Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 65
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GOERTZEL Spektrum ohne Detrending ?
Hallo zusammen!
während ich mich auf die Lauer gelegt habe, habe ich ein wenig mit Goertzel gespielt.
Die Bilder unten sollten verdeutlichen, dass bei einem stationären (oder quasistationären) AWGN-geräuschbehafteten zyklischen Signal sowohl MESA als auch Goertzel robuste und sehr ähnliche Ergebnisse liefern.
viel Spaß ;-)Haben Sie das GOERTZEL-Spektrum ohne Detrending erhalten? Mit MATLAB war das nicht möglich, ich musste die Detrend-Funktion verwenden, um das Spektrum zu erhalten.
Schwerter scheint ähnlich zu sein, ich weiß. Die zusätzliche Funktion von Meyers besteht darin, die Rücktransformation für einige wenige Frequenzen mit der höchsten Amplitude durchzuführen und die Phase zu verschieben. Ähnlich macht es Goertzel V2
Krzysztof
Sie müssen das nicht träumen....sehen, aber es wird auf andere Weise gemacht.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
nach 123 und unten.
Eigentlich sieht das Marktsignal ganz anders aus als unser sin+cos+noise+trend Signal, es ist eine Summe von Gruppen von Unterzyklen, die höchstwahrscheinlich durch Zufall zu einem bestimmten Zeitpunkt synchron sind. Sie können dies sehen, wenn Sie die Eigenvektoren mit NOXA
Eigenvektor anzeigen. Vielleicht werde ich das Bild posten.
KrzysztofDieser Thread hat nicht 123+ Beiträge. Ab diesem Beitrag sind es insgesamt 77. Vielleicht benutzen Sie SSA, um zukünftige Beiträge vorherzusagen?
Nur ein Scherz......
Aber ernsthaft, worauf haben Sie sich bezogen?
Dieser Thread hat nicht 123+ Beiträge. Insgesamt 77 ab diesem Beitrag. Vielleicht verwenden Sie SSA, um zukünftige Beiträge vorherzusagen?
Nur ein Scherz......
Aber im Ernst, auf was haben Sie sich bezogen?Entschuldigung, es war Beitrag 73. 123 war die Anzahl meiner Beiträge.
Sie haben recht.
Was ich wirklich meine, ist, dass, wenn wir (hauptsächlich Krzysztof) MESA von Goertzl (von SSA) unterscheiden wollen, die Testsignale, mit denen wir bisher gearbeitet haben, nutzlos sind.
Wir sollten nicht-stationäre, nicht AWGN-addierte "Test"-Zeitreihen analysieren.
Vielleicht eine Folge bekannter Mehrton-"Melodien" mit einer Art multiplikativem Rauschen.
Wir sollten versuchen, mit unserer Erfahrung als Händler Rauschen hinzuzufügen. Ich meine, wenn wir in einer Zeitreihe, die aus intermittierenden Sinus-/Cosinuswellen verschiedener Frequenzen synthetisiert wurde, eine vom Menschen lesbare Unterstützung/Widerstand sehen, würden wir erwarten, dass sich die Zeitreihe in einer S/R-bewussten Weise bewegt.
Ein S/R kann einen starken Trend nicht ändern, aber es bringt Rauschen in ihn ein.
Wir sollten versuchen, dieses Verhalten irgendwie zu modellieren...
OK, hör auf zu träumen, ich kehre zu meiner Lauerstellung zurück...Sie müssen nicht davon träumen....sehen, aber es wird auf eine andere Weise gemacht.
https://www.mql5.com/en/forum/178285
nach 73 und nach unten.
Eigentlich sieht das Marktsignal ganz anders aus als unser Sin+Kos+Rauschen+Trend-Signal, es ist eine Summe von Gruppen von Unterzyklen, die höchstwahrscheinlich durch Zufall zu einem bestimmten Zeitpunkt synchron sind. Sie können dies sehen, wenn Sie die Eigenvektoren mit NOXA
Eigenvektor anzeigen. Vielleicht werde ich das Bild posten.
