Abhängigkeitsstatistik in Anführungszeichen (Informationstheorie, Korrelation und andere Methoden der Merkmalsauswahl) - Seite 27
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Это - ряд остатков взаимной информации реального и случайного ряда:
Offen gesagt ist es nicht sehr weit hergeholt, dass der Restwert in seiner Struktur den Auswirkungen der Volatilität unglaublich ähnlich ist.
Die Idee ist gut, hier ist ein generiertes SB-Chart mit der gleichen Volatilität wie EURUSD. Alexey, wären Sie so freundlich, eine Analyse dafür durchzuführen. Wir wollen sehen, ob es Unterschiede gibt.
Sie sollten nicht eine einzige Volatilität nehmen, sondern für EURUSD 3 oder so (es hängt von den DC-Filtern ab). Denn Ticks sind nicht nur +1/-1 Punkte, und SB wird durch einen Punkt pro Tick erzeugt.
Offen gesagt, ist es nicht sehr weit hergeholt, dass der Restwert in seiner Struktur den Volatilitätseffekten unglaublich ähnlich ist.
Wenn die Volatilität korrekt berücksichtigt wird, handelt es sich um einen Memory-Effekt für das Vorzeichen der Preisänderung am Null-Balken. Wenn es Probleme mit der Volatilität gibt, dann ist es die Restvolatilität + andere Abhängigkeiten.
Die Frage ist: Wie können wir sicherstellen, dass wir die gesamte Volatilität berücksichtigt haben?
Wenn die Volatilität korrekt berücksichtigt wird, handelt es sich um einen Memory-Effekt für das Vorzeichen der Preisänderung am Null-Balken. Wenn es Probleme mit der Volatilität gibt, dann ist es die Restvolatilität + andere Abhängigkeiten.
Die Frage ist: Wie stellen wir sicher, dass wir die gesamte Volatilität berücksichtigt haben?
О! Ich habe eine Idee: Ich werde versuchen, die anfängliche EURUSD-H1-Serie heute zu nehmen, ihre Renditen zu nehmen und einfach die Anzeichen für Kursänderungen zufällig zu mischen. Heureka, das wird genau die Volatilität mit einer münzähnlichen Auf-/Abwärtsbewegung des Preises sein. Was beim Vergleich der Daten bleibt, sind die Netto-Vorzeichenabhängigkeiten.
Denke ich richtig? Was schlagen Sie vor?
Offen gesagt, ist es nicht sehr weit hergeholt, dass die Residuen in ihrer Struktur den Volatilitätseffekten unglaublich ähnlich sind.
Sie müssen nicht einen einzigen Ochsen nehmen, aber für EURUSD 3 oder so (hängt von den Filtern der Maklerfirma ab). Denn Ticks sind nicht nur +1/-1 Punkte, und SB wird mit einem Punkt pro Tick erzeugt.
Die Berücksichtigung von Tick-Effekten könnte ein zweiter Schritt sein, z. B. die Festlegung von realen Renditen.
Ich frage mich, ob Yurixx immer noch hier reinschaut, ich erinnere mich, dass er gerade diese Art von Dingen getan hat
О! Ich habe eine Idee: Ich werde versuchen, die anfängliche EURUSD-H1-Serie heute zu nehmen, Renditen darauf zu nehmen und einfach zufällig die Kursbewegungszeichen zu vermischen. Heureka, das wird genau die Volatilität mit einer münzähnlichen Auf-/Abwärtsbewegung sein. Was beim Vergleich der Daten bleibt, sind die Netto-Vorzeichenabhängigkeiten.
Denke ich richtig? Was schlagen Sie vor?
Ich denke, dass nicht jede Volatilität für uns schädlich ist und wir im Idealfall von der Richtung und dem Ausmaß der Kursbewegung profitieren können. Es lohnt sich also kaum, dafür zu kämpfen, die Volatilität ganz abzuschaffen, denke ich. Ich habe einen anderen Ansatz vorgeschlagen (Normalisierung auf das Profil), aber da Sie sich dafür entschieden haben, sollten wir erstens mehrere Realisierungen prüfen, bevor wir Schlussfolgerungen ziehen, und zweitens sollten wir uns nicht mit der Volatilität aufhalten, sie ist nicht der einzige bekannte Effekt, die gleiche Erholbarkeit ist auch eine etablierte Eigenschaft von Preisreihen.
Die Normalisierung auf das Profil führt immer noch zu Korrelationen, ich habe es ausprobiert. Außerdem gibt es eine starke Abhängigkeit von der Volatilität bei den nächsten Verzögerungen, die durch die Normalisierung nicht vollständig beseitigt wird.
Und wie hoch ist die Rendite (in Bezug auf eine Reihe von Renditen)? Wenn es ein + gibt, wird es folgen - mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit?
О! Ich habe eine Idee: Ich werde versuchen, die anfängliche EURUSD-H1-Serie heute zu nehmen, Renditen darauf zu nehmen und einfach zufällig die Kursbewegungszeichen zu vermischen. Heureka, das wird genau die Volatilität mit einer münzähnlichen Auf-/Abwärtsbewegung sein. Was beim Vergleich der Daten bleibt, sind die Netto-Vorzeichenabhängigkeiten.
Denke ich richtig? Was schlagen Sie vor?
ja, das ist auch eine Option :) du kannst sogar ein Zeichen zufällig wählen - "+" mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 und "-" mit der gleichen Wahrscheinlichkeit :) du kannst es nicht einmal mischen, sondern ein Zeichen zufällig wählen - "+" mit der gleichen Wahrscheinlichkeit von 0,5
волу надо не единичную брать, а для EURUSD 3 где-то.
Ich scheine eine Standardgenerierung durchgeführt zu haben, d.h. der Koeffizient war 8. Was mich ebenfalls überraschte, war, dass die SB-Amplitude um ein Vielfaches größer war als die tatsächliche Amplitude.
Ich schlage vor, sich vorerst mit einem Muster von EURUSD_RAND zu beschäftigen, und wenn das Problem gelöst ist, auch die anderen Muster zu verbinden.
Die Normalisierung auf das Profil führt immer noch zu Korrelationen, ich habe es ausprobiert. Außerdem besteht eine starke Abhängigkeit von der Volatilität bei den kürzesten Verzögerungen, die durch die Normalisierung nicht vollständig beseitigt werden kann.
Und wie hoch ist die Rendite (in Bezug auf eine Reihe von Renditen)? Wenn es ein + gibt, wird es folgen - mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit?
Bei Zecken würde das Minus mit einem n folgenа viel wahrscheinlicher