Diskussion zum Artikel "Automatisierter Grid-Handel mit Limit-Orders an der Moskauer Börse (MOEX)"
Dieser Artikel beschreibt eine Anleitung zum Ablassen der Ablagerung:
1. Der Markt wird als Testgelände gewählt, das jetzt viel schüttelt (es ist unmöglich, Nachrichten, scharfe Bewegungen zu versichern/vermeiden);
2. Es ist möglich, den Markt als Ganzes zu stoppen, aufgrund der instabilen Situation (Einfrieren der Mittel);
3. Die Kategorie der mit Leverage gehandelten Instrumente wird ausgewählt;
4. Die Strategie ist für die aktuellen Marktbedingungen völlig ungeeignet;
5. Die Broker geben das Geld nicht umsonst, sondern zu einem bestimmten Prozentsatz, und es ist nicht immer möglich, am Terminal festzustellen, dass der Broker Geld geliehen hat;
Schlussfolgerung:
Данный торговый советник по сеточной торговли, равно как и сеточный торговый подход, требует контроля за нахождением цены в указанном вами диапазоне, при приближении цены к одной из его границ, возможна остановка сеточной торговли лимитными ордерами и ее запуск на новом диапазоне с новыми объемами.
Die Risiken einer unidirektionalen Preisbewegung werden durch die Platzierung von Stop-Loss-Levels für Limit-Orders kontrolliert. Der vorgestellte Grid-Expert-Advisor-Handelsansatz ermöglicht es Ihnen also, sich gegen plötzliche Marktrückgänge (Wachstum) abzusichern, nach denen in der Regel eine korrigierende Kursbewegung erfolgt. Das heißt, dass der Expert Advisor bei einer geschickten Wahl der Preisspanne, der Kontraktgrößen, der Anzahl der Rasteraufträge, der Take- und Stop-Levels es Ihnen ermöglicht, einen Drawdown zu vermeiden, ohne dass Sie den Markt ständig beobachten müssen.
Ob es notwendig ist, dem Markt zu folgen oder nicht... Entweder profitabel oder unprofitabel. Vermeidet Drawdowns? Bis zum ersten Trend.
Ja, eine Sache noch:
Selbst wenn man den offensichtlichen Nachteil dieser Art von Grid-Trading in Betracht zieht, nämlich das Auftreten von starken Non-Stop-Kursbewegungen in eine beliebige Richtung anstelle der erwarteten Kursbewegung in einer Spanne, können wir Folgendes berichten, nämlich:
- Erstens sind solche Bewegungen nicht "häufig",
- Zweitens: Wenn sich der Kurs aus der richtig gewählten Spanne und Anzahl der Aufträge herausbewegt, hat das Konto bereits genug Gewinn, um den aktuellen Verlust auszugleichen,
- Drittens: Solange der Preis zwischen dem Höchst- und dem Mindestwert der Preisspanne schwankt (sich bewegt) und sowohl Kauf- als auch Verkaufsgeschäfte getätigt werden, ist das Handelskonto im Gewinn.
Wo sind die Tests? Sie haben einen Expert Advisor geschrieben, viel behauptet, aber Sie haben keine Tests vorgelegt! Wo ist die Bestätigung für Ihre Worte?
Ich möchte hinzufügen, dass diese Strategie unter KEINEN Umständen an der Futures-Sektion der Moskauer Börse verwendet werden sollte. Und im Allgemeinen, IMHO, sollten Sie sie nicht verwenden.
Ich möchte noch hinzufügen, dass diese Strategie unter KEINEN Umständen im Futures-Bereich der Moskauer Börse eingesetzt werden sollte. Und im Allgemeinen, IMHO, sollten Sie sie nicht verwenden.
Lesen Sie den Artikel sorgfältig, die Berichte sind beigefügt, ich handele auf realen mit dieser Handelsstrategie, Sie haben es nicht sorgfältig gelesen und nicht die Handelsansatz richtig zu bewerten.
Lesen Sie den Artikel sorgfältig, die Berichte sind beigefügt, ich handele auf realen mit dieser Handelsstrategie, haben Sie nicht lesen Sie es sorgfältig und nicht bewerten den Handel Ansatz richtig.
Zunächst einmal, wenn Sie im Detail sprechen wollen, beantworten Sie jede These, die ich vorgestellt habe. Bis jetzt stützen Sie sich nur auf meine Unaufmerksamkeit.
