Von der Theorie zur Praxis - Seite 681
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Es geht um die Modellierung von Kauf- und Verkaufsoptionspreisen http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487, die sich beide im Laufe der Zeit ändern https://cfocafe.co/options-greki/.
Das ist verständlich und interessant, da stimme ich zu. Aber ich spreche nicht von den Calls und Puts, ich spreche von der Formel.
Zunächst erinnern Sie sich an die Definition der mathematischen Erwartung.
Und dann finden Sie heraus, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist.
Fazit: Entweder ist es ein Irrtum, oder es ist nicht die mathematische Erwartung in ihrer klassischen Definition, sondern etwas anderes.
für ein besseres Verständnis :
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Das ist verständlich und interessant, da stimme ich zu. Aber ich spreche nicht von den Calls und Puts, ich spreche von der Formel.
Zunächst erinnern Sie sich an die Definition der mathematischen Erwartung.
Und dann finden Sie heraus, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist.
Fazit: Entweder ist es ein Irrtum, oder es ist nicht die mathematische Erwartung in ihrer klassischen Definition, sondern etwas anderes.
Im Rahmen des Modells ist die Preiserwartung MO linear mit der Zeit T verknüpft: MO = a + b*T für alle T Punkte der Menge, die die Bedingung 0 <= T < Tend erfüllen, wobei Tend das Verfallsdatum ist. Der Punkt Tend ist ein Grenzpunkt dieser Menge, die Funktion MO(T) ist für alle ihre Punkte definiert und der MO(T)-Grenzwert, wenn T gegen Tend tendiert, existiert und ist gleich a + b*Tend.
Was ist das Problem?
In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird bei der Berechnung des Erwartungswerts eine andere Grenze gezogen, nämlich die Anzahl der Versuche (Realisierungen). Übrigens, Alexander, handelt es sich hier um eine deterministische additive (ich würde sagen: lineare Trendbetrachtung), und die Werte der statistischen Merkmale, einschließlich der nichtparametrischen, hängen mit der Position von T im Verhältnis zu Tend - dem gewünschten Bifurkationspunkt oder der Trendumkehr - zusammen.
MO ist linear mit der Zeit T verknüpft: MO = a + b*T für alle T Punkte der Menge, die die Bedingung 0 <= T < Tend erfüllen, Tend ist die Verfallszeit der Option. Der Punkt Tend ist ein Grenzpunkt dieser Menge, die Funktion MO(T) ist für alle ihre Punkte definiert und der Grenzwert MO(T), wenn T von links nach Tend tendiert, existiert und ist gleich a + b*Tend.
Wo liegt das Problem?
In der Wahrscheinlichkeitstheorie wird bei der Berechnung des Erwartungswerts eine weitere Grenze gezogen, nämlich die Anzahl der Versuche (Realisierungen).
Das ist kein Problem ;)
Aber für Forex ist es nicht anwendbar, zumindest wegen des Fehlens von Tend.
Nun, spielen Sie noch ein Jahr lang mit dieser Verteilung... Die Hauptsache ist, dass es Spaß macht ;)))
Es gibt keinen Ärger ;)
Wie kommst du darauf, dass es sich um einen Fehler handelt https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499?
Zu welchem Zweck haben Sie mich gebeten, "Und dann herauszufinden, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist"?
Wie kommen Sie darauf, dass es ein Fehler ist https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100392, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page681#comment_9100499?
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Oleg avtomat, 2018.10.22 23:27
Das ist verständlich, interessant und ich stimme zu. Aber ich spreche nicht von Call und Put, ich spreche von der Formel.
Zunächst erinnern Sie sich an die Definition der mathematischen Erwartung.
Und dann finden Sie heraus, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist.
Fazit: Es handelt sich entweder um einen Irrtum oder es ist nicht die mathematische Erwartung in ihrer klassischen Definition, sondern etwas anderes.
Müssen Sie das wirklich so buchstabieren...
und irgendwie sieht man nur die Hälfte der Schlussfolgerung... es gibt noch eine andere Hälfte.
Das mit der T-Parameter-Grenze habe ich ziemlich gut erklärt. Wo liegt der Fehler?
Ich glaube, ich habe es mit der Begrenzung des Parameters T sehr gut erklärt. Wo liegt der Fehler?
Wo ist hier der sprichwörtliche T-Parameter?
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Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2018.10.22 23:04
...
...
Und es ist möglich, sie auf unterschiedliche Weise zu interpretieren.
Sie können nicht nur für T, sondern auch für die übrigen Parameter Grenzwerte festlegen. Verstehen Sie, dass dies die Situation drastisch verändert? Die Funktion verwandelt sich sofort von einer linearen in eine nichtlineare Funktion. Folglich ändern sich sein Verhalten, seine Analyse und seine Synthese radikal. Verstehst du das nicht?
Oleg, lass uns ins Bett gehen, es ist schon spät))
Sagen Sie mir, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist. Dann kannst du in Frieden ruhen ;))
Wladimir:
Zu welchem Zweck haben Sie mich gefragt: "Und dann finden Sie heraus, was der Grenzwert einer linearen Funktion ist"?