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1. Nobel)
2. Es ist nicht machbar, in Forex, mehr so für Aktien. für Krypto auch, solange es Liquidität)
3. Dies ist die Auswahl in ein Portfolio von Instrumenten, die nicht miteinander verbunden sind. Aber es gibt ein globales ABER, das nicht berücksichtigt werden kann, einen externen Faktor, der mehrere Instrumente gleichzeitig betrifft. Das Ziel ist richtig.
Wozu brauchen wir einen Nobelpreis? Der Markt wird für alles bezahlen.
Im Devisenhandel gibt es ebenfalls eine Asymmetrie, die jedoch nicht so offensichtlich und schwieriger zu verstehen ist. Kurz gesagt, bei Aktien steigt mit dem Preis auch die Amplitude, aber es gibt nur einen Vermögenswert. Auf dem Forex funktioniert es in beide Richtungen: Die Amplitude wächst, aber nicht so offensichtlich, und in beiden Richtungen ist es das Äquivalent von 2 Vermögenswerten, die miteinander gehandelt werden. Aber es erlaubt Ihnen, weniger zu verdienen. Der Punkt ist, dass die Amplitude der Schwankungen zunimmt und darüber hinaus Währungspaare, im Gegensatz zu den Aktien, einen flachen Charakter haben, aber natürlich nicht alle. Wenn Sie den Gewinn in Dollar und Pfund getrennt erzielen und ihn dann summieren und in Dollar umrechnen, können Sie verdienen. Auf dem Screenshot habe ich den GBPUSD-Chart gezeigt und was ich nach der Konvertierung erhalten habe.
Auftragsart und die Festlegung von Mathematik und Logik als Logik festlegen. Einfache Funktionen wie Multiplizieren, Addieren, Dividieren, Subtrahieren, wenn, und, oder. Lassen Sie ihn wählen, welche Daten er analysieren und welche mathematischen Funktionen er anwenden will. Erzeugen Sie eine Million Individuen, teilen Sie jedem einen bedingten Dollar zu und lassen Sie sie alle handeln. Wer dann an der Zucht verdient hat, soll sich mit Mutationen fortpflanzen und so weiter.
Am Anfang wird es ein wildes Durcheinander sein, mit der Zeit sollte das System etwas lernen und anfangen, einige Muster zu erkennen. Aber das ist sehr schwierig und nicht billig.
Die Idee ist, dass dies bei mir fast der Fall ist.
Jede TK "lebt" nur so lange im System, wie sie kein "inakzeptables" Verhalten an den Tag gelegt hat. Sobald ein solches Verhalten festgestellt wird, wird das System sofort "aufgefressen". An seine Stelle wird ein neues System desselben Typs gesetzt, das erneut auf die Geschichte getestet wird.
Es muss in Echtzeit geschehen, durch Gentransfer von erfolgreichen Individuen mit Mutationen
Kann ich mehr über den Strategiegenerator erfahren? Meinen Sie die Auswahl eines Zufallszahlengenerators für den Handel aus einem Pool von Plummer-Flatcore-Tsoks :-), der sich als profitabel erweisen könnte, wenn er in der Realität gehandelt wird?
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Ich habe hier irgendwo schon einmal einen Strategiegenerator gesehen... Ich denke schon, man legt die Bedingungen fest - und es entstehen Strategeme...
Können Sie den Generator, der Ihnen vorschwebt, genauer beschreiben?
Ich schrieb oben, sehen Sie sich das an
Man muss es in Echtzeit schaffen, durch Gentransfer von erfolgreichen Individuen mit Mutationen
Ja, das ist der klassische genetische Algorithmus. Das habe ich nicht. Aus dem einfachen Grund, dass es von jeder Art nur eine TK gibt. Und um eine klassische genetische Selektion zu organisieren, muss jedes der 700 TCs der Liga durch eine Reihe von TCs mit unterschiedlichen Parametern repräsentiert werden. Sobald das nächste TC ein inakzeptables Verhalten zeigt, wird es aus dem Angebot entfernt und ein TC, dessen Parameter durch "Kreuzen" der Parameter aktiver TCs mit Mutationen erzeugt werden, wird an seine Stelle gesetzt.
Aber das ist alles zu kompliziert, wir müssen den Code der Liga komplett überarbeiten.
Darüber hinaus gibt es auch scheinbare Zwänge der Maklerunternehmen, wie die Begrenzung der Anzahl der anhängigen Aufträge. Aus diesem Grund mussten wir zum Beispiel die Liga in drei Divisionen aufteilen.
