Ökonometrie: warum Kointegration notwendig ist - Seite 27
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Selbst das, was Sie geschrieben haben, ist erdrückend.
Es wurde bereits viel getan, nun ist es an der Zeit, die Ergebnisse in einem verdaulichen System für die praktische Anwendung zusammenzufassen.
Alles, was die Praxis betrifft, ist unkommentiert.
Bereit, die Anwendung der aufgeführten Bibliotheken, die für dieses Ergebnis verwendet wurden, zu diskutieren. Oder etwas anderes, aber unter Verwendung von Paketen, vorzugsweise R.
Welche Tests gibt es für Kointegration?
Ist irgendjemand auf Quellcode in einer Programmiersprache gestoßen? Bin nicht gut in mathematischen Formeln. ))
https://sites.google.com/site/prof7bit/r-for-metatrader-4/trend-o-mat-arb-o-mat
Der Kerl von forexfactory machte ein Bündel von MT4 mit R (auf den Link), er schrieb auch zwei "Berater", die eine Rückkehr und einen Trend synthetischen zeichnen.
Es gibt auch ein Thema auf forexfactory, wo sie auch Handel auf Abweichungen zu EAs hinzugefügt, ich erinnere mich nicht an den genauen Link :( Ich denke, es wurde von dirtybrown geschrieben
Welche Tests gibt es für Kointegration?
Ist irgendjemand auf Quellcode in einer Programmiersprache gestoßen? Bin nicht gut in mathematischen Formeln. ))
Alles ist in R.
Hier ist die Verpackung umgezogen. Heruntergeladen 628
Hier ein bewegtes Beispiel. Heruntergeladen 1047.
Sie werden nicht der Erste sein.
Beißen Sie die Zähne zusammen und fangen Sie an, auf R. einzudreschen. Alles wird sich auszahlen, denn alles, was Sie brauchen, ist an einem Ort, alles zusammen angedockt, keine Unstimmigkeiten und voller Zugriff von MT4. Wenn Sie die richtigen Pakete auswählen, erhalten Sie einen umfassenden Überblick. Insbesondere werden Sie bereit sein, die genannten Codes zu verwenden. Zu R.
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Ich danke Ihnen. Aber ich würde gerne Kointegrationstests in MT5 durchführen. Ich brauche bisher nichts anderes. Ich habe keine besonderen Hoffnungen. Für mich ist es nur ein Rechercheinstrument.
Ich habe R 2.15.3, EViews 7 und MatLab R2012b Pakete installiert. Tolle Programme, vor allem MatLab. Ich lerne sogar nur zum Aufwärmen und zur Entwicklung. Aber ich würde gerne alle notwendigen Werkzeuge in MQL5 programmieren.
Ich bin einfach neugierig, was in den Formeln vor sich geht. )) Erläutern Sie Schritt für Schritt, welche Operationen durchgeführt werden müssen, um den Kointegrationskoeffizienten von zwei Zeitreihen zu ermitteln. Es gibt viele verschiedene Artikel im Internet zu diesem Thema, aber ich hoffe, sie können es hier besser erklären. Ich bin nicht am Messen interessiert, das kann jedes mathematische Paket, sondern am Rechnen.
Eine recht ausführliche Erklärung finden Sie in diesem Artikel: Grundlagen der statistischen Schiedsgerichtsbarkeit. Ko-Integration.
Bis zu diesem Punkt:
GUT. Angenommen, wir wissen, dass zwei Prozesse kointegriert sind. Aber was ergibt sich daraus, mit welchem mathematischen Modell lässt sich ihre Dynamik darstellen?
...alles ist klar, und dann verstehe ich immer noch nicht, wie man den Koeffizienten bekommt. Zum Beispiel:
Daraus ergibt sich das folgende Fehlerkorrekturmodell (ECM-Modell):
dY1 = -a1*S + verzögert(dY1, dY2)
dY2 = -a2*S + verzögert(dY1, dY2)
Woher die beiden Variablen a1 und a2 kommen, ist mir immer noch nicht klar. Und waslagged(dY1, dY2) bedeutet. ))
Es wurde bereits viel getan, nun ist es an der Zeit, die Ergebnisse in einem verdaulichen System für die praktische Anwendung zusammenzufassen.
In diesem Thread gibt es keine Händler, sondern nur theoretische Mathematiker, die sich in eklatanter Weise mit K-Augen beschäftigen))
Hier gibt es keine Fische.