Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 231
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Na gut, ich werde mich nicht streiten, es ist alles umsonst, nur Theorie, aber in der Praxis ist es ein Reinfall, die Traktoren sind nie gefahren
Na gut, ich werde mich nicht streiten, es ist alles umsonst, nur Theorie, aber in der Praxis ist es ein Reinfall, die Traktoren sind nie gefahren
Du liegst wieder falsch. Diesmal irren Sie sich gewaltig.
1 1 0 .....
1 0 1 .....
avtomat:Sie irren sich gewaltig, wenn Sie Ursache und Wirkung umkehren. Erstens, NICHT"das Handelssystem hat ein Signal gegeben, also sagt es voraus, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Preis steigen wird", sondern im Gegenteil, basierend auf der Analyse des aktuellen Zustands entscheidet das Handelssystem, diese oder jene Aktion zu machen. Zweitens arbeitet mein System NICHT mit Wahrscheinlichkeiten, und zwar nicht, weil ich sie nicht berechnen könnte, sondern weil es nicht auf einem probabilistischen Ansatz beruht(was für mich nicht akzeptabel ist). Es gibt KEINE Vorhersage, wie Sie sie verstehen.
Nächste. Sie kommen mit der Definition des Zustandsraums durcheinander, nämlich:"Das System macht eine Vorhersage, Sie öffnen eine Position, ein Zustand wird gebildet, Sie schließen die Position, der Zustand ändert sich" - hier beziehen Sie meine Position in den Zustandsvektor ein. Und das ist nicht wahr. Meine Position hat nichts mit dem Marktzustandsraum zu tun.
Tja, und was das "Erklären, Vortäuschen" angeht... Sie können nur so viel erklären, wie Sie wissen und verstehen können. Und alles, was über die Grenzen dieses Wissens und Verstehens hinausgeht, empfinden Sie als "Vortäuschung". Erweitern Sie die Grenzen Ihres Wissens und Ihre Wahrnehmung wird sich ändern.
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Im Zustandsraum von zwei Signalen können Sie beispielsweise die folgende Tabelle der Ausgänge erstellen:
1 1 OpenBuy
1 0 CloseBuy
0 1 CloseSell
0 0 OpenSell
( insgesamt 2^2=4 )
.
Hier ist eine Übung (ähnlich, aber komplizierter):
Erstellen Sie eine Tabelle der Ausgänge im Zustandsraum von drei Signalen:
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( 2^3=8 insgesamt )
.
und so weiter...
Die Komplexität steigt mit 2^n
Wenn man der Tabelle ein zusätzliches Element hinzufügt, wäre das dann nicht der Wunsch, die Wahrscheinlichkeit einer Vorhersage zu erhöhen?
Egal wie sehr man das Wort "Vorhersage" leugnen will, die "Wahrscheinlichkeit" wird zwangsläufig lügen. Wenn es keine Vorhersage gibt, ist es nichts als eine Münze.
Und dies ist eine reine Vorhersage. Es gibt keinen Grund zur Täuschung.
1 1 OpenBuy ------- ist nichts anderes als eine Vorhersage, dass ein Instrument steigen wird.
"
1 1 1 ..... erhöhte Vorhersagewahrscheinlichkeit
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht wieder ansteigt
0 1 CloseSell ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht mehr fallen wird.
0 0 OpenSell -------- ist nichts anderes als eine Vorhersage, dass das Instrument fällt.
Die Märkte werden erfolgreicher nach der Wahrscheinlichkeit oder nach innen gehandelt. Inside ist vorzuziehen, aber es garantiert keine 100%ige Rentabilität der Geschäfte. Jetzt kommt der knifflige Teil - Sie müssen wissen, wann Sie diesen Handel schließen müssen. Wieder mit Vorhersagen, wieder mit Wahrscheinlichkeiten... .
Wäre es nicht ein Wunsch, die Wahrscheinlichkeit einer Vorhersage zu erhöhen, indem man ein zusätzliches Element in die Tabelle aufnimmt?
Wie sehr man auch das Wort "Vorhersage" leugnen möchte, die "Wahrscheinlichkeit" ist zwangsläufig trügerisch. Wenn es keine Vorhersage gibt, ist es nichts als eine Münze.
Und dies ist eine reine Vorhersage. Es gibt keinen Grund zur Täuschung.
1 1 OpenBuy ------- ist nichts anderes als eine Vorhersage, dass ein Instrument steigen wird.
"
1 1 1 ..... erhöhte Vorhersagewahrscheinlichkeit
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht wieder ansteigt
0 1 CloseSell ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht mehr fallen wird.
0 0 OpenSell -------- nichts weiter als eine Vorhersage, dass das Instrument fallen wird.
Die Märkte werden erfolgreicher nach der Wahrscheinlichkeit oder nach innen gehandelt. Inside ist vorzuziehen, aber es garantiert keine 100%ige Rentabilität der Geschäfte. Jetzt kommt der knifflige Teil - Sie müssen wissen, wann Sie diesen Handel schließen müssen. Wieder mit Vorhersagen, wieder mit Wahrscheinlichkeiten... .
