Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 10
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Dick, lies die Definition im Buch, sie ist genau dieselbe wie meine)) Und Sie haben eine Definition von Martingal, auf die einige SBs durch eine Reihe von Operationen reduziert werden können, aber nicht immer (insbesondere können SBs markovianisch, semi-Markovianisch und sogar nicht-Markovianisch sein, mit beliebigen Korrelationen und Green'schen Funktionen usw.).
Ihre Definition ist ein Wirrwarr, keine Definition. Aber das ist die Schuld des Buches. Und Markov natürlich))
(.... Nachdenklich, also ....)
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, können sich ohne den Nihilisten Reshetov keinen Reim darauf machen. Die Situation bei der "Wahrscheinlichkeitstheorie" ist sehr schlecht und ähnelt der bei DSP ("Digital Sound"). Im ersten Fall hat Kolmogorow absichtlich Mist gebaut, im zweiten Fall hat unser lieber Wladimir Alexandrowitsch (Kotelnikow), der übrigens aus Kasan stammt, versehentlich und unabsichtlich Mist gebaut. Und wenn wir anfangen, das zu sortieren (mit dem Gödel-Theorem und der Church-These im Hinterkopf und so weiter), wird klar, dass ACHTUNG, all diese "statistischen Theoreme" und "Schlussfolgerungen" nur Tautologie sind, die nichts mit echter Problemlösung zu tun haben. Und ohne dies zu verstehen , können wir in Begriffen schwimmen, bis wir blau im Gesicht sind, ohne einander zu verstehen.
Wissen Sie, wer GeorgeMarsaglia ist? Wenn Sie über "....." diskutieren wollen PRNG, Sie sollten wissen, wer er ist. Er machte ein paar Bemerkungen, die für den Handel alles in die richtige Reihenfolge brachten (vorausgesetzt, Sie kennen DSP so gut wie gpwr oder Privalov oder zumindest wie der hinduistische Kurator von L-SProgrammer).
Wissen Sie, wer Professor Orlov ist? Im Prinzip braucht man das nicht zu wissen, man muss nur genau lesen, was Reschetow hier zum Thema Wahrscheinlichkeit geschrieben hat.
Ich wiederhole: Die Kollegen müssen sich zunächst auf die Bedingungen einigen und dann argumentieren. Und hier wird im Laufe der Begriffsbildung ein erschreckender Abgrund von Unsinn aufgedeckt, auf den sich die modernen Experten der "Wahrscheinlichkeitstheorie" stürzen. Es gibt zum Beispiel keine "Markov'schen Prozesse". Es gibt keine, das ist jedem, der sich mit Physik auskennt, klar, nicht nur Lomonossow. Jedes System hat PREMIERE, d.h. eine Entwicklungsgeschichte von Zuständen. Und im Übrigen liegt Ihre Fähigkeit zur Vorhersage gerade in der Kenntnis dieser Geschichte, und nicht nur "des aktuellen Zustands". Seltsam, dass ALSU und GPWR (sowie einige andere in diesem Forum), von denen ich annehme, dass sie GUT in Mathe und DSP sind und wissen, dass es keine Filter ohne Verzögerung (ohne Geschichte) gibt, sich hier nicht verstehen.
(... noch mehr nachdenklich.....)
Grundsätzlich gilt: Wenn Sie sich hier gegenseitig Fragen stellen
"Na und?"
"Na und?"
und tun Sie es VIEL, buchstäblich nach jedem Satz, und mit einem Ton des Schauspielers Ochlobystin als Arzt Bykow, können Sie zu nihilistischen, aber richtigen Schlussfolgerungen kommen. Die Wahrheit ist, dass es sehr lange dauern wird.
Ich persönlich kann, aber ich werde es nicht tun, denn ich habe viel zu tun.
P.S. Eines Tages werde ich einige angesehene Mathematiker hier in einer privaten Angelegenheit mit den Ergebnissen meiner Arbeit ansprechen.
P.P.S. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sollten besser zuhören, was Sie sich hier gegenseitig sagen. Einige der Aussagen sind einfach unbezahlbar. Hier gibt es nur wenige Mathematiker. Zum Beispiel hat GPWR in seinem Dialog wertvolle Bemerkungen von ASLU in anderen Threads übersprungen und so weiter.
P.P.P.S. Ich entschuldige mich im Voraus, wenn dieser Beitrag jemandem abstrus oder arrogant erscheint. Das ist sie nicht.
Ich bin überrascht, dass du große Beiträge über nichts schreiben willst, wenn du keine Zeit hast))
Und ich gebe nur Hinweise, wo man suchen sollte und vor allem, WO man NICHT suchen sollte. Und wenn man müde ist, kann man auch 1-2 Stunden lang uninspiriert sein, oder? Und was, ich soll einfach gähnen, wenn ich mir dieses Geplänkel ansehe, wenn ich es schon lange hinter mir habe? Im Prinzip muss man nichts "durchmachen", Wirtschaftswissenschaftlern wird an der Universität "wahrscheinlichkeitstheoretischer Nihilismus" beigebracht.
Professor Orlov schreibt fast direkt darüber.
Excel wird genommen und mit Hilfe einer Funktion eine Pseudo-Zufallsreihe erstellt.
Dazu gehören Trends, Flats, Bewegungen in Kanälen, falsche Durchbrüche, Chartmuster, usw. usw.
Wie kann man echte Zitate von PRNG unterscheiden?
Es gibt den Begriff desWiener Prozesses , und es gibt einen Filter, der diesen Prozess überwacht. Er wird als Wiener Filter bezeichnet.
