Diskussion zum Artikel "Der Handel von Paaren"
Was in solchen Artikeln meist fehlt, ist die Umsetzung der Formeln in Code) mit minimalen Kommentaren natürlich.))))))
Aber so Respekt, guter Artikel)
SPS - habe kurz reingeschaut - der Inhalt ist informativ! Das ABC ist enthüllt. Ich werde den Code später sehen - am Wochenende......
nur hier auf der Liste ich weiterhin (wieder) zu gehen - Handel auf Arbitrage ...
Es wird angenommen, dass die dritte Formel von Anfang an so lauten sollte:
Lot1 * PointValue1 * ATR1 = Lot2 * PointValue2 * ATR2
Zunächst einmal vielen Dank an Alexej für den Artikel.
Jetzt sind die Fragen.
1)
Для трейдинга наиболее интересны валютные пары с отрицательной корреляцией. Например, так выглядит движение EURUSD и USDCHF.
Ich verstehe nicht, warum die Betonung auf negativer Korrelation liegt. Was ist schlimmer als die Verwendung korrelierter EURUSD- und GBPUSD-Paare? Natürlich unter Berücksichtigung der Richtung der Positionen, d.h. Sie sollten positive oder negative Korrelation in den Einstellungen hinzufügen.
2)
Bevor Sie Positionen eröffnen, müssen Sie deren Art bestimmen. Liegt der aktuelle Kurs eines Währungspaares unter dem gleitenden Durchschnitt, so wird eine Kaufposition mit diesem Symbol eröffnet. Liegt der Kurs hingegen über dem Durchschnitt, wird eine Verkaufsposition eröffnet. Gleichzeitig sollten die offenen Positionen multidirektional sein. Diese Bedingung muss erfüllt sein, andernfalls ist die Eröffnung von Positionen verboten.
In unserem Beispiel verwenden wir Paare mit negativer Korrelation(EURUSD und USDCHF), dann stellt sich heraus, dass multidirektionale Positionen für diese Paare entweder auf einen stärkeren oder einen schwächeren USD ausgerichtet sind, was eine Richtung darstellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Paarhandel genau das Gegenteil ist, interessant im Hinblick auf die Absicherung von Paaren, d.h. multidirektionale Positionen für direkt korrelierte Paare und unidirektionale Positionen für umgekehrt korrelierte Paare. Bitte klären Sie diesen Punkt.
3) Mit den Standardeinstellungen war ich nicht in der Lage, einen Backtest wie im Artikel zu erhalten, haben Sie andere Einstellungen für den Backtest verwendet?
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
2)
Das Beispiel verwendet Paare mit negativer Korrelation(EURUSD und USDCHF), dann stellt sich heraus, dass multidirektionale Positionen für diese Paare entweder auf einen stärkeren oder einen schwächeren USD ausgerichtet sind, was eine Richtung darstellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Paarhandel genau das Gegenteil ist, interessant im Hinblick auf die Absicherung von Paaren, d.h. multidirektionale Positionen für direkt korrelierte Paare und unidirektionale Positionen für umgekehrt korrelierte Paare. Könnten Sie diesen Punkt bitte klären?
3) Mit den Standardeinstellungen war ich nicht in der Lage, einen Backtest wie in dem Artikel durchzuführen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1) Positive Korrelation ist ein Schritt ins Ungewisse. Nehmen wir an, wir nehmen zwei Paare mit positiver Korrelation und sie werden getrennt (der Koeffizient sinkt), dann können wir erwarten, dass der Koeffizient zum Durchschnitt zurückkehrt, aber wir wissen nicht, was diese Rückkehr bewirken wird - das obere Paar wird sich dem unteren annähern, oder das untere wird sich dem oberen annähern. Bei einer negativen Korrelation gibt es keinen solchen Trick - sie sollten sich dem Mittelwert annähern = aufeinander zugehen. Eine positive Korrelation kann verwendet werden, aber dann ist es besser, sich auf die erste Ableitung und nicht auf die Preise zu verlassen.
2) Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass die Preisänderung durch die Abschwächung/Aufwertung einer Währung verursacht wird - es gibt mögliche Varianten....
3) Ich kann nichts sagen, alles war Standard, vielleicht haben Sie das falsche erste Währungspaar gewählt?
1) Positive Korrelation - ein Schritt ins Ungewisse: Nehmen wir an, zwei Paare mit positiver Korrelation trennen sich (der Koeffizient sinkt), dann können wir erwarten, dass der Koeffizient zum Mittelwert zurückkehrt, aber wir wissen nicht, was diese Rückkehr bewirkt - das obere Paar wird sich dem unteren annähern, oder das untere wird sich dem oberen annähern. Bei negativer Korrelation gibt es keinen solchen Trick - sie sollten zum Mittelwert zurückkehren = sich einander annähern. Eine positive Korrelation kann verwendet werden, aber dann ist es besser, sich nicht auf die Preise, sondern auf die erste Ableitung zu verlassen.
2) Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass die Preisänderung durch die Abschwächung/Aufwertung einer bestimmten Währung verursacht wird - hier gibt es mögliche Varianten....
3) Ich kann nichts sagen, alles war Standard, vielleicht haben Sie das falsche erste Währungspaar gewählt?
Konstantin ist der Einzige, der Fragen zum Sachverhalt hat... Die umgekehrte Korrelation ist nur visuell interpretierbar, aber es gibt auch eine direkte Korrelation, dazu muss eines der Instrumente invertiert werden, dies geschieht folgendermaßen:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Ich habe das Glas invertiert. Mit anderen Worten, zum Beispiel wird das Instrument USDCHF zum Instrument CHFUSD... also, es ist so.... Wenn es erforderlich ist, kann man auf der Basis aller Instrumente Inversionen machen und man wird eine Menge negativer Korrelationen haben )). Also, ich habe noch eine Menge persönlicher Fragen, aber ich habe meinen eigenen Code ))
2)
Das Beispiel verwendet Paare mit negativer Korrelation(EURUSD und USDCHF), dann stellt sich heraus, dass multidirektionale Positionen für diese Paare entweder auf einen stärkeren oder einen schwächeren USD ausgerichtet sind, was eine Richtung darstellt. Ich bin davon ausgegangen, dass der Paarhandel genau das Gegenteil ist, interessant im Hinblick auf die Absicherung von Paaren, d. h. multidirektionale Positionen für direkt korrelierte Paare und unidirektionale Positionen für umgekehrt korrelierte Paare. Könnten Sie diesen Punkt bitte klären?
3) Mit den Standardeinstellungen war ich nicht in der Lage, einen Backtest wie in dem Artikel durchzuführen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dieses Beispiel ist nur als Implementierung im Code nützlich. Dieser Ansatz hat keine praktische Anwendung in einem nicht-stationären Umfeld. Paarweise oder anderweitig ist es definitiv keine Handelsversicherung / Absicherung, wenn in diesem Sinne eine Absicherung.
Leider geht der Autor nicht auf die Hintergründe ein, woher die Preisbewegungen kommen und warum. Die Frage bezieht sich auf den fairen Preis, die Notierung und deren Neubewertung, nicht auf die Neubewertung. Er ging einfach davon aus, dass, wenn sich die Preise nach oben und unten kreuzen, dieser Prozess immer stattfinden wird, und wenn sich die Preise unterschiedlich ausgerichteter Instrumente mit annähernd gleichen Raten weit auseinander bewegt haben, deutet dies darauf hin, dass einige von ihnen über- und andere unterschätzt werden und sie sich annähern und sich vielleicht sogar durch Trägheit kreuzen werden. Dies funktioniert gut in einem stationären Umfeld. Auf dem nicht-stationären Währungsmarkt nur in einem mehr oder weniger stationären Zeitraum.
