Erinnerung an die Veteranen: Box und Jenkins - Seite 2
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Alles, was Sie wollen, ist reich zu werden.
In der Ökonometrie geht es nicht um Eigeninteressen, sondern um die Weltkrise.
Es ist nicht wichtig, wie der Indikator genau lautet, und es geht auch nicht darum, dass er bedeutungslos ist. Das Wichtigste für einen Nerd ist es, alles zu berechnen, was ihm in die Hände fällt. Aber der Programmierer hat endlich EViews gemeistert und ist froh, dass er ein paar Daten in das Programm eingeben kann und im Gegenzug ein paar nichtssagende Zahlen erhält. Die Hauptsache ist hier nicht das Ergebnis, sondern die Freude am Prozess.
Der Ökonometriker möchte, dass wir uns gemeinsam mit ihm freuen. Wir sollten ihm also nicht die Laune mit Merkantilismus verderben und uns über die sinnlosen Möglichkeiten der Ökonometrie freuen.
Lassen Sie uns auch das Andenken an Jenkins und Box, die Auslöser der Weltkrise, mit einer Schweigeminute ehren, d.h. wir sollten versuchen, eine ganze Minute zu leben, ohne sie zu beschimpfen. Es wird nicht sofort und überhaupt nicht passieren, aber man muss es versuchen.
Reshetov schreibt gut, man kann nicht einmal beleidigt sein.
Alles, was ich über Ökonometrie lese, ist kein Bekenntnis zu SB und dem effizienten Markt. Meines Erachtens wurde die Krise von diesen Leuten geschaffen, die sich auf Nobels, Markowitzes und verschiedene Fonds mit einer Kapitalisierung von Tausenden von Billionen Dollar stützen. Box und Jenkins gehören nicht dazu. Sie lösten ein sehr einfaches Problem - von einem unsteten Markt zu einem fast stationären Markt überzugehen und neben dem Trend auch das Rauschen zu berücksichtigen. Alles.
Die obige Gleichung in Bildform.
Alles, was ich über Ökonometrie lese, ist kein Bekenntnis zu SB und dem effizienten Markt.
Haben Ökonometriker einen mathematischen Beweis für die Ineffizienz der Märkte? Erzählen Sie mir nicht, dass, wenn Jenkins und Box einen solchen Beweis nicht finden können, dies an sich schon ein Beweis ist, denn selbst der völlige Unsinn der Gründerväter der ökonometrischen Sekte unterliegt keinem Zweifel, sondern ist in letzter Instanz die Wahrheit.
Als Bild der obigen Gleichung.
Malewitsch ruht.
Und auf OOS die gleiche Gleichung fortzusetzen, ohne etwas daran zu ändern, ist langweilig?
Malewitsch ruht.
Kann ich die gleiche Gleichung auf OOS fortsetzen, ohne irgendetwas darin zu ändern, Pannen?
Haben Ökonometriker einen mathematischen Beweis für die Ineffizienz der Märkte? Erzählen Sie mir nicht, dass, wenn Jenkins und Box keinen solchen Beweis finden konnten, dies an sich schon ein Beweis ist, denn selbst der völlige Unsinn der Gründerväter der ökonometrischen Sekte unterliegt keinem Zweifel, sondern ist letztlich die Wahrheit.
Man kann es beweisen und man kann es glauben. Ich habe den Beweis gesehen, wenn ich ihn finde, werde ich Ihnen den Link geben. Die Prämisse von Box und Jenkins ist die Nicht-Stationarität des Marktes, das Vorhandensein eines Gedächtnisses in ihm. Sie haben ihre Modelle nicht wie ich aus heiterem Himmel erstellt, sondern nach einer Analyse von ACF und CFC + 1 weitere Nuance, über die ich später bei Gelegenheit schreiben werde.
Und wäre es zu viel Aufwand, OOS zu verwenden, um dieselbe Gleichung fortzusetzen, ohne etwas darin zu ändern?
Lesen Sie Brukova, Sie wollen sich nicht aufregen. Erinnern Sie sich an die Menschen, die einen großen Einfluss auf die Analyse und Vorhersage von Wirtschaftsdaten hatten (für viele im Forum eine Offenbarung).Übrigens das Vorhersagebild.