Ihre Aussage zum Live-Handel trägt nicht zur Gewinnstrategie bei.
Zum Bericht:
1. die Bewertung vom April 2022. Wir sind jetzt Ende Juni 2022. Weniger als 3 Monate, 40 Trades, glauben Sie, dass dies wirklich genug ist, um die Strategie zu bewerten?
2. Was für eine interessante Wahl des Zeitraums, warum haben Sie mit dem April begonnen? Vielleicht können Sie einen Test zumindest ab Anfang des Jahres durchführen? Es wäre sehr interessant zu sehen, wie Ihre Strategie in diesem Zeitraum abschneiden wird. Schließlich sind Sie ja auch der Meinung, dass eine Strategie in turbulenten Zeiten getestet werden sollte. Und diese Momente waren im Februar;
Hinzugefügt:
Ich habe sehr genau hingeschaut, wie Sie mir geraten haben. Über 3 Monate, natürlich, ich bin voreilig, in 1 Monat. Umso mehr ist nicht vertrauenerweckend. Die Ergebnisse sind zufällig.
И?
2. Möglicher Stillstand des gesamten Marktes aufgrund einer instabilen Situation (Einfrieren von Geldern);
Wie? Wird Großbritannien den Handel an der russischen Börse verbieten?
1. Der Markt wurde als Testgelände ausgewählt, das im Moment heftig wackelt (es ist unmöglich, Nachrichten und starke Bewegungen zu versichern/vermeiden);
4. Die Strategie ist für die aktuellen Marktbedingungen völlig ungeeignet;
Keiner kennt die aktuellen Marktbedingungen. Keiner kennt die aktuelle Marktlage. Es ist nicht klar, ob sich der Trend fortsetzen oder stoppen wird. Schauen Sie sich den Moex-Index an. Der Fonds ist gestiegen. C geht auf 55, obwohl sie "Dollar bei 200" versprochen haben.
5. Makler geben Geld zu %, nicht umsonst, und es ist nicht immer möglich, vom Terminal aus festzustellen, dass der Makler Geld geliehen hat;
Offensichtlich haben Sie noch nie mit Futures gehandelt. Es gibt keine Anrechnung auf sie. Die "Hebelwirkung" wird kostenlos zur Verfügung gestellt, denn in Wirklichkeit gibt es keine Kreditaufnahme. Alles ruht nur auf der vom Händler geleisteten Sicherheitsleistung.
Das Verlustrisiko ist höher. Sie brauchen weniger Bewegung, um Ihre Einlage zu verlieren.
Wie dann? Wird Großbritannien den Handel an der russischen Börse verbieten?
Haben wir schon vergessen, wie sie den Handel mit Termingeschäften einen Monat lang eingestellt haben?
Niemand kennt die aktuellen Marktbedingungen. Niemand kennt den aktuellen Zustand des Marktes. Es ist nicht klar, ob sich der Trend fortsetzen oder stoppen wird. Sehen Sie sich den MEX an. Der Fonds ist gestiegen. Der C geht auf 55, obwohl sie "Dollar bei 200" versprochen haben.
Ich stimme zu, niemand weiß, was morgen passieren wird, aber nirgendwo in dem Artikel steht, dass der Futures-Markt jetzt mehr als sonst stürmen kann, weil es erhöhte geopolitische Risiken gibt.
Offensichtlich haben Sie noch nie mit Termingeschäften gehandelt. Bei ihnen gibt es keine Anrechnung. Die "Hebelwirkung" ist kostenlos, denn es wird kein Geld geliehen. Alles hängt nur von der Sicherheitsleistung des Händlers ab.
Ich spreche nicht von der Leverage-Gebühr, sondern von der Nachschusszahlung. Wenn zum Beispiel die Mittelwertbildung ein großes Kaufvolumen gesammelt hat und am Ende des Tages nach einem starken Rückgang unter dem Durchschnittspreis der Position schließt, muss die Nachschusszahlung geleistet werden. Je stärker der Rückgang, desto mehr müssen Sie zahlen. Und wenn die Futures "für das ganze Schnitzel" gekauft wurden, wird die Position zwar nicht geschlossen (obwohl sie bei einem Marktrückgang von 50+% geschlossen wird), aber es entstehen Verpflichtungen, die im Bericht als "Maklerprovision für die Aufrechterhaltung von Positionen ohne ausreichende GO" ausgewiesen werden. Davon ist in dem Artikel nichts zu lesen.
