Flossen im Glas - Versuch zu verstehen, was mit den Zecken passiert ist - Seite 10
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Nein, die Kursentwicklung des Vermögenswerts und der Futures ist irrelevant, denn ich habe bereits einen Gewinn erzielt.
Ich habe meine Gewinne bereits durch den Kauf von Aktien und den Verkauf von Futures festgelegt.
Hinzugefügt
Wenn Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie in einem Thema"Prefs Bashneft scheint es notwendig ist, zu nehmen".
Soweit ich weiß, werden Begrenzer nicht an Begrenzer angepasst. Begrenzer sind immer auf einen Markt abgestimmt. Beim HFT geht es nicht darum, dass man seine Limiter mit denen eines anderen abgleichen kann, sondern darum, dass man die Geschwindigkeit, mit der man Informationen von der Börse erhält, ausnutzt und etwas mit seinen Geboten macht, egal ob Limit oder Markt. Mit anderen Worten: Wenn Sie "näher" an der Börse sind, haben Sie mehr Möglichkeiten.
Sie haben es richtig verstanden. Der Autor ist sehr phantasievoll, um es gelinde auszudrücken)
Das ist eine Neuigkeit!
An der Börse gibt es keine Marktaufträge, sondern nur Limitaufträge. Ein Marktauftrag ist ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis.
Das sind doch mal Neuigkeiten!
An der Börse gibt es keine Marktaufträge, sondern nur Limitaufträge. Ein Marktauftrag ist ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis.
Es gibt drei Arten von Aufträgen auf dem FORTS (es sind alles Limit-Aufträge). Es gibt nur eine Art von Aufträgen auf dem Markt und sie können nicht miteinander verbunden werden.
Eine der drei Arten wird als Marktauftrag bezeichnet. Ist das besser?)
Es gibt drei Arten von Aufträgen auf dem FORTS (alle sind Limit-Aufträge, ja). In dem Buch gibt es nur eine Art von Auftrag, und es gibt keine Möglichkeit, sie einander zuzuordnen.
Eine der drei Arten wird als Marktauftrag bezeichnet. Ist das besser?)
Und ich behaupte, dass es tatsächlich 3 Arten von Aufträgen auf FORTS gibt,
aber sie sind weder Markt- noch Limitaufträge (siehe Feld Typ).
"Es gibt keinen Löffel voll.
:)
Es gibt eine Menge Bier.Lassen Sie uns im Allgemeinen mit den Konzepten des Austauschs arbeiten :)
Hier ist ein Auszug aus den Regeln für die Organisation von Geboten - ich habe etwas Interessantes für diese Situation genommen:
Regeln für organisierte Auktionen
am Terminmarkt der PJSC Moscow Exchange
Auftrag – ein Angebot, das vom Handelsteilnehmer gemäß dem in diesen Regeln festgelegten Verfahren abgegeben wird und Angebote für den Abschluss eines Derivatgeschäfts / von Derivatgeschäften enthält. Orders nach Typ werden unterteilt in Orders (zum Verkauf oder zum Kauf), Orders „Calendar Spread“ (zum Verkauf oder zum Kauf), Indikative Order (zum Verkauf oder zum Kauf);
Indikative Order – eine Order, die im Handelssystem auf der Grundlage eines positiven Ergebnisses der Überprüfung der Indikativen Kurse im Indikativen Kurssystem auf Übereinstimmung mit den in Artikel 8 dieser Regeln festgelegten Bedingungen gebildet wird. Indikative Orders nach Typ werden in Indikative Verkaufsorders und Indikative Kauforders unterteilt;
Indikative Quote – eine an das Indikative Quotation System übermittelte elektronische Nachricht, die eine Quote und ein Indikatives Quotenvolumen enthält und Ausdruck der Absicht ist, ein Derivatgeschäft/Derivatgeschäfte (Indikatives Angebot) abzuschließen. Indikative Notierungen nach Typ werden in indikative Verkaufsnotierungen und indikative Kaufnotierungen unterteilt;
Indikatives Angebotsvolumen – ein Wert, der die Anzahl der Derivatkontrakte widerspiegelt, die Abschlussabsicht, die durch die Abgabe eines indikativen Angebots ausgedrückt wird;
