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Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 83

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anonymous:


Lassen Sie p[i], i=1...n - Vektor, der die anfängliche Zeitreihe (Preiswerte über einen bestimmten Zeitraum) enthält.

1. Berechnung der Preiserhöhungen: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)

2. Mischen Sie den Vektor der Preiserhöhungen und erhalten Sie: r2[i], i=1...(n-1)

3. Berechnen Sie die kumulative Summe des Vektors r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n

Testen Sie das Modell anhand der erhaltenen Daten p2[].

Numerisches Beispiel:

p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // einige Preisreihen

r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // differenzieren

r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // mischen

p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // integrieren

Vielen Dank für die konkrete Antwort. Ich werde darüber nachdenken müssen. Bisher habe ich in EViews nicht verstanden, wie man die Umschichtung vornimmt. Es gibt ein Bootstrap-Kontrollkästchen, aber ich weiß nicht, wie man es benutzt. Ich muss darüber nachdenken.
Mathemat:
ARIMA. Die Bedeutung des Parameters d wird dort erklärt. Es ist die Ordnung der Differenzierung.
Und die offizielle Übersetzung ist oben angegeben
faa1947:
Danke für die konkrete Antwort. Ich werde darüber nachdenken müssen. Bisher habe ich in EViews nicht verstanden, wie man die Umschichtung vornimmt. Es gibt ein Bootstrap-Kontrollkästchen, aber ich weiß nicht, wie man es benutzt. Ich muss darüber nachdenken.


Wenn Sie Daten im csv-Format haben, senden Sie sie bitte hierher, und ich werde es tun. In der Sprache R wird die vorgeschlagene Konvertierung einfach durchgeführt:

mix.ts <- function (ts) {
  cumsum(sample(diff(ts), length(ts) - 1))
}
anonymous:


Wenn Sie Daten im csv-Format haben, können Sie sie hier hochladen, und ich werde es tun. In der Sprache R wird die vorgeschlagene Konvertierung einfach durchgeführt:

Im Anhang finden Sie die Daten, für die ich das Ergebnis in diesem Thread veröffentlicht habe. Das verwendete Modell:

EURUSD hp1(-1 bis -2) hp1_d(-1 bis -1) eq1_hp2(-1 bis -3) eq1_hp2_d(-1 bis -4)

hp1 = HP(1/dx) - Hedrock-Prescott-Glättung für den inversen Wert des Dollar-Index - zweite Spalte in der Datei.

eq1_hp2 = hp(EURUSD - ( hp1(-1 bis -2) hp1_d(-1 bis -1))

So einfach ist das nicht. Ich verstehe nicht, was wir verwenden.

Dateien:
kotir11.zip  2 kb
faa1947:
Und die offizielle Übersetzung ist oben angegeben
Aber das muss man verstehen. Da Sie die undankbare Aufgabe übernommen haben, andere in die Ökonometrie einzuführen, werden Sie auch Begriffe wie ARMA, ARIMA, ARCH usw. erklären müssen, die niemand versteht.
Mathemat:
Aber das muss man verstehen.

Ohne die Lektüre der einschlägigen marxistisch-leninistischen Literatur kann eine solche Verständigung zwischen den Völkern nicht erreicht werden
Die offizielle Übersetzung ist unzureichend, aber leider von der russischsprachigen Gemeinschaft bereits akzeptiert.
Mathemat:
Die offizielle Übersetzung ist unzureichend, aber leider von der russischsprachigen Gemeinschaft bereits akzeptiert.
Na los! ARIMA - autoregressiver integrierter gleitender Durchschnitt Diese Autoren sind unzureichend
Mathemat:
Aber das muss man verstehen. Da Sie die undankbare Aufgabe übernommen haben, andere in die Ökonometrie einzuführen, werden Sie auch Begriffe wie ARMA, ARIMA, ARCH usw. erklären müssen, die niemand versteht.
Vor etwa 40 Jahren schrieben Box und Jenkins ein Buch über ARMA, das 300 Seiten lang war - Sie halten zu viel von mir, als dass ich das in Kurzform im Forum wiedergeben könnte.

ARIMA - autoregressive integrated moving average Это авторы неадекватные

Nun, ich sprach von ARCH. Jemand ist definitiv unzureichend.

Autoregressive bedingte Heteroskedastizität

Oder

Autoregressive bedingte Heteroskedastizität

1...767778798081828384858687888990...139
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