Die Technik ist einfach. Wir speisen den analysierten Prozess in den Filtereingang ein und sehen uns das Ergebnis an. Wenn der Filter bimmelt (Jargon), dann ist der analysierte Prozess nicht der von Wiener, sondern ein anderer... dann ist die statistische Radiotechnik an der Reihe .... Es gibt viele Briefe, wen es interessiert, der wird hoffentlich den Links folgen und sie zumindest lesen.
Z.I. Wir haben solche Probleme mit Kadetten im praktischen Unterricht über Funkortung gelöst. Die Standardaufgabe besteht darin, Rauschen am Radareingang von einem Gemisch aus Rauschen und Signal zu unterscheiden...
Excel wird genommen und mit Hilfe einer Funktion eine Pseudo-Zufallsreihe erstellt.
Dazu gehören Trends, Flats, Bewegungen in Kanälen, falsche Durchbrüche, Chartmuster usw. usw.
Wie kann man echte Zitate von PRNG unterscheiden?
Darf ich auch antworten?
SIE KÖNNEN ES NICHT.
Ein Pseudo-Zufallszahlengenerator unterscheidet sich in KEINER Weise von einer Preisangabe, außer in der Länge, Punkt. Dies ist im Handel schon lange bekannt. In dem Buch von Jack Schwager drückt ein berühmter Händler dies mit einer einfachen Frage aus, die an der Wall Street unter Analysten sehr bekannt ist:
"Wie lang ist die Küstenlinie Englands?"
Die richtige Antwort lautet: "Es ist unendlich". Je detaillierter Sie die Küstenlinie untersuchen, desto länger wird sie sein. Es hängt alles von der Auflösung Ihrer Instrumente ab. Dies ist "Zufall" im Sinne von Ungewissheit. SProgrammer (sein Betreuer kennt sich mit Modellen und Handelsmodellierungsproblemen aus) hat es hier schon einmal gesagt, aber alle haben es überhört.
Beide haben eine Autokorrelation, nur kann man sie nicht immer berechnen, da kommt der "Zufall" ins Spiel. Wie Sie aus den Arbeiten von Eugene Slutsky wissen, bleibt die heikle Frage nach der REALEN Korrelation zwischen den Zufallsvariablen bestehen, wenn man zwischen einer Zufallsvariablen und einem Random Walk unterscheiden will. Und das macht den Unterschied aus. Denn wenn sie vorhanden ist, ergibt jede korrelierte Zufallsvariable bei gleitender Summierung (oder beliebiger Filterung) eine Reihe mit unterscheidbaren sinusförmigen "Oberschwingungen" einer Art. Das ist es, worauf sich die Funker stürzen und dann nicht verstehen, warum sie herumhüpfen, anstatt wie bei Radargeräten Walzer zu tanzen.
Darf ich auch darauf antworten?
KEINE.
"Wie lang ist die Küste Englands?"
Beide haben eine Autokorrelation, nur kann man sie nicht immer berechnen, und hier kommt der "Zufall" ins Spiel. Wenn man also zwischen einer Zufallsvariablen und einem Random Walk unterscheidet, bleibt die heikle Frage, wie viel Korrelation zwischen den Zufallsvariablen besteht, wie die Arbeit von Eugene Slutsky zeigt. Und das macht den Unterschied aus. Denn wenn es eine Korrelation gibt, ergibt jede korrelierte Zufallsvariable eine gleitende Summenreihe mit unterscheidbaren sinusförmigen "Oberschwingungen" einer Art. Das ist es, worauf sich die Funker stürzen und dann nicht verstehen, warum sie dort hektisch herumspringen, anstatt wie beim Radar herumzulaufen.
1. Die Küste Englands - geht es hier um die so genannte Fraktalität des Marktes?
2. Was ist das Problem bei der Berechnung der Autokorrelation von gpsc-Performance und Marktpreisen? Ich habe die Korrelation in beiden Fällen berechnet. Einige Realisierungen sind stärker als die Marktnotierungen, andere schwächer.
2. Was ist das Problem bei der Berechnung der Autokorrelation von gpsc-Performance und Marktpreisen? Ich habe es berechnet - es ist in beiden vorhanden. Einige Realisierungen sind stärker als die Marktnotierungen, andere sind schwächer.
1. Die Küste Englands - geht es hier um die so genannte Fraktalität des Marktes?
2. Was ist das Problem bei der Berechnung der Autokorrelation von gpsc-Performance und Marktpreisen?
1. Nun, im Allgemeinen kann man es "Fraktalität" nennen.
2. Kein Problem.
Dazu müssen Sie die Werke russischer Akademiker auf dem Gebiet der Funktechnik gut kennen, die Werke von Slutsky im Original, die Werke von Wissenschaftlern der Maxwell-Schule um Anfang 1900, vorzugsweise die Aussagen von Marsaglia und anderes mehr. Wenn Sie das nicht wissen und anfangen, die Autokorrelation mit konventionellen oder robusten oder nichtparametrischen Methoden zu berechnen, erhalten Sie zwar einige Ergebnisse, aber niemals die für den Forex-Handel erforderliche Genauigkeit von 0,1 %.
1. Nun, im Allgemeinen kann man es "Fraktalität" nennen.
2. Kein Problem.
Dazu sollten Sie mit den Werken russischer Akademiker auf dem Gebiet der Funktechnik vertraut sein, mit den Werken von Slutsky im Original, mit den Werken von Wissenschaftlern der Maxwell-Schule um den Beginn der 1900er Jahre, vorzugsweise mit den Aussagen von Marsaglia, und etwas anderem. Wenn Sie das nicht wissen und anfangen, die Autokorrelation mit konventionellen oder robusten oder nichtparametrischen Methoden zu berechnen, werden Sie einige Ergebnisse erhalten, aber niemals die 0,1 % Genauigkeit, die Sie für den Devisenhandel benötigen.