Von der Theorie zur Praxis - Seite 406
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Danke für den Link, Vladimir. Das ist sehr interessant.
Da ich noch in Kontakt bin, erlaube ich mir noch einen weiteren Beitrag.
Viele Menschen, die diesen Thread lesen, fragen sich: Warum braucht dieser Onkel das alles? Wozu braucht man exponentielle und logarithmische Zeitskalen? Nehmen Sie die Ticks einfach so, wie sie sind, und arbeiten Sie mit ihnen wie mit BP, wobei die Zeit zwischen den Ticks die sogenannte "Forex-Zeit" ist.
Leute! Sie sind völlig ahnungslos! Du bist einfach nur verzweifelt dumm und das ist alles.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir die Preisbewegung als eine Art Wiener Prozess mit Drift betrachten. Wie eine Brownsche Bewegung. In der Tat handelt es sich um eine Lapace-Bewegung, aber das ändert nichts am Kern der Sache, und dieses Modell ist in erster Näherung durchaus geeignet.
Für ein solches Modell ist die astronomische Zeit der wichtigste Parameter. Und das Gesetz der "Wurzel aus T" für die Dispersion wurde von Einstein für diese Zeit abgeleitet, und nicht für eine "Forex-Zeit".
Perrin verwendete in seinen Experimenten eine Zeitdiskretion von 30 Sekunden, um den Prozess zu beobachten.
An der Mendeleev University of Chemical Technology (früher MHTI), an der meine Tochter studiert, werden Experimente mit einer zeitlichen Diskretion von 10 Sekunden durchgeführt.
Kurz gesagt - wir MÜSSEN die Zeit in unseren Berechnungen berücksichtigen, sonst werden wir kein Glück haben.
Wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch keine Preisänderung. Die Frage ist die richtige Wahl des Zeitpunkts für die Analyse der Aufgabe. Womit, meiner Meinung nach, viele ein völliges Vakuum haben.
Wenn es keine Zeit gibt, wird der Preis nicht geändert. Die Frage ist der richtige Zeitpunkt für die Analyse des Problems. Meiner Meinung nach herrscht bei vielen Menschen ein völliges Vakuum.
Ganz genau. Und wir sind dabei, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich habe die Verarbeitung von Tick-Daten für das Paar AUDCHF über einen Tag abgeschlossen.
Die Tick-Daten wurden über das DDE-Protokoll vom MT4 in VisSim empfangen. Der Zeitstempel ist TimeSec, der auf ganzzahlige Werte gerundet wird. Leider weiß ich nicht, ob es sich nur um einen ganzzahligen Teil eines Dezimalwerts handelt oder um eine Rundung auf die nächste Ganzzahl. Wenn jemand weiß, wie dieser Vorgang bei der Übergabe von Daten über DDE abläuft und es mir sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
Die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks sieht wie folgt aus:
Deskriptive Statistik:
Wie Sie sehen, wurden an einem Tag insgesamt 34978 Ticks gezählt (86400 Sek.).
Aber hier liegt das Problem - das Wiener Modell ist gut geeignet, um chaotische Teilchenkollisionen bei T zwischen den Kollisionen -->0 zu beschreiben.
Im Devisenhandel gibt es so etwas überhaupt nicht. Nachts nehmen die Zeitabstände zu, tagsüber nehmen sie ab. In dem Zeitfenster = 4 Stunden ist der Prozess des Zustandekommens von Angeboten nicht Poisson's.
Umgekehrt stellt sich bei der Betrachtung von Ticks "as it is" das Problem des Verhältnisses zwischen dem betrachteten Probenvolumen und der astronomischen Zeit. D.h. 5000 Ticks können entweder in 4 Stunden oder in 10 Stunden kommen. Und auch dieser Prozess ist nicht poissonisch. In diesem Fall verliert das Gesetz der "Wurzel aus T" seine Gültigkeit.
Dies ist der Widerspruch zwischen dem Wiener Modell und der realen Preisbewegung, den wir so weit wie möglich minimieren müssen.
Dies kann durch die Einführung verschiedener Zeitskalen für die Ablesung von Zitaten geschehen, deren Mittelwert mit einer bestimmten astronomischen Zeit korreliert.
Das Tick-Probenvolumen (Wellenpaket) wird in diesem Fall durch ein gemitteltes Modellpaket mit der ähnlichsten Statistik ersetzt.
Das war's, uns sind die Worte ausgegangen. Ich brauche Tabellen und Zahlen, aber dafür habe ich keine Zeit - ich muss feiern.
Bis bald!
Ich würde auch Folgendes versuchen: Verwenden Sie Sekundenkurse, und berechnen Sie die Varianz separat für jede Stunde des Tages (weil die Intensität des Handels zu jeder Stunde unterschiedlich ist).
Warum ist die Verwendung von Ticks schlecht? es schränkt uns ein. welche maximale Abweichung kann in 10 Ticks sein, wenn ein Tick im Grunde ein Punkt ist?
die maximale abweichung in 10 ticks kann 10 pips betragen. wenn alle 10 ticks in eine richtung gehen.
und wenn wir sekunden verwenden? in 10 sekunden kann der preis "beliebig weit" springen!
wenn wir ticks verwenden, vernachlässigen wir auch die zeit, d.h. die preisgeschwindigkeit. und in solchen systemen wird festgestellt, dass je höher die preisgeschwindigkeit ist, mit der das signal kam, desto höher ist die wahrscheinlichkeit seiner auslösung.
