Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 11
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Was die so genannte Fraktalität des Marktes betrifft - ich werde eine solche PseudohistorieM1 erstellen, aus der ich alle Zeitrahmen konstruieren werde, dass sie in Lehrbüchern über Forex-Fraktale veröffentlicht werden könnte - wird Mandelbrot aus dem Grab auferstehen.
Die Hauptsache ist, eine längere Serie zu erzeugen
Das Problem bei der Berechnung (nicht beim Zählen) der Autokorrelation ist die Wahl der Fenstergröße.
Ganz genau. Und dann stellt sich im Laufe der Lösung heraus, dass ... das ist so ziemlich das Gleiche.
Großvater Krylow (ein Mathematiker, kein Dichter) löste dieses Problem einfach und auf Russisch: er .... gleichgesetzt, und jetzt erhält der DSP die zehnfache Genauigkeit.
Ein gewisser Stanislav Kravchenko hier auf dem Forum versucht zu bauen und zu lösen, das Modell (ja, ja, sowie die inverse-gehalten Problem, so für eine zweite) zu tun, auf der Grundlage der theoretisch-mathematischen "Gott-Komplex", das ist wie "... und wenn ja, dann ... immer finden...", aber er hat nicht berücksichtigt, dass alle Ressourcen endlich sind, und der Algorithmus zur Lösung des REAL-Problems sollte dies berücksichtigen.
Und ich gebe nur Hinweise, wo man suchen sollte und vor allem, WO man NICHT suchen sollte. Und wenn man müde ist, kann man auch 1-2 Stunden lang uninspiriert sein, oder? Und was, ich soll einfach gähnen, wenn ich mir dieses Geplänkel ansehe, wenn ich es schon längst hinter mir habe? Im Grunde muss man nichts "durchmachen", Wirtschaftswissenschaftlern wird an der Universität "wahrscheinlichkeitstheoretischer Nihilismus" beigebracht.
Professor Orlov schreibt fast direkt darüber.
Im Allgemeinen müssen Mathematik, Funktechnik usw. ohne ein Verständnis der Prozesse, die der Preisbildung auf einem bestimmten Markt zugrunde liegen, NICHT studiert werden. Hier ist auch ein Leuchtfeuer ;)
In Bezug auf die so genannte Fraktalität des Marktes - ich werde eine solche PseudohistorieM1 erstellen, aus der ich alle Zeitrahmen konstruieren werde, dass sie in den Lehrbüchern über Forex-Fraktale veröffentlicht werden kann - wird Mandelbrot aus dem Grab auferstehen.
Die Hauptsache ist, dass eine authentischere Reihe entsteht
Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, und ich sage es noch einmal mit anderen Worten:
Egal, wie man die Länge der englischen Küste misst, ob 1 Meter oder 1 Kilometer, sie wird immer unendlich sein, und jemand, der von Schottland nach Südengland kommt, wird sagen: "Wissen Sie, wenn man vom Berg aus schaut, haben wir genau den gleichen Golf wie Sie!" Die Welt wiederholt sich, aber nur ein bisschen anders. Galilei beschrieb diese Struktur der Welt mit dem Wort "Spirale".
Das Schlüsselwort hier ist nicht "authentischer", sondern "die CRT ist überall gleich, und sie ist kontinuierlich, aber die Skala der Berücksichtigung ihrer Werte ist überall unterschiedlich". Privalov hat hier schon einmal geschrieben - der Einfachheit halber kann man sich den Markt als ADC eines unbekannten analogen Prozesses vorstellen. Nur ist er damals nicht tiefer gegangen, und andere haben ihn nicht unterstützt. Und das vergeblich.
Ja, im Allgemeinen, Mathematik, Radiotechnik usw., ohne zu verstehen, was die Prozesse hinter der Preisbildung in einem bestimmten Markt sind NICHT graben. Hier ist auch ein Leuchtfeuer ;)
Wow, wow. Wie das? Außer mir hat niemand in diesem Forum echte Bücher über Devisenpreise veröffentlicht. Niemand hat mir im Thread "Preisgestaltung" geantwortet. Es ist niemand da. Deshalb spreche ich hier, mit Blick auf DORT.