Übrigens, ein Bild der Vorhersage.
Übrigens, es wurde bereits daran erinnert, dass Malewitsch ruht. Man muss keine Ökonometrie studieren, um solche "Vorhersagen" zu machen, es reicht, wenn man einen Umschlag aus dem Preis plus minus einem Kilometer konstruiert.
Für spezielle Ökonometriker hat niemand nach Prognosen gefragt, sondern nach einer Fortsetzung des alten Bildes über OOS, d. h. nach einer Darstellung sowohl der Daten, an denen der so genannte bedeutungslose Indikator angepasst wurde, als auch der Daten, an denen er nicht angepasst wurde, und zwar in Form eines einzigen Diagramms.
Übrigens, es wurde bereits daran erinnert, dass Malewitsch ruht. Um solche Prognosen zu erstellen, muss man keine Ökonometrie studieren, sondern lediglich einen Umschlag aus dem Preis plus minus einem Kilometer konstruieren.
Für spezielle Ökonometriker wurden keine Prognosen gefordert, sondern die Fortsetzung des alten Bildes über OOS, d.h. die Darstellung sowohl der Daten, an die der so genannte bedeutungslose Indikator angepasst wurde, als auch der Daten, an die er nicht angepasst wurde, in Form eines einzigen Diagramms.
Die Antwort ist dieselbe, Brukow. Für dieses Bild müssen Sie eine ganze Reihe von Aufgaben lösen. Ziemlich zeitaufwendig.
Ich erinnere mich nur daran, dass ich von vielen Menschen respektiert werde und es nicht zu meinen Plänen gehört, zu lehren, wie man profitable Systeme baut. Ich persönlich glaube, dass Sie das besser können als ich.
Ich habe die gleiche Frage beantwortet, Brukow.
Was nützt Brukiv mit seinen sogenannten "Vorhersagen" über den Wechselkurs des Pfunds, wenn es ein vernünftigeres Buch gibt: "Mathematics in Economics" von S. Yudin. V. Yudin?
Wenigstens hält sich Yudin nicht mit Ökonometrie auf und gibt Beispiele für verschiedene angewandte wirtschaftliche (und nicht nur wirtschaftliche) Probleme. Außerdem ist die Software in Yudins Buch nicht proprietär, d.h. man muss nicht die Katze im Sack kaufen, um irgendwelche sinnlosen ökonometrischen Probleme zu lösen.
Die besonders begabten Ökonometriker wurden nicht um Prognosen gebeten, sondern darum, das alte Bild auf der OOS fortzusetzen, d.h. die Daten zu zeigen, auf denen die Anpassung vorgenommen wurde
Meine Antwort auf die obige Frage war erfolglos. Ich denke, das hätten Box und Jenkins auch geantwortet.
Alle möglichen Tricks mit Forward-Tests sind für einen nicht-stationären Markt sinnvoll. Das ARMA-Modell umfasst notwendigerweise eine Stufe zur Bestimmung der Stationarität des Quotienten - den so genannten Einheitswurzeltest. Hier ist das Ergebnis.
Mit diesem Test weisen wir die Hypothese, dass unser Quotient stationär ist, strikt zurück. Daraus schließen wir , dass wir dem Vorwärtstest nicht trauen können, selbst wenn er ein positives Ergebnis liefert - es ist nur ein Zufall und nichts weiter, und kein Vorwärtstest für dieses Modell bietet keine Garantien für die Zukunft.
Darüber habe ich schon oft geschrieben. Der Forward-Test ist eine sehr gefährliche Sache.
Was ist zu tun?
Box und Jenkins lehren: Man sollte einen Quotienten differenzieren, d. h. die Differenz benachbarter Balken nehmen. Dies wird als "Integration" bezeichnet. Führen wir einen Einheitswurzeltest für die erste Differenz durch.
Für die Differenz zeigt der Test, dass diese Differenz stationär ist, daher sollten wir ein Modell für die Preisdifferenz erstellen.
Aber das kommt später.
Was nützt Brukiv mit seinen sogenannten "Vorhersagen" über den Wechselkurs des Pfunds, wenn es ein vernünftigeres Buch gibt: "Mathematics in Economics" von S. Yudin. V. Yudin?