Diskussion zum Artikel "Erstellung einer Strategie der Rückkehr zum Mittelwert auf der Grundlage von maschinellem Lernen" - Seite 6

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Evgeni Gavrilovi #:

Beispiel für Marktmodi. Wenn ein Auftrag auf Gelb eröffnet wurde und der Modus auf Rot geändert wird, wird der Auftrag dann geschlossen?

Dies ist sehr wichtig, denn der Trend hat sich bereits geändert, und in Ihrem Skript kann in der Bedingung geschrieben werden, dass ein Stop Loss zu erwarten ist

Nein, der Handel bleibt bestehen, wenn es kein entgegengesetztes Signal vom ersten Muster gibt. Sie wissen nicht, wann der nächste Modus umgeschaltet wird, das kann häufig der Fall sein.
Das erzwungene Schließen von Trades beim Umschalten der Modi verschlechtert die Statistik, soweit ich mich erinnere. Im MT5-Bot ist es einfach, eine solche Bedingung in die Sektion für das Schließen von Trades zu schreiben und sie zu überprüfen.

Außerdem nehmen die Preislücken zwischen den Clustern an der Aufwertung teil, d.h. wenn es eine Preislücke zwischen zwei identischen Clustern gab, innerhalb derer es einen anderen Cluster gab, der aber entfernt wurde, dann wird ein solches Geschäft als Kauf markiert und umgekehrt. Dies erklärt, dass der TS bei kurzen Stopps nicht sehr gut funktioniert, da er andere unnötige Cluster übergehen kann. Auch dies ist kein Fehler, sondern eine Eigenschaft des TS. Denn der Take Profit kann auch erhöht werden und bleibt profitabel. Aber um die Anzahl der Trades zu erhöhen, mache ich die Take Profits kürzer.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Außerdem werden Kurslücken zwischen Clustern in die Bewertung einbezogen, d. h. wenn es eine Kurslücke zwischen zwei identischen Clustern gab, innerhalb derer sich ein anderes Cluster befand, das jedoch entfernt wurde, wird ein solches Geschäft als Kauf bewertet und umgekehrt. Dies erklärt, dass der TS bei kurzen Stopps nicht sehr gut funktioniert, da er andere unnötige Cluster übergehen kann. Auch dies ist kein Fehler, sondern eine Eigenschaft des TS. Denn der Take Profit kann auch erhöht werden und bleibt profitabel. Aber um die Anzahl der Trades zu erhöhen, mache ich die Take Profits kürzer.

Für die Reinheit des Experiments wäre es notwendig, gleiche Take- und Stopps zu nehmen - die Anzahl der Trades würde nicht geringer werden, und ein Over-Sitting (und eine verschobene Bewertung der Korrektheit/Profitabilität der Signale) wäre ausgeschlossen.

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Stanislav Korotky #:

Für die Reinheit des Experiments wäre es notwendig, gleiche Take- und Stops zu nehmen - die Trades würden nicht weniger werden, und ein Over-Sitting (und eine voreingenommene Bewertung der Korrektheit/Profitabilität der Signale) wäre ausgeschlossen.

Der Artikel wurde nicht geschrieben, um sehr nützliche Tipps zu erhalten, sondern um einen interessanten Ansatz zu zeigen. Der Code für unabhängige Experimente wird angegeben.

Egal, welcher Code angegeben wird, es wird immer diejenigen geben, die besser wissen, "wie man es richtig macht". Bitte veröffentlichen Sie solche Dinge nicht mehr.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Der Artikel wurde nicht geschrieben, um sehr nützliche Tipps zu erhalten, sondern um einen interessanten Ansatz zu zeigen. Der Code für unabhängige Experimente ist angegeben.

Der Ansatz ist interessant und richtig - niemand stellt ihn in Frage. Ich verstehe nur nicht, warum die Standardeinstellungen für den Artikel so gewählt sind, dass die Ergebnisse in einem ungünstigen Licht erscheinen.

PS. Während ich meine Antwort schrieb, kam ein Hinweis, dass man so etwas nicht posten darf. Ich entschuldige mich, wenn dies auch nicht das ist, was Sie wollen.