Wow, wow. Wie war das? Außer mir hat niemand in diesem Forum echte Bücher über Devisenpreise veröffentlicht. Niemand hat mir im Thread "Preisgestaltung" geantwortet. Es ist niemand da. Deshalb spreche ich hier, mit Blick auf DORT.
Was hat das, was Sie in diesem Thread (vor allem von Ihnen) geschrieben haben, mit der Preisgestaltung zu tun?
Schalten Sie Ihre Phantasie ein, und ich wiederhole es, mit anderen Worten:
Wie auch immer Sie die Länge der englischen Küste messen, 1 Meter oder 1 Kilometer, sie wird immer unendlich sein, und jemand, der von Schottland nach Südengland kommt, wird sagen: "Wissen Sie, vom Berg aus gesehen, haben wir genau den gleichen Golf wie Sie!" Die Welt wiederholt sich, aber nur ein bisschen anders. Galilei beschrieb diese Struktur der Welt mit dem Wort "Spirale".
Das Schlüsselwort ist hier nicht "authentisch", sondern "der GSF ist überall gleich, und er ist kontinuierlich, aber die Skala der Betrachtung seiner Größenordnungen ist überall unterschiedlich". Privalov hat hier schon einmal geschrieben - der Einfachheit halber kann man sich den Markt als ADC eines unbekannten analogen Prozesses vorstellen. Nur ist er damals nicht tiefer gegangen, und andere haben ihn nicht unterstützt. Und das vergeblich.
Ja....
Hören Sie sich das an:
"Wie lang ist die Küstenlinie Englands?" - Dies wurde nicht von einem "Händler in Schwagers Buch" gesagt, sondern in einem Artikel von Mandelbrot, der die fraktale Geometrie popularisiert.
Was Sie in Ihrem Beitrag schreiben, ist ein Versuch, die fraktale Geometrie zu interpretieren und sie als Ergebnis Ihrer eigenen Gedanken auszugeben. VIELEN DANK, ABER LASSEN SIE ES.
E; Ich weiß nicht, ob es zum Thema gehört oder nicht, aber da es notwendig ist, die wissenschaftlich fortgeschrittenen Menschen zufrieden zu stellen, wird es vielleicht interessant, obwohl es keine Tatsache ist).
ein Link zu einem Beitrag, in dem UP im Forexclub-Forum seinen mathematischen Beweis veröffentlicht, dass profitables Trading mit Forex möglich ist. Außerdem (!) nicht als Ergebnis einer Verletzung der Markov-Eigenschaft des Prozesses, sondern gerade aufgrund der Annahme, dass er vollständig zufällig ist, d.h. Markov-Prozess.
Link eigentlich http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Herzliche Grüße an die hohe Versammlung!
Wie dem Autor des Threads versprochen, poste ich einen mathematischen Beweis für die Möglichkeit des profitablen Devisenhandels.
Seit dem letzten Post ist mir jedoch die Idee in den Sinn gekommen, dass es einen solchen Beweis schon lange gibt. Es ist Martingal! Das System des Spiels wurde vor langer Zeit mathematisch streng bewiesen, und es ist nicht die Aufgabe der Mathematik, sich mit der Tatsache zu befassen, dass der Dealer oder der Besitzer des Casinos die Wetten von oben und unten begrenzt und den Spielern die Möglichkeit dazu nimmt Nutzen Sie das Martingal in vollen Zügen. Selbst wenn sie genug Geld haben, um Martingal zu spielen...
Aber da ich es versprochen habe, werde ich es tun müssen, zumal das System noch die Besonderheiten von Forex berücksichtigt.
