Tiki in Echtzeit - Seite 23
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Ganz im Gegenteil, jeder Tick(Ereignis), der zum Handler OnTick kommt, sollte zu OnBook gehen.
Es gibt drei Ereignisse im OnTick-Handler: Preisänderung des besten Bid, Preisänderung des besten Ask und Trade(last).
Wenn sich der Geld- oder Briefkurs ändert, ohne dass ein Handel stattfindet, ist dies das Ereignis, und diese Ereignisse werden an OnTick gesendet.
Und OnBook muss diese Ereignisse ebenfalls abfangen, aber seine eigenen Ereignisse, seinen Handler, sonst kommt es zu einer Fehlanpassung der Geld- und Briefkurse zwischen den Handlern.
Und wenn OnTick ein letztes Ereignis empfängt, bedeutet dies, dass ein Handel stattgefunden hat.
Der Abschluss erzeugt das Ereignis in OnTick, da sich nach dem Abschluss der Preis oder das Volumen der Gebote und Nachfragen auf dem Markt ändern.
Es ist ein Teufelskreis.
Sowohl in OnTick als auch in OnBook gibt es ein Ereignis Best Bid und Best Ask. Sie sollten immer die gleichen sein.
Das Ereignis selbst ist das letzte, und es erzeugt ein Ereignis in OnBook nach dem Handel.
Daher sollte jedes Ereignis, das im OnTick-Handler eintrifft, synchron im OnBook reflektiert werden.
Ja, es gab einen Fehler in meinem Code. Eine alternative Methode zeigte, dass alles in Ordnung war. Zecken sind sehr selten 3 in einer Reihe, etwas häufiger 2. Aber es gibt definitiv keine solchen Cluster.
Und wenn OnTick ein letztes Ereignis empfängt, bedeutet dies, dass ein Handel stattgefunden hat.
Der Handel erzeugt ein Ereignis in OnBook, denn nach dem Handel ändert sich der Preis oder das Volumen der Bande im Cup.
Es ist ein Teufelskreis.
Frage.
Was passiert, wenn zwei gegenläufige Aufträge zu Marktpreisen ausgeführt werden und die Volumina und Preise dieser Aufträge gleich sind?
Welche Informationen sollten bei der Ausführung eines solchen Auftrags im Orderbuch der Börse, im Auftragsbuch und im Transaktionsband enthalten sein?
Frage.
Was geschieht, wenn zwei Gegengebote zu Marktpreisen ausgeführt werden und die Mengen und Preise dieser Gebote gleich sind?
Welche Informationen sollten bei der Ausführung eines solchen Auftrags im Orderbuch der Börse, im Auftragsbuch und im Transaktionsband enthalten sein?
Übrigens, ja, ich dachte auch, dass es eine Serie von zwei oder mehr Ticks geben könnte, die nur ein OnBook verursachen. Aber das kommt wahrscheinlich nicht sehr oft vor?
Übrigens, ja, ich habe auch daran gedacht, dass es eine Reihe von Tics geben könnte, die ein einzelnes OnBook verursachen. Aber das kommt wahrscheinlich nicht sehr oft vor, oder?
Jegliche Änderung des Volumens im Tick ohne Preisänderung wird von OnTick nicht behandelt.
Wenn Sie meine Frage beantworten, werden Sie verstehen, warum nichtjede Zecke über OnBook laufen muss.
Jede Änderung des Volumens im DOM ohne Preisänderung kann von OnTick nicht verarbeitet werden.
Wenn Sie meine Frage beantworten, werden Sie verstehen, warum nicht jede Zecke unbedingt durch OnBook laufen muss.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich lerne gerade den Aktienhandel. Aber die Schlussfolgerung ist klar: OnBook dient nur zur Beobachtung der Marktsituation. Ich muss OnTick verwenden, um eine angemessene Analyse des Marktgeschehens durchzuführen. Vielen Dank an alle.
Frage.
Was passiert, wenn zwei gegenläufige Aufträge zu Marktpreisen ausgeführt werden und die Volumina und Preise dieser Aufträge gleich sind?
Welche Informationen sollten bei der Ausführung eines solchen Auftrags im Orderbuch der Börse, im Auftragsbuch und im Transaktionsband angezeigt werden?
Die gegenläufigen Aufträge werden in den Transaktionsfeed aufgenommen.
Und es scheint mir, dass OnTick auch ein letztes Ereignis erzeugen wird.
Die gegenläufigen Gebote werden in den Handels-Feed aufgenommen.
Und es scheint mir, dass OnTick auch ein letztes Ereignis erzeugen wird.
Das ist richtig.
In diesem Fall werden die Anfragen zunächst in das Auftragsprotokoll aufgenommen,
Dann wird versucht, sie auszuführen, und wenn die Aufträge ausgeführt werden, werden sie in den Handels-Feed aufgenommen. Hier kommt der Transaktions-Tick in MT5 ins Spiel.
Wenn die Aufträge nicht ausgeführt werden, werden sie entweder abgelehnt oder gehen in das Auftragsbuch ein und warten auf ihre Ausführung. An dieser Stelle wird der Ticker im MT5 aktualisiert.
Wahrscheinlich ist es das, was derENUM_BOOK_TYPE
BOOK_TYPE_SELL_MARKET
Verkaufsauftrag zum Marktpreis
BOOK_TYPE_BUY_MARKET
Kaufauftrag
Aber keines dieser Ereignisse kommt von der Börse. Noch nicht fertig...
Frage.
Was passiert, wenn zwei entgegengesetzte Gebote zu Marktpreisen ausgeführt werden und die Mengen und Preise dieser Gebote gleich sind?
Welche Informationen sollten bei der Ausführung eines solchen Auftrags im Orderbuch der Börse, im Auftragsbuch und im Transaktionsband enthalten sein?
Wenn das Angebot ein Marktangebot ist, hat es keinen Preis.
Wenn es keinen Preis gibt, sondern nur zwei Marktgebote, wird das erste mit dem, was in der Tasse ist, abgeglichen, das zweite mit dem, was in der Tasse übrig ist. Sie können nicht miteinander verglichen werden.
Wenn das Angebot ein Marktangebot ist, hat es keinen Preis.
Wenn es keinen Preis gibt, sondern nur zwei Marktgebote, wird das erste mit dem, was in der Tasse ist, abgeglichen, das zweite mit dem, was in der Tasse übrig ist. Sie können nicht miteinander verglichen werden.
Ja, diese Anwendungen haben keinen Preis.
Ein Marktauftrag hat Vorrang vor einem Limitauftrag.Aber um zu behaupten, dass diese Anwendungen mit dem Auftragsbuch konvergieren, müssen Sie das Auftragsprotokoll, d. h. die Auftragswarteschlange, sehen.
Und wenn es Gegenanträge im Protokoll gibt, werden sie ausgeführt, aber wenn nicht, dann gibt es nur einen Verweis auf das Auftragsbuch.