1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 26
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Meiner weniger aufgeklärten Meinung nach ist der skizzierte Ansatz auf dem Markt kaum von Nutzen. Alles gut für die Verbesserung des Signal-Rausch-Verhältnisses. Wie oben für die Lenkflugkörper geschrieben. Es gibt kein Signal auf dem Markt, und vor allem die BP-Eigenschaften, einschließlich Frequenz und Phase, schwanken ständig. Wenn wir die Nicht-Stationarität nicht von vornherein anerkennen, bringt das im Prinzip nichts. In Anbetracht der Nicht-Stationarität können wir zumindest die Grenzen der Anwendbarkeit der Methode angeben.
Es wird dieses Merkmal in keiner Weise verbessern, dafür gibt es keine Grundlage. Ich bezweifle sehr, dass der Feind solche einfachen Signale erzeugt. :о)
Aus irgendeinem Grund werden die Maximum-Entropie-Methoden (wie Burg) vernachlässigt. Sie können dort deutlich sehen, wie die AFR zu driften beginnt, wenn sich die Fenstergröße ändert oder wenn sie verschoben wird. Sofort sind einige Buckel von Resonanzfrequenzen zu erkennen, die auf die untersuchte Probe einwirken. Und es ist sofort klar, dass man all diese Schönheit nicht einfach nutzen kann, um den nächsten Takt vorherzusagen und auf den heiligen Glauben zu vertrauen, dass sich die AFR nicht ändern wird, wenn der nächste Takt eintrifft. Und dies ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass die umgesetzte Idee ursprünglich die Nicht-Stationarität nicht berücksichtigt hat
Bei jedem Spektrum wird ein Zeitreihenmodell zugrunde gelegt. Die Methode der maximalen Entropie basiert auf einem Regressionsmodell, das dem Markt in keiner Weise gerecht wird. Auf gar keinen Fall. Die Kurven, die Sie sozusagen im Spektrum sehen, sind in der Praxis nicht sehr sinnvoll. Aber es stimmt, dass die "Makrocharakteristik" der Zeitreihen je nach Stichprobengröße, Zeitverschiebung usw. stark abweicht.
zur FAA
(Nachtrag).
Wahrscheinlich fragen, welche Art von Modell passt, ist die Antwort einfach und traurig - nichts passt. Das ist ein sehr komplizierter Prozess. Ich habe bereits in Ihrem Thread geschrieben, aus dem Sie mich fleißig verdrängt haben - eine Notierung ist ein komplexes stochastisches Multifraktal, sie ist nicht einmal selbstähnlich, aber auf der "visuellen" Skala des Händlers verhält sie sich wie ein Martingal, und der Prozess hat starke nichtlineare Beziehungen. Angemessene Kenntnisse über den Prozess kann man nur mit Hilfe der Fraktalanalyse erlangen, für die es bereits viele Techniken und Methoden gibt. Zum Beispiel das Singularitätsspektrum, das die ganze Schrecklichkeit der Situation zeigt :o)
aus dem Sie mich eifrig hinausgeworfen haben
Es war nicht meine Absicht, mich zu verdrängen, falls ich diesen Eindruck unbeabsichtigt erweckt habe, entschuldige ich mich und lade Sie ein, in den Thread einzusteigen, falls Sie interessiert sind.
aus dem Sie mich eifrig hinausgeworfen haben
Es war nicht meine Absicht, mich zu verdrängen, falls ich diesen Eindruck unbeabsichtigt erweckt habe, entschuldige ich mich und lade Sie ein, in den Thread einzusteigen, falls Sie interessiert sind.
Dennoch riecht Ihr Ansatz nach "alles oder nichts".
Regressionen sind das einfachste Instrument. Wird verwendet, um das Problem der Vorhersehbarkeit zu demonstrieren. Selbst Regressionen waren für die meisten unzugänglich.
Der Ansatz selbst war anders. Nehmen Sie sich ein Stück des Unerforschten und Unbekannten, aber systematisch. Fraktale sind eher ein Experiment, und hinter den Kulissen gibt es viele Fragen der Vorhersagegenauigkeit und des Vertrauens. Das ist der Grund, warum EViews, das Systematizität bietet und nicht sehr restriktiv in der Auswahl der Methoden ist. Wenn man bedenkt, dass es eine Ausgabe an Matlab hat, ist die Einschränkung sein eigenes Gehirn.
Deshalb. Der Versuch, Probleme stückweise zu lösen.
Dennoch riecht Ihr Ansatz nach alles oder nichts.
