Auf der Suche nach Mustern - Seite 194

 
Valeriy Yastremskiy:

Wie ist das?

Alle Eckpunkte des großen Zickzacks sind Eckpunkte des kleinen Zickzacks. Einige Eckpunkte des kleineren Modells (natürlich nicht alle) können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die für SB leicht zu berechnen ist, Eckpunkte des größeren Modells werden. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, Eckpunkte zu isolieren, bei denen die Häufigkeit eines solchen Ereignisses sehr unterschiedlich zu dieser Wahrscheinlichkeit ist. Das kann die Saisonalität sein, über die Maxim Kuznetsov schrieb, oder die Kompression, die kürzlich von Vladimir Baskakov beschrieben wurde, oder hundertfünfhundert Millionen andere Möglichkeiten - wir müssen sie nur formalisieren und sorgfältig testen.

 
Serqey Nikitin:
Auch ich lächle über Ihre kindischen Versuche der Trenddefinition... insbesondere über den Teil mit den Wellen, der die ZUKÜNFTIGEN Marktereignisse vorhersagt.

Bei allem Respekt...

Ich habe das Gefühl, dass ich hier der einzige "Peitschenmeister" bin ))) (obwohl ich keine Peitsche habe).

Das war völlig unnötig!

 
Сергей Таболин:

Bei allem Respekt...

Ich habe das Gefühl, dass ich hier der einzige "Peitschenmeister" bin ))) (obwohl ich keine Peitsche habe).

Das war völlig unnötig!

Wenn eine Person keine guten Argumente hat, werden diese))))

Bald werden die Händler aus den Fabriken nach Hause kommen und wir werden Schlimmeres sehen und hören).

 
Uladzimir Izerski:

Wenn jemand keine guten Argumente hat, reichen diese aus)))

Nein, das werden sie nicht! Das ist es, was Fäden "verderben" lässt. Zustimmen, nicht zustimmen (streiten), aber warum sollte man DIESE?????? nehmen wollen? Keine Kinder, hoffe ich ))))))))))))

 
Aleksey Nikolayev:

Alle Eckpunkte des großen Zickzacks sind Eckpunkte des kleinen Zickzacks. Einige Eckpunkte des kleineren Modells (natürlich nicht alle) können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die für SB leicht zu berechnen ist, Eckpunkte des größeren Modells werden. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, Eckpunkte zu isolieren, bei denen die Häufigkeit eines solchen Ereignisses sehr unterschiedlich zu dieser Wahrscheinlichkeit ist. Es kann die Saisonalität sein, über die Maxim Kuznetsov schrieb, oder die Kompression, die kürzlich von Vladimir Baskakov beschrieben wurde, oder hundertfünfhundert Millionen andere Möglichkeiten - wir müssen sie nur formalisieren und sorgfältig testen.

Das ist ein heikler Ansatz. Eine Wohnung in einem Korridor kann mit SB vergleichbar sein, aber wenn die Schwankungen regelmäßig sind, ist sie es nicht. Es ist eine vernünftige Idee, aber in der Tat binden wir das Ergebnis (Tops) an Muster von Dritten, wie z.B. das vergangene Verhalten der Serie, Saisonalität oder den Beginn des Endes.

Auf jeden Fall werden wir zu 100500 Merkmalen des Verhaltens kommen, aber zunächst sollten wir diese Merkmale formalisieren. Es ist schwer, sie zu formalisieren; mir fallen 5 oder vielleicht 10 Möglichkeiten ein. Wir brauchen einen Formalisierungsalgorithmus. Oder man teilt die Merkmale zunächst in Typen ein und multipliziert sie dann mit Parametern.

 
Сергей Таболин:

Das werden sie nicht! Das ist es, was Themen "untergehen" lässt. Zustimmen, nicht zustimmen (streiten), aber warum sollte THAT?????? Keine Kinder, hoffe ich ))))))))))))

Sie sind jetzt alt, und einige von ihnen sind sogar senil). Ja, das habe ich. Seit ich hier schreibe und lese.