Ihr ganzer Beitrag zeigt nur, dass Ihnen die Kenntnisse der diskreten Mathematik völlig fehlen. Und das ist weder eine Wahrscheinlichkeit noch eine Vorhersage, sondern eine Feststellung von Tatsachen.
Blättern Sie zunächst in einem Lehrbuch und fragen Sie sich, was binäre Logik ist, was eine kombinierte Schaltung ist, was ein Element mit zwei, drei oder n Eingängen ist usw. --- Es wird Ihnen sicher gut tun, sich zumindest ein Bild von dem Thema zu machen und keine voreiligen Aussagen zu treffen.
Ihr ganzer Beitrag zeigt nur, dass Sie keine Ahnung von diskreter Mathematik haben. Und das ist weder eine Wahrscheinlichkeit noch eine Vorhersage, sondern eine Feststellung von Tatsachen.
Lesen Sie zunächst in einem Lehrbuch nach, was binäre Logik ist; kombinatorische Schaltungen; Elemente mit zwei, drei oder n Eingängen usw. --- zweifeln Sie nicht, es wird Ihnen gut tun, Ihnen zumindest eine Vorstellung von dem Thema geben und Sie davon abhalten, voreilige Aussagen zu machen.
Nein, ganz und gar nicht. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Sie haben Recht, was die Mathematik angeht. Schwach.
Nichts für ungut... Gott sei mit dir...
Und wenn Sie (wie Sie es ausdrücken) "schwach in Mathematik" sind, sollten Sie erst einmal genau nachdenken, bevor Sie etwas in einem Bereich behaupten, mit dem Sie nicht vertraut sind. Vor allem in einem so zweideutigen und sehr umstrittenen Bereich wie dem der "Wahrscheinlichkeiten". Und noch mehr Vorsicht ist geboten, wenn es um "Vorhersagen" geht.
Wäre es nicht ein Wunsch, die Wahrscheinlichkeit einer Vorhersage zu erhöhen, indem man ein zusätzliches Element in die Tabelle aufnimmt?
Wie sehr man auch das Wort "Vorhersage" leugnen möchte, die "Wahrscheinlichkeit" wird zwangsläufig trügerisch sein. Wenn es keine Vorhersage gibt, ist es nichts als eine Münze.
Und dies ist eine reine Vorhersage. Es gibt keinen Grund zur Täuschung.
1 1 OpenBuy ------- ist nichts anderes als eine Vorhersage, dass ein Instrument steigen wird.
"
1 1 1 ..... erhöhte Vorhersagewahrscheinlichkeit
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht wieder ansteigt
0 1 CloseSell ------- Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument nicht mehr fallen wird.
0 0 OpenSell -------- nichts weiter als eine Vorhersage, dass das Instrument fallen wird.
Die Märkte werden erfolgreicher nach der Wahrscheinlichkeit oder nach innen gehandelt. Inside ist vorzuziehen, aber es garantiert keine 100%ige Rentabilität der Geschäfte. Jetzt kommt der knifflige Teil - Sie müssen wissen, wann Sie diesen Handel schließen müssen. Wieder mit Vorhersagen, wieder mit Wahrscheinlichkeiten... .
Indem wir systematisch handeln, treffen wir eine Vorhersage, dass unser System funktionieren wird). Es gibt keine Wahrscheinlichkeiten im mathematischen Sinne, da es keine Konvergenz (Nicht-Stationarität) gibt. Und Frequenzen sind einfach die Folge einer Reihe von Rückflüssen aus der Geschichte. Vielleicht können wir nur bei Systemen mit festem Stopp und Take über Frequenzen und Vorhersagen sprechen. Bei den meisten Systemen können wir nicht vorhersagen, wohin die Reise geht, und deshalb setzen wir jedes Mal auf andere Marktereignisse. Die Häufigkeit von gewinnbringenden und verlustbringenden Geschäften ist lediglich das arithmetische Mittel der Ergebnisse verschiedener Ereignisse unter verschiedenen Bedingungen, was der Definition der Wahrscheinlichkeit und ihrer Schätzung (Häufigkeit) widerspricht.
Ich musste im WIKI nachsehen. Worin liege ich falsch?
Die Wahrscheinlichkeit ist der Grad (Maß, Quantifizierung) der Möglichkeit, dass ein Ereignis eintritt. Wenn die Gründe für das Eintreten eines möglichen Ereignisses in der Realität überwiegen, wird das Ereignis als wahrscheinlich bezeichnet, andernfalls als unwahrscheinlich oder nicht. Das Überwiegen der positiven Gründe gegenüber den negativen und umgekehrt kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, so dass die Wahrscheinlichkeit (und Unwahrscheinlichkeit) größer oder kleiner ist[1]. Daher wird die Wahrscheinlichkeit häufig auf qualitativer Ebene bewertet, insbesondere in Fällen, in denen eine mehr oder weniger genaue Quantifizierung unmöglich oder äußerst schwierig ist. Es sind verschiedene Abstufungen von "Stufen" der Wahrscheinlichkeit möglich[2].
