Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 82
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Was genau?
Topekstarter: Versuchen Sie, die ersten Differenzen Ihrer Preisreihen zu nehmen, sie zu mischen, sie zu integrieren, die Parameter des vorgeschlagenen Modells zu schätzen und sein Bestimmtheitsmaß zu berechnen.
Was ist das Ziel?
Zu integrieren. Um die Differenz zu übernehmen?
Das Modell funktioniert nicht für die Unterschiede. Sie können das in der obigen Tabelle sehen. Sie haben dort ein negatives R-Quadrat
Was ist das Ziel?
Dies ist der einfachste Weg, um zu überprüfen, ob Ihr Modell tatsächlich funktioniert. Wenn der R^2-Wert für die integrierte Reihe der gemischten Preiserhöhungen viel kleiner ist, dann ist an Ihrem Modell wirklich etwas dran.
Zu integrieren. Um die Differenz zu übernehmen?
Das Modell funktioniert nicht für Unterschiede. Sie können es in der obigen Tabelle sehen. Sie haben dort ein negatives R-Quadrat
Lesen Sie sorgfältig. Ich habe nicht vorgeschlagen, sie auf Unterschiede anzuwenden.
Dies ist der einfachste Weg, um zu überprüfen, ob Ihr Modell tatsächlich funktioniert. Wenn der R^2-Wert für die integrierte Reihe der gemischten Preiserhöhungen viel kleiner ist, dann ist an Ihrem Modell wirklich etwas dran.
Was sind Inkremente und was sind gemischte Inkremente? Wenn Sie ein Beispiel nennen können. Ist dies für Bootstrap relevant?
Die Inkremente sind Rückgaben.
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
Integriert ist das Akkumulierte. Wenn wir den Anfangskurs von Balken 10 und die Renditen von diesem Balken an bis Null kennen, können wir den Kurs von Null leicht ermitteln, indem wir alle Renditen addieren und den Kurs von Balken 10 hinzufügen. Hier ist Summierung = Integration.
Ich glaube nicht, dass ein Ökonometriker nicht weiß, was Inkremente sind.
Bootstrap ist etwas anderes und hat mit neuen statistischen Methoden mit beschleunigter Konvergenz zu Randverteilungen zu tun.
Die Inkremente sind Rückgaben.
returns(0) = Close[0]-Close[1] in MT4.
Integriert ist das Akkumulierte. Wenn wir den Anfangskurs von Balken 10 und die Renditen von diesem Balken an bis Null kennen, können wir den Kurs von Null leicht ermitteln, indem wir alle Renditen addieren und den Kurs von Balken 10 hinzufügen. Hier ist Summierung = Integration.
Ich glaube nicht, dass ein Ökonometriker nicht weiß, was Inkremente sind.
Bootstrap ist etwas ganz anderes und hat mit neuen statistischen Methoden mit beschleunigter Konvergenz zu Randverteilungen zu tun.
ARIMA = ARPSS(p,d,q) ist eine Autoregression des integrierenden gleitenden Durchschnitts. d ist die Größenordnung der Differenz, die als kointegriert bezeichnet wird. Eine Klärung ist nach wie vor wünschenswert .
Die Idee ist neu für mich, und wenn ich sie verstehe, werde ich sie auf jeden Fall ausprobieren.
Was ist inkrementell und was ist reintegriert? Wenn Sie ein Beispiel nennen können.
Sei p[i], i=1...n ein Vektor, der die ursprüngliche Zeitreihe (Preiswerte über einen bestimmten Zeitraum) enthält.
1. Berechnen Sie die Preiserhöhungen: r[i]=p[i+1]-p[i], i=1...(n-1)
2. Mischen Sie den Vektor der Preiserhöhungen und erhalten Sie: r2[i], i=1...(n-1)
3. Berechnen Sie die kumulative Summe des Vektors r2: p2[1]=0; p2[i]=p2[i-1]+r2[i-1], i=2..n
Testen Sie das Modell anhand der erhaltenen Daten p2[].
Numerisches Beispiel:
p={0.9379413 0.1411467 0.2540312 1.5440039 1.2363895} // einige Preisreihen
r={-0.7967946 0.1128845 1.2899727 -0.3076144} // differenzieren
r2={-0.7967946 -0.3076144 0.1128845 1.2899727} // mischen
p2={0 -0.7967946 -1.1044090 -0.9915245 0.2984482} // integrieren
Haben Sie eine Ahnung, was Sie da schreiben, Herr Kollege?
Ich habe schon lange nichts mehr verstanden. Ich mache Sie nur auf die vorhandene Terminologie aufmerksam, die erfunden wurde, um den Klassengegner, der keine Bücher lesen will, zu verwirren.