Wie man die Indexkorrelation minimiert - Seite 2
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Wenn Sie eine verzögerungsfreie Glättungsmethode haben, bedeutet das, dass Sie die zukünftigen Preiswerte kennen, es kann nicht anders sein. Das bedeutet, dass Sie den Gral bereits in den Händen halten und keine Indizes oder Indikatoren benötigen.
Das ist die Sache, einige Leute argumentieren, dass Multi-Analyse ist sekundär. Sie behaupten, dass ihre Antizipation von einem Paar abgeleitet ist, während Multi-Analyse dient nur für günstigere Einstiegsbedingungen für ein Instrument oder ein anderes.
Aber es scheint mir, dass genau diese Antizipation die Folge der Multianalyse ist, d.h. die Antizipation wird nicht für die einzelnen Paare gewonnen, sondern kann nur aus der Mehrfachwährung gewonnen werden.
Die eigentliche Trägheit zeigt sich nicht im Preis selbst, sondern in den Filterkoeffizienten, aber diese Trägheit kann nicht für jedes einzelne Paar ermittelt werden, sondern nur bei einer Analyse mit mehreren Währungen.
Warum die Kurve? Der Punkt liegt nicht in der Indexberechnung, sondern in der Frage, wie die Orthogonalität (Nullkorrelation) der Währungsindizes bei jeder aufeinanderfolgenden Berechnung hergestellt werden kann.
In der Datenbank befinden sich viele Dinge. Sie haben ein redundantes System: für 8 Währungen können Sie eine Brokerfirma mit Kursen für 27 Währungspaare finden. Dies ist ein Fehler der Methode. Daher auch die "Veers" und "Korrelationen", die es nicht gibt. Man erfindet sie, zählt sie und wird sie dann los (minimiert sie).
Die Aufgabe ist viel einfacher, wenn Sie sich darüber im Klaren sind, dass Sie nicht nur die genauen Werte der Kreuze nicht kennen, sondern auch den Zeitpunkt, zu dem Ihnen diese unbekannten Werte bekannt sind. Daher werden alle exakten Lösungsmethoden die Fehler nur vergrößern. Wir brauchen verallgemeinerte Methoden, um dieses redundante System zu lösen (es gibt keine exakte Lösung). Sie können viele Varianten in der Code Base finden. Und das "geometrische Mittel" wird dort nicht von Grund auf übernommen.
Wenn dann die Antwort auf die Frage "Wozu?" lautet "dann werden die Indizes im Wesentlichen benötigt, um bessere Werkzeuge auszuwählen". Wahrscheinlich werden Sie es nicht bekommen.
Aber Indizes ermöglichen es Ihnen, einen Korb von Instrumenten für den Handel zu bilden, der "synthetisch" genannt wird.
Es gibt viele Dinge in der Basis. Sie haben ein redundantes System: für 8 Währungen können Sie ein DC mit Kursen für 27 Währungspaare finden. Dies ist ein Fehler in der Methode. Daher auch die "Veers" und "Korrelationen", die es nicht gibt. Man erfindet sie, zählt sie und wird sie dann los (minimiert sie).
Die Aufgabe ist viel einfacher, wenn Sie sich darüber im Klaren sind, dass Sie nicht nur die genauen Werte der Kreuze nicht kennen, sondern auch den Zeitpunkt, zu dem Ihnen diese unbekannten Werte bekannt sind. Daher wird jede exakte Lösungsmethode die Fehlerquote nur erhöhen. Wir brauchen verallgemeinerte Methoden, um dieses redundante System zu lösen (es gibt keine exakte Lösung). Sie können viele Varianten in der Code Base finden. Und das "geometrische Mittel" wird dort nicht von Grund auf übernommen.
Wenn dann die Antwort auf die Frage "Wozu?" lautet " dann werden die Indizes im Wesentlichen benötigt, um bessere Werkzeuge auszuwählen". Wahrscheinlich werden Sie es nicht bekommen.
Aber Indizes ermöglichen es Ihnen, einen Korb von Instrumenten für den Handel zu bilden, der hier "synthetisch" genannt wird.
was zum teufel ist ein redundantes system? warum sollten mehr tools in der berechnung ein fehler sein? wie kommt es, dass es keine fächer und korrelationen gibt?
kann die Standardformel von hier https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (erster Beitrag) nicht auf einen Korb von Werkzeugen angewendet werden?
Das Problem ist, dass die Stäbe durch etwas anderes ersetzt werden müssen.
was ist das für ein redundantes system? warum sind mehr tools in der berechnung ein fehler? wie kommt es, dass es keine fächer und korrelationen gibt?
die Standardformel von hier https://www.mql5.com/ru/forum/114579/page18 (erster Beitrag) kann sie nicht auf einen Fächer von Werkzeugmasken angewendet werden?
Das Problem ist, dass die Stäbe durch etwas anderes ersetzt werden müssen.
Das ist es, was ich meine, die Volatilitäten sind unterschiedlich, daher sind die Amplitudencharakteristiken unterschiedlich, deshalb vergleichen wir, sagen wir, diese 2 Sinuskurven (Beispiel)
nicht ihre absoluten Werte, sondern die Koeffizienten unter den Funktionen, d. h. die Phasenänderungen.
MetaDriver hat die Konstruktion seines eigenen Indexes mathematisch klar vorgegeben, aber mir scheint, dass auch die Preisskala berücksichtigt werden sollte. Andernfalls gehen z. B. die Bewegungen des JPY vor dem Hintergrund der Schwergewichte völlig unter.
Es gibt ein "Zauberwort". Rationierung.
Das ist es ja, einige argumentieren, dass die Multi-Analyse zweitrangig ist.
Vielleicht ist die Mehrwährungswährung (Index) eher stationär?
Ich glaube nicht, dass der Index stabiler ist.
Es gibt ein "Zauberwort" - Rationierung.
Ich glaube nicht, dass der Index stationär ist.
Nullhypothese: EURUSD hat eine Einheitswurzel
Exogen: Konstant
Verzögerungslänge: 0 (automatisch - basierend auf SIC, maxlag=34)
t-Statistik Prob.*
Augmented Dickey-Fuller-Teststatistik -1,464364 0,5519
Kritische Werte des Tests: 1%-Niveau -3.431160
5%-Niveau -2,861783
10%-Niveau -2,566941
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Nullhypothese: DX (Dollar-Index) hat eine Einheitswurzel
Exogen: Konstant
Verzögerungslänge: 0 (automatisch - basierend auf SIC, maxlag=14)
t-Statistik Prob.*
Augmentierte Dickey-Fuller-Teststatistik -2,228522 0,1968
Kritische Werte des Tests: 1%-Niveau -3,457865
5%-Niveau -2,873543
10%-Niveau -2,573242
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Reihe nicht stationär ist, wird hervorgehoben. D.h. das Paar Eurodollar ist "stärker" nicht-stationär als der Index, obwohl die Hypothese, dass beide nicht-stationär sind, nicht verworfen werden kann.
Der Index wird in geometrischen Gewichten angegeben. Wenn wir mit den Gewichten arbeiten, könnten wir einen stationären Index erhalten.