Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 5

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faa1947: (2) Erstellen Sie einen TS. Berechnen Sie das Residuum und prüfen Sie auf eine Einheitswurzel. Wenn der Rückstand nicht stationär ist, brauchen wir eine neue TS, wobei wir die derzeitige verwenden müssen - es ist hoffnungslos und keine positiven Tests, auch nicht für die Zukunft, spielen keine Rolle. Sie ist zum Scheitern verurteilt.


Sie wollen also sagen, dass die TS, die mathematische Formeln verwendet, auch nicht stationär sein muss? Nicht-stationär wie der Markt? Das heißt, die Nicht-Stationarität des Marktes muss durch die Nicht-Stationarität von TS? kompensiert werden. Im Rückstand erhalten wir eine stationäre Funktion für den Handel mit? Wie stellen Sie sich das vor? Eine Art "Synchronisierung" mit dem Markt?

Und welche mathematische Formel kann eine Nicht-Stationarität ergeben, die der Nicht-Stationarität des Marktes entspricht?

 
faa1947: Was Sie meinen, ist die Taktik eines jeden TK, vielleicht eine Frage des Geschmacks.


Aber wie soll man dann den Unterschied zwischen einem TS und einem Kotier berechnen, wenn man nicht jeden Takt vorhersagen kann?
 
LeoV:


Sie meinen also, dass ein TS, der mathematische Formeln verwendet, auch nicht stationär sein muss? Nicht-stationär wie der Markt? Das heißt, die Nicht-Stationarität des Marktes muss durch die Nicht-Stationarität des TS? kompensiert werden. Im Rückstand erhalten wir eine stationäre Funktion für den Handel mit? Wie stellen Sie sich das vor? Eine Art "Synchronisierung" mit dem Markt?

Und welche mathematische Formel kann eine Nicht-Stationarität ergeben, die der Nicht-Stationarität des Marktes entspricht?


Die Formel hat keine Nicht-Stationarität - sie ist eine Eigenschaft einer Zufallsvariablen.
 

faa1947: Формула нестационарностью не обладает - это свойство случайной величины.



Ich stimme zu. Aber dann ist das, was Sie vorschlagen, nicht möglich )))
 
LeoV:

Aber wie berechnet man dann den Unterschied zwischen einem TS und einem Quotienten, wenn man nicht bei jedem Balken eine Vorhersage macht?
Wir sprechen hier über Geschichte. Nehmen wir den TS - den Schnittpunkt von zwei Balken. Denken Sie daran, dass es sich bei den Indikatorpuffern um Zahlenreihen handelt. Auf dem Diagramm sind es glatte Kurven. Wir subtrahieren die Indikatorpuffer vom Kotier und erhalten das Residuum. Das ist es, worüber wir hier sprechen. Die Wads sind regelmäßige Kurven, Zufälligkeit ist ausgeschlossen. Die Zufälligkeit bleibt also im Residuum erhalten, da die Summe aus den beiden Abstrichen und dem Residuum den Quotienten ergeben sollte. Diese im Residuum verbliebene Zufälligkeit kann stationär oder nichtstationär sein.
 
LeoV:

Ich stimme zu. Aber dann ist das, was Sie vorschlagen, nicht möglich ))))
Und reden?
 
faa1947: Diese Zufälligkeit, die im Residuum verbleibt, kann stationär oder nicht stationär sein.

Einverstanden. Aber wie können wir dies beim Handel nutzen, wenn wir in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit handeln? In der Vergangenheit mag alles gut gewesen sein. Wie können wir feststellen, dass auch die Zukunft gut sein wird, wenn der Markt nicht stationär ist?
 

paukas: А поговорить?

Reden ist heilig ))))
 
LeoV:

Ich stimme zu. Aber dann ist das, was Sie vorschlagen, nicht möglich ))))

Das ist Ansichtssache.

Im Bereich Ökonometrie habe ich Tabellen mit Simulationsergebnissen erstellt. Dort gibt es eine Spalte "ARCH". Manchmal ist sie gleich Null, manchmal nicht. Aber das Residuum ist immer stationär in Bezug auf die verfügbaren Tests. Sie offenbaren nur bestimmte Arten von Nicht-Stationarität. Es ist anzunehmen, dass es einige gibt, die wir nicht kennen.

Auf jeden Fall. Zwei Alternativen. Lassen Sie sich nicht auf die Nicht-Stationarität ein und glauben Sie dem Vorwärtstest. Sich engagieren und erkennen, dass eine Reihe von Problemen in diesem Bereich gelöst wurden.

 
LeoV:
Ich stimme zu. Aber wie können wir dies beim Handel nutzen, wenn wir in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit handeln? In der Vergangenheit können die Dinge gut sein. Wie können wir feststellen, dass auch die Zukunft gut sein wird, wenn der Markt nicht stationär ist?

Bereits beantwortet. Der TS arbeitet die Nicht-Stationarität heraus, so erstaunlich ist der TS.
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