Krzysztof
Messzyklus mit Filterbänken
Hier sind zwei Screenshots, die zeigen, wie die neueste Ehlers-Methode der Zyklusmessung mit
Filterbank funktioniert. Es scheint gut zu funktionieren. Code im Anhang als pdf
Krzysztof
Suche nach dem dominanten Zyklus
Hallo Richcap, Simba
In diesem Papier gibt es einen Code und eine Beschreibung der Ehlers Weg finden dominanten Zyklus mit Center of Gravity Algorithmus. Vielleicht besser als eine vom Benutzer veränderbare Anzahl von Zyklen, die in der inversen Transformation verwendet werden, wie es jetzt in Goertzel V2 der Fall ist. So Simba können Sie Ihr Schwert verbessern, wenn Sie wollen, wie es wird mehr adaptiv.
Krzysztof
Zyklusanalyse
Hier ist die Zyklusanalyse von drei Paaren. Ich habe für diese einige nicht verfügbar für MT4-Indikatoren, aber Zyklen sind Zyklen. aus der Probe Test beginnt mit grünen Balken und es wurde auf 48h so letzten Freitag und Donnerstag.
Zuerst EURUSD. Auf H4 kann man sehen, dass es keinen Zyklus mehr gibt (Periode > 30 Balken), sondern eher einen Trend, auf H1 kann man sehen, dass die Periodenlänge etwa 20 Balken beträgt und die Swing-Position nach oben geht, also ist es ein langes Zeichen. Die Strategie ist auf H1 und H4 seit 48 Stunden leicht profitabel.
Gbpjpy
Hier ist GBPJPY bis zur absteigenden Trendlinie gegangen und es hängt davon ab, ob der Bruch erfolgreich sein wird oder nicht, es wird eine Richtung nehmen. Auf H1 gibt es bereits ein Verkaufssignal, aber die Swing-Position ist bereits sehr niedrig. Es ist also am besten, das Ergebnis des Tests dieser Trendlinie abzuwarten.
Gbpusd
Es ist auch trending nicht Radfahren auf H4, auf H1 Swing-Position und CSSA Zyklen auf der Suche nach einem Anstieg so wahrscheinlich Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Kommentare sind willkommen. Alle diese Strategien waren ziemlich viel profitabel aus der
Probe für die letzten 48h mit PF 3.08 auf H1 und traf 100% auf H4.
Krzysztof
Hier ist die Zyklusanalyse von drei Paaren. Ich habe für diese einige nicht verfügbar für MT4-Indikatoren, aber Zyklen sind Zyklen. aus der Probe-Test beginnt mit grünen Balken und es wurde auf 48h so letzten Freitag und Donnerstag. Erste EURUSD. Auf H4 kann man sehen, dass es keinen Zyklus mehr gibt (Periode > 30 Balken), sondern eher einen Trend, auf H1 kann man sehen, dass die Periodenlänge etwa 20 Balken beträgt und die Swing-Position nach oben geht, also ist es ein langes Zeichen. Die Strategie ist auf H1 und H4 seit 48 Stunden leicht profitabel.
K,
Danke für die Veröffentlichung Ihrer Analyse, ich werde meine Kommentare dazu posten, sobald ich die Bedeutung genau verstanden habe..BTW, sehen Sie das nicht als Konfrontation, ganz im Gegenteil, ich habe mich mehr als einmal geirrt, also geht es nicht darum, zu konkurrieren, sondern eine Methode in handelbare "Signale/Richtungen" zu übersetzen und dann den relativen Wert zu vergleichen.
Ist Ihre Meinung zu EURUSD H4+H1 ..Long?Kein Zyklus,Trend UP?
Dasselbe gilt für GBPUSD?
GBPJPY unentschieden?auf und ab hüpfend in einem Dreieck?
Mit freundlichen Grüßen
Simba