Für jeden TS gibt es also nur eine Instanz, und wenn sie ausfällt, wird sie sofort wieder optimiert, und dann funktioniert sie wieder.
Warum brauchen wir einen Nobelpreis? Der Markt wird für alles bezahlen.
Auch im Devisenhandel gibt es eine Asymmetrie, aber sie ist nicht so offensichtlich und schwieriger zu verstehen. Kurz gesagt, bei Aktien steigt mit dem Kursanstieg auch die Amplitude, aber es gibt nur einen Vermögenswert. Auf dem Forex funktioniert es in beide Richtungen: Die Amplitude wächst, aber nicht so offensichtlich, und es ist das Äquivalent von 2 Vermögenswerten, die hin und her gehandelt werden. Aber es erlaubt Ihnen, weniger zu verdienen. Das Endergebnis werde ich Ihnen etwas später zeigen.
Ich habe das Thema des Logikgenerators im Jahr 2015 aufgeschoben. Es ist kompliziert, aber nicht so kompliziert, dass ich es nicht lösen könnte. Ich wollte den Computer nicht daran hindern, Strategien zu entwickeln, und habe deshalb mit der Mathematik begonnen. Das heißt, sie kann absolut jede Strategie entwickeln. Ich werde die Auswahl eines Instruments, die Auswahl der Auftragsart und die Festlegung von Mathematik und Logik als Logik festlegen. Einfache Funktionen wie Multiplizieren, Addieren, Dividieren, Subtrahieren, wenn, und, oder. Lassen Sie ihn wählen, welche Daten er analysieren und welche mathematischen Funktionen er anwenden will. Erzeugen Sie eine Million Individuen, teilen Sie jedem einen bedingten Dollar zu und lassen Sie sie alle handeln. Wer dann an der Zucht verdient hat, soll sich mit Mutationen fortpflanzen und so weiter.
Am Anfang wird es ein wildes Durcheinander sein, mit der Zeit sollte das System etwas lernen und anfangen, einige Muster zu erkennen. Aber es ist nicht ganz einfach und nicht billig.
Ich habe oben geschrieben, schauen Sie mal nach.
Hmmm... Interessant...
Ich glaube, ich habe hier etwas Ähnliches gesehen, es gab so etwas wie ein Durcheinander von Indikatoren, Interpretationen ihrer Messwerte und Werte, ihre Gewichte usw. Und der Optimierer im Tester wählte Varianten, die im Gewinn mit SL, TP... arbeiteten.
Wahrscheinlich sogar in einem Artikel im MQL5 Wizard... Genau hier irgendwo... Ich habe jedenfalls nicht geträumt... :-)
Warum brauchen wir einen Nobelpreis? Der Markt wird für alles bezahlen.
Auch im Devisenhandel gibt es eine Asymmetrie, aber sie ist nicht so offensichtlich und schwieriger zu verstehen. Kurz gesagt, wenn der Preis von Aktien steigt, nimmt auch die Amplitude zu, aber es gibt nur einen Vermögenswert. Auf dem Forex funktioniert es in beide Richtungen: Die Amplitude wächst, aber nicht so offensichtlich, und es ist das Äquivalent von 2 Vermögenswerten, die hin und her gehandelt werden. Aber es erlaubt Ihnen, weniger zu verdienen. Das Endergebnis werde ich Ihnen etwas später zeigen.
Ich habe das Thema des Logikgenerators im Jahr 2015 aufgeschoben. Es ist kompliziert, aber nicht so kompliziert, dass ich es nicht lösen könnte. Ich wollte den Computer nicht daran hindern, Strategien zu entwickeln, und habe deshalb mit der Mathematik begonnen. Das heißt, sie kann absolut jede Strategie entwickeln. Ich werde die Auswahl eines Instruments, die Auswahl der Auftragsart und die Festlegung von Mathematik und Logik als Logik festlegen. Einfache Funktionen wie Multiplizieren, Addieren, Dividieren, Subtrahieren, wenn, und, oder. Lassen Sie ihn wählen, welche Daten er analysieren und welche mathematischen Funktionen er anwenden will. Erzeugen Sie eine Million Individuen, teilen Sie jedem einen bedingten Dollar zu und lassen Sie sie alle handeln. Wer dann an der Zucht verdient hat, soll sich mit Mutationen fortpflanzen und so weiter.
Am Anfang wird es ein wildes Durcheinander sein, mit der Zeit sollte das System etwas lernen und anfangen, einige Muster zu erkennen. Aber es ist nicht ganz einfach und nicht billig.
Ohne Optimierung ist es teuer... Obwohl die Macht wächst und die Logik wirklich durch Boolesche und Mathematik beschrieben wird. Kommt dazu)
Ihre Thesen:
1) alle Experten verdienen periodisch, verlieren aber mehr als
2) um zu verdienen, ist es notwendig, die Experten rechtzeitig zu rotieren und diejenigen auszuschalten, die gerade verlieren
3) kein Kriterium für zukünftiges Scheitern, so dass die Rotation ratsam und verspätet ist, weil Zeit benötigt wird, um die Periode des Verlustes oder des Gewinns zu bestimmen
Das Fehlen von Gewinnen aus der Ferne ist das Ergebnis des Fehlens einer gewissen Regelmäßigkeit in der Logik des Expert Advisors, die es per Definition erlaubt, den zukünftigen Zustand des Prozesses mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 vorherzusagen. Da dies nicht der Fall ist, warum sollten wir die Marktanalyse innerhalb eines Expert Advisors mit Hilfe von Indikatoren imitieren, wenn es keine wertvollen Prognoseinformationen aus einer solchen "Analyse" gibt? Sie können einfach eine Münze oder einen Satz Pfennige handeln und den Spread auf dieselbe Weise verlieren.
Wie ist es möglich, aus der Tatsache, dass "alle EAs verlieren", zu schließen, dass man auf einer Strecke mit einem solchen Set verdienen kann? Das ist absurd. Wenn die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Ergebnisses offensichtlich kleiner als 0,5 ist, ist der Betrag seiner Realisierungen ein sicherer Verlust. Wie kann man ohne Analysemethoden, ohne Regelmäßigkeiten, d.h. ohne Kriterien für eine intelligente Entscheidungsfindung, die Menge der wissentlich verlustbringenden Bilanzkurven in den Bereich über Null ziehen? Wenn du negative Zahlen addieren willst, um ihre positive Summe zu erhalten, ist das einfach unmöglich.
Was haben die Loci damit zu tun? Es gibt keine Lose, es ist ein Bild im Terminal. Es gibt nur eine offene und eine geschlossene Position.
Hier ein Beispiel für 28 Aktien ohne Hebelwirkung, Netting, mit Provisionen
30 % pro Monat sind für Träumer. Es gibt keine Algorithmen, die solche Erträge liefern. Solche Zahlen muss man einfach für immer vergessen! Für Kenner ist es offensichtlich, dass die Rendite eines jeden Algorithmus entweder durch die Liquidität oder durch die Fähigkeiten des theoretischen Modells begrenzt ist. Wenn man HFT und Arbitrage nimmt, kann man dort im Grunde jede Rendite erzielen, sogar 1000% pro Monat, aber die Frage ist, wie viel man einpacken kann. Bei diesen Algorithmen hängt die Rendite letztlich von der Liquidität ab.
Wenn Sie andere Algorithmen verwenden, werden Sie nicht die gleichen Ergebnisse erzielen. Wir brauchen zunächst ein normales theoretisches Modell und bauen darauf auf.
Ja, ich habe mit amerikanischen Aktien eine jährliche Rendite von 20-25% in Fremdwährung erzielt und arbeite daran, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, den Algorithmus zu vereinfachen, die Rendite auf 30-35% pro Jahr zu verbessern und die Renditekurve zu glätten. Und das ist eine hervorragende Rendite, sie reicht mir stabil aus, wobei die Risiken gegen Null tendieren.
30 % pro Jahr bei minimalem Risiko - das ist der Gral.
Nein, das ist genau mein Lieblingsthema, jetzt überhäufe ich Sie mit Fragen:
Sie sitzen in einem MQL-Forum und nicht bei einem großen Hedgefonds-Investorentreffen, hier sind nur Devisenhändler zu Hause,
Mein Handelsroboter hat eine realistische 30%-Marke, die Sie erreichen können, es geht nicht um Stabilität, aber 99,999% der Menschen haben genug Liquidität, um Forex zu nutzen.
Sie sagen, dass alle Algorithmen durch die Liquidität begrenzt sind. Die Frage ist, um wie viel Geld es sich handelt.
in Forex, wie ich weiß, die maximale garantierte Volumen von bis zu 200 Lose in den großen Betreibern, und das ist eine zweite 1 Pip = $ 2000, mit 5 Hebelwirkung wäre es etwa $ 4 Millionen des Kapitals erforderlich, die die theoretische, um den Forex-Markt 100% jährlich auf effektive TS, auf jedem Algorithmus ohne einen Mangel an Liquidität zu machen.
