Eine Studie über die Anwendbarkeit von Martingale anhand von Simulationen des Münzspiels - Seite 4
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Ein Missverständnis von Anti-Martin. Anti-Martin ist was?
Ist es eine Losreduzierung nach einem Verlustgeschäft, oder
Ist dies die entgegengesetzte Position zur Handelsposition unter Martin?
haben wir zwei binäre Variablen, d.h. 4 Optionen, und nur eine davon ist Martin, vermutlich sind die anderen 3 Anti-Martin.
Das heißt, Sie haben drei Anti-Martin.
Aber ich habe eine: im Gegensatz zu Martin und in die entgegengesetzte Richtung des Deals und von MM (Losreduzierung nach verlorenem Handel).
Alexander Puzanow:
Wenn Ihr Anti-Martin mit Anti-Spread, Anti-Commission und positivem Schlupf ausgestattet ist
Und der Kampf mit dieser Kleinigkeit ist ein Thema für eine andere Branche
... Hier testet der Genosse die Frage rein auf einer Münze
Unsere vorherige Berechnung kann überprüft werden, indem einfach eine Simulation von 3.153.600 Spielen ausgeführt wird. Lassen Sie uns überprüfen, wie hoch der Gewinn sein wird:
Unsere Berechnungen haben sich als richtig erwiesen, wir sehen den gleichen Gewinn. Aber warte, im wirklichen Leben passiert nichts umsonst, und es gibt eine Provision, jetzt lass uns nicht viel, nicht wenig 1% hinzufügen und sehen, was übrig bleibt:
Wir sehen, dass der Gewinn auf 120000 gesunken ist, und das Problem beim Verlassen der Simulation ist zu spüren - in einigen Fällen wird der Verlust während eines Drawdowns nicht zurückgewonnen, sobald die getestete Anzahl von Spielen vorbei ist. Dies kann später behoben werden.
Insgesamt sehe ich bisher keinen Nutzen. Und aus praktischer Sicht wird es keine Möglichkeit (und Gott sei Dank sogar den Wunsch) geben, das Konto stark zu erhöhen. Dies sind entweder Einschränkungen in Institutionen oder nur der gesunde Menschenverstand - mit einer Einzahlung von mehr als einer Million Dollar in einem DC denke ich, dass es einfach geschlossen wird)))
Also werden wir dann weiter eine Erhöhung um zwei testen, aber mit einem Ausstieg und einer Verlustresignation nach verschiedenen Verlustserien hintereinander (d.h. wir erhöhen nur x mal - eins, zwei, drei usw. und beginnen dann wieder mit der Anfangslos). Dies erfordert eine geringfügige Änderung des Programms.
Aber zuerst können Sie immer noch versuchen, dasselbe zu tun wie zuvor, aber mit einer kleineren Bankroll, die für weniger Fehler in Folge ausgelegt ist, nicht 32 wie jetzt, sondern sagen wir 20, 15, 10, 7, 5, 4, 3 Und schauen Sie sich die Eintrittswahrscheinlichkeiten an, kollabieren Sie, gewinnen Sie.
Neue Version der Software, falls jemand interessiert ist
Jedenfalls habe ich getestet, wenn Sie Verluste in beliebigen Kombinationen (nach 0,2,3,20 - beliebig) in Kauf nehmen - die Erwartung ist immer NULL in Tests ohne Provision. Es gibt also überhaupt keinen Vorteil (anders als im ersten Fall).
Hier sind die Ergebnisse, bei denen der Wert um maximal das Dreifache erhöht wurde:
Bei mehr als 3 Prozent gibt es eine Unannehmlichkeit.
Ich sehe keinen Sinn darin, hier etwas zu beschreiben und die notwendige Bankroll zu zählen, da die Erwartung gleich Null ist, mit der Kommission natürlich negativ.
In den Fällen, in denen Sie Verluste in Kauf nehmen, gilt für jeden Multiplikator, sei es 2 oder ein anderer, ich habe 1,5, 1,75, 3,0 ausprobiert, die Erwartungshaltung Null. Es gibt keinen Unterschied, nur je größer der Wert, desto größer die Abweichung.
Ich frage mich, was wäre, wenn man sich nicht mit dem Verlieren abfindet, sondern auch versucht, nicht mit 2,0 zu multiplizieren, und auch andere Varianten in Betracht zieht. Intuitiv scheint es, dass eine Multiplikation von 1 mit 2 ebenfalls zu Ergebnissen führen sollte. Im Falle von 1,5 ist jedoch klar ersichtlich, dass er keinen Vorteil bringt, nämlich null. Im Falle von 1,75 ist es nicht sofort so klar, entweder ist es auch Null oder es gibt noch einen mikroskopischen Vorteil (ohne Provision), ich neige zur letzten Option - Test von 2 Milliarden Spielen:
Verdienen Sie2766267 / 2.000.000.000 = 0,0013831335(d.h. 1/10 eines Cents bei 10 Cent Einsatz, das ist nichts).
Erhöhungen größer als oder gleich 2 Arbeit, ist es klar, dass bei Quoten 3,0 die notwendige Bankroll wird viel mehr benötigt werden, ist die Erwartung höher.
Was fällt Ihnen noch ein? Verringern? Irgendwelche kniffligen Bedingungen wie "Bei einem Drawdown von x erhöhen wir einmal, bis der Drawdown vorbei ist".
