Auf der Suche nach Mustern - Seite 22
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Die Zeit ist linear)), aber die Preisbewegung innerhalb einer Stunde ist nicht linear. Der Punkt: in einer Stunde kann der Preis 100 Schritte oder 10 Schritte machen, es hängt von der Intensität des Handels ab. Gehen wir davon aus, dass ein Schritt eine Transaktion zwischen Marktteilnehmern ist. Es wird deutlich, dass, wenn es 1000 Trades pro Stunde, der Preis kann sehr weit gehen und kann nur 10 Geschäfte gehen und wir werden es als eine Wohnung zu sehen. Die wahre Zeit wird für den Markt in Trades ausgedrückt, und die Zeitabtastung führt zu Abtastrauschen... Das ist der Punkt, an dem das "Rauschen" ins Spiel kommt.
Um das "richtige" Bild des Marktes zu sehen, müssen Sie also Kerzen mit dem gleichen Tickvolumen bilden?
Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Wahrheit zu sehen.
Das Projekt von Maxim Romanov. Der Indikator berechnet den Unterschied in der Anzahl der Kerzen mit entgegengesetzter Richtung.
Der Indikator hat einen Eingangsparameter - die Anzahl der Balken der Historie, während der diese Differenz berücksichtigt wird.
Beim Schreiben dieses Indikators erinnerte ich mich an einen Nachteil aller Indikatoren, die ein gleitendes Verlaufsfenster haben: Der aktuelle Wert wird nicht nur von den eingehenden Daten, sondern auch von den absteigenden Daten aus diesem Verlaufsfenster beeinflusst. Daher verhält sich die Stromkurve bei scheinbar wenig veränderten Stromdaten manchmal seltsam. Der Punkt ist, dass es am Ende des Fensters eine starke Bewegung gab, und jetzt lassen wir diese Werte aus der Berechnung heraus. Die Kurve springt dadurch.
Maxim, erzählen Sie uns, was Sie als nächstes getan haben.
Das Analysefenster sollte frei beweglich sein. Ich lege die Bereiche fest. Ich habe zum Beispiel einen Bereich von 30 bis 300 Kerzen analysiert. Sie müssen Bereiche finden, in denen die Abweichung bestimmte Anforderungen erfüllt und über dem Schwellenwert liegt. Hier in Ihrer Abbildung können Sie sehen, dass sich alles gegen 0 dreht. Im Wesentlichen stellen wir es in Form einer Sinuswelle mit einer fließenden Skala dar. Sie müssen die aktuelle Vorderseite der Sinuswelle beobachten und ihre zukünftigen Eigenschaften annehmen. Die Skala schwebt sowohl vertikal als auch horizontal. Als Nächstes gilt es, den gewünschten Maßstab einzustellen. Es stellt sich also heraus, dass wir die rechte Front einer Sinuswelle mit unbekannter Amplitude und Frequenz analysieren. Von da an ist es eine technische Aufgabe, wie sie zu lösen ist)) Und der Handel ist ein anderes Thema. Wir können einfach damit handeln, dass es mehr fallende als steigende Kurse geben wird, oder wir können ein Raster erstellen und mit dem Gesamtgewinn schließen. Wir müssen jedoch die Form des Abweichungsausgleichs schätzen, um eine Handelsstrategie zu entwickeln. Wenn wir eine starke Abweichung auf mehreren Skalen sehen, z.B. wenn wir eine Abweichung im Bereich von 50 bis 100 Candlesticks erwischen, erwarten wir einen entsprechenden Ausgleich. Im schlimmsten Fall wird der Ausgleich glatt, im besten Fall scharf sein.
Wir sollten die Höhe der Entschädigung zu bestimmen, habe ich nicht nehmen 100%, sondern auf der Grundlage der Tatsache, dass der Markt wird Merkmale eines Random Walk haben.
Der Punkt ist, dass wir nicht ein festes Fenster, sondern ein fließendes Fenster analysieren und das Verhalten in diesen Fenstern untersuchen sollten, um dann den Charakter der Bewegung als Ganzes zu verstehen.
Um das "richtige" Marktbild zu sehen, sollten wir also Kerzen mit dem gleichen Tickvolumen bilden?
Zunächst einmal müssen Sie wissen, wie lange der Markt dauert. Ich gehe davon aus, dass Sie bei Handelsgeschäften Diskretion wahren müssen. Es wurden zum Beispiel 50 Geschäfte getätigt. Aber ich habe diese Richtung selbst noch nicht im Detail entwickelt. Ich habe eine andere Diskretisierung implementiert, die speziell für meinen Algorithmus benötigt wird, so dass wir darüber diskutieren und überlegen können, wie man es besser machen kann. Natürlich wird es nicht in Forex funktionieren, ich sollte Experimente mit der Börse machen, weil die Transaktionsdaten dort vollständiger sind. Ich glaube nicht, dass das Tickvolumen richtig ist, weil innerhalb eines Ticks alles passieren kann.
Dies ist eine der wenigen Möglichkeiten, die Wahrheit zu sehen.
Wie raten Sie zu wählen Kerze Volumen (wie viele Ticks)?
Fachleute raten, mit einer Spanne von 50-100 Ticks zu arbeiten.
Anders.
Was raten Sie, um das Volumen einer Kerze zu wählen (wie viele Ticks)?
Sie können die Anzahl der Ticks in einer Kerze berechnen und - was am wichtigsten ist - sie mit anderen Kerzen in der Geschichte vergleichen. Ich habe festgestellt, dass, wenn eine Kerze selbst einen kleinen Körper (innerhalb der ATR), kurze Schatten und ein maximales Tick-Volumen hat, der Eröffnungsschatten einer solchen Kerze ein sehr starkes Niveau an sich ist. Und dieses Niveau sollte beim Rebound gehandelt werden, und nach dem Zusammenbruch - beim Ausbruch.
Was ist der Schatten der Entdeckung?