Elite-Indikatoren :) - Seite 246

[Mladen Rakic]

Nur eine kurze Ergänzung:

Beim Shi-Silber-Trendindikator liegt das Problem hauptsächlich in der Berechnungsrichtung (ich sage "hauptsächlich", da er auch das Problem hat, dass die Puffer nicht geleert werden, aber das ist ein kleineres Problem).

Er wird von rechts nach links berechnet, was die Berechnung in 99% der Fälle nicht beeinträchtigen sollte, außer wenn die Schleife von externen (außerhalb der Schleife liegenden) Werten abhängt. Und Shi silver trend hängt von externen Werten ab: der UD-Variablen. Da er von rechts nach links berechnet wird, enthält die UD-Variable den Zukunftswert und nicht den Vergangenheitswert des Zustands (in dieser Hinsicht ähnelt er dem 3-Ema-Crosses-Indikator oder dem Solarwind-Indikator)

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Ich denke, dass diese Art von Fehlern hauptsächlich von Leuten kommt, die den Code von Tradestation gewohnt sind oder konvertieren. In Tradestation kann man auf Variablen zugreifen und sie rückwärts vererben, aber Tradestation sorgt dafür, dass die Berechnungsrichtung immer korrekt ist. Sobald die Richtung umgekehrt wird (und Metatrader dies zulässt), treten Probleme auf (fast alle Fehler dieser Art können als dieser Fehler klassifiziert werden)

Hier ist ein Vergleich von "rechts nach links" Berechnung (kleine Punkte) und "links nach rechts" Berechnung (große Punkte) :

[ismael360]

[spotforex]

Hallo Mladen,

ich klinge wie eine kaputte Schallplatte, wenn ich um die folgenden Änderungen bitte, aber könnten Sie bitte die Eingabeoptionen "ForSymbol" und "Invert" zu Ihrem SSA von price - advanced histo hinzufügen.

Nochmals vielen Dank für Ihre Zeit und Mühe.

-spotforex

mladen:
yama

Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden: Ich habe eine Histo-Version und einen Multi-Time-Frame erstellt.

Grüße Mladen

[[Gelöscht]]

SHI SilberTrendSig

mladen,

Es wäre toll, wenn Sie Zeit hätten, es zu korrigieren.

Ich würde das sehr zu schätzen wissen.

Danke

Grüße,

[yama728]

Danke!!!

Awesome mladen!!

Vielen Dank an alle:)

[Apeiron]

mladen:
Apeiron

Hier ist sie

Histogramm-Version und Warnungen hinzugefügt

Mit freundlichen Grüßen Mladen

Danke Mladen

[yama728]

Hallo mladen!!

Guten Morgen mladen:)

Ich brauche 3 ADX revels auf diesem indi.

Kann man das hinzufügen?

sorry mein schlechtes Englisch :P

[biddick]

Mladen, das könnte Sie interessieren, es handelt sich um eine historische Volatilitätsmethode namens Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Services & Tools -> Knowledge Base -> Education -> Understanding IVolatility.com data.Thanks.

[[Gelöscht]]

biddick:
Mladen, das könnte Sie interessieren, es ist eine der historischen Volty-Methoden namens Parkinson's Historical Volatility IVolatility.com - Services & Tools -> Knowledge Base -> Education -> Understanding IVolatility.com data.Thanks.

Könnten Sie das ein wenig näher erläutern, Biddick? Nur Bestätigung oder Handelsauswahl?

[biddick]

Valeo,

Ich glaube, dass die Volatilität ein sehr kritisches Element für die Bestimmung des ''Wertes'' ist.

Es ist bekannt, dass die Volatilität sehr schwer genau zu schätzen ist.

Eine gängige und bekannte Methode zur Schätzung der historischen Volatilität eines Finanzinstruments ist die Berechnung der Standardabweichung für jeden Zeitraum der Stichprobe.

Die Parkinson-Formel, benannt nach dem Physiker Michael Parkinson, dient zur Schätzung der historischen Volatilität eines Basiswerts. Im Gegensatz zur Standardabweichungsformel, bei der nur der Schlusskurs des Wertpapiers zur Berechnung herangezogen wird, verwendet die Parkinson-Formel die Höchst- und Tiefstkurse, nicht aber den Schlusskurs. Keine Methode ist besser als die andere und jede hat ihre Vor- und Nachteile.

Historische Volatilität mit verschiedenen Methoden :

Historische Close-to-Close-Volatilität

Historische Hoch-Tief-Parkinson-Volatilität

Historische Garman-Klass-Volatilität

Historische Garman-Klass-Volatilität, modifiziert von Yang und Zhang

Historische Roger und Satchell Volatilität

Historische Yang und Zhang Volatilität

Handel mit MATLAB: Historische Volatilität