Marktphänomene - Seite 15
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nicht zu den Löchern - es sind subtilere Strukturen am Werk :)
Auf diese Weise werden sie zur Nanotechnologie gelangen. Sie werden mit der Verschreibung von Nanoprodukten beginnen. Sie müssen bei Dmitry Anatolyevich Plätze im Skolkovo buchen:))
Wissen Sie, was in Skolkovo vor sich geht? Es wird viel Platz für Sie sein...
Wissen Sie, was in Skolkovo vor sich geht? Sie werden dort viel Platz haben.
Nicht wirklich :) wenn die erste Spalte eine Folge von Drehungen darstellt und die zweite angibt, wie viele Inkremente in sie "hineingekommen" sind, was passiert dann, wenn die Intervallgröße kleiner als ein Punkt ist? Ein Beispiel: EURUSD m15 ändert sich von +100 auf -100 Pips. D.h. der Bereich = 200 Punkte. Nehmen wir 700 Intervalle. Die Breite eines dieser Felder beträgt 200/700=0,29 Punkte. In Wirklichkeit sind die Abstufungen ein Vielfaches einer ganzen Zahl von Punkten. Zum Beispiel wird es 3 leere Intervalle zwischen den Schritten von 5 und 6 Punkten geben, in die nichts fallen sollte, es sei denn, man geht später zu einem zusätzlichen Zeichen über ;) D.h. die Anzahl der Intervalle sollte den Bereich in Punkten nicht überschreiten
Ja, außerdem sollte nach meinem Verständnis die Anzahl der Intervalle den Wert von spread/2 nicht überschreiten (die einzige Ausnahme ist das Verhältnis 1/1). Ich denke, ein Verweis auf das Kotelnikov-Theorem wäre angebracht.
Noch eine Sache. In diesem Fall ist es höchst wünschenswert, dass die Diskretion der gemessenen Intervalle ein Vielfaches der Punktgröße ist, selbst wenn die oben genannte Bedingung eingehalten wird. Andernfalls werden wir auf dasselbe "Phänomen" stoßen, da es in einigen Intervallen mehr Messpunkte gibt als in anderen. Insbesondere bei "hochrationalen" Verhältnissen (c) wird das "Phänomen" bei 5/3 oder 7/4 stärker ausgeprägt sein als bei 37/29 oder 23/16.
Leider glauben Forscher oft an Phänomene, die nur auf Besonderheiten der Informationsverarbeitungstechnik zurückzuführen sind.
Ja, außerdem sollte nach meinem Verständnis die Anzahl der Intervalle den Wert von spread/2 nicht überschreiten (die einzige Ausnahme ist das Verhältnis 1/1). Ich denke, ein Verweis auf das Kotelnikov-Theorem wäre angebracht.
Noch eine Sache. In diesem Fall ist es höchst wünschenswert, dass die Diskretion der gemessenen Intervalle ein Vielfaches der Punktgröße ist, selbst wenn die oben genannte Bedingung eingehalten wird. Andernfalls werden wir auf das gleiche "Phänomen" stoßen, dass in einigen Intervallen mehr Messpunkte fallen als in anderen. Vor allem bei "hochrationalen" Verhältnissen (c) wird das"Phänomen" ausgeprägter sein, d.h. bei 5/3 oder 7/4, als bei 37/29 oder 23/16.
Leider glauben die Forscher oft an Phänomene, die nur auf Besonderheiten der Informationsverarbeitungstechnik zurückzuführen sind.
Ja, die Spanne sollte ein Vielfaches der Anzahl der Intervalle sein. Deshalb ist es bequemer, eine Intervallbreite von 1 Punkt zu nehmen, damit man sich nicht so viel Mühe machen muss. Es ist einfach und unkompliziert :)
Hier ist ein weiteres Phänomen, oder vielleicht ein Freak :)
Wir zeichnen die Verteilung des Abstands zwischen benachbarten Höhen von Balken oder Losen auf.
D.h. wir nehmen High[i]-High[i+1] und schauen uns die Verteilung an.
