Wie man die Indexkorrelation minimiert - Seite 5
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und was ist der Nutzen einer solchen Orthogonalität (genau in dieser Form). und im Allgemeinen möchte ich weg von dem Wort Orthogonalität zu bewegen, jetzt werden sie ein Anathema ato geben.
Ich verstehe nicht, was Sie meinen, die Gehirnlähmung beginnt, dann sprechen Sie von Orthogonalität und berechnen die Indizes mit einer allgemein anerkannten Formel, dann schreiben Sie, dass Sie Ihre eigene Methode zur Berechnung der Indizes haben, die natürlich ein Geheimnis ist.
Es gibt nichts weiter zu erklären...
An dem Punkt, an dem sich die vertikale Linie befindet, werden alle Währungen dummerweise mit einem USD=EUR=GBP=JPY=CHF=CAD=AUD=NZD=1.0 (d.h. 0.0% Veränderung) gleichgesetzt. Auf jedem Balken berechnen wir die prozentuale Veränderung jeder Währung und zeichnen einen Punkt. Ich kann Ihnen nicht zeigen, wie sie berechnet wird. Wir berechnen ihn auf der Grundlage der Orthogonalitätsanforderung für die Währungen.
Ich persönlich sehe in Phasenwechseln eine Vorwegnahme.
Zunächst einmal habe ich ein bisschen Mist gebaut. Sie sollte folgendermaßen aussehen
für 2 Währungen (für das Paar EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
für 3 Währungen (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
Der Vorteil dieser Orthogonalität ist die Unabhängigkeit der Währungen und die Möglichkeit, jede Währung unabhängig zu analysieren, während ein Währungspaar nicht getrennt von den anderen analysiert werden kann.
Ich halte die bekannte Dollar-Index-Formel für eine allgemein anerkannte Berechnungsformel für Indizes, und ich habe sie nie verwendet.
Ich denke auch, dass ich aufhören sollte, das Wort "Vorfreude" zu benutzen, weil man alles mit diesem Wort bezeichnet. Ich möchte eine koinzidente Zerlegung durchführen, d. h. ohne Nachlauf und ohne Vorlauf (oder Vorwegnahme).
Welche Art von Phasenwechsel und welche Art von Vorwegnahme darin zu sehen ist, kann ich nicht verstehen. Und wie das alles mit der Zerlegung in Indizes zusammenhängt, werde ich wohl nie verstehen.
Zunächst einmal habe ich ein bisschen Mist gebaut. Sie sollte folgendermaßen aussehen
für 2 Währungen (EURUSD) EUR=MathPow(1.1,1.0/2.0)=1.049 USD=MathPow(1.0/1.1,1.0/2.0)=0.953
für 3 Währungen (EURUSD,GBPUSD,EURGBP) EUR=MathPow(1.1*1.1,1.0/3.0)=1.067 USD=MathPow(1.0/(1.1*1.0),1.0/3.0)=0.969
Der Vorteil dieser Orthogonalität ist die Unabhängigkeit der Währungen und die Möglichkeit, jede Währung unabhängig zu analysieren, während ein Währungspaar nicht getrennt von den anderen analysiert werden kann.
Ich halte die bekannte Dollar-Index-Formel für eine allgemein anerkannte Berechnungsformel für Indizes, und ich habe sie nie verwendet.
Ich denke auch, dass ich aufhören sollte, das Wort "Vorfreude" zu verwenden, weil man alles mit diesem Wort bezeichnet. Ich möchte eine koinzidente Zerlegung durchführen, d. h. ohne Nachlauf und ohne Vorlauf (oder Vorwegnahme).
Welche Art von Phasenwechsel und welche Art von Vorwegnahme darin zu sehen ist, kann ich nicht verstehen. Und wie das alles mit der Zerlegung in Indizes zusammenhängt, werde ich wohl nie verstehen.
