Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 39
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Spitze 0,22
Ja, höchstwahrscheinlich Glättung. FFT für nicht geglättete Gaus hier
damiani gegen nicht gereinigten Gaußlärm
keine Veränderung, viele Kaufsignale.....
Fragen Sie mich nicht, warum das so aussieht. Offensichtlich hat sich die Glättung des Gauß-Rauschens geändert.
Ergebnisse. Für klares Gauß-Rauschen zeigt nur der Whittle-Schätzer exakte 0,5 an, die anderen sind jedoch nahe dran.
Ich werde die Wavelet-Indikatoren von dieser Website ausprobieren, aber ich denke, Sie stimmen zu, dass es am wichtigsten ist zu wissen, wann wir Roulette spielen und wann wir wirklich handeln.
/KrzysztofHallo!
Interessant...rohes Gauß-Rauschen hat ein H=0.5, also absolut zufällig, während geglättetes Gauß-Rauschen ein H=0.9XXX hat...also praktisch ein anhaltender Trend...deshalb gab Damianis Volatimeter gute Signale mit dem geglätteten Rauschen und, ja, Sie haben recht, es gab "zufällige" Signale, wo es keine geben sollte, wenn es gegen das rohe Rauschen aufgetragen wird.Eine weitere Schlussfolgerung sollte sein, mit der Glättung vorsichtig zu sein, da sie eine zufällige Reihe in eine beständige Reihe verwandeln kann... Ich weiß nicht, warum... Haben Sie eine Idee?
Nun, wir spielen immer Roulette, da es bei jedem Handel ein Zufallselement gibt. Ich würde sagen, dass wir wissen müssen, ob wir das Casino oder der Trottel sind und nur spielen, wenn wir einen Vorteil haben... also, ja, wir sind uns einig, dass....wir idealerweise Perioden mit geringem Rauschen und Stationarität finden und diese dann handeln müssen.
Nebenfrage: Ist Whittler unter den 7 von Ihnen verwendeten Methoden eine bevorzugte Wahl? Ich hatte die Vorstellung, dass die R/S-Bereichsanalyse die robustere Wahl ist, aber Ihr Beispiel mit gaußschem Rauschen hat mich stutzig gemacht.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Antwort
Tut mir leid, dass ich gestern nicht geantwortet habe, aber ich bin gerade ins Bett gegangen.
Ich denke, man kann diese Ergebnisse untersuchen, indem man den Medianwert von allen nimmt
(also den schlechtesten für uns) zu nehmen und den Rest zu vernachlässigen. In den nächsten Tagen werde ich das genauer untersuchen.
Gauss wurde geglättet, so dass die FIR-Filterantwort im Ergebnis enthalten ist.....
Damiani ist als Differenz zwischen ATR-STDev implementiert und diese Formel ist nicht in der Lage, zwischen zufälligem Rauschen und echtem Signal zu unterscheiden. Es funktioniert also
wie alles andere....manchmal....
Haben Sie Goerzel mit meinen GOLD-Dateien ausprobiert. Ich frage mich nur, ob es das finden wird, was es in Echtzeit finden sollte. In den nächsten Tagen werde ich versuchen, nicht stationäre Daten zu generieren, die wir dann spielen können.....
Krzysztof
gold1-600 Barren Gauß-Rauschen
Entschuldigung, dass ich gestern nicht geantwortet habe, aber ich bin gerade ins Bett gegangen.
Ich denke, man kann diese Ergebnisse untersuchen, indem man den Medianwert von allen
(also den schlechtesten für uns) zu nehmen und den Rest wegzulassen. In den nächsten Tagen werde ich dies genauer untersuchen.
Gauß wurde geglättet, so dass die Reaktion des FIR-Filters im Ergebnis enthalten ist.....
Damiani ist als Differenz zwischen ATR-STDev implementiert und diese Formel ist nicht in der Lage, zwischen zufälligem Rauschen und echtem Signal zu unterscheiden. Es funktioniert also
wie alles andere....manchmal....
Haben Sie Goerzel mit meinen GOLD-Dateien ausprobiert. Ich frage mich nur, ob es das finden wird, was es in Echtzeit finden sollte. In den nächsten Tagen werde ich versuchen, nicht stationäre Daten zu generieren, die wir dann spielen können.....
KrzysztofHallo!