Betrachten Sie zunächst die Art der Wechselkursbewegung innerhalb einer Stunde. Damit die Reihenfolge funktioniert, ist es notwendig, dass der maximale Abweichungswert nicht kleiner als die eingestellte Reihenfolge ist. Daher interessiert uns die Wahrscheinlichkeitsverteilung des maximalen Stundenwertes des Wechselkurses. Eine solche Verteilung in Form eines Histogramms erhält man leicht, wenn man über einen ausreichend langen Zeitraum stündliche Kursbalken nimmt, alle Balken gleicher Höhe zählt und die resultierenden Aussetzerhäufigkeiten nach dem Wert des Balkens ordnet. Ein solches Histogramm ist in Abb. 1 dargestellt. Die Abszisse zeigt die Größe des Balkens (Hoch – Offen) und die Ordinate zeigt die Anzahl solcher Balken für den untersuchten Zeitraum. Leider weiß ich nicht mehr, für welche Währung und für welchen Zeitraum das Histogramm berechnet wurde. Höchstwahrscheinlich für EUR für den Zeitraum vom 16. Dezember 1998 bis ungefähr April dieses Jahres. Wobei das für den Beweis letztlich nicht wichtig ist, da Die Art dieser Verteilung ist für alle Währungspaare fast gleich und unterscheidet sich nur in bestimmten numerischen Parametern.
Bild 1.
Wenn Sie sich das Histogramm genau ansehen, werden Sie feststellen, dass die Verteilung der Binomialverteilung sehr ähnlich ist, da N gegen unendlich geht. Der Grenzfall der Binomialverteilung einer diskreten Zufallsvariablen mit N gleich unendlich ist die Exponentialverteilung einer kontinuierlichen Zufallsvariablen. Da wir nicht wissen, welchen maximalen Wert die Größe eines Stundenbalkens im Prinzip annehmen kann, dürfen wir davon ausgehen, dass dieser Wert durch nichts begrenzt ist und verwenden das Exponentialverteilungsgesetz. Ein solcher Ersatz ist durchaus gerechtfertigt, denn. Die Formeln zur Beschreibung der Binomial- und Exponentialverteilung unterscheiden sich in ihrer Komplexität wie "eine Lokomotive von einem Fahrrad". Die Exponentialverteilung -
p(x) = λ*exp(-λ*x)
es ist nur ein Exponent, der nach der Integration und nach der Differenzierung derselbe Exponent bleibt. Praktisches kleines Ding.
Außerdem leiten sich beide Gesetze von der Annahme ab, dass die Zufallsvariable von der Geschichte unabhängig ist. Mit anderen Worten, sie charakterisieren absolut unvorhersehbare Prozesse. Und wenn wir uns der bestehenden statistischen Verteilung annähern - exponentiell, dann betrachten wir damit bereits einen Prozess, bei dem eine Vorhersage nicht möglich ist, d.h. Markowski.
Abbildung 2 zeigt: die normalisierte statistische Verteilung des Währungspaares (vermutlich EUR/USD) in Braun und die exponentielle Verteilung, die sich ihr annähert, in Blau.
Figur 2.
Die Abbildung zeigt, dass sich die maximale Abweichung der statistischen Verteilung von der Exponentialverteilung im Bereich kleiner Werte bis etwa 13 Punkte konzentriert. Im Bereich größerer Werte ist die Koinzidenz fast vollständig, und im Bereich „sehr großer Werte“ gehen die Verteilungsdichten wieder auseinander, weil die statistische einfach aufhört und die Exponentialfunktion „ewig“ anhält.
Da der Grad und der Bereich der Abweichung der statistischen Verteilung von der „unvorhersehbaren“ Exponentialverteilung den Grad der Wechselkursvorhersagbarkeit charakterisiert, kann geschlussfolgert werden, dass die Wechselkursvorhersagbarkeit, unabhängig von der Prognosemethode, sehr, sehr gering ist. fast keiner. Außer bei sehr kleinen Werten (zur Freude der Pipser) und sehr großen Werten. Jene. Wir können zuversichtlich vorhersagen, dass eine Stop-Order, die in einer Entfernung von beispielsweise acht Ziffern vom aktuellen Preis platziert wird, innerhalb der nächsten Stunde den Preis nicht erreichen wird ...
Und wohin soll der „arme“ Trader gehen? Die Vorhersage ist unmöglich, aber ich will eine Denyushka!
Betrachten wir die Gleichung der mathematischen Erwartung der Rentabilität des Handelssystems:
M(sys) = M(T) – M(L),
wo M(T) – Gewinnerwartung;
M(L) – Verlusterwartung.