Ich verstehe, was ein Vorurteil ist (oder so denke ich), es bedeutet nicht, dass wir den Preis erhalten können, bevor es auf dem Monitor erscheint)) nur, dass wir die Indizes zählen können, so dass sie gleich sind, dann wird das Vorurteil wie ein Vorurteil über die Koeffizienten aussehen. und wir können dieses Vorurteil sofort in die Berechnung der Indizes nehmen, dann erhalten wir verschiedene synthetische und natürliche Paar, was ist falsch in synthetischen - NICHT gleich zu natürlichen Paar, wenn diese synthetische läuft voraus? (seine Phase läuft voraus)
Was ist falsch daran, dass Kunststoffe einem natürlichen Paar NICHT ebenbürtig sind, wenn diese Kunststoffe die Nase vorn haben? (seine Phase läuft voraus).
Ich weiß es nicht... Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bezweifle, dass das überhaupt möglich ist. Ich wüsste nicht, wie es dazu kommen sollte.
Auch hier müssen wir auf die Frage der Orthogonalität zurückkommen. Es gibt orthogonale Indizes. Sie schlagen vor, sie aufzugeben und sich anderen zuzuwenden. Sie werden zwangsläufig weniger orthogonal sein, sie werden sich gegenseitig beeinflussen, und es wird unmöglich sein, sie streng genommen getrennt zu analysieren. Sind Sie sicher, dass Sie bereit sind, diesen Preis für zweifelhafte führende Kunststoffe zu zahlen?
Ich weiß es nicht... Ich habe so etwas noch nicht gesehen. Ich bezweifle, dass das überhaupt möglich ist. Ich wüsste nicht, wie es dazu kommen sollte.
Auch hier müssen wir auf die Frage der Orthogonalität zurückkommen. Es gibt orthogonale Indizes. Sie schlagen vor, sie aufzugeben und sich anderen zuzuwenden. Sie werden notwendigerweise weniger orthogonal sein, sie werden sich gegenseitig beeinflussen und es wird unmöglich sein, sie streng genommen getrennt zu analysieren. Sind Sie sicher, dass Sie bereit sind, einen solchen Preis für zweifelhafte führende Kunststoffe zu zahlen?
Es ist dasselbe wie die Berechnung der zukünftigen Filterkoeffizienten. Ich habe keinen Idiotenbeweis in Form von Berechnungen, es ist schwierig, besonders in Excel, die Synthetik aus den vorausschauenden Koeffizienten zu rekonstruieren.
Übrigens, haben Sie versucht, Ihre Filter zur Berechnung von Indizes zu verwenden? Ich habe im Zweig über tendenzielle Planimetrie geschrieben. cf hat kein Problem mit vertikaler Kompression während der Glättung.
Die Idee war folgende: Nehmen Sie Fächer von LF (digitalen) Filtern und bauen Sie Indizes aus jedem einzelnen Filter. erhalten Sie so etwas wie einen Fächer für jeden einzelnen Index.
Es ist dasselbe wie die Berechnung zukünftiger Filterkoeffizienten. Ich habe keine idiotische Bestätigung in Form von Berechnungen, es ist schwierig, vor allem in Excel, direkt synthetisch aus vorausgegangenen Koeffizienten zu rekonstruieren.
Übrigens, haben Sie versucht, Ihre Filter zur Berechnung von Indizes zu verwenden? Ich habe im Zweig über tendenzielle Planimetrie geschrieben. cf hat kein Problem mit vertikaler Kompression während der Glättung.
Die Idee war folgende: nehmen Sie beraeys von LF (digital) Filter und bauen Indizes aus jedem einzelnen Filter. wir erhalten so etwas wie ein Fan für jeden einzelnen Index.
Nein. Die Änderung von Filterkoeffizienten und Indizes von Filtern ist ein Alptraum.
Ich zerlege den Markt in Indizes, und Indizes in Frequenzkomponenten durch Filter ohne Perversionen. Das sollte ausreichen. Jetzt muss nur noch eine ordentliche Extrapolation vorgenommen werden.
Nein. Die Änderung von Filterkoeffizienten und Indizes von Filtern ist ein Alptraum.
Ich zerlege den Markt in Indizes und die Indizes in Frequenzkomponenten durch Filter ohne Perversion. Das sollte ausreichen. Was noch zu tun bleibt, ist eine angemessene Extrapolation.
