MT4 hat nicht mehr lange zu leben - Seite 51
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Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen - es geht um das Debuggen von MQL5-Code.
Und abstrakte Strategien können in Matlab getestet werden...
Sie MÜSSEN Ihren Code bei jedem Tick debuggen. :) Auch auf dumme, denn auch dumme können vorkommen - es ist ein Zufallsprozess.
Reden Sie also nicht von Fehlersuche, okay. :)
Ich glaube nicht, dass es nur die MQs sind, die Sie am erfolgreichen Handel hindern.
Ich persönlich kann die Logik nicht nachvollziehen, dass die MQs absichtlich etwas zu ihrem Nachteil tun. Und es ist sogar klar, warum sie das tun. Im Gegenteil, wenn jeder bei MQ gutes Geld verdienen würde, würden sie mehr Server verkaufen.
Der Debugging-Code MUSS bei allen Ticks ausgeführt werden. :) Auch bei Dummheiten, denn Dummheiten können vorkommen - das ist ein Zufallsprozess.
Reden Sie also nicht von Fehlersuche, okay. :)
Wie meinen Sie das?
;)
Nun, MT ist das Terminal und der Server. ALLES KLAR? OK, du hast deine Ticks überprüft und bist fündig geworden - aber der Server produziert keine solchen Ticks, warum also etwas in das Terminal einbauen, das nie passieren wird?
Es ist sehr ungesund, andere für Idioten zu halten
Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein Idiot ist. Und Sie erst recht. Aber zustimmen - die Wurzel des nicht erfolgreichen Handels ist nicht MT sicher. :)
Sie MÜSSEN Ihren Code bei jedem Tick debuggen. :) Auch bei Dummheiten, denn Dummheiten können vorkommen - das ist ein Zufallsprozess.
Sprechen Sie also nicht von Fehlersuche, okay. :)
Die Fehlersuche sollte an Ticks mit bekannten Eigenschaften durchgeführt werden, auch an dummen Eigenschaften. Aber es ist sinnlos, Debugging an Ticks durchzuführen, die von jemand anderem speziell seziert wurden. Und tun Sie nicht so, als ob es sich um etwas Unsichtbares handelt. In allen Systementwicklungspaketen können Sie einen ganz bestimmten Satz von Daten eingeben.
So wie ich das hier verstanden habe, bitten (betteln) sie um eine ganz einfache Sache: Geben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot in die Eingabe der Tester einzubringen. Nein, das geht nicht, es wird Gigabytes geben.
Können wir etwas Anstand haben?
Sie sind ein Gast, über Sie wird diskutiert.
Oder haben die Metakwots Ihnen etwas angetan? Dies ist nicht der richtige Ort, um Ihren Beschwerden und Komplexen Luft zu machen.
IMHO
Die Fehlersuche sollte an Ticks mit bekannten Eigenschaften durchgeführt werden, auch an dummen Eigenschaften. Aber es ist sinnlos, Debugging an Ticks durchzuführen, die von jemand anderem speziell seziert wurden. Und tun Sie nicht so, als ob es sich um etwas Unsichtbares handelt. In allen Systementwicklungspaketen können Sie einen ganz bestimmten Satz von Daten eingeben.
Soweit ich weiß, bitten (betteln) sie um eine ganz einfache Sache: die Möglichkeit, ihre Angebote in den Tester einzugeben. Nein, das geht nicht, es wird Gigabytes geben.
Das ist richtig.
Das wäre eine wunderbare Funktion des Produkts. Es darf nur von 0,5 % (es ist schwer zu sagen, wie viele) der Nutzer verwendet werden.
Aber allein die Tatsache, dass es möglich ist, ist schon ein großes Plus.
Natürlich wissen wir nicht, inwiefern dies die Integrität des Systems verletzt, aber Rinat hat nicht darüber gesprochen.
Und ich habe noch kein Argument gehört, dass die Systementwickler es nicht brauchen.
Mit diesem Argument habe ich kein Problem. Ich persönlich brauche keine Zeckengeschichte. Die TS, die bei mir mehr oder weniger gut funktionieren, handeln zu Eröffnungskursen auf Zeitrahmen nicht kleiner als M15.
Und das Argument, dass sie angeblich Ticks für Arbitrage und Spidering benötigen, ist ebenfalls unbegründet.
Bei Arbitrage-Geschäften handelt es sich im Wesentlichen um eine Rebound-Strategie, und die Positionen sind nicht durch Stopps geschützt. Die Gewinne sind gering, aber das Risiko ist hoch. Deshalb geht jeder anständige Schuss gegen die Wolle nach hinten los und das Depot ist ruiniert. Das System sollte in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit großer Züge zu berechnen, um ihnen nicht in die Quere zu kommen.
Spreading, d.h. Arbitrage auf mehrere hoch korrelierte Symbole, ist ebenfalls nur durch die Berechnung des zyklischen Verhaltens möglich, und zwar nicht des Tick-Zyklus, sondern des jährlichen. Futures mit unterschiedlichen Lieferbedingungen haben Zyklen und neigen zu bestimmten Zeiten des Jahres dazu (aber nicht notwendigerweise), im Preis auseinander zu gehen oder sich anzunähern. Darüber hinaus gibt es für Spreader spezielle Arten von Verträgen, die der Broker schließen muss, wenn der Gesamtgewinn aus offenen Positionen für verschiedene Instrumente einen bestimmten Wert erreicht hat. Im MT5 gibt es derzeit keine derartigen Kontrakttypen.
Kein Problem mit den Argumenten. Ich persönlich brauche keine Zeckenhistorie. Diejenigen TS, die ich mehr oder weniger funktionstüchtig habe, handeln zu Eröffnungskursen auf Zeitfenstern von mindestens M15.
Auch das Argument, dass wir Ticks für Arbitrage und Spekulation benötigen, ist unbegründet.
Ich habe nicht genug Gewinn gemacht, um einen Gewinn zu erzielen, aber ich habe auch nicht genug Verlust gemacht. Der Gewinn ist winzig und das Risiko ist groß. Deshalb wird jeder anständige umgekehrte Handel gegen die Wolle und das Depot ruiniert werden. Das System sollte in der Lage sein, die Wahrscheinlichkeit großer Bewegungen zu berechnen, damit es nicht versucht, ihnen in die Quere zu kommen.
Spreading, d.h. Arbitrage auf mehrere hoch korrelierte Instrumente, ist ebenfalls nur durch die Berechnung der Zyklizität und nicht auf Tickbasis, sondern jährlich möglich. Futures mit unterschiedlichen Lieferbedingungen haben Zyklen und neigen zu bestimmten Zeiten des Jahres dazu (aber nicht notwendigerweise), im Preis auseinander zu gehen oder sich anzunähern. Darüber hinaus gibt es für Spreader spezielle Arten von Verträgen, die der Broker schließen muss, wenn der Gesamtgewinn aus offenen Positionen für verschiedene Instrumente einen bestimmten Wert erreicht hat. Im MT5 gibt es derzeit keine derartigen Kontrakttypen.
Warum sollte man über etwas diskutieren, das man nicht handelt und im Prinzip nicht kennt?