Indikatives Angebot – die Absicht, einen Derivatkontrakt abzuschließen, ausgedrückt durch die Abgabe eines indikativen Angebots;
Ausführung des Auftrags - Ausführung eines Derivatgeschäftes / Derivatgeschäfte auf der Grundlage dieses Auftrags;
Derivatgeschäft – eine Reihe von Derivatkontrakten mit demselben Code, die auf der Grundlage von zwei Gegenaufträgen zum selben Preis abgeschlossen werden;
Derivatkontrakt (Kontrakt) – eine Vereinbarung, die ein derivatives Finanzinstrument gemäß dem Bundesgesetz „Über den Wertpapiermarkt“ ist, die gemäß diesen Regeln zu den Bedingungen der Spezifikation, dieser Regeln und der Clearing-Regeln abgeschlossen wurde;
Futures-Kontrakt / Futures - ein Terminkontrakt, der die Verpflichtung der Vertragsparteien vorsieht, regelmäßig oder pauschal Geldbeträge in Abhängigkeit von Preisänderungen für Waren, Wertpapiere, dem Wechselkurs der jeweiligen Währung, Zinssätzen, Inflation, Werte, die auf der Grundlage der Preise von derivativen Finanzinstrumenten berechnet werden, Werte von Indikatoren, die amtliche statistische Informationen darstellen, Werte von physikalischen, biologischen und / oder chemischen Indikatoren des Zustands der Umwelt, aus dem Auftreten eines Umstands, der darauf hinweist, dass dies nicht der Fall ist -Erfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch eine oder mehrere juristische Personen, Staaten oder Gemeinden (mit Ausnahme eines Garantievertrags und eines Versicherungsvertrags) oder ein anderer Umstand, der durch Bundesgesetze oder -verordnungen im Bereich der Finanzmärkte vorgesehen ist, und von denen nicht bekannt ist, ob sie eintreten werden oder nicht, sowie aus einer Änderung Werte, die auf der Grundlage eines oder einer Kombination mehrerer der oben genannten Indikatoren berechnet wurden
Auftragsverarbeitungs-Subsystem – eine Reihe von Software- und Hardware-Tools, die ein Subsystem des Software- und Hardware-Komplexes des Technischen Zentrums sind, das dazu bestimmt ist, Anweisungen zum Abschluss von Derivaten und Anweisungen zur Übermittlung von indikativen Kursen zu verarbeiten, die vom Kunden an das Handelsmitglied unter Verwendung des ISD;
Handelssystem / Handelssystem - ein Subsystem des Software- und Hardwarekomplexes des Technischen Zentrums, das aus einer Reihe von Hardware, Software, Datenbanken, Telekommunikations- und anderen Geräten besteht, die die Möglichkeit bieten, die für die Herstellung erforderlichen Informationen zu pflegen, zu speichern, zu verarbeiten und offenzulegen Transaktionen mit Derivaten;
7.3. Zwei unadressierte aktive Orders, mit Ausnahme von Kalender-Spread-Orders, gelten als Counter (eine aktive Order ist gegen eine andere aktive Order), wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig für sie erfüllt sind:
7.7. Die beste aktive Kauforder ist die aktive Kauforder mit dem höchsten Preis (bei einer Futures-Order) oder der höchsten Prämie (bei einer Optionsorder) oder, falls es mehrere solcher aktiven Orders gibt, die zuvor angekündigte.
7.8. Die beste aktive Verkaufsorder ist die aktive Verkaufsorder mit dem niedrigsten Preis (für eine Order zum Abschluss von Futures-Kontrakten) oder der niedrigsten Prämie (für eine Order zum Abschluss von Optionskontrakten) und, wenn es mehrere solcher aktiven Orders gibt, die eine früher angekündigt.
7.10. Ein an das Handelssystem übermittelter Auftrag muss eine Angabe der Kategorie enthalten:
7.17. Enthält der Auftrag den im Vertrag über die Erfüllung der Pflichten des Market Makers festgelegten Abschnittscode des Positionsregisters, so gilt dieser Auftrag als vom Handelsteilnehmer erteilt, wenn er die Pflichten des Market Makers erfüllt .
