Tiki in Echtzeit

prostotrader 2020.02.02 10:45 #131

Roman:

Ich verwende keinen Forex-Handel.
In dem Beispiel vonCopyTick erhalten Sienur ein letztes Element der Struktur, nämlich nur die besten Preise.

Wie kommen Sie darauf, dass es sich nur um einen einzigen Gegenstand handelt?

Das ist die Sache, ich bekomme absolut alle Zecken (und nicht nur Zecken, sondern auch Veränderungen in der Tasse)

Siehe

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+

Gegenpositionen: Selbstbetrug oder subtiles Fehler, Irrtümer, Fragen Fragen von Neueinsteigern zu

Andrey Khatimlianskii 2020.02.03 08:53 #132

Da haben Sie es, das ist gut.

Ich habe versprochen, Ihnen einen weiteren Vorteil von OnTick im Vergleich zu OnBook zu nennen. Es ist, weil OnBook ist garantiert, geliefert werden, wenn es auch nur ein wenig schwer Berechnungen (oder, Gott bewahre, Trades), kann es eine ziemlich große Warteschlange von Ereignissen , die keinen Sinn machen(sie enthalten keine ereignisbezogene Informationen) zu akkumulieren. Hier wird der Vorteil zum Nachteil, wie so oft.

OnTick überspringt in diesem Fall einfach die Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Berechnung eingetroffen sind, und wird beim ersten neuen, relevanten Ereignis ausgelöst. In der OnBook-Variante müssen Sie, um die Warteschlange zu befreien (überflüssige Ereignisse zu überspringen), Ihre eigenen Krücken bauen.

FORTS: Um Anfängern zu Von der Idee bis Fragen von Neueinsteigern zu

prostotrader 2020.02.03 11:12 #133

Andrey Khatimlianskii:

Da haben Sie es, das ist gut.

Ich habe versprochen, Ihnen einen weiteren Vorteil von OnTick im Vergleich zu OnBook zu nennen. Es ist, weil OnBook ist garantiert, geliefert werden, wenn es auch nur ein wenig schwer Berechnungen (oder, Gott bewahre, Trades), kann es eine ziemlich große Warteschlange von Ereignissen , die keinen Sinn machen(sie enthalten keine ereignisbezogene Informationen) zu akkumulieren. Hier wird der Vorteil zum Nachteil, wie so oft.

OnTick überspringt in diesem Fall einfach die Ereignisse, die zum Zeitpunkt der Berechnung eingetroffen sind, und wird beim ersten neuen, relevanten Ereignis ausgelöst. In der OnBook-Variante müssen Sie, um die Warteschlange freizugeben (nutzlose Ereignisse zu überspringen), Ihre eigenen Krücken bauen.

Ich persönlich verwende asynchrone Aufträge bei Handelsgeschäften.

Die Sache ist die (wenn Sie ernsthaft an der Börse handeln), müssen Sie alle Änderungen auf dem Markt,

und je früher dieses Ereignis eintritt, desto besser.

Darüber hinaus benötigen Sie Brief- und Gebotsmengen...

Ich für meinen Teil sehe keine Alternative zu OnBook

Die Aufgabe der Suche MT5 Fragen zum Handel Liga der Handelssysteme. Machen

prostotrader 2020.02.03 16:21 #134

Roman:

Ich verwende keinen Forex-Handel.
Im Beispiel vonCopyTick erhalten Sienur ein letztes Element der Struktur, nämlich nur die besten Preise.

Wenn man den obigen Code ausführt, stellt sich heraus, dass

 if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }

s_tick.flags = 0

:)

2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9 
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:28:13.160
2020.02.03 19:28:14.656 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:28:13.160 Bid=1581.9

Gleicher Tick und beim Aufruf vonSymbolInfoTick- kein Flag :)

Hinzugefügt

if(tick.flags == 0)
   {
     res = res + " ask = " + string(tick.ask) + "; bid = " + string(tick.bid);
   }

Wir bekommen ein Häkchen, aber wir wissen nicht, wer es "geschaffen" hat.

