1minütiger OHLC gegenüber jedem Tick - entgegengesetzte Ergebnisse - Seite 4
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Ich habe nicht über SL und TP nachgedacht, aber es macht Sinn. Ich werde versuchen, die 1 min zu vergessen. OHLC und die 7-8 $Mo von Bargeld.
Vielen Dank für diese Erklärung.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihren Standpunkt verstehe. Meiner Meinung nach muss es möglich sein, die Simulation im 1-Minuten-OHLC-Modus zu reproduzieren.
In der Dokumentation steht:
Dann :
Die Frage ist: Wie viele Kontrollpunkte gibt es in den OHLC-Minutenbalken und wie kann man die onTick()-Funktion so ändern, dass sie auf jeden dieser Punkte wirkt?
Nach dem Text in beiden Zitaten verstehe ich, dass die Antwort auf die erste Frage immer 4 ist, denn wenn ein Balken mehr als 4 Ticks hat, wird die Testzeit "erheblich" verkürzt. Bei der nächsten Frage geht es darum, die 4 Kontrollpunkte der 1-Minuten-OHLC-Balken unter realen Marktbedingungen zu identifizieren und dann die Funktion onTick() zu bitten, sie zu bearbeiten.
Ich kann nur für meinen Fall antworten. Die beiden Leistungen (ohlc vs everytick) sind sehr unterschiedlich wegen der Logik meines EA:
mein EA geht long, wenn der Preis, sagen wir 100 pip unter 50period EMA ist, also haben wir einen Bären bar und wenn der Abschluss 50 pips unter EMA ist, aber das Tief unter 200pips ist, geht es 200pips unter EMA, während in Wirklichkeit, wenn der bar von 100ticks gemacht wurde, es würde gegangen sein, long um 100pips unter dem EMA, so dass, wenn der Markt dreht sich in günstige Richtung im ersten Fall haben wir zu niedrigeren Preis als die zweite immer einen größeren Gewinn gekauft.
also im Grunde, was ich meinte, war, dass der sehr gute Gewinn, den ich durch die Verwendung des gleichen EA und die gleichen Parameter auf viele Währungspaare bekam, nicht reproduzierbar war.
Ich habe dann die Funktion verändert, indem ich den Code, der die Kauf-/Verkaufsbedingungen steuert, in den if(isNewBar) {} verschoben habe. Auf diese Weise erhalte ich fast das gleiche Ergebnis im Ohlc- und Everytick-Modus.
Was jetzt also reproduzierbar ist (sowohl im Everytick- als auch im Ohlc-Modus), ist ein großer Verlust bei fast allen Währungspaaren
Der OHLC-Modus kann ausgenutzt werden. Im Fall der Bull_Candle unten springt der Preis vom Open ---->Low. Wenn jemand einen Algorithmus verwendet wie.
Diese Person wird einen sofortigen Abzug von 3 [ Punkte | Pips ] erhalten. Dies ist in der Regel genug, um die Spreads zu überwinden. Dies schafft einen mathematischen Vorteil.
Aus diesem Grund habe ich beschlossen, das Testen und Handeln mit m1_InterBar zu vermeiden. Ich verwende isNewBar() oder oncePerBar(), wie auch immer Sie es nennen wollen, für meinen Handel sowohl beim Testen als auch beim Live-Handel. Wenn mein System das nicht überwinden kann, dann ist das schade.
Leute, die eine größere Preisauflösung suchen, sollten sich 1_Second[BarChart] oder noch besser Tick_Charts ansehen, sobald sie praktikabel werden.
Diese Diskussion wirft zwei "sehr einfache" grundlegende Fragen auf.
1. Warum kann der "1-Minuten-OHLC"-Modus so gute Ergebnisse liefern?
2. Ist es möglich, den realen Handel (oder den "Every tick"-Modus, für mich sind beide im Moment das Gleiche) dem "1-Minuten-OHLC"-Modus anzunähern?
3. Wann sollten Sie Ihre Handelsstrategien unter "1 Minute OHLC" testen?
Die Fragen sind sehr klar und einfach. Wer kann sie beantworten? Das Wichtigste ist 1.