Wir haben uns gerade erst wieder versöhnt - ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder streiten werden. Mein Ansatz basiert darauf, ein tiefes Verständnis des Marktes zu erlangen, und wenn Sie es wünschen:
Der Ansatz selbst war anders. Einen Bissen aus dem Unbekannten und Unerforschten nehmen, aber einen systematischen Bissen nehmen.
dann wird der Markt Ihnen alles wegnehmen, daran besteht kein Zweifel. Es ist mir auch nicht ganz klar, wie man systematisch aus dem Unerforschten schöpfen kann.
Regressionen sind das einfachste Instrument. Wird verwendet, um das Problem der Vorhersehbarkeit zu demonstrieren. Selbst Regressionen waren für die meisten unzugänglich.
Hören Sie, ich kann Arroganz auf gleicher Augenhöhe nicht ausstehen. Was Sie tatsächlich demonstrieren, verschweige ich geflissentlich.
Fraktale sind eher ein Experiment, und hinter den Kulissen gibt es viele Probleme in Bezug auf die Vorhersagegenauigkeit und die Glaubwürdigkeit.
Oh Mann, das ist es erst einmal nicht, man muss das Thema verstehen. Zweitens: Glauben Sie wirklich, dass Sie durch die Anwendung von enwil zuverlässige Schätzungen erhalten?
Das ist der Grund, warum EViews, das Systematizität bietet und nicht sehr restriktiv in der Auswahl der Methoden ist. Wenn man bedenkt, dass es eine Ausgabe an Matlab hat, ist die Einschränkung sein eigenes Gehirn.
EViews führt nur die Modellidentifikation und -vorhersage durch. Das alles findet sich in Matlab, Statistik, Mathematik, SPSS usw. Aber keines dieser Modelle ist wahr. Sie täuschen nur Neider, indem Sie falsche Korrelationen herstellen.
Das ist der Grund. Der Versuch, Probleme stückweise zu lösen.
Jeder hat sein eigenes Dao. :о)
zur FAA
Übrigens, hier ist eine Art Reflexion über die Natur, während wir mit Ihnen herumspielen :o):
Швейцарского банкира ограбила его супруга
NTV, vor 2 Stunden, 10 Jan 2012, 11:37 Uhr.
Schweizer Zentralbankchef tritt wegen Finanzbetrugs seiner Frau zurück.
Philippe Hildebrand, der die Schweizer Zentralbank mehr als anderthalb Jahre lang leitete, ist zurückgetreten, sobald seine Frau Kascha Hildebrand die Fäden gezogen hat. Er behauptete, er habe nichts von den illegalen Aktivitäten seiner Frau gewusst.
Im August letzten Jahres hat Frau Hildebrand (ehemalige Händlerin, jetzt Leiterin einer Kunstgalerie in Zürich) geschickt mit Wechselkursschwankungen gespielt, wahrscheinlich im Besitz von Insiderinformationen, berichtet NTV. Sie kaufte mehr als 500.000 Dollar, drei Wochen bevor die Schweizer Zentralbank die Obergrenze des Euro-Franken-Korridors auf 1,2 Franken festlegte.
Zwei Monate später verkaufte Hildebrand die amerikanische Währung und verdiente so rund 60'000 Franken an der Kursdifferenz. Ein Angestellter der Sarasin-Bank, über die die Operation abgewickelt wurde, hat den Betrüger identifiziert, berichtet NTV. Wer Hildebrands Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt
einige Kommentare:
(1) Der Titel der Notiz: Warum hat sie ihn beraubt? Es wird nicht gesagt, dass sie ihm in die Tasche gegriffen hat (ich denke, das hat die Ehefrau getan), und es ist unwahrscheinlich, dass sie Geld von der Bank gestohlen hat, wenn der Ehemann nichts davon wusste.
(2) Warum ist es illegal und "betrügerisch" ??????? Da draußen gibt es eine ganze Bande von Gaunern.
(3) Es stellt sich heraus, dass die Banker (und ihre Ehefrauen) den Verkehr bis zu einem gewissen Grad kennen und kontrollieren. Eigentlich kein Wunder, denn der Devisenmarkt ist ein Markt nur für Banken, alle anderen drücken ihre Interessen nur über sie aus.
(4) Die gesamte Wirtschaft ist spekulativ, und hier werden sie "ohnmächtig" und verlassen ihre Posten.
(5) "letzten August" - sie müssen es zufällig herausgefunden haben
Außerdem verstehe ich nicht wirklich, wie man systematisch aus dem Unerforschten schöpfen kann.
Hören Sie, ich kann Arroganz auf gleicher Augenhöhe nicht ausstehen. Was Sie tatsächlich demonstrieren, behalte ich für mich.
Oh, Scheiße, erstens ist das nicht so, man muss das Thema verstehen. Zweitens: Glauben Sie wirklich, dass Sie durch die Anwendung von enwil zuverlässige Schätzungen erhalten?
