Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 3
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Ich habe mir Yudin angeschaut. Nicht beeindruckt. Anleitung. Wenig Teil von EViews oder STATISTICS. Die Fehlersuche in den Programmen ist unbekannt. Es fehlen die schmackhaftesten Teile. Wie das erste Tutorial. Aber nichts industriell Anwendbares.
Ich habe dieses Lehrbuch nicht wegen der Eindrücke gekauft. Für die angewandten Aufgaben, die ich zu lösen habe, sind die darin beschriebenen Programme zu umfangreich, d.h. ich nutze einen Großteil der Funktionalität nicht. Natürlich enthält das Tutorial keine Beispiele für alle Gelegenheiten, und es ist nur für das Verständnis der Grundlagen, und dann auf eigene Faust.
Was die Fehlersuche in der Software betrifft, so hat sie einige Fehler, aber IMHO in Quantität und Qualität nicht über die Grenzen proprietärer analoger Software hinaus.
Es gibt eine Erweiterung des ARSS-Modells in Form von ARPSS, wobei P pro-integriert ist. Das ist der Punkt, an dem er ins Spiel kommt. Integriert heißt differenziert! Das heißt, es wird die Differenz zwischen den benachbarten Balken des Quotienten genommen!
In diesem Fall steht das "P" für "Lesen Sie die Theorie".
"Die Reihe y[t] wird als integriert bezeichnet, weil sie das Ergebnis der Anwendung der Operation der akkumulierten Summe d-mal auf die stationäre Reihe w[t]=(1-L)^d*y[t] ist" // http://quantile.ru/01/01-AT.pdf Abschnitt 3.4 "ARIMA-Prozessvorhersage"
(3) Völlig neues Ergebnis für TA: Koeffizienten in einem Indikator sind Zufallsvariablen. Zumindest eine Schlussfolgerung: Indikatoren ohne Anpassung der Koeffizienten an das aktuelle Angebot sind sinnlos.
Sie haben vergessen zu sagen, dass Sie bei der Erstellung des Modells implizit davon ausgehen, dass die Koeffizienten des Modells, das den Prozess erzeugt, konstant sind. Da man sie aber nicht kennt, muss man diese Koeffizienten auf der Grundlage der beobachteten Realisierung des Prozesses schätzen. Und in diesem Fall sind Ihre Schätzungen Zufallsvariablen.
Wenn Sie glauben, dass die Koeffizienten des Modells, das den Prozess generiert, Zufallsvariablen sind, müssen Sie entweder andere Modelle oder geeignete Methoden der Parameterschätzung verwenden.
Die Schlussfolgerung, die Sie ziehen, ist also völlig falsch.
Ich habe dieses Lehrbuch nicht wegen der Eindrücke gekauft. Für die angewandten Aufgaben, die ich zu lösen habe, sind die darin beschriebenen Programme zu umfangreich, d.h. ich nutze einen Großteil der Funktionalität nicht. Natürlich enthält das Tutorial keine Beispiele für alle Gelegenheiten, und es ist nur für das Verständnis der Grundlagen, und dann auf eigene Faust.
Was die Debugging-Software betrifft, so hat sie einige Fehler, aber IMHO in Quantität und Qualität, nicht über die Grenzen der proprietären analogen Software.
Ich glaube, es gibt viele in Excel.
Übrigens habe ich noch keinen Einheitswurzeltest gesehen.
Erst als ich auf Ihren Beitrag reagierte, wurde mir klar, dass ein Vorwärts-TK-Test (einschließlich NS) nur dann sinnvoll ist, wenn der Quotient stationär ist. Zunächst der Einheitswurzeltest und dann der Vorwärtstest.
habe kein Wort verstanden =)
Und es tut auch nicht weh, denn alles ist auf Russisch und handelt von Ereignissen, die lange zurückliegen.
In diesem Fall steht das "P" für "Lesen Sie die Theorie".
"Die Reihe y[t] wird als integriert bezeichnet, weil sie das Ergebnis der d-maligen Anwendung der Operation der kumulierten Summe auf die stationäre Reihe w[t]=(1-L)^d*y[t] ist" // http://quantile.ru/01/01-AT.pdf Abschnitt 3.4 "ARIMA-Prozessvorhersage"
Sie haben vergessen zu sagen, dass Sie bei der Erstellung des Modells implizit davon ausgehen, dass die Koeffizienten des Modells, das den Prozess erzeugt, konstant sind. Da man sie aber nicht kennt, muss man diese Koeffizienten auf der Grundlage der beobachteten Realisierung des Prozesses schätzen. Und in diesem Fall sind Ihre Schätzungen Zufallsvariablen.
Wenn Sie glauben, dass die Koeffizienten des Modells, das den Prozess generiert, Zufallsvariablen sind, müssen Sie entweder andere Modelle oder geeignete Methoden der Parameterschätzung verwenden.
Ihre Schlussfolgerung ist also völlig falsch.
Bah, Kollege, wo warst du denn vorher? Schließen Sie sich uns an.
Wenn Sie glauben, dass die Koeffizienten des Modells, das den Prozess generiert, Zufallsvariablen sind, müssen Sie entweder andere Modelle oder geeignete Methoden der Parameterschätzung verwenden.
Die Schlussfolgerung, die Sie gezogen haben, ist also völlig falsch.
Streng genommen haben Sie Recht.
Aber ich vertrete die Idee, dass die Koeffizienten, die wir als Ergebnis einer Schätzung sehen, keine Konstanten sind, sondern Schätzungen, die innerhalb bestimmter Intervalle liegen. Die folgenden Spalten der Koeffiziententabelle müssen unbedingt beachtet werden.
Ich verstehe nicht, wie Nicht-Stationarität und Gedächtnis gleichgesetzt werden können.
Nein, natürlich nicht. Es handelt sich um ganz unterschiedliche Konzepte, die zwar getrennt, aber im Rahmen desselben Ansatzes behandelt werden.
Nicht-Stationarität wird durch den Einheitswurzeltest definiert.
Im klassischen Werk gibt es keinen Begriff des "Gedächtnisses". Das Konzept von ACF und CHAKF ist jedoch weit verbreitet. Es wird vorgeschlagen, die Reihenfolge des ARIMA-Modells anhand des Aussehens dieser Diagramme zu bestimmen. Es ist jedoch möglich, etwas Einfacheres zu tun: das minimale Modell durch eine Suchmethode zu finden.
Ja, und in der Ökonometrie ist der Begriff "Gedächtnis" vollständig durch "ACF" ersetzt worden. Wunderbar.
Lassen Sie es. Ich werde die Fabel nicht zitieren.
Wir diskutieren nur über Box und Jenkins mit einigen Erweiterungen. Bei ihnen spielt ACF eine sehr wichtige Rolle. Ich habe darauf hingewiesen, welcher das ist.
Apropos Wert des Themas.
Ich habe schon oft über die Vorsicht bei der Interpretation von Testergebnissen und Vorabtests geschrieben. Erst heute, als Antwort auf Reshetov, habe ich eine sehr wichtige Idee erkannt. Testen und Vorwärtstests können nur dann zuverlässig sein, wenn das Residuum = Quotient - TC stationär ist! d.h. den Einheitswurzeltest besteht. Wenn dieser Rückstand nicht stationär ist, kann man sich auf die Tests nicht verlassen, und keine Vorwärtstests werden helfen. Ich habe den Eindruck, dass für eine solche Schlussfolgerung ein Zweig gegründet werden könnte. Hier sind Box und Jenkins für Sie.