Es ist bekannt, dass sich der mathematische Erwartungswert einer Zufallsvariablen als Produkt aus diesem Wert und seiner Wahrscheinlichkeit berechnen lässt, d.h.
M(x) = x * p(x), dann
M(sys) = (T - S) * p(T) - (L + S) * p(L),
wobei T der Wert der Gewinnorder ist;
L ist die Größe der Stop-Order;
S – Spread-Wert;
p(T) – Wahrscheinlichkeit, eine Take-Profit-Order auszulösen;
p(L) – Wahrscheinlichkeit, eine Side-Loss-Order auszulösen.
Transformiere die ursprüngliche Gleichung leicht:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S * (p(T) + p(L))
und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass p(T) + p(L) eine vollständige Gruppe von Ereignissen ist, d.h. gleich 1, weil wir werden „bis blau ins Gesicht“ stehen, bis entweder der Stopp oder der Gewinn funktioniert. Endlich:
M(sys) = T* p(T) – L * p(L) – S oder
M(sys) = T* p(T) – L * (1 - p(T)) – S(1)
Es bleibt nur p(T) zu berechnen und wir haben ein Win-Win-System in der Tasche ...
Jetzt ist es an der Zeit, sich noch einmal die Exponentialverteilung anzusehen.
Figur 3
Abbildung 3 zeigt Aufträge: Gewinn - Punkt A und Stopp - Punkt B. Die Projektionen dieser Punkte auf der Abszissenachse entsprechen dem Wert des platzierten Auftrags und auf der Ordinatenachse der Wahrscheinlichkeit seiner Auslösung. Gemäß der Formel zur Berechnung der mathematischen Erwartung ist die Fläche der gebildeten Rechtecke gleich der mathematischen Erwartung der entsprechenden Ordnung. Rot – Profit, Blau – Stop, Grün – Spread. Es bleibt nur noch zu entscheiden, ob es für diese Rechtecke ein Maximum gibt und dort Bubble Profit mitnimmt.
Ich habe bereits gesagt, dass es eine allgemeine Meinung gibt, dass es keine Rolle spielt, wie groß die Stop- und Profit-Orders sind, weil. Je größer die Ordergröße, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie ausgelöst wird und umgekehrt, und infolgedessen erhalten wir weder Gewinn noch Verlust durch Variation der Ordergröße.
Sogar der Autor des Threads sagte an einer Stelle:
Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
In der Tat, wenn der Gewinn kürzer als der Stopp ist, beginnt er häufiger zu arbeiten, aber gleichzeitig ist es notwendig, dass die Position auf die höchste Bewegungswahrscheinlichkeit ausgerichtet ist, da sonst ein großer Stopp hinter einer Reihe kleiner erscheint Gewinne, die alle Gewinne zunichte machen...
, und im anderen so:
Zitat: Nachricht von M. Jobbaryannik
Mir scheint, dass die Aussage über das Vorhandensein von Zielen, die größer sind als der Verlust, nicht ausreicht.
Sie können dies auf folgende Weise überprüfen - testen Sie das System mit zufälligen Einträgen, bei denen die Größe des erwarteten Gewinns 2-3 mal größer ist als die Größe des erwarteten Verlusts.
Tests eines solchen Systems zeigen jedoch ein sicheres Minus, denn wenn der Verlust geringer ist als der Gewinn, dann wird es laut Statistik öfter funktionieren als der Gewinn.
Sie würden schließlich entscheiden, was besser sei „gestern fünf – aber groß, oder heute drei – aber klein“. (c) M. Schwanetski
Die Realität ist jedoch nicht so schrecklich, wie sie denken, denn wenn die Fläche des einbeschriebenen Rechtecks (Abb. 3) konstant ist
x * y = Const - das ist dann die Gleichung einer Hyperbel.
Und es gibt keine hyperbolische Verteilung, weil Der Graph der Wahrscheinlichkeitsdichte einer Zufallsvariablen, obwohl er jede Form haben kann, wie es das Schicksal will, gibt es eine unabdingbare Bedingung: Das Integral dieses Graphen muss gleich eins sein. Eine Hyperbel hat ein Integral gleich unendlich. Darüber hinaus haben alle glatten Kurven mit einer Krümmung, die größer als eine Hyperbel ist, eine minimale Fläche des einbeschriebenen Rechtecks in der Mitte mit einer Zunahme der Kanten und einer kleineren Krümmung - ein Maximum in der Mitte und eine Abnahme der Kanten.