Ganz genau. Und wir sind dabei, der Sache auf den Grund zu gehen.
Ich habe die Verarbeitung der Tick-Daten für AUDCHF über einen Tag abgeschlossen.
Die Tick-Daten wurden über das DDE-Protokoll vom MT4 in VisSim empfangen. Der Zeitstempel ist TimeSec, der auf ganzzahlige Werte gerundet wird. Leider weiß ich nicht, ob es sich nur um einen ganzzahligen Teil eines Dezimalwerts handelt oder um eine Rundung auf die nächste Ganzzahl. Wenn jemand weiß, wie dieser Vorgang bei der Übergabe von Daten über DDE abläuft, und es mir sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
Die Verteilung der Zeitintervalle zwischen den Ticks sieht wie folgt aus:
Deskriptive Statistik:
Wie Sie sehen können, wurden an einem Tag insgesamt 34978 Ticks (86400 Sekunden) gezählt.
Die Analyse von Ticks in minimalen Zeitintervallen gibt keinen Aufschluss darüber, was vor sich geht. Wie kann das nicht verstanden werden?
Die Verteilung der Tick-Inkremente Bid für AUDCHF über die Woche ist wie folgt:
Das ist also das Problem, das ich lösen möchte.
Es ist notwendig, zu jeder Tageszeit in einer solchen Zeitskala (gleichmäßig, exponentiell oder logarithmisch) zu arbeiten, dass die Eigenschaften dieser Verteilung von realen Inkrementen so weit wie möglich erhalten bleiben.
Ich sage es noch einmal: Man kann nicht einfach mit einer Stichprobe von Zecken (z. B. 5000) arbeiten! Der Zusammenhang mit der astronomischen Zeit geht verloren. Wir wissen nicht, für welchen Zeitraum diese Charge von 5000 Zecken gesammelt werden wird! In diesem Fall können wir die Theorie der Wiener Prozesse nicht auf das Wort "überhaupt" anwenden!
Und eine zweite wichtige Schlussfolgerung.
Das maximale Zeitintervall zwischen den einzelnen Ticks betrug bei mir 88 Sekunden.
Fazit: Der Aufbau und die Arbeit mit Sekundenzeitfenstern S1, von denen viele Menschen als Gral träumen, ist völliger Unsinn.
Wir wissen nicht, in welchem Zeitraum diese Charge von 5.000 Zecken eingesammelt werden wird!
eine Zeckendichtefunktion entwickeln, das habe ich einmal gemacht, das Prinzip:
nicht die Ankunftszeit der Ticks, sondern die Zeitdifferenz zwischen den Ticks (Delta) zu analysieren
Mit dem arithmetischen Mittel dieser Inkremente erhält man die Tickdichte pro Zeiteinheit, eine Sekunde ist nicht genug, aber eine Minute ist ein sehr konkreter Wert
Wenn es Ihnen experimentell zusagt, können Sie mit der Anzahl der Ticks arbeiten, die Sie für Ihre Statistik benötigen, d.h. Sie können die Bedingungen für die Tick-Akkumulation ungefähr wie folgt festlegen
1. wenn die Zeckendichte < 20 pro Minute ist, benötigen Sie mindestens x Minuten
2. wenn die Zeckendichte >40 pro Minute ist, dann braucht man y Minuten
3. wenn Tickdichte >20 && < 40 pro Minute, dann z Minuten
ähnlich
HH: Mit dieser Tick-Dichte können Sie eine Rekursionsformel ausarbeiten, d. h. die aktuelle Tick-Dichte für den aktuellen Tick berechnen und zur vorherigen Tick-Dichte subtrahieren/addieren - so erhalten Sie einen sich dynamisch verändernden Wert.
So, das war's.
Deshalb halte ich die Erforschung der Zeitabstände zwischen den Tics für äußerst wichtig.
Noch einmal:
Wir sehen, dass es sich nicht um einen Erlang-Fluss handelt (ich habe Vergleiche mit Flüssen verschiedener Ordnung angestellt, es ist nicht annähernd ein Erlang).
Es handelt sich um einen einfachen Fluss mit einigen Verzerrungen, der nicht den klassischen Erlang- oder Pascal-Verteilungen entspricht.
Ist es in diesem Fall legitim, die Zitate in zeitlichen Abständen zu lesen?
1. einheitlich (in 2,5 Sekunden)
2. exponentiell (Mittelwert=2,5 Sek.)
3. logarithmisch (Mittelwert=2,5 Sek.)?
Die Antwort auf diese Frage wird die statistische Übereinstimmung der erhaltenen Verteilungen der Inkremente für diese Fälle mit der realen Verteilung der Tick-Inkremente Bid und Ask sein.
Die maximale Zeitspanne zwischen den Ticks, die ich hatte, betrug 88 Sekunden.
Fazit: Der Aufbau und die Arbeit mit S1-Sekunden-Zeitfenstern, von denen viele Menschen als Gral träumen, ist völliger Unsinn.