2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583 
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 19:36:55.61 ask = 1583.3; bid = 1583.0
2020.02.03 19:36:56.576 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 19:36:54.735 Bid=1583

Wie sieht es mit den Tickzeiten aus?

Es sieht absurd aus. Wir erhalten Ticks von einem neuen Paket mit der Zeit19:36:54.735, aberSymbolInfoTick hat einen Tick "voraus" um 900 ms.

Aus derSymbolInfoTick-Hilfe

[out]  Ссылка на структуру типа MqlTick, в которую будут помещены текущие цены и время последнего обновления цен.

Roman Shiredchenko 2020.02.03 18:38 #135

Schönes Thema, viel Interessantes, danke Leute.

Kein Scherz und kein Geplänkel...

Reißen Sie nur nicht den Code herunter, ich werde es in Betracht ziehen...

Roman 2020.02.03 18:47 #136

prostotrader:

Was hat es eigentlich mit der tickenden Zeit auf sich?

Das ist absurd. Wir erhalten Ticks aus dem neuen Paket mit der Zeit19:36:54.735, aber durch den Aufruf vonSymbolInfoTick erhalten wir Ticks, die um 900 ms "voraus" sind???

Von Referenz

Wirklich seltsam, der Bid-Wert ist für alle gleich, aber die SymbolInfoTick-Zeit ist unterschiedlich.

prostotrader 2020.02.03 19:05 #137

Roman:

Wirklich seltsam, der Bid-Wert ist für alle gleich, aber die SymbolInfoTick-Zeit ist unterschiedlich.

Es sieht so aus, als ob das Terminal die Zeit so einteilt, wie es will :)

2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2

In der Ortszeit sind fast 4 Sekunden vergangen!

Das kann doch nicht sein!

Und hier ist alles normal.

2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5 
2020.02.03 21:57:02.294 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent: 2020.02.03 21:57:00.671 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=5

Yuriy Zaytsev 2020.02.03 23:15 #138

prostotrader:

Es sieht so aus, als würde das Terminal die Zeit "nach Belieben" einteilen :)

Fast 4 Sekunden sind in der Ortszeit vergangen!

Das kann nicht richtig sein!

Das Protokoll zeigt, dass OnTick denselben Tick 4 Sekunden schneller erfasst hat als OnBookEvent

1  2020.02.03 21:56:44.409 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnTick:            2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2 
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
   2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       SymbolInfoTick:    2020.02.03 21:56:42.780 ask = 1583.1; bid = 1582.9
2  2020.02.03 21:56:48.122 Ticks_test (GOLD-3.20,M1)       OnBookEvent:       2020.02.03 21:56:42.776 Sell Tick: Last=1582.9 Volume=2

prostotrader 2020.02.04 09:20 #139

Yuriy Zaytsev:

Dem Protokoll zufolge stellt sich heraus, dass OnTick denselben Tick 4 Sekunden schneller abfängt als OnBookEvent

Das kann in der Realität definitiv nicht der Fall sein,

weil die Zecken bereits im Terminal sind (d.h. ein neues Paket von Zecken ist bereits eingetroffen)

Yuriy Zaytsev 2020.02.04 09:37 #140

prostotrader:

Das kann in der Realität definitiv nicht der Fall sein,

weil die Zecken bereits im Terminal sind (d.h. ein neues Paket von Zecken ist bereits eingetroffen)

Aber ich schaue mir das Log an, und im Log kommt ein und derselbe Tick mit einer Differenz von 4 Sekunden.

p.s.

Ich mag die Phrase "das kann nicht sein" nicht, ich habe mich daran gewöhnt, dass alles passieren kann.

By the way, vielleicht ist es weit von dem Thema, aber einmal auf die Behauptung, dass die Erde rund ist, sagte auch so etwas wie dieses - "es kann nicht sein.

