Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 44
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Digitalfilter
Hallo Richcap,
Ich habe gerade die Auswertung der NOXA-Indikatoren auf TRADE2WIN (Krzysiaczek99) beendet und schaue wieder auf diesen Thread mit einer neuen Erfahrung auf CSSA.
Wenn Sie all diese Dinge als eigenständige Anwendung entwickelt haben, dann sind Sie ein göttlicher Programmierer. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich bin erst sehr spät auf diesen Thread gestoßen, als er plötzlich aufhörte. Meiner Meinung nach wurde diese Methode nie richtig evaluiert, jetzt benutze ich Neurshell mit MT4 und es ist sehr einfach, diese Methode mit Handelsstrategien zu evaluieren und auch Filter als Zusatz zu anderen Strategien zu verwenden. Dies ist mein Plan für die nächsten Wochen, ich werde auch die Methoden aus dem Codebreaker forexfactory 'optimized trend trading' thread mit NS implementieren, da dies meiner Meinung nach die effektivste Arbeitsweise ist.
MESA ist vielleicht nicht die beste Idee, es wäre gut, die Verwendung von GOERTZEL + fortgeschrittenen Fourier-Indikatoren zu testen, ich glaube, dass die richtige Kombination + Rauschfilterung gute Ergebnisse liefern wird.
Krzysztof
Definition von Lärm
Ich glaube, im Codebreaker-Thread wird "Rauschen" ziemlich ausführlich diskutiert, dann können Sie das mit Ihren Definitionen abgleichen.
Krzysztof
Hallo Richcap,
Ich habe gerade die Bewertung der NOXA-Indikatoren auf TRADE2WIN (Krzysiaczek99) beendet und schaue wieder in diesen Thread mit einer neuen Erfahrung auf CSSA.
Wenn Sie all diese Dinge als eigenständige Anwendung entwickelt haben, dann sind Sie ein göttlicher Programmierer. Wie lange hast du dafür gebraucht?
Ich bin erst sehr spät auf diesen Thread gestoßen, als er plötzlich aufhörte. Meiner Meinung nach wurde diese Methode nie richtig evaluiert, jetzt benutze ich Neurshell mit MT4 und es ist sehr einfach, diese Methode mit Handelsstrategien zu evaluieren und auch Filter als Zusatz zu anderen Strategien zu verwenden. Dies ist mein Plan für die nächsten Wochen, ich werde auch die Methoden aus dem Codebreaker forexfactory 'optimized trend trading' thread mit NS implementieren, da dies meiner Meinung nach die effektivste Arbeitsweise ist.
MESA ist vielleicht nicht die beste Idee, es wäre gut, die Verwendung von GOERTZEL + fortgeschrittenen Fourier-Indikatoren zu testen, ich glaube, dass die richtige Kombination + Rauschfilterung gute Ergebnisse liefern wird.
KrzysztofHallo Krzysztof,
nun, es hat einige Zeit gedauert, den verfügbaren "C"-Code auf Metatrader zu portieren. Ich hatte das Glück, eine Menge guten Code zu finden. Du weißt, dass mql eine Untermenge von "C" ist, also ist die Portierung einfach.
Ich habe in der Vergangenheit einige sehr interessante Threads über Neuroshell + Metatrader verfolgt, aber ich muss gestehen, dass ich es nie versucht habe, weil ich weiß, dass NS+Metatrader in Bezug auf die Zuverlässigkeit eine Qual ist und ich keine Zeit mit der "dll-Hölle" oder ähnlichen Problemen verschwenden möchte. Wenn ich neuronale Netze auswerten will, werde ich es auf meine Weise tun, so wie ich es bei der digitalen Filterung und der Spektrumanalyse getan habe.
Ich möchte im Folgenden meinen digitalen Filterindikator anhängen, als kleines Geschenk an denjenigen, der diese sehr anregende 3d mit seiner/ihrer Geduld bereichert hat, aber das ist mir noch nicht erlaubt
Gute Nacht!
Wie wählen wir die Parameter für die Indikatoren des CL-Zyklus aus?
Wie wählen wir die Parameter für die CL-Zyklus-Indikatoren?
Dvarrin,
Von welchen Zyklusindikatoren sprechen Sie? Es ist schon lange her, dass ich etwas gepostet habe, daher habe ich keine Ahnung.
Außerdem habe ich in der Vergangenheit viel Zeit mit der DF-Methode von VK verbracht. Ich glaube, er hat 8 verschiedene Einstiegssignale für Long-Trade-Setups und 8 für Shorts. Es gibt dort eine Menge Informationen, so dass eine vollständige Optimierung der Strategie für den automatischen Handel IMHO SEHR schwierig sein würde. Ich glaube, dass die Ersteller auch festgestellt haben, dass dieser Weg nicht der optimale ist.
Der Schlüssel zu ALLEM ist natürlich, die optimalen P/D-Werte zu finden. Wenn Sie Fragen zum Spectrum Analyzer und dergleichen haben, können Sie mich gerne fragen und ich werde Ihnen meine $.02 geben.
Beste,
cl
Hallo zusammen,
Zunächst habe ich einen digitalen Filter entwickelt, der bekannte Algorithmen und Open-Source-C-Code verwendet. So ist es nicht mehr notwendig, offline Filterkoeffizienten zu erzeugen.
Dann habe ich einen MESA-Spektrumanalysator entwickelt, um signifikante Frequenzen zu extrahieren, und schließlich habe ich adaptive FATL-SATL, FTLM, STLM, PCCI und RBCI Indikatoren für Metatrader entwickelt.
Ich habe den Verdacht, dass das Versagen der Spektralanalyse in Verbindung mit der sich ständig ändernden Natur der Märkte und einigen falschen Annahmen darüber, was "Rauschen" in den Kursschwankungen ist, diesen Ansatz tendenziell ungültig macht.
1. Ich glaube, es gibt einen externen Digitalen Filterindikator, der die Erstellung von Filtern "on the fly" ermöglicht, so dass Sie den DFG nicht verwenden müssen.
2. Haben Sie einen ANDEREN Mesa Spectrum Analyzer entwickelt, zusätzlich zu dem bereits vorhandenen? Was meinen Sie mit adaptiv?
3. IMHO haben Sie eine "Kante" geschaffen. Es gibt viele Ansätze, um dominante Zyklen zu isolieren. Der Schlüssel liegt darin, dies mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu tun. Die DFG ist Garbage In - Garbage Out. Er ist ausschließlich von den Parametern abhängig, die Sie ihm übergeben.
Am besten,
cl
Dvarrin,
Von welchen Zyklusindikatoren sprechen Sie? Es ist schon lange her, dass ich etwas gepostet habe, daher ist mein Gedächtnis leer.
Außerdem habe ich in der Vergangenheit viel Zeit mit der DF-Methode von VK verbracht. Ich glaube, er hat 8 verschiedene Einstiegssignale für Long-Trade-Setups und 8 für Shorts. Es gibt dort eine Menge Informationen, so dass eine vollständige Optimierung der Strategie für den automatischen Handel IMHO SEHR schwierig sein würde. Ich glaube, dass die Ersteller auch festgestellt haben, dass dieser Weg nicht der optimale ist.
Der Schlüssel zu ALLEM ist natürlich, die optimalen P/D-Werte zu finden. Wenn Sie Fragen zum Spectrum Analyzer und dergleichen haben, können Sie mich gerne fragen und ich werde Ihnen meine $.02 geben.
Beste Grüße,
clHallo Clahn04,
ich meine die Zyklen, die in den Beiträgen 273 und 275 gezeigt werden? Sind sie RBCI? Wie wählen wir die Parameter für P1, D1, P2 und D2?
Hallo Clahn04, ich meine die Zyklen, die in den Beiträgen 273 und 275 gezeigt werden? Sind sie RBCI? Wie wählen wir die Parameter für P1, D1, P2 und D2?
RBCI ist ein Bandpassfilter. Seine Gleichung lautet FATL(k) - SATL(k). Das ist etwas ganz anderes als die Zyklen, die Sie dort sehen. Die Zyklen in den Beiträgen sind Bandpassfilter, aber sie werden von der DFG-Software erstellt.
Die Beiträge dort zeigen deutlich 2 verschiedene Wege zur Berechnung der Zyklen. Ich würde dringend empfehlen, sie zu lesen. Zusammenfassend kann man sagen, dass man, nachdem man die dominanten Spitzen mit dem Spektrumanalysator gefunden hat, die Zyklen auf zwei verschiedene Arten erstellen kann.
