Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 50
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Ja, aber ich habe nicht mein ganzes Leben lang warten müssen. Ich kenne viele Leute, die sich solche Beiträge ansehen und nur still lächeln und Kohl hacken.
Übrigens, moskitman, habe ich Ihre Beiträge in einem Zweig über Graalität, Ring, im Neutrum und andere gelesen. Sie scheinen vernünftig zu reden. Niemand zwingt Sie, es zu glauben. Sehen Sie sich das an.
Nikolai, was überprüfen? Vielleicht habe ich nicht gut gesucht und bei der Suche nach "Tactics of Adverse" zusammen mit Agni Yoga unter den Suchergebnissen etwas zutiefst Wichtiges übersehen?
Dann gib mir doch wenigstens einen normalen Link, oder was, und nach dem Kennenlernen kann man schon über TC nachdenken.
Bislang sehe ich nur Vermutungen über zwei Strahlen von Extrema. Natürlich gibt es für jeden Instrumentenpreis ein Paar lokaler Extrema in der Historie, um die sich der aktuelle Preis bewegt.
Es gibt viel Material über Spider, ein Trafaretto-Programm, das Tactics and Skilful beschreibt, ist auf der Website der Autoren kostenlos erhältlich.
Ich behalte keine Links, ich benutze die Suchmaschine. Ich ziehe ihn zu meinem Nerz und genieße ihn dann.
Ich denke, einer der Autoren wird auch keine Ratschläge ablehnen, obwohl alle Materialien öffentlich zugänglich sind. Es ist besser, anfangs keine Fragen zu stellen, die Erkenntnis kommt langsam aber sicher.
Es gibt viel Material über Spider, ein Trafaretto-Programm, das Tactics and Skilful beschreibt, ist auf der Website der Autoren kostenlos erhältlich.
Ich behalte keine Links, ich benutze die Suchmaschine. Ich ziehe ihn zu meinem Nerz und genieße ihn dann.
Ich denke, einer der Autoren wird auch keine Ratschläge verweigern, obwohl alle Materialien öffentlich zugänglich sind. Es ist besser, anfangs keine Fragen zu stellen, die Erkenntnis kommt langsam aber sicher.
Die Website existiert nicht mehr. Neulich geschlossen. Ich werde sicher keine TA-Ratschläge erteilen. Ich bin mit meinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, und alles ist geregelt. Das Geschickte baut automatisch auf, verknüpft verschiedene Quellen und erstellt Statistiken. Das Projekt ist quelloffen.
In der öffentlichen Version gibt es jedoch einige Fehler. Sie müssen also vorsichtiger sein. Was den Rest angeht, so gibt es hier eine Menge Programmierer, die das für diejenigen herausfinden werden, die es brauchen.
Es ist ein bisschen kompliziert)) Es ist besser, Geld zu verdienen :)
Ja, ja, ja. Gib es mir und meinen Kindern.
Und wenn sie dir eine Angel geben, ist das kompliziert, besser als Geld.
Die Website existiert nicht mehr. Vorgestern geschlossen.
Schade, dieser Verlust ist vergleichbar mit dem Weggang von Marat und der Schließung der Website des Tactics Adverse Forum. Es gibt nur wenige würdige und uninteressierte Seiten im Internet.
Was hat dies mit den in diesem Thema aufgeworfenen Fragen zu tun?
Eine Medaille auf der Brust, ein Orchester, das dir hilft und zum Bahnsteig geht, um die Züge zu treffen.
Es handelt sich nicht um eine Anwendungsmethodik, sondern um eine Studie, die die Ineffizienz des Marktes direkt aufzeigt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel unkomplizierter das ist.
Die Anwendung ist ein anderes Thema.
Sie haben die Quantile von der Decke genommen. Beantworten Sie die Frage, nach welchem Kriterium der Nützlichkeit sie ausgewählt wurden, warum es 40 und nicht 476 sind und worin die Zweckmäßigkeit dieser Auswahl besteht. Wahrscheinlich das Wort "vielleicht".
OK, dann eben von der Decke. Das ist besser für mich, denn jetzt sind alle Buchstaben gleich wahrscheinlich. Das ist eine ganz natürliche Aufteilung, aber Sie können auch eine andere wählen. Die Ergebnisse werden sich ohnehin nicht ändern.
Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass bei 476 Quantilen die Ergebnisse nicht signifikant sind. Und 40 Quantile sind fast das Limit für ein Uhrwerk. Für H4 können Sie nicht mehr - unbedeutende Ergebnisse.
Nicht Sie sollten die Aufteilung in Bandbreiten festlegen, sondern der Markt. Es ist egal, was Sie sich vorgestellt haben. Daher werden die Preise und Zeitspannen unterschiedlich sein. Der Markt kümmert sich nicht um diese Grafik, er zeichnet einfach seine eigene Grafik. Aus diesem Grund sind die Eröffnungs- und Schlusskurse nur in den Zeitrahmen aussagekräftig, die höher sind als die Tage; alles, was niedriger ist, sind nur Werte im Kursfluss, die keinen statistischen Vorteil gegenüber anderen haben.
Ja, ich weiß, wie oft habe ich diese Worte schon gesehen...
Es wurde lediglich ein Thema gewählt, das recht spezifisch ist, und es wurde gezeigt, dass es bei solchen Eingangsdaten (Renditen auf der ausgewählten TF - sagen wir H4) eine klare Beziehung zwischen den Daten gibt - oder, mit anderen Worten, Marktineffizienz. Die Variation der Anzahl der Quantile in einem ziemlich breiten Bereich sowie der TF hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die Abhängigkeiten bleiben bestehen, und zwar in großer Zahl.Dabei handelt es sich nicht um eine Anwendungsmethodik, sondern einfach um eine Studie, die die Ineffizienz des Marktes direkt aufzeigt. Wie viel einfacher das ist, weiß ich nicht.
