Diskussion zum Artikel "Der Handel von Paaren" - Seite 2
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...Es gibt keine praktische Anwendung dieses Ansatzes in einer nicht-stationären Umgebung....
)) wie viele Male?
Es macht keinen Sinn, die Korrelation von zwei Symbolen miteinander zu betrachten, sie kann zwar die Möglichkeit bieten, den Zeitpunkt der Positionseröffnung zu bestimmen, aber keinesfalls die Richtungen der Positionen zu bestimmen.
Daher betrachten wir die Korrelation mit schrägen Linien. Es ist notwendig, für zwei Perioden zu rechnen - für eine lange und für eine kurze Periode. Die Korrelation für den langen Zeitraum gibt Aufschluss darüber, ob sich die Symbole in eine Richtung oder in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Die Korrelation für einen kurzen Zeitraum ermöglicht es Ihnen, Momente der Abweichung vom Haupttrend zu erkennen.
Zum Beispiel ist die Korrelation für einen langen Zeitraum bei beiden Symbolen größer als 0, d.h. sie bewegen sich in eine Richtung - nach oben.
Wenn in der kurzen Periode die Korrelation abweicht, z.B. auf dem ersten Symbol größer als 0 ist, auf dem zweiten Symbol - kleiner als 0 - einsteigen.
Verkaufen Sie auf dem ersten, kaufen Sie auf dem zweiten. Und so weiter im gleichen Stil ...
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Ich möchte dem Autor eine Frage über die Olkin-Pratt-Korrektur stellen. Was ist sie und warum? Ist sie hier wirklich notwendig?
Was würde ohne sie passieren?
Deshalb betrachten wir die Korrelation mit schrägen Linien. Es ist notwendig, für zwei Perioden zu rechnen - für eine lange und für eine kurze Periode. Die Korrelation für die lange Periode gibt Aufschluss darüber, ob sich die Symbole in eine Richtung oder in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Die Korrelation für einen kurzen Zeitraum ermöglicht es, Momente der Abweichung vom Haupttrend zu erkennen.
Zum Beispiel ist die Korrelation für einen langen Zeitraum bei beiden Symbolen größer als 0, das heißt, sie bewegen sich in eine Richtung - nach oben.
Wenn für einen kurzen Zeitraum die Korrelation abweicht, z.B. für das erste Symbol größer als 0 ist, für das zweite Symbol - kleiner als 0 - eingeben.
Verkaufen Sie auf dem ersten, kaufen Sie auf dem zweiten. Und so weiter im gleichen Stil....
Classic)))) aber das gleiche Lag-Problem, es ist der gleiche Weg, und wie man die richtige ATR berechnet))))
Daher betrachten wir die Korrelation mit schrägen Linien. Es ist notwendig, für zwei Perioden zu rechnen - für eine lange und für eine kurze Periode. Die Korrelation für die lange Periode gibt Aufschluss darüber, ob sich die Symbole in eine Richtung oder in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Die Korrelation für einen kurzen Zeitraum ermöglicht es, Momente der Abweichung vom Haupttrend zu erkennen.
Zum Beispiel ist die Korrelation für einen langen Zeitraum bei beiden Symbolen größer als 0, das heißt, sie bewegen sich in eine Richtung - nach oben.
Wenn für einen kurzen Zeitraum die Korrelation abweicht, z.B. für das erste Symbol größer als 0 ist, für das zweite Symbol - kleiner als 0 - eingeben.
Verkaufen Sie beim ersten Symbol, kaufen Sie beim zweiten Symbol. Und so weiter im gleichen Stil....
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Ich möchte den Autor über die Olkin-Pratt-Änderung befragen. Was ist er und warum? Ist er hier wirklich notwendig?
Was wird ohne ihn geschehen?
die Richtung der Symbolbewegung kann mit Hilfe der ersten Ableitung ermittelt werden...
die Korrektur wird benötigt, wenn wir Eröffnungs-/Schlusspositionen nach Korrelationswert verwenden.... Zum Beispiel: -0,95 - Eröffnung, -0,3 - Schließung.... Man kann darauf verzichten, sollte aber bedenken, dass die Ränder des Diagramms ein wenig gestaucht werden
Theoretisch. Aber wie berechnet man diesen effektiven Jahreszins praktisch?
Wenn sich die Frage auf die ATR-Periode bezieht, kann man die durchschnittliche Haltedauer einer Position im TS nehmen und mit N>1 (für die Reserve) multiplizieren. Es ist wichtig, dass die ATR berücksichtigt wird, denn ohne sie ist der Abfluss gesichert. Praktisch. Die einzige Ausnahme ist der Zufall, wenn die ATR1 ungefähr gleich der ATR2 ist.
Daher betrachten wir die Korrelation mit den schrägen Linien. Es ist notwendig, für zwei Perioden zu zählen - lang und kurz. Die Korrelation für die lange Periode gibt Aufschluss darüber, ob sich die Symbole in eine Richtung oder in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Plötzlich kann die Korrelation eines langen Aufwärtstrends mit einer abwärts gerichteten Linie leicht einen positiven Wert von mehr als 0,5 ergeben....
Zum Beispiel wurde der Trend durch Impulse gebildet, und die Hauptzeit wurde der Kurs nach unten korrigiert.
plötzlich - Korrelation eines langen Aufwärtstrends mit abwärts gerichteten Linien, kann ruhig einen positiven Wert größer als 0,5 ergeben.
Zum Beispiel wurde der Trend von Impulsen gebildet, und die Hauptzeit der Kurs wurde nach unten korrigiert.
Das ist sensationell! Zeigen Sie mir eine numerische Reihe, die einen solchen Effekt hat.
https://www.mql5.com/de/signals/2020078?source=Site+Signale+Favoriten
Dieses Signal scheint auf Arbitrage (Divergenz) der Paare eurusd und usdchf zu beruhen.
P / S keine Werbung, nur fing mein Auge und die Beurteilung durch die Geschichte der Trades ist es so.
wenn Sie einen "Füllen"-Auftrag erhalten
request.type_filling=ORDER_FILLING_IOC;mit jeder Anfrage finden Sie