1. Erstellen Sie einen Zyklus, in dem Sie einen dominanten Peak isolieren (d. h., da wir Bandpassfilter verwenden, würden Sie diesen Peak "durchlassen" und den Rest filtern wollen).
2. Isolieren Sie mehrere dominante Spitzenwerte und erstellen Sie einen robusteren Zyklus. Diese Version wird nicht wie eine "Sinuswelle" aussehen.
Lesen Sie dazu Beitrag #253. ;-)
cl
RBCI ist ein Bandpassfilter. Seine Gleichung lautet FATL(k) - SATL(k). Das ist etwas ganz anderes als die Zyklen, die Sie dort sehen. Die Zyklen in den Beiträgen sind Bandpassfilter, aber sie werden mit der DFG-Software erstellt.
In den Beiträgen dort werden 2 verschiedene Wege zur Berechnung der Zyklen aufgezeigt. Ich empfehle dringend, sie noch einmal zu lesen. Zusammenfassend kann man sagen, dass man, nachdem man die dominanten Peaks mit dem Spektrumanalysator gefunden hat, die Zyklen auf verschiedene Weise erstellen kann.
1. Erstellen Sie einen Zyklus, in dem Sie einen dominanten Peak isolieren (d. h., da wir Bandpassfilter verwenden, würden Sie diesen Peak "durchlassen" und den Rest filtern.
2. Isolieren Sie mehrere dominante Spitzenwerte und erstellen Sie einen robusteren Zyklus. Diese Version wird nicht wie eine "Sinuswelle" aussehen.
Lies mal den Beitrag #253. ;-)
clDanke Clahn04. Ich werde ab Beitrag 253 wieder lesen. Ich habe auch deine CL_slope und CL_slope 2 Indikatoren im Simba Con Man Thread gesehen. Wie baust du sie? Haben Sie eine erfolgreiche Strategie mit ihnen gefunden?
Vielen Dank Clahn04. Ich werde ab Beitrag 253 wieder lesen. Ich habe auch deine Indikatoren CL_slope und CL_slope 2 im Simba Con Man Thread gesehen. Wie baust du sie? Haben Sie eine erfolgreiche Strategie mit ihnen gefunden?
Es handelte sich um einfache Indikatoren, die dazu dienten, die Veränderungen der zentrierten MAs (Snakes) anzuzeigen. Diese Methode stammt direkt aus den Büchern von JM Hurst (die Idee ist jedenfalls ....Hurst verwendet verschobene MAs). Als eigenständige Methode sind Snakes sehr schwer zu verwenden. Sie setzen voraus, dass Sie den dominanten Zyklus kennen. Wenn Sie das wissen, können Sie die halben Zyklen sehr leicht berechnen. Das ist bei vielen Indikatoren der Fall. Viele Leute verwenden den CCI 50 oder 100, der die Nulllinie kreuzt, als Beispiel, weil er den "Look"-Test besteht. Für mich ist der "Look"-Test nicht so wichtig wie der "Why"-Test. Sie können den CCI einfach auf den halben Zyklus des vorherrschenden Zyklus für ein bestimmtes Wertpapier/eine bestimmte Währung einstellen, und er wird Ihnen viel mehr sagen als eine willkürliche Einstellung (dies ist nur ein Beispiel...ich verwende den CCI nicht in meinem Handel).
Alle meine Methoden beruhen auf zwei Dingen: Zyklen und Rauschen (wie man es reduziert). Sobald man eine stabile Basis hat, um mit diesen beiden Dingen umzugehen, wird die Ausarbeitung eines Systems viel einfacher.
ATCF verfolgte diesen Ansatz. Ich habe viele, viele Stunden damit verbracht, die Methode zu studieren. Ihre "stabile Basis" ist das Zusammenspiel von SATL/STLM. Diese beiden Indikatoren werden verwendet, um den aktuellen "Zustand" des Marktes zu bestimmen. FTLM, RBCI, PCCI, FATL usw. werden alle verwendet, um die komplizierten Schwankungen zu modellieren, die in den längerfristigen Zyklen fehlen. RBCI/PCCI werden als Volatilitätsmaß für Ausstiege verwendet.
Am besten,
cl