7.18. Die Börse registriert alle von Handelsteilnehmern erhaltenen Aufträge, einschließlich der Registrierung von Indikativen Aufträgen (im Folgenden als Transaktionsregister bezeichnet). Das Transaktionsregister wird nach Handelsschluss in elektronischer Form gebildet. Das Transaktionsregister enthält die folgenden Informationen:
Auf Anfrage des Handelsteilnehmers stellt die Börse einem solchen Handelsteilnehmer in der Weise und innerhalb der Fristen, die durch die Anforderungen der Gesetze und anderen Regulierungsakte der Russischen Föderation festgelegt sind, einen Auszug aus dem Transaktionsregister zur Verfügung, der an die gesendet wird Handelssystem dieses Handelsteilnehmers.
7.19. Erhaltene Aufträge werden von der Börse im Auftragsregister registriert (als erklärt betrachtet), mit Ausnahme der in Ziffer 7.20 dieser Regeln vorgesehenen Fälle und auch mit Ausnahme der Zeit der Aussetzung des Handels.
7.20. Der eingereichte Auftrag wird von der Börse nicht in das Auftragsregister eingetragen, wenn:
8.9. Der Moment, in dem die Börse ein positives Ergebnis der Überprüfung der in Absatz 8.7 dieser Regeln genannten indikativen Kurse erhält, ist der Moment der Übermittlung von indikativen Aufträgen und zu den Bedingungen dieser indikativen Kurse, um einen Derivatkontrakt / Derivatkontrakte abzuschließen Handelssystem. Erhaltene Indikative Kurse werden als Indikative Orders anerkannt und gemäß Paragraph 7.1 dieser Regeln automatisch im Transaktionsregister registriert, vorbehaltlich der in Paragraph 8.16 dieser Regeln vorgesehenen Bestimmungen.
8.10. Zwei unadressierte Indikativ-Quotes gelten als Gegenkurse (ein Indikativ-Quote ist gegen einen anderen Indikativ-Quote), wenn für sie gleichzeitig folgende Bedingungen erfüllt sind:
8.11. Der beste Indikative Kaufkurs ist der Indikative Kaufkurs mit dem höchsten Kurs, und wenn es mehrere solche Indikative Kaufkurse gibt, derjenige, der früher eingereicht wurde.
8.12. Der beste indikative Verkaufskurs ist der indikative Verkaufskurs, der den niedrigsten Kurs enthält, und wenn es mehrere solche indikative Verkaufskurse gibt, der früher eingereichte.
8.13. Eine an das Indikative Quotation System übermittelte indikative Notierung muss eine Angabe der Kategorie enthalten:
Wenn zum Zeitpunkt der Übermittlung eines indikativen Marktkurses, der eine teilweise Ausführung ermöglicht, unter den entgegengesetzten indikativen Kursen ein Kurs ist, der nicht schlechter ist als der im indikativen Kurs angegebene Kurs, gibt es einen indikativen Kurs/indikative Kurse mit derselben TIN (oder einem Code ersetzen) wie in des angegebenen Markt-Indikativ-Quotes, dann wird der angegebene Markt-Indikativ-Quote in der Höhe ausgeführt, die das Gesamtvolumen der Gegen-Indikativ-Quotes nicht übersteigt, die im Verhältnis zum besten Gegen-Indikativ-Quote mit der gleichen TIN (oder a Code, der sie ersetzt).
8.16. Nach der Registrierung des Indikativen Quote als Indikative Order im Transaktionsregister sendet die Börse bis zum Zeitpunkt seiner Registrierung im Orderregister an den Handelsteilnehmer, der diesen primären Indikativen Quote an das Indikative Quote-System übermittelt hat, eine Aufforderung zur Bestätigung dieses indikative Angebot (im Folgenden als Bestätigungsanfrage bezeichnet), das die folgenden Informationen enthalten muss:
Die Bestätigungsanfrage kann weitere Informationen enthalten.
