Tiki in Echtzeit - Seite 25

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Aleksey Mavrin:

Das ist mir egal :) Haben Sie entschieden, ob zwei Marktgebote konvergieren können oder nicht?)

Das werden sie, wenn die Liquidität vorhanden ist.

Aber Sie können nicht alleine kaufen/verkaufen.
 
Roman:

Im Kern der Börse gibt es keine Marktaufträge, im Kern wird alles durch Limitaufträge ausgeführt.
Entweder ein Limitauftrag zum besten Preis (der zuerst ins Orderbuch aufgenommen wird)
oder ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis, der sofort zum nächstmöglichen Preis ausgeführt wird.
Das ist alles, es gibt keine Marktaufträge. Alles, was sie schreiben, dass die Bestellung Markt, Markt, etc. ist Slang für das leichtere Verständnis der Bestellung.
Markt, Markt usw. bedeutet, dass Sie einen Limit-Auftrag zu einem schlechteren Preis gesendet haben, der sofort ausgeführt wird, und dass das System dies erkennt und Ihnen einen Marktauftrag erteilt.
Ein Zeichen Null ist etwas, das irgendwo in den Tiefen des Systems verborgen ist.


Woher stammen diese Informationen? Von den Entwicklern des Kerns der Moskauer Börse?

 
Vladimir Mikhailov:

Woher stammen diese Informationen? Von den Entwicklern des Moskauer Börsenkerns?

Von einem Bekannten, der früher bei einem Maklerunternehmen in der Algorithmusabteilung gearbeitet hat.

Und in der Struktur der Anfrage geben Sie auch das Vorzeichen des nächsten Preises an.

req.volume       = 1;
req.symbol       = _Symbol;
req.price        = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);   <<<
req.sl           = 0;
req.tp           = 0;
req.deviation    = 10;
req.type_filling = ORDER_FILLING_RETURN;
req.action       = TRADE_ACTION_DEAL;
req.type         = ORDER_TYPE_BUY;   <<<
req.magic        = 2020;        

Innerhalb des Börsensystems wird eine Limit-Order immer noch gesendet, ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich an die Bar, aber ihr Status wird Markt sein.
Das heißt, dass er bei einem Squeeze nicht als Limit-Order auf den Markt kommt. Kurz gesagt, der Algorithmus des Börsensystems.
Woher kennt Ihr Marktgebot den nächstgelegenen verfügbaren Preis mit irgendeinem Squeeze? :))

 
Roman:

Woher kennt Ihr Marschgebot den nächstgelegenen verfügbaren Preis, unabhängig von der Größe des Drucks? :))

Das Marktgebot kennt nicht den besten Preis. Die Börse schon.
Der Marktauftrag wird zum letzten besten Preis ausgeführt.
Bestpreis-Garantie-Regel.

 
Vladimir Mikhailov:

Der Markt kennt den besten Preis nicht. Die Börse schon.
Der Marktauftrag wird zum letzten besten Preis ausgeführt.
Bestpreis-Garantie-Regel.

Das bedeutet, dass Ihr Auftrag, wenn Sie einen Marktauftrag erteilen, immer den nächstbesten Preis findet, um ausgeführt zu werden.
Natürlich wird dies vom System der Börse zur Verfügung gestellt, und um Ihren Auftrag zu erfüllen, muss es irgendwie den nächstgelegenen Preis berechnen.
Anhand welcher Indikatoren wird sie berechnet? Höchstwahrscheinlich von der Bar bis zum aktuell schlechtesten Preis.

!!! Der Marktauftrag wird zum nächstgelegenen Geld- oder Briefkurs ausgeführt, der den letzten Preis festlegt.
Oder ein Gegengebot abgeben.

 
Roman:

Was ich meinte, war, dass Ihr Auftrag, wenn Sie einen Marktauftrag erteilen, immer den nächstgelegenen Preis zur Ausführung findet.
Natürlich wird dies vom System der Börse zur Verfügung gestellt, und um Ihren Auftrag auszuführen, muss es irgendwie den nächstgelegenen Preis berechnen.
Anhand welcher Indikatoren wird sie berechnet? Höchstwahrscheinlich von der Bar bis zum aktuell schlechtesten Preis.

!!! Der Marktauftrag wird zum nächstgelegenen Geld- oder Briefkurs ausgeführt, der den letzten Preis festlegt.
Oder ein Gegengebot abgeben.

Das ist richtig. Es sind die gleichen Eier, nur im Profil.

 
Vladimir Mikhailov:

Das ist richtig. Es sind die gleichen Eier im Profil.

Das ist nicht dasselbe!
Lassen Sie uns die Situation simulieren.
Stellen wir uns vor, dass über einen bestimmten Zeitraum kein einziger Handel stattgefunden hat, d.h. der Kurs hat sich lange Zeit auf einer Marke gehalten.
Dies geschieht häufig bei illiquiden Instrumenten oder zur Nachtzeit (nicht unbedingt an der Moskauer Börse).
In diesem Zeitraum haben sich die Geld-Brief-Kurse um 100 Punkte erhöht. Können Sie sich diese Situation vorstellen?
Der letzte Kurs lag 100 Punkte unter dem aktuellen Briefkurs.
Vasya Pupkin schaut auf den Chart und den letzten Preis, er kratzt sich am Kopf und denkt, lass mich kaufen, der letzte ist OK :))
Er ruft seinem Makler zu, auf dem Markt zu kaufen! Es tut mir leid...
Vasya ist verwirrt von einem 100-Punkte-Squeeze, er kratzt sich am Kopf und denkt, was zur Hölle ist hier los, ich habe als Letzter gekauft :)))

 
Vladimir Mikhailov:

Woher stammen diese Informationen? Von den Entwicklern des Kerns der Moskauer Börse?

Aus der Spezifikation des MOEX-Gateways Plaza II (FORTS)


 
Roman:

Das ist nicht dasselbe!
Lassen Sie uns die Situation simulieren.
Stellen wir uns vor, dass über einen bestimmten Zeitraum kein einziger Handel stattgefunden hat, d.h. der Kurs hat sich lange Zeit auf einer Marke gehalten.
Dies geschieht häufig bei nicht liquiden Instrumenten oder nachts (nicht unbedingt an der Moskauer Börse).
In diesem Zeitraum haben sich die Geld-Brief-Kurse um 100 Punkte erhöht. Können Sie sich diese Situation vorstellen?
Der letzte Kurs lag 100 Punkte unter dem aktuellen Briefkurs.
Dann schaut Vasya Pupkin auf den Chart und den letzten Preis, er kratzt sich am Kopf und denkt, lass es mich kaufen, der letzte ist OK :))
Er ruft seinem Makler zu, auf dem Markt zu kaufen! Es tut mir leid...
Vasya ist verwirrt von einem 100-Punkte-Squeeze, er kratzt sich am Kopf und denkt, was zur Hölle ist hier los, ich habe als Letzter gekauft :)))

Das ist richtig.

 
prostotrader:

Aus der MOEX-Spezifikation des Plaza II-Gateways (FORTS)


Das ist nicht wirklich relevant.

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