Ich habe Goertzel nicht in Echtzeit angewandt (ich werde in ein paar Zeilen erklären, warum), ich habe damit begonnen, synthetische Vix, Standardeinstellungen, nicht einmal zyklusangepasst, auf die Gold1-Datei anzuwenden, die aus 600 Balken rohem Gauß-Rauschen besteht oder bestehen sollte.Ergebnis: Ich war in der Lage, etwa 80% der Tops vorherzusagen (ich könnte dasselbe mit den Bottoms machen, es ist nur eine Frage der Verwendung des invertierten Syntvix), indem ich einfach eingegeben habe, wann der Syntvix an der 0-Linie abgeprallt ist...Siehe Anhang...Ich habe die Periode nicht ausgewählt, um sie zu zeigen, ich habe einfach ein Diagramm geöffnet und den Syntvix angewendet, ich bin ziemlich sicher, dass Ihre komplette Datei einen Vorhersageprozentsatz zwischen 70 und 85% erreichen wird....wenn Sie eine ähnliche Datei mit 3k Beobachtungen generieren können, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ähnliche Ergebnisse erhalten würde, also ist die Theorie in der Theorie gut, aber in der Praxis ist die Praxis besser, die Vorhersage des Wendepunkts mit einer Genauigkeit von fast 80% und einer Belohnung, die höher ist als das Risiko, bedeutet, dass wir mit dem Handel von Gauß-Rausch-Futures beginnen sollten
, bitte überprüfen Sie Ihre Datei, IMO zeigt sie ein sehr klares zyklisches Verhalten und ich würde sagen, dass sie stationär ist...jetzt, zu Goertzel.
Tut mir leid, ich weiß nicht, wie ich Ihre Datei rein in das mt4-Terminal importieren kann, ich habe sie mit dem kontinuierlichen Gold-Kontrakt-Äquivalenzzeitrahmen importiert, so dass die ersten 600 Balken im Chart Ihr Gold1 waren, dann hatte ich als nächstes (mit einer schrecklichen Lücke, natürlich) den ursprünglichen kontinuierlichen Gold-Kontrakt....dies erlaubt mir, Syntvix zu verwenden, aber nicht Goertzel, da Goertzel nur 3*maxperiodische Daten vom Endpunkt verwendet...also, wenn Sie mir erklären, wie ich Ihre hst-Dateien als Standalone importieren kann (in das Terminal, nicht in die DFG), werde ich die Analyse durchführen.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Gaußsches Rauschen 1 und 2
Ich habe eine SSA glätten von gold1 Daten, dann verwendet MESA auf DFG und es zeigt eine sehr klare zyklische Spitze bei 20 (echte Zyklus IMO)..beigefügt "Gauß-Rauschen 1"..dann habe ich gerade die Mesa-Analyse auf Ihrem gold1 Datei und es zeigt eine kleine Spitze bei 14 (fehlerhafte Zyklus IMO), siehe beigefügt Gauß-Rauschen 2...
Überprüfen Sie die Zeitspanne der analysierten Proben, sie sind die gleichen (1 Bar Unterschied) vom 7. Oktober um 08:00 bis zum 24. Oktober um 01:00, es sind die gleichen Dateien, eine SSA Glättung, die auf Ihr rohes Gaußrauschen angewendet wurde, die andere nur rohes Gaußrauschen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jede Art von seriöser Glättung + MESA den wirklichen Zyklus, wenn überhaupt, hinter den scheinbar zufälligen Schwankungen aufdecken wird... Deshalb funktioniert die syntethische Vix mit Standardperiode=22 (sehr ähnlich der Einzelzyklusperiode=20) so gut, um Ihre rohe Gaußrauschdatei zu "handeln"... die Datei hat eine eingebettete zyklische Struktur.
Mit freundlichen Grüßen
Simba
Gaußscher Rauschanteil
Hallo!
bin gerade von meinem Tennis zurück...
https://www.mql5.com/en/forum/173071/page26
Dies ist eine FFT des rohen Gaußschen Rauschens (GOLD M1) und es gibt keine zyklischen Komponenten, das ist der Input. Ich denke, dass jede Art von Transformation dieses Signals wie SSA smoth, MA smooth usw. neue Komponenten einführen kann
neue Komponenten einführen, die später von Indikatoren als zyklische Komponenten gelesen werden können
aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Input zufällig war. (dies wurde durch die Änderung der Werte des Hurst-Exponenten nach der Glättung des Gauß-Rauschens bestätigt)
Bezüglich des Importierens. Ich lösche einfach die .hst-Dateien und ersetze sie durch meine und arbeite
offline oder mit dem Handelssimulator. Andernfalls, wenn MT online ist, werden diese Dateien aktualisiert. Am besten ist es, MT-Chart auf Liniendarstellung und nicht auf Kerzenständer umzustellen.
Sigview ist eine Shareware, Sie können es herunterladen und selbst Dateien erzeugen, neben Gauß-Rauschen können Sie auch weißes und rosa Rauschen erzeugen. Es exportiert XY-Datei, dann ist es gerade genug, um Export .csv-Datei von MT zu Excel zu machen, ersetzen Sie Daten Spalten mit Y von Sigview und wieder importieren. Achten Sie nur darauf, dass Sie bei diesen Vorgängen die richtige Abgrenzung verwenden. MT muss offline sein und die .HST
Dateien müssen während des Imports gelöscht werden. Wenn Sie MT schließen, werden die .HST-Dateien nur mit Ihren Daten erstellt.