Im Allgemeinen bin ich immer im Zweifel, bis ich es überprüfe und dann noch einmal überprüfe, und vorzugsweise jemand anderes überprüft es ein paar Mal.

Sind Sie sicher, dass Ihr Code, der das Protokoll erstellt und die Daten verarbeitet, nicht fehlerhaft ist?

Dieser Code hat Wunder vollbracht mit einem Unterschied von 4 Sekunden?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Ticks_test.mq5 |
//|                                      Copyright 2019 prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019 prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
bool is_book;
MqlTick ticks[], s_tick;
ulong last_time, mem_cnt, tot_cnt;
bool is_first;
int t_cnt, result;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  tot_cnt = 0;
  is_book = MarketBookAdd(Symbol());
  result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, 0, 1);
  if(result > 0)
  {
    last_time = ulong(ticks[0].time_msc); //запоминаем время последнего известного тика
    is_first = true;
  }
  else
  {
    is_first = false;
    Alert("No start time!");
    return(INIT_FAILED);
  } 
  ArraySetAsSeries(ticks, true);  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+ 
//| возвращает строковое описание тика                               | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
string GetTickDescription(MqlTick &tick) 
  { 
   string res = string(tick.time) + "." +  string(tick.time_msc%1000); 
// 
   bool buy_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY); 
   bool sell_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL); 
   bool ask_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK); 
   bool bid_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID); 
   bool last_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST); 
   bool volume_tick = ((tick.flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME); 
// 
   if((buy_tick== true) || (sell_tick == true)) 
   { 
     res = res + (buy_tick?StringFormat(" Buy Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (sell_tick?StringFormat(" Sell Tick: Last=%G Volume=%d ",tick.last,tick.volume):""); 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
   } 
   else 
   { 
     res = res + (ask_tick?StringFormat(" Ask=%G ",tick.ask):""); 
     res = res + (bid_tick?StringFormat(" Bid=%G ",tick.bid):""); 
     res = res + (last_tick?StringFormat(" Last=%G ",tick.last):""); 
     res = res + (volume_tick?StringFormat(" Volume=%d ",tick.volume):""); 
   } 
   return res; 
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  if(is_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
{
  if(symbol != Symbol()) return;
  tot_cnt++;
  if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
  {
    Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
  }
  if(is_first == true)
  {
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //копируем все вновь пришедшие тики от последнего известного времени
    if(result > 0)
    {
      t_cnt = 0;
      for(int i= 0; i<result; i++)
      {
        if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;             //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
        Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
      }
    //  l_tick = ticks[0];
      is_first = false;
      last_time = ulong(ticks[0].time_msc);                             //Запоминаем время последнего тика
    } 
  }
  else
  {
    if(SymbolInfoTick(Symbol(), s_tick) == true)
    {
      Print("SymbolInfoTick: ",GetTickDescription(s_tick));
    }
    result = CopyTicks(Symbol(), ticks, COPY_TICKS_ALL, last_time, 0); //забираем тики из последнего (посчитанного пакета тикив и считываем тики из нового пакета)
    if(result > 0)
    {
     // l_tick = ticks[0];
      if(result > t_cnt)
      {
        mem_cnt = t_cnt;
        t_cnt = 0;
        for(int i= 0; i<(result - int(mem_cnt)); i++)
        {
          if(ticks[i].time_msc == ticks[0].time_msc) t_cnt++;           //Считаем кол-во тиков с одинаковым временем
          Print(__FUNCTION__, ": ",GetTickDescription(ticks[i]));
        } 
        if(last_time == ulong(ticks[0].time_msc))
        {
          t_cnt += int(mem_cnt);
        }
        else last_time = ulong(ticks[0].time_msc);
      }
      else
      {
        Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
      }
    }
    else
    {
      Print(__FUNCTION__, ": Pending order!");                          //Изменения стакана (добавлен/удален отложенный ордер)
    }
  }
}
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[ARCHIV] Alle Fragen von Test eines EAs auf Backtesting mit Tick-Daten

Tiki in Echtzeit - Seite 14