ZigZags Schäferhunde - Seite 6
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Es stellt sich heraus, dass, wenn wir eine Position bei einem Broker eröffnen, wir uns in den meisten Fällen sofort in der Resonanz befinden, so dass eine höhere Wahrscheinlichkeit für die Eröffnung einer Position gegen die Bewegung bestehen kann. Wer hat eine Meinung?
Das hängt vom Broker ab - wenn es sich um eine Küche und ein echtes Konto handelt, dann beginnt das Spiel gegen den Trader sofort, Sie müssen nicht einmal zu einem Wahrsager gehen und einige tiefgreifende mathematische Untersuchungen anstellen...
Es kommt auf den Broker an - wenn es sich um eine Küche und ein echtes Konto handelt, dann beginnt das Spiel sofort gegen den Trader, man muss nicht einmal zu einem Wahrsager gehen und einige tiefgründige mathematische Untersuchungen anstellen...
Es ist alles klar, dafür ist die Durchschnittsstatistik gedacht, ein einfacher Mann, der sich ausprobieren will, "nur für den Fall, dass er Glück hat", er könnte Glück haben, und bei einem zufälligen Spaziergang im Beispiel mit einer Münze kann man auch eine gewisse Zeit lang gewinnen, sagen wir am Anfang oder am Ende des Spiels, aber darum geht es nicht, Gegen diesen einfachen Mann steht die ganze Macht des Industrieapparats in Form von professionellen Ansätzen in Programmierung, Mathematik und Statistik, so dass der Laie keine Chance hat, hier ist es am besten, einmal zu wetten und wenn man Pech hat, sofort zu gehen, wenn man Glück hat, auch sofort zu gehen, aber nur mit Geld)))
Die Frage bezieht sich auf Seite 81. Die Formeln sind leicht deplatziert, wo die Klammern, Kagi(H) ist ungefähr 2, Kagi2(H) ist ungefähr 5, Renko(H) ist ungefähr 2 und Renko2(H) ist ungefähr 6. Die Konstruktion von Kagi ist empfindlicher als Renko, und hier entspricht alles einer 2, und dann gibt es einige Zweifel.
Empfindlich bedeutet nicht schlechter, es hängt alles davon ab, was die Logik der Berechnung ist und für was...
Empfindlich bedeutet nicht schlechter, es kommt darauf an, wie die Berechnungslogik ist und für was...
Kagi zeigt weniger Varianz, Renko zeigt mehr Varianz, die Anzahl der Transaktionen für Kagi ist höher als für Renko, Renko ist besser für einen Trend, weil Kagi wird auch zeigen, eine Wohnung in einem Trend))) Kagi ist Pastuchow vorzuziehen.
Kagi zeigt weniger Varianz, Renko zeigt mehr Varianz, die Anzahl der Transaktionen für Kagi ist höher als für Renko, Renko ist besser für den Trend, weil Kagi wird auch eine flache zeigen, wenn trending))) Im Fall von Pastuchow ist Kagi vorzuziehen.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Sie können sowohl ein nachlaufendes als auch ein führendes Bild sehen. Nur:
- diese Muster sind augenblicklich, bei der nächsten Abfrage der eingehenden Ticks wird der führende DC zum nachlaufenden;
- das Ausmaß der Unterschiede in diesen Mustern ist gering, da es sonst zu Arbitrage-Situationen kommen wird.
Was ist der Unterschied in der Anzahl der Ticks in ein und derselben Zeit, die ich verstehe. Und wie groß ist der Unterschied in der Anzahl der Takte, zum Beispiel fünfzehn Minuten?
Mit Balken meinte ich (ich verstehe, was Sie meinen), dass sich ein 15-Minuten-Balken bei einem Broker nicht wesentlich von einem 15-Minuten-Balken bei einem anderen unterscheidet.
Ja, wenn wir eine Position bei einem Broker eröffnen, befinden wir uns in Resonanz, ja, es bedeutet nicht, dass wir nur hinterherhinken.
Kagi zeigt weniger Varianz, Renko zeigt mehr Varianz, die Anzahl der Transaktionen für Kagi ist höher als für Renko, Renko ist besser für den Trend, weil Kagi wird auch eine flache zeigen, wenn trending))) Das von Pastuhov ist dem von Kagi vorzuziehen.
Können Sie eine Begründung für die Zeitreihentransformation dieser Kagi und Renko geben? Warum ist die Zeit ausgeschlossen? Das ist das Wichtigste beim Forex!!! Wenn Sie eine solche Rechtfertigung nicht haben, bitte ich Sie noch einmal, auf Pastuchow zu spucken. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit - es gibt nicht viel davon.
Warum ist die Zeit ausgeschlossen?
Weil der Preis primär und die Zeit sekundär ist
Für Mathematiker mag ein solcher Übergang selbstverständlich sein. Sie können den RMS, die mittlere Streuung und andere Parameter mit Hilfe von Standardformeln berechnen. Das ist es, was es ruiniert :)))
Die Nichtberücksichtigung der Handelsintensität(Tick-Volumen) als Funktion der Zeit ist ein direkter Weg zu leeren Taschen. Niemals.
Die Nichtberücksichtigung der Handelsintensität(Tick-Volumen) als Funktion der Zeit ist ein einfacher Weg, um die Taschen zu leeren. Niemals.
Das Tick-Volumen kann und sollte berücksichtigt werden, aber nur, wenn die Zeit berücksichtigt wird ))
es gibt eine ganze Reihe von Strategien, die nicht einmal einen historischen Preis benötigen, sondern nur asc, bid und ask
Aber vielleicht sind Sie zu kurzsichtig, um diese Funktion zu schätzen