Vergleich dieser Verteilung von eurusd m15 und dem auf der Grundlage seiner Volatilität generierten Random Walk (Stichprobenvolumen sind gleich). Auf der Abszissenachse befindet sich der Abstand in Pips vom Höchststand des vorherigen Balkens. D.h. 0 ist das Niveau des Hochs des vorherigen Balkens:
die tatsächliche Verteilung ist spitzer, schräger und "schwanzförmiger". Der rechte Teil der Spitze ist die Stelle, an der der Kurs häufiger gestoppt wurde, nachdem er das Extremum des vorherigen Balkens durchbrochen hatte.
Interessant sind die kleinen Spitzen von genau +20p und -20p. Sie sind nicht sehr gut sichtbar, da der m15-Balken extrem weit entfernt ist. Selten kommt eine m15-Bar dorthin)))
Hier sind die Verteilungen auf h4 für mehrere Majors:
Die Werte von +20p und -20p sind rot, +40p und -40p sind blau dargestellt.
D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass das Hoch genau 20 Punkte über oder unter dem Hoch des vorangegangenen Balkens liegt, unterscheidet sich signifikant von einem Zufallswert. Sie tritt bei höheren Bildern noch stärker in Erscheinung (obwohl es dort weniger Statistiken gibt)
Wie auch immer, 20 Pips alt ist ein großer Wert genug, um ein Rundungsfehler, Stichprobenfehler usw. sein. Vielleicht gibt es dort wirklich mehr Begrenzer, und diese Niveaus werden häufiger zur Unterstützung/Widerstand. Oder vielleicht ist dies eine Besonderheit der Rundung historischer Daten durch den Broker oder so :) Aber wenn dem so ist, ist es beim Handel mit einem Durchbruch eines Extremums vielleicht besser, vor diesem Höchststand zu schließen, d.h. der TP liegt irgendwo 17-18 Pips hinter dem Durchbruchsniveau.
Hier ist ein weiteres Phänomen, oder vielleicht ein Freak :)
Kein Freak und kein Phänomen. Ich kann nicht sagen, welche Daten vorliegen, aber an anderen Orten wurde dieses Phänomen beobachtet. Und Händler (auf der Grundlage literarischer Quellen), mit Pita oder in der Nähe davon, berichten über dieses Phänomen. Bei einigen Symbolen werden die Stops sehr vorhersehbar von der Masse und den Institutionen gesetzt.
Bei den Währungen heißt es, dass London gerne solche Haltestellen ansteuert.
Im Allgemeinen scheint der Effekt aufzutreten, aber nicht überall und nicht immer. Es ist wie immer, nichts ist konstant auf dem Markt.
Ja, außerdem sollte nach meinem Verständnis die Anzahl der Intervalle den Wert von spread/2 nicht überschreiten (die einzige Ausnahme ist das Verhältnis 1/1). Ich denke, ein Verweis auf das Kotelnikov-Theorem wäre angebracht.
Noch eine Sache. In diesem Fall ist es höchst wünschenswert, dass die Diskretion der gemessenen Intervalle ein Vielfaches der Punktgröße ist, selbst wenn die oben genannte Bedingung eingehalten wird. Andernfalls werden wir auf das gleiche "Phänomen" stoßen, dass in einigen Intervallen mehr Messpunkte fallen als in anderen. Vor allem bei "hochrationalen" Verhältnissen (c) wird das"Phänomen" ausgeprägter sein, d.h. bei 5/3 oder 7/4, als bei 37/29 oder 23/16.
Leider glauben die Forscher oft an Phänomene, die nur auf Besonderheiten der Informationsverarbeitungstechnik zurückzuführen sind.
Es scheint, dass Sie und Avals nur die ersten Sätze gelesen haben. Ich werde warten, bis Sie den ganzen Text beherrschen. Ich bin nicht in Eile.
Erklären Sie mir das, Landei. Gibt es noch Löcher, oder sind sie ausgegangen?
Sie haben Löcher, die noch nicht mit etwas gefüllt sind.