Wie und wo kann man einen Hedge-Fonds gründen? - Seite 11
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Gibt es etwas, an dem man sich festhalten kann? So ist beispielsweise ein gleitender Durchschnitt, der auf einer linearen Regression beruht, besser als ein einfacher Durchschnitt.
Ja, da gibt es eine Menge zu tun. Und es gibt eine Menge Mathe für alle.
Aber es gibt immer nur ein "ABER"!
Der Markt hat sich einmal mehr als stärker erwiesen
Es ist besser, Geld zu zählen und zu handeln - Mathe ist unerlässlich.
Ja, es gibt eine Menge, was man unterstützen kann. Und für all das muss man eine Menge Mathematik aufbringen.
Aber es gibt immer nur ein "ABER"!
Der Markt hat sich wieder einmal als stärker erwiesen.
Aber es ist besser, Geld zu zählen und zu handeln - Mathematik ist hier von großer Bedeutung.
Dies ist der dritte Tag, an dem ich das System der Korrelation schreibe. Ich habe vor einiger Zeit begonnen, manuell zu handeln, und es war ziemlich erfolgreich.
Allgemein gesagt: Wir berechnen die Pearson-Korrelation für alle Währungspaare, ich habe insgesamt 28 gesunde Paare ausgewählt. Wenn ich Paare mit einem Niveau von +-0,95 gefunden habe, berechne ich die Spearman-Korrelation für diese beiden Paare und entscheide, was ich verkaufe und was ich kaufe, d. h. ich verkaufe ein Paar mit einer höheren Korrelation und kaufe ein Paar mit einer niedrigeren.
Das Ergebnis ist immer noch gut, ich habe es manuell in der Historie überprüft, in ein paar Tagen werde ich den Algorithmus in einen Bot umwandeln und ihn für Tests verwenden.
Hier ist die Rechnung.
Screenshot im Moment:
Im Allgemeinen ist der Markt ein mathematisches Modell, aber es ist schwierig, eine Formel für den Gewinn zu finden.
Dies ist der dritte Tag, an dem ich ein Korrelations-System schreibe. Ich habe einmal angefangen, manuell zu handeln und das ziemlich erfolgreich.
Allgemein gesagt: Wir berechnen die Pearson-Korrelation für alle Währungspaare, ich habe insgesamt 28 gesunde Paare ausgewählt. Wenn ich Paare mit einem Niveau von +-0,95 gefunden habe, berechne ich die Spearman-Korrelation für diese beiden Paare und entscheide, was ich verkaufe und was ich kaufe, d. h. ich verkaufe ein Paar mit einer höheren Korrelation und kaufe ein Paar mit einer niedrigeren.
Das Ergebnis ist immer noch gut, ich testete es auf Geschichte manuell, in ein paar Tagen denke ich, ich werde den Algorithmus zu einem Bot konvertieren und lassen Sie es für Tests.
Hier ist die Rechnung.
Screenshot im Moment:
Im Allgemeinen ist der Markt ein mathematisches Modell, aber es ist schwierig, eine Formel für den Gewinn zu finden.
Wenn es einfach wäre, würden wir Steine essen. Alle würden ihre Arbeit aufgeben (und die Bäcker würden aufhören, Brot zu backen) und sich auf den Devisenmarkt stürzen.
Das wird nie passieren, denn die Menschen sind daran gewöhnt, in ihrer "Komfortzone" zu leben, aus der nicht jeder herauskommt.
Derselbe Hedge-Fonds oder PAMM - wer Geld verdienen will, steckt es dort hinein, und wenn er ausgebrannt ist, steckt er es gewohnheitsmäßig wieder hinein, aber woanders. Wenn ein Mann noch nie Geld verdient hat, wird er nicht einmal 100 Dollar investieren. Schließlich hat man vielen beigebracht, dass man Geld nur mit den Händen verdienen kann, und ihnen nicht gesagt, dass man es auch mit dem Kopf verdienen kann.
Dies ist der dritte Tag, an dem ich ein Korrelations-System schreibe. Ich habe einmal angefangen, manuell zu handeln und das ziemlich erfolgreich.
Allgemein gesagt: Wir berechnen die Pearson-Korrelation für alle Währungspaare, ich habe insgesamt 28 gesunde Paare ausgewählt. Wenn ich Paare mit einem Niveau von +-0,95 gefunden habe, berechne ich die Spearman-Korrelation für diese beiden Paare und entscheide, was ich verkaufe und was ich kaufe, d. h. ich verkaufe ein Paar mit einer höheren Korrelation und kaufe ein Paar mit einer niedrigeren.
Das Ergebnis ist immer noch gut, ich testete es auf Geschichte manuell, in ein paar Tagen denke ich, ich werde den Algorithmus zu einem Bot konvertieren und lassen Sie es für Tests.
Hier ist die Rechnung.
Screenshot im Moment:
Im Allgemeinen ist der Markt ein mathematisches Modell, aber es ist schwierig, eine Formel für den Gewinn zu finden.
Ja, das haben wir früher gemacht.
Wenn der Korrelationskoeffizient groß ist, wird die Korrelation wahrscheinlich abnehmen, d. h. die Paare werden auseinanderlaufen. Nur ist nicht gleich zu Beginn klar, wer wohin geht. D.h., dass die Strategie bei einer solchen Auslegung den Handel hin und her drehen wird. Dieser Selbsteindruck der Ausbreitung wird für die Zitate großartig sein.