Bis jetzt habe ich noch keinen Nutzen aus der Anwendung ziehen können, ich habe mir keine Hoffnungen gemacht, ich musste nur sichergehen, und es wäre seltsam, wenn es funktionieren würde, und es gab nichts, wo man grob Ressourcen herbekommen konnte.
...
Was fällt Ihnen noch ein? Verringern? Eine Art knifflige Bedingung wie "Bei einem Drawdown in x einmal erhöhen, bis Sie aus dem Drawdown herauskommen".
Bisher habe ich noch keine Vorteile bei der Verwendung gefunden, ich habe mir keine Hoffnungen gemacht, ich musste nur sichergehen, und es wäre seltsam, wenn es funktionieren würde, und es gab nichts, um Ressourcen von ungefähr zu bekommen.
Darf ich eine Frage zur "Psychologie" des Geschehens stellen...?
Ich verstehe die Hartnäckigkeit nicht, mit der viele versuchen, aus einer "Komponente" Gewinn herauszuholen.
ist)?
Warum lautet die Richtung nicht "Wie konnte man so erfolgreich mehrere verschiedene "Komponenten" zu einem gewinnbringenden SYSTEM kombinieren?" ?..
Wie oft werden Sie eine Kurbelwelle verwenden (auch wenn es die Kurbelwelle des berühmten weißrussischen Traktors
Stanislav Aksenov, was gibt es da zu überlegen?
Alles wurde schon vor langer Zeit berechnet. Martingale ist ein praktikables System, aber der Gewinn ist im Vergleich zum erforderlichen Einsatz zu gering.
Es ist notwendig, die Gewinnwahrscheinlichkeit in einem einzigen Versuch (z.B. 0,6, kann aber auch weniger als die Hälfte sein), die Anzahl der Serien (z.B. 100000) und die Wahrscheinlichkeit, während der gesamten Zeit nicht zu verlieren (z.B. 99%), festzulegen.
Eine einfache Berechnung zeigt, dass wir 18 Verluste in Folge erleiden müssen, was bedeutet, dass der Einzahlungsbetrag 256K ursprünglichen Wetten entsprechen muss (das Gesamtergebnis wäre +100K Wetten mit 99% Wahrscheinlichkeit und -256K Wetten mit 1% Wahrscheinlichkeit).
Geben Sie uns andere Bedingungen - alles leicht nachrechenbar.
Warum sollte man gruselige Berechnungen anstellen?
Stanislav Aksenov, was gibt es da zu überlegen?
Warum sollte man gruselige Berechnungen anstellen?
Wo sind sie unheimlich? Im Gegenteil, ich bemühe mich, auf möglichst klare Weise, ohne Formeln, aus praktischer Sicht, durch Erfahrung zu zeigen/zu beweisen.
Übrigens, eine Serie von 18 kommt einmal in einer Million heraus, das ist viel weniger als 1 %. Eine Serie von 5 aufeinanderfolgenden Fällen kommt in 0,8 % der Fälle vor. Warum sollte es sich um +100 Wetten handeln? Das Gesamtergebnis ist Null.
Übrigens, eine Serie von 18 kommt einmal in einer Million heraus, das ist viel weniger als 1 %.
1% ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle 100.000 Episoden durchsickern.
Es geht um etwas anderes - beim Martingal geht es darum, häufige kleine Verluste in eine Zone mit seltenen und großen Verlusten zu verschieben. Und die einzige Möglichkeit, damit im Gewinn zu bleiben, ist, Verluste in die Zone der sehr seltenen Verluste zu verlagern und den Handel rechtzeitig zu beenden. Aber in diesem Fall ist die Kautionsforderung unverhältnismäßig hoch. Und der Sinn ist verloren, der Besitzer eines solchen Depots wird eine viel profitablere Verwendung dafür finden.
1 % ist die Wahrscheinlichkeit, die gesamten 100.000 Serien zu verlieren.
Der Punkt ist ein anderer - beim Martingal geht es darum, häufige kleine Verluste in eine Zone mit seltenen und großen Verlusten zu verschieben. Und die einzige Möglichkeit, damit im Gewinn zu bleiben, besteht darin, Verluste in den Bereich der überdurchschnittlich häufigen Verluste zu übertragen und den Handel rechtzeitig zu beenden. Aber in diesem Fall ist die Kautionsforderung unverhältnismäßig hoch. Und der Sinn ist verloren, der Besitzer eines solchen Depots wird eine viel profitablere Verwendung dafür finden .
1 % ist die Wahrscheinlichkeit, die gesamten 100.000 Serien zu verlieren.
Es geht um etwas anderes - beim Martingal geht es darum, häufige kleine Verluste in eine Zone mit seltenen und großen Verlusten zu verschieben. Und die einzige Möglichkeit, schwarze Zahlen zu schreiben, besteht darin, die Verluste in den Bereich der Überfrequenz zu verschieben und den Handel rechtzeitig zu beenden. Aber in diesem Fall ist die Kautionsforderung unverhältnismäßig hoch. Und der Sinn ist verloren, der Besitzer eines solchen Depots wird eine viel profitablere Verwendung dafür finden.
Das heißt, wenn man es anders betrachtet, macht es für mich mehr Sinn, den Gewinn in Dollar zu betrachten, er tendiert gegen Null, wenn man nur mit einer Serie von 18 aufeinanderfolgenden Verlusten rechnet.
Ich stimme mit Ihrer Schlussfolgerung überein, ich bin zu genau demselben Schluss gekommen.