Die Anwendung ist ein separates Thema.
OK, dann eben von der Decke. Das ist besser für mich, denn jetzt sind alle Buchstaben gleich wahrscheinlich. Das ist eine ganz natürliche Aufteilung, aber Sie können auch eine andere wählen. Die Ergebnisse werden sich ohnehin nicht ändern.
Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Ergebnisse bei 476 Quantilen nicht signifikant sein werden. Und 40 Quantile sind fast die Grenze für Watchtips. Für H4 ist das nicht möglich - die Ergebnisse sind unbedeutend.
Ja, ich weiß, wie oft habe ich diese Worte schon gesehen...
Es wurde lediglich ein Thema gewählt, das recht spezifisch ist, und es wurde gezeigt, dass es bei solchen Eingangsdaten (Renditen auf der ausgewählten TF - sagen wir H4) eine klare Beziehung zwischen den Daten gibt - oder, mit anderen Worten, Marktineffizienz. Die Variation der Anzahl der Quantile in einem recht breiten Bereich sowie der TF hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Die Abhängigkeiten bleiben bestehen, und zwar in großer Zahl.Alexej, und was sagen die Ökonometriker?
Wir haben hier nur einen Ökonometriker - faa1947. Er ist der Meinung, dass es zwar einige Neuerungen gibt, aber die Forschung nicht sehr streng ist. Es ist jedoch besser, ihn selbst zu fragen.
Einige sind der Meinung, dass die Anwendbarkeit der TI selbst auf diesen Gegenstand nicht gerechtfertigt ist. Ich sehe hier keine Hindernisse, da es eine eindeutige Quelle und einen eindeutigen Empfänger des Signals gibt (z. B. 238 bar ist die Quelle, 0 ist der Empfänger). Es gibt ein Alphabet, das für Quelle und Empfänger identisch ist.
Der Kommunikationskanal... Ja, hier ist es etwas komplizierter. Aber es ist da, da der 0. Balken von dem 238. abhängig ist!
Avals und die meisten anderen denken, dass es sich nur um tägliche Volatilität handelt (die Abhängigkeiten sind bei durch 24 teilbaren Balken auf H1 deutlich größer), d. h. GARCH und dergleichen. Ich habe dem nicht zugestimmt, aber noch keine Gegenargumente.
Woher kommen dann die Abhängigkeiten von Balken, die tausende von dem aktuellen Balken entfernt sind , d.h. mindestens ein Jahr zurückliegen?
Und noch etwas: Wenn das Phänomen bei den Renditen festgestellt wird, dann wird es imho auch bei den Notierungen (Preisen) selbst festgestellt werden. Aber ich fürchte, es wird eine falsche Korrelation sein. Ich werde versuchen, die Ergebnisse für den Preis selbst zu veröffentlichen. Ich muss im Code graben, etwas kommt nicht beim ersten Mal heraus.
Es handelt sich nicht um eine Anwendungsmethode, sondern nur um eine Untersuchung, die direkt die Unwirksamkeit des Marktes aufzeigt.
Die Anwendung ist ein anderes Thema.
OK, lass es von der Decke kommen. Das ist besser für mich, denn jetzt sind alle Buchstaben gleich wahrscheinlich. Dies ist eine ganz natürliche Aufteilung, aber Sie können auch eine andere wählen. Die Ergebnisse werden sich ohnehin nicht ändern.
Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass bei 476 Quantilen die Ergebnisse nicht signifikant sind. Und 40 Quantile sind fast die Grenze für einen Watchdog. Für H4 können Sie das nicht - unbedeutende Ergebnisse.
Ich weiß, wie oft habe ich diese Worte schon gesehen...
Es wurde einfach das Thema der Studie gewählt, das recht spezifisch ist, und es wurde gezeigt, dass es bei dieser Art von Eingangsdaten (Renditen auf einer ausgewählten TF - sagen wir H4) eine klare Korrelation zwischen den Daten gibt - oder mit anderen Worten, Marktineffizienz.Ja, was beweist die Ineffizienz des Marktes, wie kann man sie auf den Handel anwenden? Noch viel weniger für Prognosen. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ALLE früheren Kursbewegungen einen Einfluss auf den zukünftigen Zustand haben? Nein, aber sie tut es. Und Adverse Tactics beweist es. Es gibt auch Vadimchi's Channels und Swings, er kennt mit Sicherheit "jeden Pickel auf dem Körper des Preises" und hat das schon viele Male in der Sendung bewiesen. Die Frage ist etwas anderes, nämlich der praktische Wert der Forschung. Die Muster müssen studiert und im praktischen Handel angewendet werden. Diese Muster müssen jedoch wiederholbar und universell sein und den gesamten Markt für ein Instrument abdecken. Hier haben sich so kluge Köpfe versammelt, aber sie wiederholen seit vielen Jahren das Gleiche.
Die Preisbewegung ist wie folgt: auf und ab, auf und ab. Das ist das sich wiederholende Muster. Zwei Primitive, zwei verwandte Bewegungen. Warum sollte man das nicht aus statistischer Sicht betrachten?
Hier ist ein weiteres Muster, Vadimchis Kanal. Ich versichere Ihnen, es funktioniert.
Hier ist ein weiteres von Vadimchis Schwingungsmustern. Und es funktioniert auch. So süß wie es nur geht.
Ich wünschte, wir könnten diese Muster statistisch mit Formeln beschreiben.