Nach Erhalt des Request for Confirmation sendet der Handelsteilnehmer eine Antwort an die Börse, die entweder eine Bestätigung des Indicative Quote oder eine Verweigerung der Bestätigung des Indicative Quote enthalten muss.
Das Ausbleiben einer Antwort auf die angegebene Anfrage innerhalb der im internen Dokument der Börse festgelegten Frist wird von der Börse als Ablehnung der Bestätigung des Indikativen Quote anerkannt.
Bei der Abgabe eines Indikativen Quote hat der Handelsteilnehmer das Recht, eine Besonderheit festzulegen, die einen solchen Indikativen Quote als Indikativen Quote kennzeichnet, wobei eine automatische Bestätigung des Indikativen Quote eingestellt wird. Die angegebene Besonderheit wird von der Börse als Antwort mit Bestätigung des Indicative Quote anerkannt.
Der Eingang einer Weigerung, einen Indikativen Quote zu bestätigen, wird von der Börse als elektronische Mitteilung eines Handelsteilnehmers über die Stornierung (Löschung) eines solchen Indikativen Quote anerkannt. In diesem Fall erfolgt die Streichung (Löschung) des Indikativen Quote aus dem System der Indikativen Quoten automatisch durch die Börse.
Die Börse hat das Recht, durch börseninterne Dokumente Beschränkungen für die maximale Anzahl von Verweigerungen zur Bestätigung des Indikativen Quote festzulegen, die vom Handelsteilnehmer gesendet werden können, und Maßnahmen, die von der Börse ergriffen werden, wenn eine solche Anzahl von Verweigerungen durch den Handelsteilnehmer erfolgt ist überschritten.
10.1. Derivatgeschäfte werden ausgeführt, indem das Clearing Center Angebote annimmt, die es als Ergebnis der Bekanntgabe von Aufträgen zur Durchführung von Derivatgeschäften erhält. Derivattransaktionen auf der Grundlage von Indikativen Aufträgen werden auf die gleiche Weise ausgeführt, wie in diesem Artikel 10 der Handelsregeln für Derivattransaktionen auf der Grundlage anderer Auftragsarten vorgesehen.
10.2. Die Bedingung für die Annahme eines Angebots zum Abschluss eines Derivatkontrakts durch das Clearing Center ist das Vorliegen entgegengesetzter Aktiver Orders, die jeweils die beste Kauforder und die beste Verkaufsorder bzw. die beste Kalender-Spread-Order zum Verkauf und die beste sind Kalender-Spread-Order zum Kaufen.
Um Bedingungen für die Erfüllung von Verpflichtungen aus Derivategeschäften zu schaffen, hat das Clearing Center das Recht, eine Aktive Order anzunehmen, wenn keine Aktive Gegenorder vorliegt.
10.3. Angebote werden vom Clearing Center gemäß den in diesen Regeln, den Clearing-Regeln und den Spezifikationen festgelegten Bedingungen angenommen. Das Clearing Center nimmt Angebote an, indem es elektronische Nachrichten an die Handelsteilnehmer-Angebote sendet, in denen die Anzahl der akzeptierten Angebote (die Anzahl der abgeschlossenen Futures-(Options-)Kontrakte) und der Preis des Futures-Kontrakts (der Optionsprämienwert / Spread-Wert) angegeben sind. Diese Nachrichten sind keine Anwendungen. Der Moment, in dem diese Nachricht im Handelssystem angezeigt wird, gilt als der Moment, in dem die Handelsteilnehmer – Anbieter die Annahme des Clearing Centers erhalten.
10.4. Wenn ein Derivatgeschäft gemäß Ziffer 10.2 dieser Regeln auf der Grundlage von aktiven Counter-Orders getätigt wird, wird der Preis / die Prämie / der Spread als gleich / gleich dem Preis / der Prämie / dem Spread-Wert angesehen, der in dem zuvor erklärten aktiven Counter-Order angegeben ist, und die Anzahl der abgeschlossenen Derivatkontrakte wird gleich der geringeren der Anzahl der in aktiven Gegenaufträgen enthaltenen Angebote betrachtet.