Die Risiken großer Bewegungen in einem solchen Algorithmus können nicht versichert werden. Im Allgemeinen ist ein Hedge auf dem Forex definitiv keine Versicherung), es ist nicht Spot vs. Futures))))
Aber die Fragen der Korrelation von Instrumenten und fairen Bewertungen sind definitiv nicht das Thema dieses Artikels.)
Konstantin ist der einzige, der einige Fragen zur Substanz hat.... Umgekehrte Korrelation ist nur visuell interpretierbar, aber direkte Korrelation findet auch statt, dafür muss einfach eines der Instrumente invertiert werden, es wird wie folgt gemacht:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Ich habe das Glas invertiert. Mit anderen Worten, zum Beispiel wird das Instrument USDCHF zum Instrument CHFUSD... nun, das ist so.... Wenn es erforderlich ist, können Sie auf der Grundlage aller Instrumente Inversionen machen und Sie werden eine Menge negativer Korrelationen haben )). Also, ich habe noch eine Menge persönlicher Fragen, aber ich habe meinen eigenen Code ))
Es genügt, den Korrelationskoeffizienten mit -1 zu multiplizieren.
Konstantin ist der einzige, der einige Fragen zur Substanz hat.... Umgekehrte Korrelation ist nur visuell interpretierbar, aber direkte Korrelation findet auch statt, dafür muss einfach eines der Instrumente invertiert werden, es wird wie folgt gemacht:
1) Ask1 = 1/Bid
2) Bid1 = 1/Ask
Ich habe das Glas invertiert. Mit anderen Worten, zum Beispiel wird das Instrument USDCHF zum Instrument CHFUSD... nun, das ist so.... Wenn es erforderlich ist, können Sie auf der Grundlage aller Instrumente Inversionen machen und Sie werden eine Menge negativer Korrelationen haben )). Also, ich habe noch eine Menge persönlicher Fragen, aber ich habe meinen Code ))
Dies sind definitiv keine inhaltlichen Fragen))))) Dies ist ein Lehrbeispiel, vielleicht ohne eine angemessene Erklärung des Wesens und der Grenzen der Anwendung) Aber das Wesen dieser Frage passt sicherlich nicht in den Rahmen dieses Artikels.
Und den Anfang des Artikels kann man getrost vernachlässigen. )))) Ich habe mir den Code noch nicht angesehen, aber es ist schon etwas)))
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Der Handel von Paaren :
In diesem Artikel werden wir uns mit dem Handel von Paaren befassen, d. h. mit den Grundsätzen und den Aussichten für seine praktische Anwendung. Wir werden auch versuchen, dafür eine Handelsstrategie zu entwickeln.
Der Paarhandel ist eine Variante der statistischen Arbitrage, die erstmals von Jerry Bamberger in den 1980er Jahren vorgeschlagen wurde. Diese Handelsstrategie ist marktneutral und ermöglicht es Händlern, unter fast allen Marktbedingungen zu profitieren. Der Paarhandel basiert auf der Annahme, dass die Merkmale miteinander verbundener Finanzinstrumente nach einer vorübergehenden Abweichung wieder zu ihren historischen Durchschnittswerten zurückkehren werden. Der Paarhandel lässt sich also auf einige einfache Operationen reduzieren:
Trotz seiner scheinbaren Einfachheit ist der Paarhandel kein einfacher oder risikoloser Weg, um Gewinne zu erzielen. Der Markt verändert sich ständig, und auch die statistischen Verhältnisse können sich ändern. Außerdem könnte jede unwahrscheinliche Kursbewegung zu erheblichen Verlusten führen. Der Umgang mit solchen ungünstigen Situationen erfordert die strikte Einhaltung der Handelsstrategie und der Risikomanagementregeln.
Für den Handel sind die Währungspaare mit negativer Korrelation am interessantesten. So sieht zum Beispiel die Entwicklung von EURUSD und USDCHF aus.
Autor: Aleksej Poljakov