eine Rückkehr zum Märchen - Seite 10

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hier ist ein Test eines Experten auf 3 Punkte - vorherigen Abschluss - Eröffnungskurs - und 2. Tick Preis ...mit einem festen Abstand zwischen ihnen 3 Pips konstante Menge 0,5 bei 100 Hebelwirkung Trawl 20 Stop 50 ...alpari ndd

Balken in der Historie 66209

Chart-Mismatch-Fehler 0
Ersteinzahlung 1000.00
Nettogewinn 3631.44
Gesamtgewinn 5990.88
Gesamtverlust -2359.44
Rentabilität 2.54
Gewinnerwartung 9.10
Absoluter Drawdown 40.80
Maximaler Drawdown 165.00 (4.53%)
Relativer Drawdown 9.48% (118.20)
Total Trades 399
Short-Positionen (% Gewinn) 87 (64.37%)
Long-Positionen (% Gewinne) 312 (83,97%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 318 (79,70%)
Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 81 (20,30%)
Größtes
Gewinnbringendes Geschäft 115,80
Verlustbringendes Geschäft -40,20
Durchschnittliches
Gewinnbringendes Geschäft 18,84
Verlustbringendes Geschäft -29,13
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 34 (496,80)
kontinuierliche Verluste (Verlust) 3 (-90,48)


if(b==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if( C1<O-D*Point&&Bid>O+D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,0,0,0,"",MAGIC,0,Green);
}
}
if(s==0||OrderOpenTime()<iTime(Symbol(),1,0))
{
if(C1>O+D*Point&&Ask<O-D*Point&&Volume[0]==2)
{
OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,0,0,0,",MAGIC,0,Red);
}
return(0);
}
 

die fabelhafte Idee, die aktuelle Bar zu analysieren, ist noch offen

vielleicht wäre ein Filter in Form eines Tick-Indikators nützlich... zum Beispiel Stochastic...

Leider sind die Tick-Indikatoren in MT4 der reinste Betrug (haben Sie schon einmal einen Min.-Balken mit 120 oder mehr Ticks gesehen, die nicht selten sind? )

Die Stoch. Levels im EA können deaktiviert werden, indem man Buy Level = 150nap und Sell Level = -10 .... markiert. in diesem Fall wird die aktuelle Position der Zeilen gefiltert

Dateien:
woc.sp.mq4  9 kb
tst1.mq4  9 kb
 
atik:

die fabelhafte Idee, die aktuelle Bar zu analysieren, ist noch offen

vielleicht wäre ein Filter in Form eines Tick-Indikators nützlich... zum Beispiel Stochastic...

Leider sind die Tick-Indikatoren in MT4 der reinste Betrug (haben Sie schon einmal einen Min.-Balken mit 120 oder mehr Ticks gesehen, die nicht selten sind? )

Stoch. Levels können im Expert Advisor durch Markieren von Buy Level = 150napr. und Sell Level = 0 .... deaktiviert werden. in diesem Fall bliebe nur die Filterung nach der Position der Zeilen

Slava, imho - eindeutig, die Ticks sollten mit konstanter Größe angeordnet werden, und die Daten sollten irgendwie gefiltert werden - obwohl die lustige Sache ist, dass Tick-Charts sind fast ähnlich wie M1 (aber nehmen Sie nicht Kerzen, aber die gleichen Open oder Close) - so die nächste Frage stellt sich - warum Tick-Daten werden effektiver mit Standard-TA-Tools analysiert werden? wieder imho - nichts! wird die gleichen Ergebnisse haben.

