Ist eine Risikostreuung auf dem Devisenmarkt überhaupt möglich? - Seite 3
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Nein... ich bin ein Amateur... Und ich komme bei weitem nicht an Ihre Ergebnisse heran. Es ist seltsam, dass Sie bei einem solchen Erfolg hier solche Fragen stellen.
(Aber es ist wirklich nicht einfach, mit hohen Provisionen (ständig) Gewinne zu erzielen...)
1. Es gibt verschiedene Risiken. Zum Beispiel:
-Risiken, die mit der Marktteilnahme verbunden sind. Dabei handelt es sich um Risiken im Zusammenhang mit Marktereignissen, die sich negativ auf das Ergebnis Ihrer offenen Positionen auswirken. Zum Beispiel wichtige Pressemitteilungen oder Situationen höherer Gewalt, usw;
-Risiken im Zusammenhang mit der Ausführung Ihrer Handelsaufträge. Dies sind die Risiken, die Sie eingehen, wenn Ihre Aufträge unter Ihren Erwartungen ausgeführt werden;
- die mit derWahl der Richtung (Kauf/Verkauf) der Positionseröffnung verbundenen Risiken.
Die erste und die dritte Gruppe von Risiken werden durch ein marktneutrales Portfolio angegangen, d.h. wenn Sie alle Instrumente gleichzeitig öffnen/schließen. Die zweite Gruppe von Risiken ist meines Erachtens praktisch unlösbar.
Haben Sie irgendwelche Informationen (Links zu ausführlichen Artikeln oder Büchern) über Forex-Portfolio-Strategien?
(Ich kann im Internet nichts Vernünftiges darüber finden...)
Ich interessiere mich vor allem für den Mechanismus der neutralen Portfolioauswahl.
Noch einmal für die Gepanzerten - marktneutrale Portfolios haben weder mit dem einen noch mit dem anderen etwas zu tun
(noch nie Portfoliostrategien verwendet)
Erklären Sie, warum, wenn Sie können.
(Ich habe noch nie Portfolio-Strategien verwendet)
Ich werde in der Lage sein, Ihnen eine klare, detaillierte, begründete Antwort auf Fragen wie "warum" und "wie" in Bezug auf Risikodiversifizierung und marktneutrales Portfolio zu geben, aber EINE Bedingung - Sie teilen mir Ihre klare Vorstellung davon mit, wie Sie mit diesen Informationen einen Gewinn erzielen können (und überzeugen mich von der Richtigkeit). Das marktneutrale Portfolio (wenn Sie es erstellen können) ist eine börsliche Positionssperre (die im MT4 möglich ist, im MT5 nicht). Sie haben also die (hypothetische) Möglichkeit, eine gesperrte Position im MT5 zu eröffnen, beweisen Sie mir mit Ihren Fingern, dass Sie davon profitieren können. Wenn Sie eine solche Möglichkeit nicht haben, gibt es keinen Grund, ein marktneutrales Portfolio zu erstellen.
Aber in Forex können Sie (auf Forex) in mehreren Symbolen gleichzeitig (auf dem gleichen Zeitrahmen) in einer solchen Weise, dass von der 1. Bewegung von einem (egal, was) Instrument 5 Ihrer Positionen auf andere Instrumente würde nicht gefangen werden?
Oder ist die Korrelation (direkt oder invers oder teilweise) zwischen den Währungen im Allgemeinen in diesem Markt (und es gibt keine unabhängigen Paare in diesem Markt)?
(denn ich stelle oft fest, dass eine Marktspitze bei fast allen Paaren synchron auftritt...)
Also gut. Gehen wir davon aus, dass diese Variante abgelehnt wird.
Aber Sie können den Handel (in Forex) auf mehrere Symbole gleichzeitig (auf dem gleichen Zeitrahmen) in irgendeiner Weise, so dass von der 1. Bewegung von jedem (egal, was) Instrument nicht "fangen" über 5 Ihrer Positionen in anderen Instrumenten?
Oder ist die Korrelation (direkt oder invers oder teilweise) zwischen den Währungen im Allgemeinen in diesem Markt (und es gibt keine unabhängigen Paare in diesem Markt)?
(denn ich stelle oft fest, dass bei einem Anstieg des Marktes dieser bei fast allen Paaren gleichzeitig auftritt...)
Eine Art von Korrelation ist normalerweise vorhanden. Es gibt jedoch einige Instrumente, die nur eine geringe oder gar keine Korrelation aufweisen, aber in der Regel handelt es sich dabei um exotische Instrumente mit ungeeigneten Handelsbedingungen.
Ich habe Angst, ein Thema anzusprechen, das zu endlosen Debatten führen könnte, auch wenn es mich nicht betrifft: Was ist das Ziel in Ihrem Fall, mehrere Instrumente gleichzeitig zu handeln? Wenn mehrere verschiedene Instrumente mit demselben Handelsalgorithmus gehandelt werden, führt dies nicht zu einer Diversifizierung der Risiken.
Das kann man, aber es sind nicht die Instrumente, die diversifizieren, sondern die Broker, die jonglieren, weshalb die Inter-Deal-Arbitrage einen Schlag auf den Arm bekommt :)
Die anderen Forex-Optionen sind marktübergreifend, wie Forex + Futures oder Forex + Optionen.
Die Verbindungen zwischen den Währungen in Forex sind schwach, so dass diejenigen, die es geschafft haben, Geld auf sie zu machen - es war alles halb Glück da.
Der Mechanismus ist einfach: Alle Währungen des Portfolios werden auf Null gesetzt. Zum Beispiel: Kauf von EURUSD und USDJPY und Verkauf von EURJPY. Infolgedessen sind alle Währungen im Portfolio (EUR, USD, JPY) in der resultierenden Position gleich Null, da für jede Währung gleichzeitig gekauft und verkauft wird.
Genial! EURJPY gekauft und EURJPY verkauft, Verlust auf Spread-Ebene - "annulliert", ml......
Das hat zwar nichts mit marktneutralen Portfolios zu tun, aber das ist OK....
Bevor Sie einen Kommentar abgeben, sollten Sie zumindest versuchen, das Geschriebene zu verstehen. WARNUNGEN, NICHT WARNUNG Paare!!!!
Eine Vogelscheuche ist eine Vogelscheuche!
))) Ich hab's! Für Sieist dasEURUSD-zu-USDJPY-Paarverhältnis keinEURJPY-Major!!! Ich verstehe...
Beginnen Sie am Anfang - mit dem Rechenunterricht. Konzentrieren Sie sich auf die Multiplikation von Brüchen.
Und lesen Sie keine Bücher mit klugen Worten wie "marktneutrales Portfolio" - das ist nichts für Sie.