Die Untersuchung der Wahrscheinlichkeit aus mathematischer Sicht bildet eine eigene Disziplin - die Wahrscheinlichkeitstheorie[1]. In der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik wird das Konzept der Wahrscheinlichkeit als ein numerisches Merkmal eines Ereignisses formalisiert - ein Wahrscheinlichkeitsmaß (oder sein Wert) - ein Maß für die Menge der Ereignisse (eine Teilmenge der Menge der Elementarereignisse), das Werte von bis annimmt. Der Wert entspricht einem glaubwürdigen Ereignis. Ein unmögliches Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 0 (der Umkehrschluss ist im Allgemeinen nicht immer richtig). Ist die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses gleich , so ist die Wahrscheinlichkeit seines Nichteintretens gleich . Konkret bedeutet Wahrscheinlichkeit die gleiche Wahrscheinlichkeit des Auftretens und Nichtauftretens eines Ereignisses.
Die klassische Definition der Wahrscheinlichkeit beruht auf dem Konzept der gleichen Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen. Die Wahrscheinlichkeit ist das Verhältnis zwischen der Zahl der für ein bestimmtes Ereignis günstigen Ergebnisse und der Gesamtzahl der gleichermaßen möglichen Ergebnisse. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit eines Münzwurfs für Kopf oder Zahl 1/2, wenn man davon ausgeht, dass nur diese beiden Möglichkeiten vorkommen[3] und sie gleichermaßen möglich sind. Diese klassische "Definition" der Wahrscheinlichkeit kann auf den Fall einer unendlichen Anzahl möglicher Werte verallgemeinert werden - zum Beispiel, wenn ein Ereignis mit gleicher Wahrscheinlichkeit in jedem Punkt (die Anzahl der Punkte ist unendlich) eines begrenzten Bereichs des Raums (Ebene) eintreten kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Teil dieses zulässigen Bereichs eintritt, gleich dem Verhältnis des Volumens (der Fläche) dieses Teils zum Volumen (der Fläche) des Bereichs aller möglichen Punkte.
Die empirische "Definition" der Wahrscheinlichkeit bezieht sich auf die Häufigkeit des Auftretens eines Ereignisses unter der Annahme, dass bei einer ausreichend großen Anzahl von Versuchen die Häufigkeit zu einem objektiven Grad der Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses tendieren sollte. In einer modernen Darstellung der Wahrscheinlichkeitstheorie wird die Wahrscheinlichkeit axiomatisch als ein Spezialfall der abstrakten Theorie der Mengenmaße definiert. Die Verbindung zwischen dem abstrakten Maß und der Wahrscheinlichkeit, die den Grad der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses ausdrückt, ist jedoch genau die Häufigkeit seiner Beobachtung.
Die probabilistische Beschreibung bestimmter Phänomene ist in der modernen Wissenschaft weit verbreitet, insbesondere in der Ökonometrie und in der statistischen Physik makroskopischer (thermodynamischer) Systeme, wo selbst im Falle der klassischen deterministischen Beschreibung der Teilchenbewegung die deterministische Beschreibung des gesamten Teilchensystems nicht praktikabel und machbar ist. In der Quantenphysik haben die beschriebenen Prozesse selbst einen probabilistischen Charakter.
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Die Wahl einer hohen Wahrscheinlichkeit der richtigen Einstiegsrichtung (und auch des richtigen Ausstiegs) multipliziert mit der Anzahl der Trades = profitabler TS auf Distanz. Dementsprechend muss es angemessene Stopps und Gewinne geben. Einfache Mathematik.
Das Regelwerk für die Einreise ist nichts anderes als ein Wahrscheinlichkeitswert. Worum geht es bei dem Argument?
Ich glaube, es wurde zu Beginn des Threads besprochen... jede offene Stelle = Prognose...
Wenn die Mindestlaufzeit einer Position z.B. 2 Bars beträgt, wird jede Positionseröffnung eine Prognose
in Richtung von 2 Bars oder mehr (maximale Laufzeit der Position) haben...
Es spielt keine Rolle, wie viel Glück oder Pech oder mit welcher Wahrscheinlichkeit... wir zunächst für die nächsten 2 Takte erwarten... d.h. wir prognostizieren...
Eine hohe Wahrscheinlichkeit der richtigen Einstiegsrichtung (und auch des Ausstiegs) multipliziert mit der Anzahl der Trades = ein profitabler TS über die Distanz. Dementsprechend sollte es Stopps und Gewinne innerhalb vernünftiger Grenzen geben. Einfache Mathematik.
Das Regelwerk für die Einreise ist nichts anderes als ein Wahrscheinlichkeitswert. Worum geht es bei dem Argument?
Ich stimme mitavtomat überein-lernen Sie Rechnen. Und in Mathematik sollte man nicht nur lesen, sondern auch verstehen und praktische Probleme lösen. Das heißt, Sie müssen die Formel dafür nehmen, wie die Wahrscheinlichkeit in der Praxis berechnet (geschätzt) wird und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, anstatt nur eine abstrakte Definition aus dem Wiki zu nehmen. Betrachten Sie das Erfordernis der Homogenität und Unabhängigkeit der Tests bei der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit und wie es sich auf unser praktisches Problem bezieht.