Das Paraboloid des Ingenieurs Garin - Seite 13
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OK, Alexey, ich erkläre "meine eigenen Fantasien" an meinen Fingern.
Wir haben Ask, Bid und Market.
Der Markt befindet sich in der Mitte zwischen Ask und Bid.
Wenn Sie sich auf Notierungen mit den Begriffen Bid und Ask beziehen, wäre es logisch (konsistent), den etablierten und allgemein verstandenen Begriff "Midmarket" anstelle von "Market" zu verwenden. Probieren Sie es aus, ich bin mir sicher, dass das Leben leichter wird und Ihre Ideen, den Aufschlag in zwei Schritten abzuschreiben, klarer werden :)
Alexej, es ist eine Frage der Terminologie, nichts weiter. Sie können davon ausgehen, dass die Hälfte des Spreads bei der Eröffnung und bei der Schließung genommen wird, oder Sie können davon ausgehen, dass der gesamte Spread bei der Eröffnung genommen wird und bei der Schließung nichts. Auch hier ändert sich das Ergebnis nicht.
Nach den Regeln für die Berechnung des Eigenkapitals gilt der Spread jedoch als einmalig berechnet.
Das Komische daran ist, dass nichts abgehoben wird, bevor die Position geschlossen ist. Tauschen, außer...
Das Komische daran ist, dass nichts zurückgezogen wird, bis die Position geschlossen ist. Tauschen, außer...
Wenn man sich das Eigenkapital ansieht, wird der Spread sofort abgezogen.
Wenn Sie sich auf Notierungen mit den Begriffen Bid und Ask beziehen, wäre es logisch (konsistent), den etablierten und allgemein verstandenen Begriff "Midmarket" anstelle von "Market" zu verwenden. Probieren Sie es aus, es wird Ihnen das Leben leichter machen und Ihre Idee, den Brotaufstrich in zwei Schritten abzuschreiben, wird klarer werden :)
Na gut, ich nehme den mittleren Markt. Ich danke Ihnen.
Schauen wir uns das mal an. Im Beispiel von Dimitri.
Dmitriy: Wir eröffnen einen Auftrag. Der Spread beträgt 13 p (neu). Wir geben dem Markt 6,5 Punkte.
Wir schließen die Bestellung ab. Der Spread beträgt 11 P. Wir geben dem Markt 5,5 Punkte.
Das Gesamtergebnis ist 6,5 + 5,5 = 12 p. Provisionen.
Ich vermute, dass der zurückgezogene Spread nicht 12, sondern 13 Pips betragen wird.
Es ist also eine Frage des Prinzips. Der Unterschied zwischen Dmitrys Beispiel und der Realität (falls es ihn gibt) wird besonders deutlich, wenn wir eine Stunde vor der Ankündigung eröffnen (die Spanne ist minimal) und in der ersten Minute danach schließen (große Spanne).
P.S. Wenn wir uns die Indizien ansehen, sieht es so aus, als ob Dimitri Recht haben könnte. Die DCs mögen es nicht, wenn eine Bestellung erst kurz vor den Nachrichten aufgegeben wird. Wenn die Nachrichtenlage gut ist, ist dies oft der profitabelste Zeitpunkt für einen Einstieg, da der Markt oft "tot" ist und die Spreads minimal sind. Und warum?
Wie hoch ist die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, eine fortlaufende Serie von 10 identischen Verlustpartien zu eröffnen?
Oh, nein. Willst du wieder mit der Geschichte vom weißen Stier anfangen und dann weglaufen?
Ich frage mich, wie schnell uns die Leute ausgehen werden, die auf diese billige Aktion hereinfallen.
Ich habe die Frage gar nicht verstanden...
Gemeint ist die Eröffnung von Losen nach einer geheimen Händlermethode.
Wie hoch ist die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, eine fortlaufende Serie von 10 identischen Verlustpartien zu eröffnen?
Eine Zentrifugalkraft gibt es nicht. Gewinnbringende Fälle kommen übrigens auch nicht sehr oft vor.
Eine Zentrifugalkraft gibt es nicht. Übrigens, gewinnbringende Fälle gibt es auch nicht sehr oft.
Ich sage Ihnen sogar noch mehr: Die Wahrscheinlichkeiten von Verlusten und Gewinnen sind gleich.