Eine Studie über die Anwendbarkeit von Martingale anhand von Simulationen des Münzspiels - Seite 6

 
Stanislav Aksenov:

Du hattest nur 4.603 Trades und ich hatte 2 Milliarden ))) und kein Tweaking im Tester. So weiß ich besser, ob der Martin funktioniert oder nicht.


Und wie sieht die Anprobe aus? 7

 
Ibragim Dzhanaev:

Und wie sieht die Anpassung 7 aus?


Das ist sehr einfach, denn es ist leicht, eine Strategie zu entwickeln, wenn man weiß, wie sich der Preis in der Vergangenheit verhalten hat. Es ist nicht viel Arbeit, das zu tun.

 
Stanislav Aksenov:

Das ist sehr einfach, denn es ist leicht, eine Strategie zu entwickeln, wenn man weiß, wie sich der Preis in der Vergangenheit verhalten hat. Es ist nicht viel Arbeit, das zu tun.


Ja, dieser Test läuft wie ursprünglich geplant, ohne Optimierung.

Wenn Sie wollen, kann ich eine Optimierung vornehmen.

Der Trick ist, dass es eine Schwalbe ist.
 

Und das ist nur der Rahmen, von hier an wird es noch besser.

 
Stanislav Aksenov:

Das ist sehr einfach, denn es ist leicht, eine Strategie zu entwickeln, wenn man weiß, wie sich der Preis in der Vergangenheit verhalten hat. Es ist nicht viel Arbeit, das zu tun.


Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden.

Forex-Prozesse haben bekanntlich eine "Gedächtnis"-Eigenschaft, d.h. sie sind nicht markovianisch, und ich denke, dass nicht viele Menschen auf der Welt, selbst auf der Grundlage historischer Daten, sagen können, dass ihnen im Preisbildungsprozess alles klar ist. Ein nicht markovianischer Prozess als System von Integro-Differentialgleichungen ist viel schwieriger zu untersuchen.

Aber im Falle eines Markov-Prozesses, den Sie in Betracht ziehen (wenn die Zustände 0 und 1 gleiche Wahrscheinlichkeiten haben) - hier ist es genauso einfach. Zu jedem Zeitpunkt kann der Preis mit gleicher Wahrscheinlichkeit steigen oder fallen. Hier ist alles eindeutig - egal wie sehr Sie sich anstrengen, wegen des Spreads und der Provisionen (wie Nullen im Casino) werden Sie früher oder später immer im Minus sein ^)))))

 
Ibragim Dzhanaev:

Und das ist nur der Rahmen, von hier an wird es noch besser.


Versuchen Sie, es mit einem anderen Programm auszuführen, und es wird nicht mehr so schön aussehen. Sie sagen, Sie führen es ohne Optimierung aus, da es))))

 
Alexander_K:

Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden.

Forex-Prozesse haben bekanntermaßen eine "Gedächtniseigenschaft", d.h. sie sind nicht markovianisch, und ich glaube nicht, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die - selbst auf der Grundlage historischer Daten - sagen können, dass sie den Preisbildungsprozess verstehen. Ein nicht markovianischer Prozess als System von Integro-Differentialgleichungen ist viel schwieriger zu untersuchen.

Aber im Falle eines Markov-Prozesses, um den es Ihnen geht (wenn die Zustände 0 und 1 gleich sind), ist es genauso einfach. Zu jeder Zeit kann der Preis mit gleicher Wahrscheinlichkeit steigen oder fallen. Hier ist alles klar - egal wie sehr Sie sich anstrengen, wegen des Spreads und der Provisionen (wie Nullen im Casino) werden Sie früher oder später immer im Minus sein ^)))))


Ich wollte eigentlich viel schreiben, aber ich habe meine Meinung geändert.

Alles funktioniert, wenn man aufhört, auf andere zu hören, und es einfach hält, denn so ist es.

 
Stanislav Aksenov:

Versuchen Sie es mit einem anderen Instrument und es wird nicht so schön aussehen. Sie sagen, Sie führen es ohne Optimierung aus, da es))))


Du bist seltsam, ich habe es mit dem gemacht, was ich mir angesehen habe.

 

Noch einmal für alle Leser dieses Forums und dieses speziellen Threads:

Nur Handelsstrategien, die auf der Analyse einer Reihe von historischen (integralen) und aktuellen Parametern beruhen, können ein positives Ergebnis bringen. Alle Strategien, die sich NUR auf die Analyse der aktuellen Parameter stützen (aktueller Preis, aktuelle Varianz, aktueller Korrelationskoeffizient usw.), wie Bollinger-Bänder, Martingale, alle Arten von Oszillatoren, die auf Fourier-Transformationen basieren, sind zum Scheitern verurteilt.

 
Alexander_K:

Noch einmal für alle Leser dieses Forums und dieses speziellen Threads:

Nur Handelsstrategien, die auf der Analyse einer Reihe von historischen (integralen) und aktuellen Parametern beruhen, können ein positives Ergebnis bringen. Alle Strategien, die sich NUR auf die Analyse der aktuellen Parameter stützen (aktueller Preis, aktuelle Varianz, aktueller Korrelationskoeffizient usw.), wie Bollinger-Bänder, Martingale, alle Arten von Oszillatoren, die auf Fourier-Transformationen basieren, sind zum Scheitern verurteilt.


)))))))))))

Warum hast du das nicht schon früher geschrieben, ich wusste es nicht ))

Das war's, das Glück ist jetzt immer mit mir.

Grund der Beschwerde: