1minütiger OHLC gegenüber jedem Tick - entgegengesetzte Ergebnisse - Seite 2
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Ich stimme absolut mit ugo58 überein. Große Balken können das Ereignis OnTick viele Male auslösen, während kleine Balken es viel seltener auslösen werden.
Dies kann sich auf Ihre automatisierte Handelsstrategie auswirken, weshalb wir Entwickler nach Lösungen suchen müssen, die die Tatsache abmildern, dass Ihr Ereignis OnTick viele Male pro Balken ausgeführt werden kann.
Ich denke, dass das, was ich zuvor geschickt habe, nur eine Lösung ist. ugo50 hat eine andere Lösung vorgeschlagen: die Ausführung Ihrer OnTick-Logik in der letzten vergangenen Bar. Wie auch immer, wenn Sie Ihre OnTick-Logik auf dem aktuellen Balken ausführen möchten, können Sie vielleicht etwas Ähnliches wie das, was ich zuvor gesendet habe, verwenden.
Wir versuchen, so etwas wie ein OnBar-Ereignis zu implementieren.
Was denken Sie darüber?
Vielleicht ist dieser Link auch nützlich,https://www.mql5.com/en/articles/159
Der Code, den Sie gepostet haben, ist im Grunde derselbe wie in dem Artikel. Das ist nichts Neues und es ist der beste Ansatz für einen EA, der auf geschlossenen Bars handelt.
Auch wenn es nicht direkt mit diesem Thema zu tun hat, wäre dieser Artikel vielleicht interessant für Sie.
Ich bin immer völlig entgegengesetzte Ergebnis beim Testen auf jeden Tick oder 1min OHLC. die EA und Input-Parameter sind genau das gleiche, aber im Falle von 1min ohlc ich 50000 Gewinn erhalten, während in jedem Tick ich -7000 Verluste erhalten.
Dies geschieht auf viele Paare testen auf einen Zeitraum von 2 Jahren 0811-0813
hat jemand das gleiche Problem gehabt? Ich verstehe nicht, was ist das Problem hier und was soll ich tun, wenn der Handel mit echtem Geld.
beide Diagramme unten
1Minute OHLC
jeder Tick
Hallo, die Anzahl der Trades muss auch sehr unterschiedlich sein, oder? Wenn Sie jeden Tick auswählen, bedeutet dies, dass Ihre onTick-Funktion so etwas wie alle x Sekunden ausgeführt wird. Das gleiche für mich schlechte Ergebnisse.
Hallo, Anzahl der Handel muss auch sehr unterschiedlich sein, ist es? Wenn Sie jeden Tick auswählen, bedeutet dies, dass Ihre onTick-Funktion etwas wie alle x Sekunden ausgeführt wird. Das gleiche für mich schlechte Ergebnisse.
Ich versuche, meinen Weg zu erklären.
Die Preisbewegung ist wie ein Seismograph. Auf der kleinsten Skala beobachtet, ist sie auf halbem Weg zwischen Chaos und Unvorhersehbarkeit, aber wenn wir die Skala unserer Beobachtungen vergrößern, wird der Preis mehr und mehr deterministisch. Auf jeden Fall müssen wir uns immer vor Augen halten, dass die Kursbalken lediglich willkürliche Diskretisierungen der Kursbewegung sind.
Das wäre die theoretische Erklärung. Was halten Sie davon? Sie können widersprechen, wenn Sie wollen.
Hatte jemand das gleiche Problem? Ich verstehe nicht, was ist das Problem hier und was soll ich tun, wenn der Handel mit echtem Geld.
Entschuldigen Sie meine Beharrlichkeit auf die Teilnahme an diesem Thread, ich versuche nur zu helfen. Es stellt sich heraus, dass jetzt bin ich in einer Strategie, wo dieses Problem ist sehr wichtig beteiligt.
Kurz gesagt, wenn der Weg, den die Preisbewegung durch die Balken definiert, für Ihre Strategie sehr wichtig ist, dann ist der OnTick-Modus von MQL5 unerlässlich. Wenn sich Ihre Handelsstrategie hingegen in einem größeren Rahmen bewegt, ist der OnTick-Modus möglicherweise nicht notwendig. In diesem Fall brauchen Sie die Ressourcen Ihres Computers nicht zu verschwenden, um Ihre Strategie zu testen. Sie sollten dies lesenhttps://www.mql5.com/en/docs/runtime/testing
Abgesehen davon wäre es interessant, Ihre Handelsstrategie zu analysieren, um herauszufinden, was dabei passiert. Worauf baut Ihr System auf? Auf welcher Idee basiert es? Wie haben Sie es aufgebaut?...
Es scheint, dass die fundamentalen Teile Ihres Systems stark auf der kurzen Frist basieren (sehr kurze Zeitrahmen, Minutenbalken), in einer Größenordnung, für die eine Minute einen großen Unterschied macht. Sie sollten diese Teile analysieren.
Mit freundlichen Grüßen!
Ich versuche, meinen Weg zu erklären.
Die Preisbewegung ist wie ein Seismograph. Auf der kleinsten Skala beobachtet, befindet sie sich auf halbem Weg zwischen Chaos und Unvorhersehbarkeit, aber wenn wir die Skala unserer Beobachtungen vergrößern, wird der Preis immer deterministischer. Auf jeden Fall müssen wir uns immer vor Augen halten, dass die Kursbalken lediglich willkürliche Diskretisierungen der Kursbewegung sind.
Das wäre die theoretische Erklärung. Was halten Sie davon? Sie können widersprechen, wenn Sie wollen.
Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Kerzenbildung, aber Ihre Erklärung scheint aus meiner Sicht korrekt zu sein.