Nun, eigentlich kann der Beweis als fast vollständig angesehen werden. Es bleibt nur noch, die Verteilungsdichte des Exponentialgesetzes zu differenzieren, mit Null gleichzusetzen, die Gleichung zu lösen und den natürlich erwarteten Wert zu erhalten:
T(opt) = 1/ λ .
Aber diese Entscheidung passt nicht zu uns, weil. wir haben uns darauf geeinigt, die aufträge „bis ins auge“ zu halten, bis sie funktionieren, und wir berechnen die wahrscheinlichkeit für eine arbeit innerhalb einer stunde. Das wird nicht funktionieren! Um die richtige Lösung zu erhalten, müssen Sie zu den Wahrscheinlichkeiten der Auftragsauslösung gehen, ohne die Zeit zu berücksichtigen - bis sie funktionieren.
In meinem Arbeitsbuch nimmt die Herleitung dieser Formeln mehr als drei Seiten "Jonglage mit Hieroglyphen" in Anspruch, daher werde ich die Herleitung hier nicht angeben. Aber ich werde dir den Weg sagen, für diejenigen, die es alleine machen wollen. Es ist notwendig, einen rekursiven Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit der Auftragsauslösung zu erstellen, vorausgesetzt, dass er in der vorangegangenen Stunde nicht funktioniert hat. Als Ergebnis erhalten wir eine geometrische Progression, deren Summe berechnet wird. Nach der Berechnung dieses Betrags sollten die folgenden Order-Trigger-Wahrscheinlichkeitsformeln erhalten werden:
p(T) = (p(t) * q(l))/(1 - q(t)*q(l) – p(t)*p(l));
wo
q(t) = 1 – p(t),
q(l) = 1 – p(l);
und endlich
p(t) = exp(-λ*T), p(l) = exp(-λ*L).
Jetzt können wir die erhaltenen Formeln in die Formel (1) des Erwartungswerts des Systems einsetzen und, um die Lösung zu finden, partielle Ableitungen nach T und nach L vornehmen. Indem wir beide erhaltenen Gleichungen mit Null gleichsetzen, finden wir, dass die resultierende Gleichungssystem hat keine Lösung in analytischer Form. Sie hat überhaupt keine Lösung! Und das ist natürlich, weil. Bei einer exponentiellen Verteilung liegt die rentabelste Lösung aus Sicht des maximalen Gewinns des Systems im Stop-Loss-Bereich gleich unendlich. Aber wir brauchen es nicht!
Wir wissen dann, dass die reale, statistische Verteilung begrenzt ist und nicht bis ins Unendliche reicht – die Lösung existiert also, muss aber mit numerischen Methoden gesucht werden. Nun, jetzt können wir den Beweis als abgeschlossen betrachten. Ich präsentiere das resultierende Diagramm gemäß den verfeinerten Formeln nicht, da sich die Art der Wahrscheinlichkeitskurve für die Auftragsauslösung nicht geändert hat, sondern sich nur der spezifische digitale Ausdruck der Kurve geändert hat, den wir seit der Lösung nicht benötigen muss noch mit numerischen Methoden gesucht werden. Ja, und dieses Bild sieht nicht so schön aus, wie es von einer Fläche im Raum dargestellt werden sollte.
M(sys) = f(T, S).
Ergebnisse:
1. Die Möglichkeit des profitablen Forex-Handels ohne den Einsatz von Vorhersagemethoden wurde bewiesen. Dazu ist es notwendig, den Take-Profit ungefähr im Bereich der mathematischen Erwartung des Wahrscheinlichkeitsverteilungsgesetzes des verwendeten Währungspaares und Stop-Loss oder im Bereich ausreichend großer Werte anzusetzen, wo die statistischen Verteilung des Währungspaares endet, oder im Bereich kleiner Werte. In diesem Fall spielt die Richtung der geöffneten Position keine Rolle. Die zweite Version des Systems (mit kurzem Halt) ist vielleicht interessanter, weil. Die Varianz des Systems ist sehr hoch und ich glaube nicht, dass irgendjemand genug Einlagen haben wird, um ihre Turbulenzen zu überleben. Für diejenigen, „die nicht am Gewinn interessiert sind“, ist dies jedoch nicht wichtig ...