Wenn eine Derivattransaktion gemäß Absatz 10.2 dieser Regeln auf der Grundlage einer aktiven Order getätigt wird, wird der Preis/Prämie/Spread-Wert als gleich dem in der aktiven Order angegebenen Preis/Prämie/Spread-Wert und der Anzahl der abgeschlossenen Orders angesehen Derivatkontrakte gelten als gleich der geringeren der in der aktiven Order, Order oder Annahme durch das Clearing Center angegebenen Anzahl.
12.3. Während des Handelstages stellt die Börse allen Handelsteilnehmern über die AWS in Echtzeit die folgenden Börseninformationen zur Verfügung:
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Ich gebe zu, dass ziemlich komplexe Konzepte – ich verstehe immer noch nicht, warum die Begriffe Anwendung und indikative Anwendung eingeführt werden – was ist dann der globale Unterschied? So wie ich es verstehe, bildet eine indikative Order einen Spread, oder was? Aus diesem Text verstehe ich immer noch nicht, was in dem Glas passiert ist – denn nach jeder Transaktion sollte ein neuer Preis ausgestrahlt werden.
Es gibt Missverständnisse - farblich hervorgehoben - so wie ich es verstehe, können Sie beim Verkauf eine Grenze setzen, bei dem Höchstpreis, der Ihnen zum Kauf passt, und ins Glas hämmern, und gleichzeitig werde ich alles zurückkaufen, was unter dieser Grenze liegt während die Grenze wert ist?
Ein weiterer unverständlicher Moment - farblich hervorgehoben - ist dies die allgemeine Implementierung in MT5 oder in Quick?
Das ist eine Neuigkeit!
An der Börse gibt es keine Marktaufträge, sondern nur Limitaufträge. Ein Marktauftrag ist ein Limitauftrag zum schlechtesten Preis.
Auf dem Markt gibt es Limitaufträge. Jemand muss sie befriedigen, d. h. es muss einen Initiator für den Handel geben.
Der Auslöser für den Handel ist der Marktauftrag, oder anders ausgedrückt, ein Marktauftrag.
Verstehen Sie, was Sie da schreiben? Was glauben Sie, woher die Angebote im Feed kommen?
Woher kommt so etwas über Marktaufträge? Setzen Sie sich hin, sehen Sie sich das Tickchart an und denken Sie darüber nach
woher das Konzept des letzten Handels stammt. Was für einen Unsinn reden die Leute da...
Wir haben Limit-Orders in der Tasse. Sie müssen von jemandem befriedigt werden, d. h. es muss einen Initiator des Handels geben.
Der Auslöser des Geschäfts ist der Marktauftrag, oder anders gesagt, ein Marktauftrag.
Verstehen Sie, was Sie da schreiben? Was glauben Sie, woher die Angebote im Feed kommen?
Woher kommt so etwas über Marktaufträge? Setzen Sie sich hin, sehen Sie sich das Tickchart an und denken Sie darüber nach
woher das Konzept des letzten Handels stammt. Was für einen Unsinn reden die Leute da...
Häresie - bei Gläubigen: eine Abweichung von den Normen der vorherrschenden Religion.
Ihre Religion passt nicht zu mir.
Warum sollte ich ein Tick-Chart analysieren wollen, ich bilde den letzten Handel selbst, genau wie jeder andere auch, daher das Band.
Soweit ich weiß, sind Begrenzer nicht auf Begrenzer reduzierbar.
Aber wenn Sie Limit-Aufträge als Marktaufträge bezeichnen wollen, haben wir Religionsfreiheit.
Nennen Sie die Dinge bei ihrem richtigen Namen. Ich spreche hier nicht von Aufträgen, die auf den Servern von MQ gespeichert sind,
Ich spreche nicht von Aufträgen, die auf den Servern von MQ gespeichert sind, sondern nur von Lageraufträgen. Am Ende des Tages wird die Aktie mit dem Markt zusammengeführt. Und egal wie
Es ist wie eine Endstation. Es folgt eine Zeile, in der das Ergebnis angezeigt wird
der Marktaufträge und der Limitaufträge im Marktsegment.