Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 81
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Ja, es ist Zeit, zur Ruhe zu kommen. Selbst gebildete Menschen machen sich nicht die Mühe, etwas Substanzielles zu schreiben. Er hat mir etwas unterstellt und war entrüstet. Machen Sie weiter, aber ohne mich.
Wie hoch ist der Kapitalabzug? Du bist faszinierend, du Shaitan...
Sind Sie mit der Kointegration vertraut? Dieses Konzept und die Tests sind etwas weiter gefasst als nur die Stationarität der Residuen. D.h. der Preis muss mit Ihrer Regression kointegriert sein. Dazu muss ihre Linearkombination stationär sein, und das ist es, was Sie testen (Residuen). Darüber hinaus wird aber auch das "Fehlerkorrekturmodell" bewertet
Der gleitende Durchschnitt des Preises wird mit dem Preis kointegriert sein. Es reicht nicht aus, mit der Kointegration "vertraut" zu sein, man muss auch wissen, wann es sich lohnt, dieses Konzept anzuwenden. Ein gutes Beispiel ist VAR+VECM.
Topekstarter: Versuchen Sie, die ersten Differenzen Ihrer Preisreihen zu nehmen, sie zu mischen, sie zu integrieren, die Parameter des vorgeschlagenen Modells zu schätzen und sein Bestimmtheitsmaß zu berechnen.
Ein Alptraum.
hehe :)))) Paukas, ich mache ein Experiment mit dem ganzen Jahr, und jetzt ist der zweite Monat vorbei und der Gewinn-Faktor = leer, d.h. unendlich :D)))
Soll ich es wegwerfen?
AutoCorrelationFunction() - ist dies eine eingebaute Funktion oder eine selbst geschriebene?
Tut mir leid, ich habe das Matcad nicht zur Hand, um das zu überprüfen.
Wenn die Stichprobe 500 Stichproben umfasst, sollte der ACF bei der 500er Verschiebung Null sein. Hier habe ich einmal den ACF gepostet.
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Bei Bedarf (Skype privalov-sv) suche ich meine Berechnungen in matcad. zum Vergleich. es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten der Berechnung...
P/S/ Was bedeuten die Abkürzungen "Sie allein haben mit TA und VA zu kämpfen".
Danke.
Ups, spricht da nicht der Geist des guten alten Prival zu uns? Das Thema beginnt interessant zu werden...
Ups, spricht da nicht der Geist des guten alten Prival zu uns? Die Sache wird langsam interessant...
Warum der Geist. Das ist es.
AutoCorrelationFunction() - ist es eine eingebaute Funktion oder selbst geschrieben?
Es ist selbst geschrieben, aber es ist korrekt, alles getestet.
Wenn die Stichprobe 500 Stichproben umfasst, sollte der ACF bei 500 Verschiebungen Null sein. Ich habe den ACF neulich hier veröffentlicht.
Nein, das sollte er nicht, denn ein Zitat ist kein stationärer Prozess, und der ACF ändert sich mit der Zeit und je nach Länge der Stichprobe sehr stark.(Das ist ein Teil dessen, was der Autor dieses Threads nicht versteht).
Wenn Sie brauchen (kontaktieren Sie mich auf Skype privalov-sv) Ich werde für meine Berechnungen in matcad suchen. zum Vergleich. es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten der Berechnung ...
Keine Sorge, alles ist richtig berechnet
P/S/ Was bedeuten die Abkürzungen "Sie allein haben mit TA und VA zu kämpfen".
VA - Wellenanalyse
TA - Technische Analyse
Ich danke Ihnen.
Bitte
Oh, kein Grund, die Hände zu ringen und in Ohnmacht zu fallen. Ich versuche, Ihnen jetzt Zeit zu ersparen, denn Sie werden mir später dankbar sein. Zeit ist der unbeständigste Prozess, das bin ich als Ökonometriker - > Ökonometriker und keine verwertbare Ressource.
Übrigens, nicht Sie stören mich, sondern ich störe Sie. Also, lassen Sie mich das Thema verlassen, es gibt keine Ökonometrie oder ... was auch immer,
Tschüss, viel Spaß :o)
Sie brauchen nicht beleidigt zu sein, forschen Sie weiter und ignorieren Sie die Kosten.
Ich werde höflich zurückhalten, was er tut, schließlich sind die Händler eine anständige Gesellschaft, na ja ... Ich glaube, das sind sie.
Ich freue mich, dass zwei Ökonometriker zueinander gefunden haben :o)