1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 18
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Das ist mein Punkt - es ist eine Variation eines Themas. Man bekommt, wie immer in der TA, keine Ahnung, was, und dann differenziert man. Das kommt der manuellen Selbstpflege sehr nahe.
Man nimmt also nicht ma - ma oder ma/ma-1 in magdi, sondern ma/close-1 oder ma-close
Nicht wirklich. Wendet man dies auf alle Oberschwingungen im Preisspektrum an, ergibt sich ein sehr interessantes Bild für den Handel.
Das heißt, Sie müssen nicht einen Teil des Spektrums abreißen. Es sollte das gesamte Spektrum genutzt werden.
Man nimmt also nicht ma - ma oder ma/ma-1 in magdi, sondern ma/close-1 oder ma-close
Ich habe sogar ein Buch über den MACD. Aber es gibt keine Frequenzen, kein Spektrum und keine Phasen. Es ist alles erfunden. Für alle genannten Begriffe gibt es eine mächtige Wissenschaft, die sich Filter oder DSP nennt, was auch immer. Das ist es, was es ausmacht, und das ist Zauberei.
Der MACD ist ein Standard-Bandpassfilter. Nicht sehr gut. Es ist eine Hülle für andere Filter. Zu diesem Zweck verwende ich ein Tschebyscheff-System 2.
Aber warum nur raten. Ich werde mein Programm jetzt auf die EMA abstimmen und die Unterschiede feststellen.
Höchstwahrscheinlich wurde das MACD-Buch von Nicht-Fachleuten geschrieben. Oder es wurde geschrieben, um den Handel zu popularisieren und nicht, um die Leser mit Fachbegriffen zu verwirren. Dies ist eine gute Möglichkeit, Werbung zu machen. Jeder ist jetzt ein Experte. Ein paar halbstündige Kurse für 10.000 Rubel. Und bereit für Experten :-)).
Das tue ich auch, nur nehme ich anstelle von MA HP, aber für mich spielt das keine Rolle, da ich ein ganz anderes Problem löse - ich kämpfe mit der Nicht-Stationarität des Marktes. Löst die MACD-Differenzierung dieses Problem? Oder welches Problem löst die Differenzierung? Ich habe noch nicht herausgefunden, was das Problem ist. Soll ich das Derivat nehmen oder so?
Ich habe oben geschrieben, dass die erste Ableitung die Phase um eine halbe Periode verschiebt. Für einen Standard-MACD macht das keinen Sinn. Seine Vorderseiten sind zu flach. Bei steileren Filtern werden jedoch interessante Ergebnisse erzielt.
1. Ableitung - Beschleunigung.
2. Ableitung - Geschwindigkeit der Beschleunigung.
D.h. es ist möglich, Geschäfte im Voraus zu eröffnen und nur dann, wenn der Markt wirklich "lebendig" ist.
Der Standard-MACD ist also ein Bandpassfilter. Es ist nicht sehr gut. Es ist eine Hülle für andere Filter. Zu diesem Zweck verwende ich ein Tschebyscheff-System 2.
Aber warum nur raten. Ich werde mein Programm auf die EMA abstimmen und sehen, wie sie sich unterscheiden.
Ich bin für reine Worte. Ein MACD ist ein MACD. Und ein Bandpassfilter ist ein Bandpassfilter. Sie können das Wort "Güte" in Verbindung mit dem Wort Filter verwenden, aber nicht mit dem MACD. Nur in der Poesie kann man "Pferde, Menschen..." mischen. Sobald Sie anfangen, Wörter mit ihren Bedeutungen zu verwenden, können Sie sich sofort mit der großen Wissenschaft der Filterkonstruktion beschäftigen. Und hinter den Worten "MACD-Güte" verbirgt sich nichts als Worte.
Sie sind sehr streng :-) Schauen Sie sich das MACD-Gerät an. Dies ist ein Bandpassfilter, der durch Subtraktion eines Tiefpassfilters von einem anderen entsteht.
Anstelle dieser Tiefpassfilter können Sie auch andere steilere Filter verwenden.
Daher ist der MACD eine Hülle für Bandpassfilter im allgemeinen Sinne.
Das heißt, Sie können Geschäfte im Voraus und nur dann eröffnen, wenn der Markt wirklich lebendig ist.
Aber warum nur raten. Ich werde mein Programm auf EMA umstellen und sehen, wo die Unterschiede liegen.
Blah blah blah. Machen Sie einen eigenen Thread für Ihre Tests auf.
Wenn Sie auf Beiträge zu diesem Thema antworten, gibt es kein Blabla.
"Ist es die MACD-Differenzierung, die das Problem der Nicht-Stationarität löst? Oder welches Problem löst die Differenzierung? Ich habe noch nicht herausgefunden, was das Problem ist. Sollen wir das Derivat nehmen oder so?"
Für mich hat die 2. Ableitung das Problem gelöst, ein frühes Signal an den Eingang zu bekommen. Das Problem mit der Ausgabe ist. Es ist nicht klar, wann man aussteigen muss. Bislang haben wir TP und SL auf der Grundlage der statistischen Volatilität der letzten Periode festgelegt.