Woran erkenne ich den Unterschied zwischen einem FOREX-Chart und einem PRNG? - Seite 7
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Was den zweiten Punkt betrifft, so ist das alles ein Kinderspiel. Um die Volatilität zu emulieren, genügt es, die Tick-Volumina eines realen Instruments zu nehmen und auf ihrer Basis einen Random Walk zu erzeugen. Es wird dicke Schwänze und eine Volatilitätsspitze während der amerikanischen Sitzung geben, und andere Effekte. Aber die SB bleibt zufällig, und sie wird trotzdem entdeckt.
Sie sind nicht einverstanden. Wenn Sie alle statistischen Muster in den Preisen berücksichtigen und eine zufällige Reihe auf der Grundlage dieser Muster erstellen, wird es unmöglich sein, den Unterschied zu erkennen.
Aber auch in diesem Fall muss gesagt werden, dass die Verteilung auf große TFs tendenziell normal sein sollte. Natürlich nur, wenn der Generator von guter Qualität ist.
Es ist nicht ganz klar, was "große TF" im Zusammenhang mit einem MF-Oszillator bedeutet? In Oszillatoren gibt es kein Konzept der Zeit als solches. Es macht keinen Unterschied, ob wir 100 Schlusskurse von "Minute" oder 100 Schlusskurse von "Tag" betrachten.
Ich meine ternär. Egal, Hauptsache, die Verteilung ist bekannt, und die beschriebene Methode ist ohnehin universell.
Warum normal und nicht einheitlich?
Gleichzeitig kann es, wenn ich es richtig verstehe, nur bei einer sehr großen Stichprobe funktionieren. Wenn man 1000 Beobachtungen macht, wie ich es getan habe, ist es unmöglich, den Unterschied zu erkennen.
Da bin ich anderer Meinung. Wenn man alle statistischen Preismuster berücksichtigt und daraus eine Zufallsreihe generiert, wäre es unmöglich, den Unterschied zu erkennen.
Was den zweiten Punkt betrifft, so sind das alles kindische Tricks. Es ist einfach, die Volatilität zu emulieren, indem man die Tickvolumina eines realen Instruments nimmt und daraus einen Random Walk erzeugt. Es wird dicke Schwänze und eine Volatilitätsspitze während der amerikanischen Sitzung geben, und andere Effekte. Aber die SB bleibt zufällig, und sie wird trotzdem entdeckt.
Da ich solch elementare Dinge verstehe, habe ich natürlich angenommen, dass Sie zumindest stündliche Balken mit geclusterter Volatilität erzeugen würden, indem Sie entweder (und) etwas a la Garch oder (und) echtes Volumen verwenden.
Es ist klar, dass die Art der Verteilung nicht darüber entscheidet, ob eine Reihe zufällig ist oder nicht. Es ist nur so, dass nicht zufällige Marktreihen nicht normal sind, und unsere primitiven Generatoren erzeugen im einfachsten Fall Normalverteilungen. Die Hypothese, dass alle nicht-normalen Reihen Märkte sind und normale Reihen Random Walks sind, ist jedoch falsch, da Random Walks auch nicht-normal sein können.
Ja, aber alle statistischen Muster der Preise sind etwas mehr als alle statistischen Muster der Volatilität.
Von Ziegen. Je mehr Regelmäßigkeiten wir berücksichtigt haben, desto schwieriger ist es, die generierte Reihe von der realen Reihe zu unterscheiden.
Das praktische Ergebnis ist hier der umgekehrte Prozess: Sobald wir eine generierte Reihe haben, die wir nicht von der realen Reihe unterscheiden können, können wir bereits davon ausgehen, dass wir einen guten Teil der realen Muster kennen. Und deshalb können wir versuchen, sie auszunutzen.
Wie? Eine Methode?
Das praktische Ergebnis ist hier der umgekehrte Prozess: Sobald wir eine generierte Reihe haben, die wir nicht von der realen Reihe unterscheiden können, können wir bereits davon ausgehen, dass wir einen guten Teil der realen Muster kennen. Und so können wir versuchen, sie auszunutzen.
OK, nehmen wir an, wir erzeugen eine Reihe mit einem ACF, der mit dem realen identisch ist. Was nun? Können wir mit dem ACF des realen Marktes Geld verdienen? Ich habe es versucht - auch ohne Auftrag ist es gescheitert. Die Frage ist also: Welche Macht hat dieses Wissen? Wir können den Unterschied zwischen der SB und dem Markt nicht erkennen, aber wir können trotzdem kein Geld verdienen.
Es ist schwierig, das in zwei Worten zu erklären. Außerdem würde ich mir an deiner Stelle nicht trauen. Deshalb schlage ich vor, dass Sie sich das ansehen.
Du bist wunderschön! Du reibst es mir schon so lange unter die Nase, dass du die Methode nicht mehr kennst oder .... aber du reibst es mir unter die Nase. Sie wollen mich von etwas überzeugen. Am Ende schreiben Sie: "Außerdem würde ich mir an Ihrer Stelle nicht trauen."
Um diese Logik würde uns sogar eine Blondine beneiden.
Es gab keine Methode und es gibt überhaupt keine Methode. Und der Autor fragte danach, "wie man rechnet", nicht nach dem philosophischen "kannst du nicht sehen".