Ich denke, die beste Lösung ist, den neuesten Ehler S/N ratio indicator
für MT zu implementieren und zu prüfen, was er leisten kann.
Traders Tips - November 2008
Leider gibt es dort keinen Code für MT.
Kürzlich hat er Filterbänke verwendet, um den dominanten Zyklus zu extrahieren. Diese Methode wird in dem Dokument 'Skinning the cat' beschrieben ===> wenn wir den Zyklus nicht extrahieren können und wir keinen Trend haben
Zyklus nicht extrahieren können und wir keinen Trend haben, haben wir zufällige/verrauschte Daten. Aber höchstwahrscheinlich werden wir in der Lage sein, etwas zu extrahieren.....Vielleicht kann ein genialer MT-Codierer
helfen können
andere Möglichkeit zu untersuchen und einen Filter zu entwerfen, der das Rauschen herausfiltert. Diese Filter sind im Codebreaker-Thread in FF erwähnt. Ich glaube, die beste Plattform für all diese Forschungen ist Mathlab, es hat verschiedene
Toolboxen und es ist einfach, dort Datenmanipulationen vorzunehmen.
Krzysztof
Was das Importieren betrifft. Ich lösche einfach die .hst-Dateien und ersetze sie durch meine, und schon funktioniert es.
offline oder mit dem Handelssimulator öffnen. Andernfalls, wenn MT online ist, werden diese Dateien aktualisiert.Sie können Ihre HST-Datei einfach über Datei > Offline öffnen
Zyklen im Gaußschen Rauschen
"Dies ist eine FFT des rohen Gaußschen Rauschens (GOLD M1) und es gibt mit Sicherheit keine zyklischen Komponenten und das ist die Eingabe. Ich denke, dass jede Art von Transformation dieses Signals wie SSA smoth, MA smooth usw. neue Komponenten einführen kann
neue Komponenten einführen, die später von Indikatoren als zyklische Komponenten gelesen werden können
aber es ändert nichts an der Tatsache, dass der Input zufällig war. (dies wurde durch die Änderung der Werte des Hurst-Exponenten nach der Glättung des Gauß-Rauschens bestätigt)"
Ok, also können wir mit Gauß-Rauschen handeln, indem wir es glätten? Denn das ist es, was ich getan habe, ich habe Ihnen gezeigt, dass Sie mit SSA-Glättung und der Anwendung eines synthetischen Vix mit Gauß-Rauschen handeln können .... Wenn Sie immer noch daran zweifeln, senden Sie mir eine 3k hst Gauß-Rausch-Datei, und ich werde das Gleiche tun, glätten und filtern + einen Volatilitätsoszillator anwenden...
"Bezüglich des Importierens. Ich lösche einfach .hst-Dateien und ersetze sie durch meine und arbeite
offline oder mit dem Handelssimulator. Andernfalls, wenn MT online ist, werden diese Dateien aktualisiert. Am besten ist es, MT-Chart auf Liniendarstellung und nicht auf Kerzenständer umzustellen."
Danke, ich werde es versuchen und meine Ergebnisse posten.
"Sigview ist eine Shareware, Sie können es herunterladen und selbst Dateien erzeugen, neben Gauß-Rauschen können Sie auch weißes und rosa Rauschen erzeugen. Es exportiert eine XY-Datei, dann reicht es aus, eine .csv-Datei von MT nach Excel zu exportieren, die Datenspalten mit Y aus Sigview zu ersetzen und wieder zu importieren. Achten Sie nur darauf, dass Sie bei diesen Vorgängen die richtige Abgrenzung verwenden. MT muss offline sein und die .HST
Dateien müssen während des Imports gelöscht werden. Wenn Sie MT schließen, werden die .HST-Dateien nur mit Ihren Daten erstellt.
Danke, ich habe vor einem Jahr oder so mit sigview gearbeitet, wahrscheinlich vorzeitig verworfen, werde es erneut versuchen.
"Ich denke, der Weg nach vorne ist die Implementierung des neuesten Ehler S/N-Verhältnis-Indikators
für MT zu implementieren und zu prüfen, was er leisten kann.
99%% stimmen mit Ihnen überein+1%Lassen Sie uns auch andere S/N-Optionen ausprobieren...zuerst brauchen wir die Koeffizienten, dann können wir sie auf mt4 implementieren.
Mit besten Grüßen
Simba
PLease zeigen
Sie können Ihre HST einfach über Datei > Offline öffnen
Danke, ich habe es versucht, aber gold1 hst wurde nicht angezeigt... dann habe ich gold1 .hst in die Verlaufsdateien eingefügt und kopiert... wenn ich versuche, über Datei>Offline öffnen darauf zuzugreifen... kann ich es nicht.
Können Sie mir im Detail erklären, wie man das macht?
Mit freundlichen Grüßen
Simba