Meiner Meinung nach verhalten sich die Simulationen von EA, die mit jeder Tick-Option (nicht 1min OHLC) eingestellt sind, mehr oder weniger wie unter realen Marktbedingungen. Nun, außer wenn der EA hat einige Code sagen zu warten, bis die vollständige Bildung der 1 min. OHLC Kerze zu warten, wie ich verstanden habe Sie hier erwähnt. Nicht sicher, es ist die Bedeutung des Codes, m'I richtig? )
*** EDIT ***
Für Sie Jungs, welche Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden, damit ein EA in realen Marktbedingungen (Demo oder echt) verhält sich wie mit der 1min. OLHC-Simulationsoption (die profitabelste) verhält?
Für Sie Jungs, welche Vorsichtsmaßnahme muss für einen EA in realen Marktbedingungen (Demo oder echt) verhält sich wie mit der 1min genommen werden. OLHC-Simulationsoption (die profitabelste) verhält?
Vielleicht sollten Sie sich fragen, welche Simulation die richtige ist - und warum - und können Sie diese simulierten Daten dann im Live-Handel reproduzieren?
Ich stimme mit u. Ich habe Antwort auf die erste und 2. Frage, aber nicht letzte.
Istin diesem Artikel nicht ein Fehler bei der Anzahl der Stützpunkte für dieses erste Beispiel ? Ich kann nur einen Unterstützungspunkt für den Eröffnungsschatten und den Schlussschatten sehen. Es wird gesagt, drei :/
Hallo, Anzahl der Handel muss auch sehr unterschiedlich sein, ist es? Wenn Sie jeden Tick auswählen, bedeutet dies, dass Ihre onTick-Funktion etwas wie alle x Sekunden ausgeführt wird. Das gleiche für mich schlechte Ergebnisse.
nicht wirklich Anzahl der Trades unterscheidet sich geringfügig 5-10%. aber ich verstand, warum dies geschieht, da der EA in den Markt lang, wenn der Preis unter dem gleitenden Durchschnitt eine bestimmte Anzahl von Punkten (die oppostie für Short-Position) beim Handel ohlc es kauft genau auf dem niedrig, während auf jedem tick es kauft zwischen niedrig und schließen, so dass es eine Menge Gewinn, die normalerweise nicht nehmen würde.
Es gibt also leider keine Möglichkeit, diese Performance zu reproduzieren.
Istin diesem Artikel nicht ein Fehler bei der Anzahl der Stützpunkte für dieses erste Beispiel? Ich sehe nur einen Stützpunkt sowohl für den öffnenden als auch für den schließenden Schatten. Es wird gesagt, drei :/
Ich denke, dass die Konzepte und die Terminologie nicht übereinstimmen. Wo sehen Sie den einzigen Stützpunkt in den von Ihnen übermittelten Abbildungen?
Wie auch immer, ich denke auch, dass die Details dieses Algorithmus zu viel für uns sind in dem Sinne, dass es keine Rolle spielt, wie die historische Tick-Sequenz aufgebaut ist. Es ist sehr gut und interessant, auf diese Informationen zuzugreifen, aber ich meine, dass wir damit nichts anfangen können! Wir können uns nur über die Tücken von Computern im Klaren sein, wenn es um diskrete Dinge geht. Es gibt immer einen Punkt, an dem man an Genauigkeit verliert, das ist bei Fließkommazahlen nicht anders. Der Unterschied ist, dass wir es hier auch mit menschlichem Verhalten in einem sehr kleinen Maßstab zu tun haben.
Übrigens haben wir auch die Tatsache diskutiert, dass die historischen Daten der Makler nicht gleich sind und dass dieser Unterschied in kurzer Zeit größer wird.
Was denken Sie über all dies? Ist das richtig? Denken Sie, dass es sich lohnt, sich auf Strategien zu konzentrieren, die auf kurze Sicht gut funktionieren sollten?
michelino:
Es gibt also leider keine Möglichkeit, diese Leistung zu reproduzieren.
Ich bin nicht sicher, ob ich Ihren Standpunkt verstehe. Meiner Meinung nach muss es möglich sein, eine 1-minütige Simulation im OHLC-Modus zu reproduzieren.
In der Dokumentation steht:
Im "1 Minute OHLC"-Modus wird die Tick-Sequenz nur durch die OHLC-Preise der Minutenbalkenkonstruiert , die Anzahl der generierten Kontrollpunkte ist deutlich reduziert - und damit auch die Testzeit. Der Start der Funktion OnTick () wird für alle Kontrollpunkte durchgeführt, die aus den Preisen der OHLC-Minutenbalken gebildet werden .
Dann :
Um die Handelsstrategie zu testen, benötigen wir eine Sequenz von Ticks, auf denen die Arbeit des Expert Advisors simuliert werden soll. So kennen wir für jeden Minutenbalken die 4 Kontrollpunkte, an denen sich der Preis definitiv befunden hat. Wenn ein Balken nur 4 Ticks hat, dann ist das genug Information, um einen Test durchzuführen, aber normalerweise ist das Tick-Volumen größer als 4.
Die Frage ist: Wie viele Kontrollpunkte gibt es in OHLC-Minutenbalken und wie kann man die onTick() -Funktion so ändern, dass sie für jeden dieser Punkte funktioniert?
Nach dem Text in beiden Zitaten verstehe ich, dass die Antwort auf die erste Frage immer 4 ist, denn wenn ein Balken mehr als 4 Ticks hat, wird die Testzeit "erheblich" verkürzt. Bei der nächsten Frage geht es darum, die 4 Kontrollpunkte der 1-Minuten-OHLC-Balken unter realen Marktbedingungen zu identifizieren und dann die Funktion onTick() zu bitten, mit ihnen zu arbeiten.