Generell scheint mir, dass der Autor die Risiken schlecht berechnet hat. Der Terminmarkt ist kein Forex-Markt, die Regeln sind anders.
Ich spreche nicht von der Leverage-Gebühr, sondern von der Zahlung der Variation Margin. Wenn Sie z. B. ein großes durchschnittliches Kaufvolumen haben und am Ende des Tages nach einem starken Rückgang unter dem Durchschnittspreis der Position schließen, müssen Sie eine Nachschusszahlung leisten. Je stärker der Rückgang, desto mehr müssen Sie zahlen. Und wenn die Futures "für das ganze Schnitzel" gekauft wurden, wird die Position vielleicht nicht geschlossen (obwohl sie bei einem Marktrückgang von 50+% geschlossen wird), aber es entstehen Verpflichtungen, die im Bericht als "Maklerprovision für die Aufrechterhaltung von Positionen ohne ausreichende GO" ausgewiesen werden. Davon ist in dem Artikel nichts zu lesen.
Generell scheint mir, dass der Autor die Risiken schlecht berechnet hat. Der Terminmarkt ist kein Forex-Markt, die Regeln sind anders.
Sie sagen das, als ob Forex anders wäre. Auf dem Devisenmarkt werden Sie übrigens sofort geschlossen, ohne auf ein Clearing zu warten. Deshalb ist es möglich, eine Hebelwirkung von 100 einzustellen. Der Broker geht kein Risiko ein. Wenn sich der Kurs um ein paar Pips gegen den Kunden wendet - das war's, das Konto ist weg. Bei Forts gibt es die Möglichkeit, sich vor dem Clearing auszuzahlen. Das heißt, egal wohin der Preis geht, wenn er zum Zeitpunkt des Clearings zurückkehrt, ist alles in Ordnung, Sie werden nicht ausbezahlt.
Im Allgemeinen ist die Fixierung der Variation Margin sehr gut, denn sie ermöglicht es Ihnen, das verdiente Geld hier und jetzt zu verwenden, ohne darauf zu warten, dass die Position geschlossen wird. In diesem Sinne gibt es einen vollständigen Ausgleich zwischen TS, die ihre Positionen wochenlang halten, und TS, die ihre Geschäfte innerhalb eines Tages schließen. Aber das ist schon ein etwas anderes Thema.
Haben wir schon vergessen, dass der Handel im Bereich der Termingeschäfte einen Monat lang eingestellt wurde?
Nun, hier musste man schon ein sehr idealistischer Händler sein, um seine Long-Positionen nicht zu schließen. Es gab die Möglichkeit, mehrere Tage lang zu schließen. Selbst wenn man das Glück hatte, bei den Termingeschäften auf die falsche Seite zu geraten, konnte man die Positionen an Ort und Stelle oder sogar auf den ausländischen Märkten schließen, um z. B. ein Pfund gegen den Rubel zu kaufen. Außerdem wurde derselbe Fonds bereits am 24. Februar aufgelöst, Sie können heute zu denselben Kursen kaufen:)
Wenn Sie ein sachliches Gespräch führen wollen, sollten Sie zunächst auf jeden einzelnen Punkt eingehen, den ich dargelegt habe. Bis jetzt haben Sie sich nur auf meine Unaufmerksamkeit verlassen.
Ihre Aussage zum realen Handel trägt nicht zur Gewinnstrategie bei.
Zum Bericht:
1. Bewertung ab April 2022. Wir sind jetzt am Ende des Juni 2022. Weniger als 3 Monate, 40 Trades, glauben Sie, dass dies wirklich genug ist, um die Strategie zu bewerten?
2. Was für eine interessante Wahl des Zeitraums, warum haben Sie mit dem April begonnen? Vielleicht können Sie einen Test zumindest ab Anfang des Jahres durchführen? Es wäre sehr interessant zu sehen, wie Ihre Strategie in diesem Zeitraum abschneiden wird. Sie stimmen zu, dass eine Strategie in turbulenten Momenten getestet werden sollte. Und diese Momente waren im Februar;
Hinzugefügt:
Ich habe sehr genau hingeschaut, wie Sie mir geraten haben. Über die 3 Monate, habe ich sicherlich ein bisschen aufgeregt, in 1 Monat. Umso mehr ist das nicht vertrauenserweckend. Die Ergebnisse sind zufällig.