Ich danke Ihnen vielmals!
P.S.: Auf jeden Fall haben Sie Recht, alles steht im Handbuch, aber es gibt viele Dinge zu lesen, zu studieren und zu meistern. Vielen Dank für die Links über den 1-Minuten-OHLC-Algorithmus, der auf den ersten Blick nicht sehr trivial ist.
Ich verstehe genau, was Sie fragen, denn ich habe genau das gleiche Problem. Leute, die nicht viel mit Backtesting gespielt haben, werden es nicht verstehen.
Ich selbst verstehe dieses Problem nicht, weil 1-Minuten-OHLC genau das ist, was der Name schon sagt, nämlich eine 1-Minuten-Kerze, also der kleinste Balken, und sie hat 4 Werte, nämlich den Hoch-, Tief-, Eröffnungs- und Schlusswert. Unabhängig davon, was die Ticks innerhalb einer 1-Minuten-Kerze tun, werden die Ticks nie über diese 4 Werte hinausgehen. Theoretisch sollte ein Backtest mit 1-Minuten-OHLC also genau so funktionieren wie mit "echten" Ticks, doch das tut er offensichtlich nicht.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es etwas mit den Tick-"Fluktuationen" an den Kerzenhochs und -tiefs zu tun hat, die vor dem Schließen der Kerze im Live- oder realen Tick-Backtest-Handel auftreten, die den Unterschied ausmachen, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum der Unterschied in den Ergebnissen so dramatisch anders als bei realen Ticks zu OHLC in den Backtests sein würde.
Ich habe nicht über SL und TP nachgedacht, aber es macht Sinn. Ich werde versuchen, die 1 min zu vergessen. OHLC und die 7-8 $Mo von Bargeld.
Vielen Dank für diese Erklärung.
Ich habe eine ea, die über 100 Millionen Dollar von 100, wenn zurück getestet mit ohcl Candlesticks und ich habe nicht erkennen, die ea nicht auf realen Ticks und realen Ticks auf der Grundlage von realen Daten zu arbeiten. Wenn Back getestet über für mehr als 20 Jahren gibt es nie ein Jahr, wenn es nicht ein Gewinn und der Bot bekommt von 100 Dollar auf rund 25 bis 75 Tausend Dollar, wenn der Back-Test wird zu einem beliebigen Zeitpunkt in weniger als vier Monaten und über eine Million in weniger als 10 Monate. Der EA verwendet zwei Kauf und Verkauf Trailing Stops, Break Even, und ein Candlestick-Muster, das ich gemacht habe, wenn Sie Fortschritte gemacht haben, würde ich eine Erklärung zu schätzen wissen, wie Sie ohcl Bedingungen auf Live-Ticks repliziert und wie das Problem zu lösen. Der Bot verwendet feste Ein- und Ausstiegspunkte, die scheinbar nicht auf die Verwendung von ohcl Candlesticks abhängen, die ich in der Lage sein kann, um festzustellen, wie es zu lösen, oder wir können zusammen arbeiten?
Sie können es nicht lösen. Sie haben einen Gral des Testers gefunden. Das heißt, Sie nutzen die Methode der Erzeugung von Ticks aus. Studieren Sie das Handbuch, um zu sehen, wie Ticks entweder mit jedem Tick oder im OHCL-Modus erzeugt werden.
Das wird in der Praxis nie funktionieren - es hat keinen Sinn, es zu lösen. Es ist nur nützlich, um schöne Berichte für den Verkauf eines nutzlosen Bots zu erstellen oder um Ihren Code zu debuggen.
Ich sende jetzt einen Trick, um nur in einem Takt zu "ticken". Man muss nur diese Logik an den Anfang des Ticks setzen. Wenn der Balken nicht neu ist, wird er verlassen...
In welchen Situationen denken Sie, dass dieser Trick gut funktionieren könnte?
Was würden Sie außerdem empfehlen, um diese zusätzlichen Ticks zu lösen? Gibt es einen Artikel oder so, der dies erklärt? Ich danke euch.
Kumpel...
Sleep();
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Was ist falsch an diesem Beispiel?