Die Lösung wurde seinerzeit wie folgt gefunden:
- Auswahl von Paaren mit hohem Korrelationskoeffizienten, aber es wird ab dem Zeitpunkt gehandelt, an dem sich die Korrelation dieser Paare verschlechtert. D.h. es wird die Konvergenz der Paare gehandelt, nicht die Divergenz.
Auch eine Schätzung des voraussichtlichen Gewinns ist möglich.
Wir nehmen einen anständigen Teil der Geschichte, schätzen den Korrelationskoeffizienten und messen die Unterschiede zwischen den Paaren in Pips. Es wird der statistische Durchschnitt berechnet. Diese Zahl wird die zweite Bestätigung des Signals zusammen mit dem Korrelationskoeffizienten sein.
Sie wissen schon, wie lineare Regression, Fourier usw.
Ich habe es mit Fourier versucht - es funktioniert nicht, es ist nur Rauschen. Das ist verständlich, denn Fourier ist hauptsächlich für die Analyse periodischer Signale gedacht. Wavelets sind besser, ich habe mich von Zeit zu Zeit mit ihnen beschäftigt, aber noch keine praktischen Ergebnisse erzielt.
Ich habe ein paar Clips gemacht, wie ein Film, der Echtzeit-Filter und Wavelet im zweiten Teil des Videos zeigt.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Ich habe es mit Fourier versucht - es funktioniert nicht, nur Rauschen. Das ist verständlich, denn Fourier ist hauptsächlich für die Analyse periodischer Signale gedacht. Wavelets sind besser, ich beschäftige mich regelmäßig mit ihnen, aber es gibt noch keine praktischen Ergebnisse.
Ich habe ein paar Clips gemacht, wie ein Film, der Echtzeit-Filter und Wavelet im zweiten Teil des Videos zeigt.
https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY
https://youtu.be/75JmYzPQdyw
Haben Sie zwei Zeitrahmen ausprobiert, wobei der kleine für die Eingabe und der große für die Filterung verwendet wird?
Haben Sie zwei Zeitrahmen ausprobiert, den kleinen zum Einsteigen und den großen zum Filtern?
Natürlich nicht die Zeitrahmen des Terminals, aber das Prinzip ist das gleiche
Dies ist der dritte Tag, an dem ich ein Korrelations-System schreibe. Ich habe einmal angefangen, manuell zu handeln und das ziemlich erfolgreich.
Allgemein gesagt: Wir berechnen die Pearson-Korrelation für alle Währungspaare, ich habe insgesamt 28 gesunde Paare ausgewählt. Wenn ich Paare mit einem Niveau von +-0,95 gefunden habe, berechne ich die Spearman-Korrelation für diese beiden Paare und entscheide, was ich verkaufe und was ich kaufe, d. h. ich verkaufe ein Paar mit einer höheren Korrelation und kaufe ein Paar mit einer niedrigeren.
Das Ergebnis ist immer noch gut, ich habe es manuell in der Historie überprüft, in ein paar Tagen werde ich den Algorithmus in einen Bot umwandeln und ihn für Tests verwenden.
Hier ist die Rechnung.
Screenshot im Moment:
Im Allgemeinen ist der Markt ein mathematisches Modell, aber es ist schwierig, eine Formel für den Gewinn zu finden.
Ja, das Problem kann auftreten, wenn es eine Korrelation gibt und das Paar abnimmt oder umgekehrt. Das bedeutet, dass es eine Korrelation im fallenden Markt geben kann, und das System wird kaufen.
Ja, so etwas habe ich auch schon gemacht.
Bei einem hohen Korrelationskoeffizienten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Korrelation abnimmt, d. h. die Paare werden sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Nur ist nicht gleich zu Beginn klar, wer wohin geht. D.h., dass die Strategie bei einer solchen Auslegung den Handel hin und her drehen wird. Dieser Selbsteindruck der Ausbreitung wird für die Zitate großartig sein.
Die Lösung wurde seinerzeit wie folgt gefunden:
- Es werden Paare mit einem hohen Korrelationskoeffizienten ausgewählt, aber ab dem Zeitpunkt gehandelt, an dem sich die Korrelation dieser Paare verschlechtert. D.h. es wird die Konvergenz der Paare gehandelt, nicht die Divergenz.
Auch eine Schätzung des voraussichtlichen Gewinns ist möglich.
Wir nehmen einen anständigen Teil der Geschichte, schätzen den Korrelationskoeffizienten und messen die Unterschiede zwischen den Paaren in Pips. Es wird der statistische Durchschnitt berechnet. Diese Zahl wird die zweite Bestätigung des Signals zusammen mit dem Korrelationskoeffizienten sein.
Der Vorteil von dem, was jetzt geschrieben wurde, ist, dass es im Prüfgerät funktioniert. Sobald ich im Tester ein Signal in der Historie erhalte, öffne ich zwei Charts und zähle das Ergebnis. Ich kam zu dem Schluss, dass ich bei einem Plus von 20 Punkten beide Positionen schließen und auf ein weiteres Signal warten sollte. Manchmal sind es 200, aber es kann auch mehr sein, und die Transaktion bleibt hängen.
Die Geschichte wurde nicht eingehend geprüft, aber ich denke, sie reicht aus, um ihre Effizienz zu beurteilen.