Abgesehen von Ihrer Unaufmerksamkeit vertraue ich auf Ihre Fähigkeiten als kompetenter Tester. Ich habe getestet, während ich einen Artikel über diesen Zeitraum geschrieben habe..... Ist Ihnen nicht klar, dass es möglich ist, die aktuellen Parameter des Roboters und seines Tests für den gesamten Zeitraum der Zukunft zu erfassen? Schön" für den Artikel.
Ich verlasse mich auch auf Ihren Einfallsreichtum in Bezug auf die Auswahl der Werte der Parameter und ihre Verwendung nach dem Zeitraum der Aktion auf den Test auf die Geschichte der Verklebung Futures und setzen sie auf die reale auf die aktive Futures - die nur durch Ihre Phantasie begrenzt ist - und all dies für Sie kostenlos.
Machen Sie nicht zufällig, sonst wissen Sie nicht, wie man elementare Tests von Handelssystemen und die Auswahl der Parameterwerte zu tun, ist es ausschließlich Ihr Problem. Ich habe ein funktionierendes Werkzeug zur Verfügung gestellt, falls jemand krumme Hände oder mangelnde Kenntnisse und Fähigkeiten für Tests und deren Regeln hat - siehe "Entwicklung, Test und Optimierung von Handelssystemen". "Entwickeln, Testen und Optimieren von Handelssystemen für Aktienroboter - Robert Pardo - und es wird Ihnen offenbart.
Roman, Sie haben viel darüber geschrieben, wie ich bin: unaufmerksam, missverständlich, unfähig zu prüfen, problematisch, wahrscheinlich mit krummen Händen und ohne Wissen.
Ich kann die Wurzel allen Übels auf allen Märkten sein, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du am 21. und/oder 24. Februar mit dem von dir getesteten Instrument verloren hättest.
Ist Ihnen nicht klar, dass es möglich ist, die aktuellen Parameter des Roboters und seines Tests für den gesamten Gültigkeitszeitraum der Futures zu erfassen? "Schön" für den Artikel.
Nun, hier musste man schon ein sehr idealistischer Händler sein, um seine Long-Positionen nicht zu schließen. Es gab die Möglichkeit, mehrere Tage lang zu schließen. Auf jeden Fall war es möglich, selbst wenn die Positionen auf dem Terminmarkt in die falsche Richtung liefen, sie an Ort und Stelle zu schließen oder sogar auf ausländischen Märkten, zum Beispiel, um einen Pfund gegen den Rubel zu kaufen. Außerdem wurde derselbe Fonds bereits am 24. Februar aufgelöst, man kann heute zu denselben Kursen kaufen:)
Erinnern Sie sich an 2020, den Verfall von Öl-Futures zu Minuspreisen? Die Moskauer Börse begründete die Einstellung des Handels damit, dass bei einer Fortsetzung des Handels mehr Menschen die billigeren Futures kaufen würden, so dass die Verluste noch größer wären. Nach Ihren Worten stellt sich heraus, dass wir eine Menge erfahrener, aber idealistischer Händler haben....
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Automatisierter Grid-Handel mit Limit-Orders an der Moskauer Börse (MOEX) :
Der Artikel befasst sich mit der Entwicklung eines MQL5 Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der auf MOEX arbeiten soll. Der EA soll eine Grid-Strategie beim Handel auf MOEX mit dem MetaTrader 5 Terminal verfolgen. Der EA schließt Positionen durch Stop-Loss und Take-Profit und entfernt schwebende Aufträge im Falle bestimmter Marktbedingungen.
Wenn Stop-Loss und Take-Profit andere Werte als Null haben, werden ihre Niveaus zusätzlich zu den aktiven Kauf- und Verkaufslimitaufträgen im Handelsterminal angezeigt:
Abb. 4.2. Verwendung des Grid EA auf VTBR-6.22 mit Stop-Loss- und Take-Profit-Werten ungleich Null
Daraus ergibt sich ein Raster von Limit-Aufträgen, die bei Aktivierungen innerhalb der Mindest- und Höchstpreisspanne neu gesetzt werden.
Bis sich der Preis des gehandelten Symbols innerhalb der Preisspanne befindet, akkumuliert der Grid EA Gewinn auf dem Handelskonto. Selbst wenn wir einen offensichtlichen Nachteil dieser Art von Grid-Handel in Betracht ziehen, nämlich eine starke Bewegung ohne Rollbacks in jede Richtung anstelle der erwarteten Preisbewegung in einer Spanne, kann ich Folgendes sagen:
Autor: Roman Shiredchenko