1-Das ist das zweite Mal, dass es nicht um das Problem der Erstellung von Indizes geht, sondern um die geheime Methode dieser ganz normalen Extrapolation.richtig?
2 - aber ich gehe davon aus (im Gegenteil), dass, wenn solche Extrapolationsmethoden zur Verfügung stehen, es nicht auf die Methode selbst ankommt, sondern auf das, was sie liefern kann, nämlich die Vorwegnahme durch einige Koeffizienten.
Ich suche also nach einer Methode, um sie zu identifizieren und zu beschreiben, anstatt zunächst nach der Methode selbst zu suchen, um eine Vorhersage zu treffen. meine gesamte linke Gehirnhälfte begann, die rechte zu fressen).
Die Frage sollte lauten: Wozu brauchen wir ihn, was wollen wir im Index sehen? Und dann über Methoden zur Interpretation von Indexwerten. Und wenn Sie bereits über Methoden verfügen, die gut funktionieren, ist es wahrscheinlich nicht nötig, einen Gemüsegarten anzulegen.
Ich würde gerne von Ihnen die Antwort auf die Frage hören.
weil der Zweck der Konstruktion von Indizes von Person zu Person unterschiedlich ist.
alternativ
1- den Grad der Divergenz zwischen den Währungen zu betrachten, die Geschwindigkeit ihrer Divergenz im Verhältnis zueinander zu bewerten und nach Momenten Ausschau zu halten, in denen sich zwei Währungen nicht in dieselbe Richtung bewegen, sondern in unterschiedliche Richtungen vom Horizont aus. das kann man bei einem Paar nicht sehen.
2 - Berechnung jeder Währung im Verhältnis zum gesamten Korb, um die vielversprechendsten Instrumente auszuwählen.
3 - um die Gruppengeschwindigkeit der Indexinstrumente zu beurteilen, die gleichzeitige Bewegung der Paare, einen bestimmten Massenschwerpunkt, in Bezug auf den die Bewegung der Währungsinstrumente schwankt.
Nun, das beantwortet die Frage (kurz und vielleicht nicht ganz ideal, aber irgendwie). es ist möglich, die Kriterien zu verbessern.
Ich würde gerne von Ihnen eine Antwort auf diese Frage hören.
Denn der Zweck der Erstellung von Indizes ist von Person zu Person unterschiedlich.
eine Option
1- den Grad der Divergenz zwischen den Währungen zu betrachten, die Geschwindigkeit ihrer Divergenz im Verhältnis zueinander zu bewerten und nach Momenten zu suchen, in denen nicht zwei Währungen in dieselbe Richtung gehen, sondern zwei Währungen in unterschiedliche Richtungen vom Horizont aus. bei einem Paar ist dies nicht sichtbar.
2 - Berechnung jeder Währung im Verhältnis zum gesamten Korb, um die vielversprechendsten Instrumente auszuwählen.
3 - um die Gruppengeschwindigkeit der Indexinstrumente zu beurteilen, die gleichzeitige Bewegung der Paare, einen bestimmten Massenschwerpunkt, relativ zu dem die Bewegung der Währungsinstrumente schwankt.
Also, hier ist die Antwort auf die Frage (kurz und wahrscheinlich nicht ganz ideal, aber so ähnlich). Sie können die Kriterien verbessern.
Sie haben meine Ziele für den Indexaufbau ziemlich genau beschrieben.
Ich berechne die Bewegung einer Währung im Verhältnis zu einem Währungskorb, und zwar habe ich 8 Währungen in eine Schleife einbezogen. Da ich den Trendhandel intern besser verstehe, beobachte ich, wenn sich zwei Währungen vom Horizont aus in unterschiedliche Richtungen bewegen, d. h. ich entscheide, ob der Index einer bestimmten Währung nach oben, nach unten oder nach unten geht. Natürlich ist es für jedes Paar einzeln sichtbar, aber für mich ist es viel einfacher und schneller, 8 Indizes zu analysieren, als 27 Paare zu analysieren. Nachdem ich die Indizes analysiert habe, wähle ich die Paare für den Handel aus und suche ohne Fanatismus nach Einstiegspunkten (was aber durchaus vorkommt).