2. Analyse von Abb. 3 im Bereich kleiner Take-Profit-Werte zeigt, dass Pipsing-Systeme eine „stark negative“ Gewinnerwartung haben (am Berg für Pipser). In der Tat, wenn wir das rote Rechteck betrachten und Punkt A gedanklich auf den Ursprung richten, werden wir sehen, dass die Differenz zwischen den Flächen des roten und grünen Rechtecks gegen Null tendiert, d.h. Gewinn tendiert gegen Null. Aber der Verlust, egal wie klein wir den Stop-Loss machen, tendiert nicht gegen Null, weil. sie ist gleich der Summe der Flächen der blauen und grünen Rechtecke. Nun ist klar, worauf der Mythos um die hohe Rentabilität des Pipsing beruht: die Berechenbarkeit des Wechselkurses im Bereich kleiner Werte. Aber zusammenfassend können wir sagen, dass ein Pipser Folgendes braucht: einen starken Verstand (für Prognosen), flinke Hände (um schnell einzusteigen und noch schneller auszusteigen) und einen SEHR freundlichen Dealer, weil. Selbst wenn er versehentlich hinter den Monitor niest, kann der Dealer eine ganze Schar von Pipsern vom Markt fegen ...
3. Ich möchte diejenigen sofort warnen, die gerne Indikatoren und TA schimpfen, damit sie sich nicht auf mich beziehen, weil ich angeblich die Unvorhersehbarkeit des Wechselkurses beweise. Der Kurs ist wirklich unberechenbar, keineswegs, auch bei neuronalen Netzen, auch bei digitalen Filtern, auch bei der Raupe, selbst bei Astrologie, aber (!) nur im Bereich von 15-150 Punkten vom aktuellen Kurs . Im Bereich von mehr als 100-150 Punkten divergieren die statistische Verteilung und die Exponentialverteilung wieder und die Ratenvorhersagbarkeit steigt. Wenn wir die statistische Verteilung von nicht stündlichen, sagen wir, täglichen und mehr Balken nehmen, dann ist die Verteilung dort überhaupt nicht der Exponentialverteilung ähnlich und wird viel genauer durch die Cauchy-Verteilung angenähert. Und mir einen kompetenten Analysten zeigen, der im Laufe des Tages Trends zeichnen würde? Wenn "jemand" eine Abweichung von drei bis fünf Stundenbalken sucht; rät zum Ausstieg beim 10-Minuten-MACD; Ja, gleichzeitig empfiehlt er auch, beim Ausarbeiten von Lücken (!) keine Stopps zu setzen. Und wenn ihm eine Ähnlichkeit mit Vasya Pupkin angedeutet wird, versteht er den Vergleich nicht ansatzweise; es ist nicht verwunderlich, dass dann branchen mit namen auftauchen wie: „so-und-so ist ein scammer!“.
Was hat das, was in diesem Thread (vor allem von Ihnen) geschrieben wird, mit der Preisgestaltung zu tun?
Und so geht's: auf Seite 8 dieses Threads
https://forum.mql4.com/ru/53661/page8
ALSU hat Definitionen gegeben, aber "vergessen" anzugeben, welche Rolle die Autokorrelation von Reihen und die Korrelation zwischen aufeinanderfolgenden Zufallsvariablen dabei spielen (das sind etwas andere Dinge, aber darum geht es jetzt nicht).
Man sollte also zunächst einmal davon ausgehen, dass eine Korrelation zwischen vermeintlich zufälligen Kursen vorhanden sein MUSS, und dann davon ausgehen.
Warum ist sie dort - in den Preisthemen.
Warum dies berücksichtigt werden sollte - nun ja, in der Wahrscheinlichkeitstheorie beginnen SEHR ALLE Schlussfolgerungen mit ".... random uncorrelated values.....".