Ökonometrie: Vorhersage mit Zustandsraummodellen - Seite 2
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Sie können zwei Optionen ausprobieren: eine Vorhersage über dem tatsächlichen Wert und eine Vorhersage über der vorherigen Vorhersage.
Sie brauchen die Gewissheit, dass die Bewegung in die richtige Richtung geht und sich weiter verbreitet .
Wozu dient das Prüfgerät? Dafür wurde sie erfunden.
Der Trick ist hier ein anderer - Ihr Trick ist ein Curvafitter, der die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell relevant ist, automatisch auf fast Null reduziert.
violette Vorhersage, Entwurf eines Netzes der alten Vorhersage.
EconModel, Ihr Ergebnis erfreut mich nicht. Ähnliche Kurven erhalte ich auch mit gewöhnlichen Nervengittern. Aber es gab keine Gewinne. Sie sagen mir also nicht viel.
Ohne Berater kommt man nirgendwo hin: Wenn man nur auf diese "fast passenden" Kurven schaut und sie für einen Gral hält, wird man keine Ergebnisse erzielen.
1) Untersuchen Sie den Unterschied zwischen Vorhersagen und Realität und versuchen Sie (am besten mit statistischem Denken) experimentell einen angemessenen Stop-Loss und Take-Profit zu finden, damit das System profitabel ist.
2. Eine andere Möglichkeit: Versuchen Sie, nicht nur einen Schritt, sondern einige Schritte voraus zu sein. Und dann machen Sie den ersten Punkt oben.
P.S. Ich weiß, wer bald hier sein sollte... Das wird noch mehr Spaß machen.
Ähnliche Kurven habe ich auch mit regulären Nervengittern erhalten.
siii-fact, yellow-forecast, oos nach vertic black...
Und der Tester für was? Dafür wurde sie erfunden.
Der Trick ist hier ein anderer: Ihr Fahrzeug ist ein Curvafitter, was automatisch die Wahrscheinlichkeit, dass das Modell relevant ist, auf praktisch Null reduziert.
Das Wort " curwafitter" ist mir nicht geläufig und google hat einen Backlink auf diesen Thread gesetzt.
Wenn Sie so freundlich wären, Ihren Gedanken in mir bekannten Worten zu formulieren (oder zumindest zu googeln), werde ich Ihnen sicherlich antworten.
Ich spreche darüber, wie man die Vorhersage nutzt. Ich meine, ein Mann hat eine Vorhersage gemacht, weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Ich habe bereits geschrieben, dass dieses Modell gut funktioniert, wenn der Markt mehr oder weniger ruhig ist. Aber ich beschäftige mich schon lange mit der Suche nach hohen und niedrigen )))). Also persönlich für mich, meine Version auf dem Screenshot - ein hirnya.
Das Fenster muss verkleinert werden, aber ich kenne die Kriterien für die Auswahl der Fenstergröße nicht.
EconModel, Ihr Ergebnis erfreut mich nicht. Ich habe ähnliche Kurven mit normalem Nervenkostüm. Aber es gab keine Gewinne. Sie sagen mir also nicht viel.
Ohne einen Berater kommt man nirgendwo hin: Wenn man sich nur diese "fast passenden" Kurven ansieht und denkt, das sei ein Gral, wird man keine Ergebnisse erzielen.
1. den Unterschied zwischen Vorhersage und Realität erforschen und versuchen (am besten mit statistischer Begründung), experimentell einen angemessenen Stop-Loss und Take-Profit zu finden, um das System profitabel zu machen.
2. Eine andere Möglichkeit: Versuchen Sie, nicht nur einen Schritt, sondern einige Schritte voraus zu sein. Und dann machen Sie den ersten Punkt oben.
P.S. Ich weiß, wer bald hier sein sollte... wird noch mehr Spaß machen.
Das Modell wird in R erstellt. Es gibt also eine Reihe von Informationen, die damit zusammenhängen. Hier ist der MSE Vorhersagefehler - Mean Square Error - RMS error. Dies ist das Quadrat des Fehlers. Unten ist die Grafik, aber ein Fehler vergleichbar mit dem eurusd Ebene kann durch Extrahieren der Wurzel erhalten werden.
D.h. für den maximalen Fehler beträgt der vergleichbare Fehler 0,001871
Jetzt verstehe ich: es ist notwendig, um zu betreten, wenn die Prognose diese 18 Pips überschreitet? Oder der Durchschnitt? Oder ist es ein Sko?
manuell auswählen. Im Allgemeinen hängt dies von der Anzahl der Variablen ab