 
Farkhat Guzairov:
Klingt nach wahnhafter "Trendprognose", der Markt ist immer im Trend), man muss nur die Skala ändern, also ist es eine sinnlose Übung, "Trends zu prognostizieren".

gut

;)

 
Aleksey Nikolayev:

Alle Eckpunkte des großen Zickzacks sind Eckpunkte des kleinen Zickzacks. Einige Eckpunkte des kleineren Modells (natürlich nicht alle) können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die für SB leicht zu berechnen ist, Eckpunkte des größeren Modells werden. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, Eckpunkte zu isolieren, bei denen die Häufigkeit eines solchen Ereignisses sehr unterschiedlich zu dieser Wahrscheinlichkeit ist. Das kann die Saisonabhängigkeit sein, über die Maxim Kuznetsov schrieb, oder die Kompression, die kürzlich von Vladimir Baskakov beschrieben wurde, oder hundertfünfhundert Millionen andere Möglichkeiten - man muss sie nur sorgfältig formalisieren und testen.

Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie eine solche statistische Analyse nicht bereits durchgeführt?

die Ergebnisse der "Indikatoren von ZZ", die auf rohen Finanzzeilen basieren, werden sich nicht wesentlich von denen von SB unterscheiden

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Die Indikatoren sind nicht für Analysen geeignet (es handelt sich um ein Echtzeit-Handelsinstrument), und die Daten müssen irgendwie aufbereitet werden.

 
Maxim Kuznetsov:

Haben Sie, wenn ich mich recht erinnere, nicht bereits eine solche statistische Analyse durchgeführt?

ich habe es getan, ich leugne es nicht)

Maxim Kuznetsov:

die Ergebnisse der "ZZ-Indikatoren" auf einer rohen Finanzreihe werden sich nicht wesentlich von SB unterscheiden

Geben Sie mir ein Beispiel für eine "rohe" Version, wenn möglich.

Sie können auch SB Ihrer Verarbeitung unterziehen, dann ist es mit Sicherheit kein SB mehr - was hätte das für einen Sinn?

Maxim Kuznetsov:

ZZ-Indikatoren sind nicht für Analysen geeignet (es handelt sich um ein Echtzeit-Handelsinstrument), und die Daten müssen irgendwie aufbereitet werden.

Meiner Meinung nach ist der Zickzackkurs für einen ersten schnellen Test einer Idee unverzichtbar - ein positives Ergebnis bedeutet, dass es sich lohnt, das Thema genauer zu untersuchen, und ein negatives, dass es keinen Sinn macht.

 
Aleksey Nikolayev:

Ich habe es getan, ich leugne es nicht)

Nennen Sie mir ein Beispiel für ein "unüberlegtes" Vorgehen, wenn Sie können.

Meiner Meinung nach ist der Zickzackkurs für einen schnellen ersten Test einer Idee unverzichtbar - ein positives Ergebnis bedeutet, dass es sich lohnt, das Thema näher zu untersuchen, und ein negatives, dass es keinen Sinn macht.

Schritt für Schritt:

- nicht nur du, du kannst nicht alle zählen, die große Mehrheit hat eine Stichprobe von ZZ gemacht und kommt zum gleichen Ergebnis.

- Nicht "roh" - zumindest, wenn andere Faktoren berücksichtigt werden. Die von mir favorisierte Volatilität und Saisonalität müssen irgendwie berücksichtigt werden, d. h. die Daten müssen hinzugefügt werden. "Schwäne" in Form von Franken- oder Covid-Finten sollten ausgeschlossen werden, politische Großereignisse sollten umgangen werden,
und die Frage, wie und in welcher Tiefe vorwärts und rückwärts

d.h. man kann nicht "einfach nach Mordor gehen".


wie die Verarbeitung experimenteller Daten und der Aufbau eines Experiments - mit den Originaldaten kann man ein paar Dissertationen auf einmal verteidigen, und das reicht für 10 Jahre für alle, die darunter leiden.

Grund der Beschwerde: