Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 62
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Das ist die Sache, sie sind nicht normal, sondern, Gott bewahre, stationär, oder nicht ganz stationär, abhängig oder nicht ganz abhängig..... Darüber hinaus gibt es auch Fehler in den geschätzten Modellparametern.
Aber das sind die Besonderheiten, die beim Handel mit Paternalien nicht verfügbar sind.
Das ist zweifelhaft. In diesem Punkt versagt die Ökonometrie völlig.
Der wichtigste Ansatz sind alle Arten von Regressionsmodellen, wobei von einer Diskontinuität und Konsistenz des Modells ausgegangen wird.
Das ist zweifelhaft. In diesem Punkt versagt die Ökonometrie völlig.
Der wichtigste Ansatz sind alle Arten von Regressionsmodellen, die von der Diskontinuität und Konsistenz des Modells ausgehen.
Das ist nicht klar.
Ich bin an zwei Dingen interessiert:
1. Behandelt die Ökonometrie die Prognose als Preis/Zeit-Koordinate oder z. B. als Preis/Eröffnungsdatum - was bedeutet eine niveaugleiche Prognose? Betrachtet die Ökonometrie eine Prognose nicht als Punkt/Niveau, sondern als Trendänderung?
2. ein bestimmtes Prognosemodell oder generell jede Prognose aus ökonometrischer Sicht bei jedem aufeinanderfolgenden Schritt abnimmt?
Und mehr Details für den Laien, bitte ;)
(1) Die Ökonometrie betrachtet nichts. Die Ökonometrie ist ein umfangreiches Instrumentarium zur Messung von Wirtschaftsdaten. Es wird ein Modell erstellt und daraus eine Prognose berechnet. Ein Modell für die Höhe bedeutet eine Vorhersage der Höhe. Ein Modell für ein Inkrement bedeutet eine Prognose für ein Inkrement. Ein Modell für Umkehrungen bedeutet eine Vorhersage für Umkehrungen, usw.
2. So etwas wie ein Vorhersagemodell gibt es nicht. Es handelt sich lediglich um ein Modell, und jedes Modell kann verwendet werden, um seine Werte vorwärts zu berechnen. Ich verstehe nicht, was ein "Rückgang der Prognosen" ist. Der Vorhersagefehler wächst. Die Ökonometrie hat damit nichts zu tun. Die Sache ist offensichtlich. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto größer ist die Abweichung.
OK, Nikolai, was verstehst du nicht am ersten Beitrag des Themenstarters? Was stößt Sie ab, was Sie nicht akzeptieren?
Nun, ich habe es satt, Fragen zu beantworten, für die es nicht einmal eine Frage gibt...
Das ist der Punkt, es ist verständlich. Was mich abstößt, ist die Art und Weise, die Methodik der Anwendung von TI. Unberücksichtigt bleiben die Struktur der Preisbewegung (die für die Informationsübertragung von entscheidender Bedeutung ist) und die Diskretisierung des Hintergrunds. Der Markt ist fraktal (d. h. skalierbar), und Fraktale werden nicht direkt beschrieben und untersucht. Es sind andere Ansätze erforderlich.
Hier ist der Link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Es geht ungefähr so.
Und warum ist es in Mustern nicht verfügbar?
Das ist zweifelhaft. In diesem Punkt versagt die Ökonometrie völlig.
Der wichtigste Ansatz sind alle Arten von Regressionsmodellen, die von der Diskontinuität und Konsistenz des Modells ausgehen.
Die Struktur der Bewegung innerhalb einer Stunde ist egal. Es ist ein Minimalatom, ein untrennbarer Teil des Modells.
Diskretisierung... OK, was schlagen Sie vor?
Der Markt ist fraktal (d. h. skalierbar), und Fraktale werden nicht direkt beschrieben und untersucht. Es sind andere Ansätze erforderlich. [...]
Hier ist der Link http://www.cognitivist.ru/er/kernel/prologi_11_scale_free_network.xml
Dies sind skaleninvariante Netze. Unser Ergebnis zeigt, dass es keine Skaleninvarianz gibt.
Dies hat auch keine Fraktalität zur Folge. Dies ist ein EWA-Mythos, der durch nichts belegt ist.
1. die Ökonometrie betrachtet nichts. Die Ökonometrie ist ein umfangreiches Instrumentarium zur Messung von Wirtschaftsdaten. Es wird ein Modell erstellt und daraus eine Prognose berechnet. Ein Modell für die Höhe bedeutet eine Vorhersage der Höhe. Ein Modell für ein Inkrement bedeutet eine Prognose für ein Inkrement. Ein Modell für Umkehrungen bedeutet eine Vorhersage für Umkehrungen, usw.
2. So etwas wie ein Vorhersagemodell gibt es nicht. Es handelt sich lediglich um ein Modell, und jedes Modell kann verwendet werden, um seine Werte vorwärts zu berechnen. Ich verstehe nicht, was ein "Rückgang der Prognosen" ist. Der Vorhersagefehler wächst. Die Ökonometrie hat damit nichts zu tun. Die Sache ist offensichtlich. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto größer ist die Abweichung.
"1) Ökonometrie bedeutet, nichts zu betrachten. Ökonometrie ist ein umfangreiches Instrumentarium zur Messung von Wirtschaftsdaten. Es wird ein Modell erstellt und daraus eine Prognose berechnet. Ein Modell für die Höhe bedeutet eine Vorhersage der Höhe. Ein Modell für ein Inkrement bedeutet eine Prognose für ein Inkrement. Ein Modell für Umkehrungen bedeutet eine Vorhersage von Umkehrungen, usw."
Wäre es dann richtig zu sagen, dass Ökonometrie ein Taschenrechner mit Schablonen ist? Die Ökonometrie postuliert keine Axiome und Theoreme und stellt keine Hypothesen auf. Und wäre der Ausdruck "aus der Sicht der Ökonometrie" bedeutungslos, wie wir ihn beispielsweise in Bezug auf dieselbe Physik verwenden?
"2. Es gibt keine Prognosemodelle. Es ist nur ein Modell und mit jedem Modell kann man seine Werte vorwärts berechnen. Ich verstehe nicht, was "Vorhersage sinkt" bedeutet. Der Vorhersagefehler wächst. Die Ökonometrie hat damit nichts zu tun. Die Sache ist offensichtlich. Je weiter das Ziel entfernt ist, desto größer ist die Abweichung".
Das bedeutet, dass die Zuverlässigkeit der Vorhersage abnimmt. Sie wird mit jedem Schritt kleiner. Ist das richtig?
Erreichbar. Wenn das Muster in analytischer Form vorliegt. Aber selbst für Indikatoren habe ich noch nie ein P-Quadrat gesehen.