Deshalbhabe ich Sie gefragt: " Warum brauchen wir ihn, was wollen wir in diesem Index sehen?". Um zu verstehen, was die Korrelation damit zu tun hat? Korrelation von was mit was? Und warum sollte man sie auf ein Minimum reduzieren?
Sie haben meine Ziele beim Aufbau des Index ziemlich genau beschrieben.
Ich berechne Währungsbewegungen im Verhältnis zu einem Währungskorb, und zwar habe ich 8 Währungen in eine Schleife einbezogen. Da ich den Trendhandel intern besser verstehe, schaue ich , wann sich zwei Währungen vom Horizont aus in unterschiedliche Richtungen bewegen, d. h. ich entscheide, ob der Index einer bestimmten Währung nach oben, nach unten oder nach unten geht. Natürlich ist es für jedes Paar separat sichtbar, aber für mich ist es viel einfacher und schneller, 8 Indizes zu analysieren, als 27 Paare zu analysieren. Nachdem ich die Indizes analysiert habe, wähle ich die Paare für den Handel aus und suche ohne Fanatismus nach Einstiegspunkten (was aber durchaus vorkommt).
Deshalbhabe ich Sie gefragt: " Warum brauchen wir ihn, was wollen wir in diesem Index sehen?". Um zu verstehen, was die Korrelation damit zu tun hat? Korrelation von was mit was? Und warum sollte man es auf ein Minimum beschränken?
Nun, ich kann es nicht genau sagen, weil ich noch nicht gezählt habe. Aber das ist meine bisherige Version.
Solange es eine Korrelation gibt, was sagt uns das? Vielleicht ist die Bewegung zwischen korrelierten Reihen voneinander abhängig und hat einen Zusammenhang.
Deshalb müssen wir den Punkt finden, an dem die Korrelationen minimal sind (Null im Idealfall, aber Null ist nicht Null) und diesen Punkt bei jeder neuen Zählung neu berechnen.
Sie können denselben Algorithmus verwenden, um den minimalen Korrelationspunkt zu berechnen (wenn Sie beispielsweise den minimalen Korrelationspunkt berechnen, erreichen Sie möglicherweise nicht Null, aber Sie sehen vielleicht nicht, wie, deshalb muss ich fragen).
Warum vergleichen Sie die richtige Handelsmethode, die Extrapolation, die nicht öffentlich im Internet verfügbar ist, und die Konstruktion von Indizes.
Es spielt keine Rolle, um welche Methode es sich handelt, wenn es keine Indizes gibt, die die Währungsbewegungen korrekt anzeigen.
können wir sie verwenden, um den Massenschwerpunkt der Gruppe zu finden,
und die Bewegung dieses Zentrums zu konstruieren (wohlgemerkt: nicht die Position dieses Zentrums im Raum, die Position ist nicht eindeutig,
nämlich die Geschwindigkeit seiner Bewegung), erhalten kein vollständiges Bild. Immerhin soll es eine Bewegung des Massenschwerpunkts geben
einer Gruppe von Elementen, und die Bewegung der Masse jedes einzelnen Elements der Gruppe liegt nahe bei der Bewegung des gemeinsamen Zentrums.
Und wenn dieses Zentrum eine Trägheit hat, dann wird sich das im Verhalten der Elemente in der Gruppe zeigen.
Mit anderen Worten, die Extrapolationsmethode, die Alexey hat,
die es Ihnen ermöglicht, eine Vorhersage zu treffen, ist nicht der Verdienst der Methode selbst, sondern bedeutet, dass der Preis
es gibt vorhersehbare Elemente.
Das Wesentliche lässt sich durch die Suche nach einer solchen Extrapolationsmethode oder durch die korrekte
Die Wirkung sollte in beiden Fällen gegeben sein, aber die Indizes werden Ihnen die Wahl des besten Instruments ermöglichen.