EViews dient nur der Modellidentifikation und der Modellvorhersage. All dies ist in Matlab, Statistik, Mathematik, Spc usw. Aber keines dieser Modelle ist wahr. Sie täuschen nur Neider, indem Sie falsche Korrelationen einbauen.
Jeder hat sein eigenes Dao. :о)
Es ist mir auch nicht ganz klar, wie man systematisch aus dem unerforschten
Jede Wissenschaft ist genau das: Sie löst, was sie sieht, und aus dem, was sie sieht, kann sie das machen, was sie kann, und aus dem, was sie kann, kann sie das anwenden.
Hören Sie, ich kann Arroganz auf gleicher Augenhöhe nicht ausstehen.
Arroganz hat damit nichts zu tun. Das einfachste Modell wurde gewählt, um ein anderes, wichtigeres Problem aufzuzeigen: die Vorhersagbarkeit. Jeder hat sich auf die Regression konzentriert, mit vielen Beiträgen mit dem üblichen Unsinn, die Leute kennen die Terminologie nicht und nehmen Sie Dinge nicht persönlich, die nicht auf Sie zutreffen.
Glauben Sie, dass Sie durch die Anwendung von enwil zuverlässige Schätzungen erhalten?
EViews dient lediglich der Modellidentifikation und der Modellvorhersage. All dies geschieht in Matlab, Statistik, Mathematik, SPSS usw. Sie täuschen nur Neider, indem Sie ihnen falsche Zusammenhänge unterschieben.
Sie müssen das Ofenrohr angeben, bevor Sie irgendetwas bewerten können. Und das ist TA, im Vergleich zu dem EViews einen großen Schritt nach vorne bedeutet.
Die Statistik lehrt uns, nichts zu glauben, auch nicht Schätzungen. Eine systematische Berechnung von Schätzungen für jedes Modell ist jedoch ein Fortschritt.
Aber letztlich ist keines dieser Modelle wahr.
Mein deskriptives Modell: Kotier= Trend + Rauschen + Periodizität + Saisonalität + Ausreißer.
Ich fange an, sequentiell zu tauchen, was ich kann, und ich kann: Trend + Rauschen. Große Vorhersage mit TA wieder - es erkennt Lärm überhaupt nicht. Ich kenne den Grund für das schlechte Vorhersageergebnis, ich sehe aber keinen Grund, es wegen des geringen öffentlichen Interesses zu veröffentlichen.
Was kann ich noch zu meinem Modell hinzufügen? Er ist nicht vollständig, aber er muss konstruktiv sein.
zur FAA
Übrigens, hier, als ob ich über die Natur nachdenken würde, während du und ich herumfummeln :o):
ein paar Kommentare:
(1) Der Titel des Beitrags: Warum hat sie ihn ausgeraubt? Es wird nicht gesagt, dass sie ihn bestohlen hat (ich glaube, es war die Ehefrau), und es ist nicht so, dass sie Geld von der Bank gestohlen hätte, wenn der Ehemann nichts davon gewusst hätte.
(2) Warum ist es illegal und "betrügerisch" ??????? Da draußen gibt es eine ganze Bande von Gaunern.
(3) Es stellt sich heraus, dass die Banker (und ihre Ehefrauen) den Verkehr bis zu einem gewissen Grad kennen und kontrollieren. Eigentlich kein Wunder, denn der Devisenmarkt ist ein Markt nur für Banken, alle anderen drücken ihre Interessen nur über sie aus.
(4) Die gesamte Wirtschaft ist spekulativ, und hier werden sie "ohnmächtig" und verlassen ihre Posten.
(5) "im vergangenen August" - sie müssen es zufällig erfahren haben.
Hier geht es um die Frage der Fraktalität. Vor 200 Jahren leitete Hegel das Gesetz (eines von ihnen) über den Übergang von Quantität zu Qualität ab. Dies ist der Fall, wenn ein System, das Quantität angesammelt hat, durch eine kleine Aktion zu einer neuen Qualität übergeht. Dies wird nun als Fraktal bezeichnet.
Ganz im Ernst: Was sagen wir voraus? Qualitative Sprünge? Nachrichten, die eine unbekannte Auswirkung auf die Marktbewegungen haben werden?
Das Marktmodell, das ich oben angegeben habe, ist ein Trendmodell, d.h. ich werde Trends verwenden. Ich glaube, dass ich andere Dinge entweder nicht vorhersagen will (z. B. Ochsen) oder nicht vorhersagen kann (z. B. Spikes).
Übrigens, unbemerkt geblieben. Neben kotir = trend + noise habe ich auch verwendet: reversal = kotir + noise.
Noch einmal: Was sagen wir voraus?