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Stanislav Korotky #:

Der Ansatz ist interessant und richtig - niemand bestreitet ihn. Was nicht klar ist, ist, warum die Standardeinstellungen für den Artikel so gewählt wurden, dass die Ergebnisse in einem ungünstigen Licht dargestellt werden.

PS. Während ich meine Antwort schrieb, kam ein Hinweis, dass man so etwas nicht posten kann. Ich entschuldige mich, wenn dies auch nicht das ist, was Sie wollen.

Die Stopp-Einstellungen haben keinen Einfluss auf die Verallgemeinerungsfähigkeit der Modelle, nur auf ihre Auswahl. Die letzten Einstellungen, die im Code übrig geblieben sind, habe ich verwendet. Ich habe sie für meine Bots verwendet. Es gibt keine versteckte Botschaft darin. In dem Artikel wird nicht betont, dass diese oder andere Stopps verwendet werden sollten. Sie können beliebig entfernt werden, das ist im Zusammenhang mit dem behandelten Thema nicht entscheidend.

Es gibt keine Verbote, andere Instrumente/Währungspaare/TFs/Trainings- und Testzeiträume zu verwenden.

Sie können zum Beispiel selbst sehen, dass dieser Ansatz bei Trendinstrumenten schlechter funktioniert.
 
Maxim Dmitrievsky #:
(1) Die Stopp-Einstellungen haben keinen Einfluss auf die Verallgemeinerbarkeit der Modelle, (2) nur ihre Auswahl.

Warum sollte man (2) tun, wenn (1) behauptet wird?

Wenn ich es richtig verstehe, werden Modelle ohne SL und TP trainiert, aber diejenigen, die besser abschneiden, werden ausgewählt, in diesem Fall, wenn SL = TP * 10. Seltsam, es wäre logischer, im Artikel Python-Testergebnisse ohne SL und TP anzugeben/anzuzeigen, so dass (1) deutlich sichtbar ist. Ach ja, man kann Aktien in Python-Charts sowieso nicht sehen, was nützt das.....

PS. (1) und (2) im Zitat sind von mir gesetzt.
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Andrey Dik #:

Warum (2) tun, wenn (1) behauptet wird?

Wenn ich es richtig verstehe, werden die Modelle ohne SL und TP trainiert, aber diejenigen, die besser abschneiden, werden ausgewählt, in diesem Fall, wenn SL = TP * 10. Seltsam, es wäre logischer, die Python-Testergebnisse ohne SL und TP im Artikel anzugeben/anzuzeigen, damit (1) deutlich sichtbar ist. Ach ja, man kann Aktien in Python-Charts sowieso nicht sehen, was nützt das.....

PS. (1) und (2) im Zitat sind von mir gesetzt.

Diejenigen, die den Artikel lesen, werden am Ende einen netten Bonus finden - ein Diagramm aus dem Terminal, das den Drawdown zeigt.

 
Maxim Dmitrievsky #:
Anstatt zu jammern, müssen Sie es einfach nur ausprobieren. So ungefähr sollte eine Antwort auf solche Fragen aussehen. Das Training in einem Zyklus/Export/Kompilieren dauert eine Minute. Einen unsinnigen Kommentar wie diesen zu schreiben, dauert 30 Sekunden. Einige weitere Einsichten kommen während des "Ach ja, richtig, hier bin ich ein Kommentator".

Worum geht es? Woher kommt die Irritation? Wo sind die substanziellen Antworten?

Ich habe aufgehört, Python-Codes aus Artikeln auszuführen, sobald klar wurde, dass das, was in Artikeln beschrieben wird, nur ein kleiner Teil ist, und der Rest von irgendjemandem außer dem Autor des Artikels gemacht und entwickelt wird.

Sie haben einen Artikel geschrieben? - Seien Sie so nett und beantworten Sie Fragen, anstatt 3-sekündige nichtssagende Antworten zu schreiben.

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Ich weiß nicht einmal, wie ich auf bekannte "Troll-Kommentatoren" reagieren soll. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ich weiß nicht einmal, wie ich auf bekannte "Troll-Kommentatoren" reagieren soll. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert.

Haben Sie eine Idee, wie man das TC verbessern kann? Teilen)

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