Ich spreche nicht einmal von der CME, wo man im Allgemeinen große Mengen handeln kann.
Ist eine solche Summe nicht genug für Sie und die Träumer dieses Forums?
Oder wollen Sie wie Buffett mit 10 Ziffern wirtschaften?
Wo ist der Punkt, an dem alles aufhört zu funktionieren, an dem die Liquidität fehlt, ich verstehe nicht, ist das der Betrag, den Sie im Kopf haben?
Nein, das ist genau mein Lieblingsthema, jetzt überhäufe ich Sie mit Fragen:
Sie sitzen im MQL-Forum und nicht in den Treffen der Investoren eines großen Hedgefonds, hier leben nur Devisenhändler,
Mein Handelsroboter hat eine realistische 30%-Marke, die Sie erreichen können, es geht nicht um Stabilität, aber Forex-Liquidität ist genug für 99,999% der Menschen.
Sie sagen, dass alle Algorithmen durch die Liquidität begrenzt sind. Die Frage ist, um wie viel Geld es sich handelt.
in Forex, wie ich weiß, die maximale garantierte Volumen von bis zu 200 Lose in den großen Betreibern, und das ist eine zweite 1 Pip = $ 2000, mit 5 Hebelwirkung wäre es etwa $ 4 Millionen des Kapitals erforderlich, die die theoretische, um den Forex-Markt 100% jährlich auf eine effektive TS, auf jedem Algorithmus ohne einen Mangel an Liquidität.
Ich spreche nicht einmal von der CME, wo man im Allgemeinen große Mengen handeln kann.
Ist eine solche Summe nicht genug für Sie und die Träumer dieses Forums?
Oder wollen Sie wie Buffett mit 10 Ziffern wirtschaften?
Wo ist der Punkt, an dem alles aufhört zu funktionieren, an dem die Liquidität fehlt, ich verstehe nicht, ist das der Betrag, den Sie im Kopf haben?
Eine realistische Zahl von 30 % pro Monat? Nun, mit Erwartung=0 ja, sie ist real, warum nicht? Heute sind es +30, morgen sind es minus 40.
Ich habe über Liquidität gesprochen, als ich über HFT und Arbitrage-Strategien schrieb. Werden Sie HFT-Algorithmen in Forex mit mt5 Terminal laufen? Bei solchen Algorithmen gibt es einen Wettbewerb um Zeit. Ja, man kann mit diesen Algorithmen theoretisch große Summen an der CME und auf dem Devisenmarkt umschlagen, aber man muss auch um Zeit kämpfen. Ich glaube, dass nur sehr wenige Bürgerinnen und Bürger dazu in der Lage sind.
Ich habe nicht gesagt, dass jeder Algorithmus auf Liquidität beruht, sondern nur diejenigen, mit denen man mit nachgewiesener Effizienz hohe Prozentsätze erzielen kann, und das sind ganz bestimmte Algorithmen. Und dort, wo sie nicht von der Liquidität abhängen, hängen sie vom Wettbewerb um Zeit ab.
Und mit den hier besprochenen Algorithmen, die auf einer Preisanalyse basieren, ist es sehr unwahrscheinlich, 30 % pro Monat zu verdienen. Sie können es tun, aber es ist zufällig und nicht profitabel. Ich selbst habe 2009 einige Monate hintereinander 150 % pro Monat verdient und einen Gewinn erzielt. Es gab andere Geschichten, in denen ich 50 % im Monat verdient habe. Aber das alles macht keinen Sinn, wenn die erwartete Auszahlung = 0 ist.
Die Essenz dessen, was ich schreibe, ist, dass Sie lernen müssen, wie Sie zumindest einige stabile Gewinne mit nachgewiesener Effizienz erzielen können. Finden Sie ein Muster, das konstant mindestens 1 % pro Jahr zusätzlich zu den Devisenprovisionen abwirft. Ich betrachte den Handel als einen Job, im Zusammenhang mit Glücksspiel liege ich falsch, im Zusammenhang mit stabilen Erträgen liege ich richtig. Ich selbst werde demjenigen Geld bringen, der mir zeigt, wie er stabil und mit minimalem Risiko 30 % im Monat verdient und erklärt, warum das funktioniert. Und es wird überhaupt keine Geldprobleme geben, die Summen werden normal sein. Ich würde mich völlig aus der Entwicklung und Forschung zurückziehen und nichts anderes tun, als Geld dafür zu sammeln. Aber das wird nicht passieren.
Und es macht keinen Unterschied, in welchem Forum man sitzt, es ist überall dasselbe.