Wenn Sie jedoch Ihren eigenen, wirklich effektiven Filter für Ticks erstellen, wird er für denselben M1-Zeitrahmen genauso effektiv sein, aber die Amplitude für den Handel wird etwas größer sein

 
Und wenn Sie nicht die Ticks, sondern die Kursgeschwindigkeit analysieren, wie viele Pips sind von Open bis Close in 1, 2, ... Minutenbalken?
 
dmitriy086:
Und wenn Sie nicht die Ticks, sondern die Kursgeschwindigkeit analysieren, wie viele Pips sind von Open bis Close in 1, 2, ... vergangen? Minutenbalken?
Wenn wir die Balken betrachten, scheint die Geschwindigkeit der Preisänderung = (Close-Open)/Zeitrahmen zu sein - aber in Wirklichkeit ist es nicht so - in einem Balken kann der Preis praktisch vom Hoch zum Tief und wieder zurück mehrmals laufen. Und die Ticks können zusammen mit dem Zeitpunkt ihrer Aufzeichnung durch TimeCurrent() in ein zweidimensionales Array geschrieben werden - so ergibt sich eine absolut objektive Einschätzung der Preisänderungsgeschwindigkeit.
 

und wenn Sie, anstatt Ticks in ein Array zu schreiben, einen Renko mit der Klausel box size=1 verwenden

 

Ich habe einen meiner Expert Advisors ( Force Index 3 ) korrigiert - den aktuellen Balken aus allen Indizes und Bedingungen entfernt und Bedingungen eingefügt... nur die vorherige (1.) und die davor liegende (2.)

der diesjährige Test alpari ndd leverage 100 ...wie interessant ist dieser Test zu trauen ?

Bars in der Historie 70133
Simulierte Ticks 3005727
Chart-Mismatch-Fehler 0
Ersteinzahlung 500.00
Nettogewinn 17493.16
Gesamtgewinn 31176.88
Gesamtverlust -13683.72
Rentabilität 2.28
Gewinnerwartung 16.76
Absoluter Drawdown 8.58
Maximaler Drawdown 585.43 (5.03%)
Relativer Drawdown 8.00% (102.74)
Total Trades 1044
Short-Positionen (% Gewinn) 539 (61.22%)
Long-Positionen (% Gewinn) 505 (64.16%)
Gewinnbringende Trades (% von allen) 654 (62.64%)
Verluste (% von allen) 390 (37.36%)
Durchschnitt
kontinuierlicher Gewinn 3

Dauerverlust 2


Wenn wir die Bedingungen für den Vergleich des 0. (aktuellen) Balkens und der Kauf- und Verkaufspreise hinzufügen, erhalten wir Folgendes;

Bars in der Historie 70152
Simulierte Ticks 3006527
Chart-Mismatch-Fehler 0
Ersteinzahlung 500.00
Nettogewinn 53985.03
Gesamtgewinn 66960.78
Gesamtverlust -12975.75
Rentabilität 5.16
Gewinnerwartung 69.93
Absoluter Drawdown 3.74
Maximaler Drawdown 916.20 (2.55%)
Relativer Drawdown 3.30% (482,60)
Gesamtzahl der Abschlüsse 772
Short-Positionen (% Gewinn) 392 (74,49%)
Long-Positionen (% Gewinn) 380 (73,68%)
Gewinnbringende Abschlüsse (% aller) 572 (74,09%)
Verlustreiche Abschlüsse (% aller) 200 (25,91%)
Maximum
kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 22 (10851,74)
kontinuierliche Verluste (Verlust) 4 (-32,48)
 
if(R==1)
{
bool Sto_Operando;
double Media_Prezzo = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_MEDIAN, 1),Digits);
double Media_Prezzo_2 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_CLOSE, 1),Digits)
double Media_Prezzo_3 = NormalizeDouble(iMA(NULL,1, 1, 0, 1, PRICE_OPEN,1 ),Digits);
double F=iForce(NULL,1,1,0,0,1);
double F1=iForce(NULL,1,1,0,0,2);
double WP=iWPR(NULL,1,1,1);
double WP1=iWPR(NULL,1,1,2);

double df2 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df3 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,1);
double df4 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,2);
double df5 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,3);
double df6 = iForce(NULL,1,Pforse,0,0,4);
double df7 = iForce(NULL,1,Pforse,0,5);
double D = iATR(NULL,1440,1,0);
double D1 = iATR(NULL,1440,1,1);

if ((D<UATR||D<D1)&&(df2<-UKRAFT|||df3<-UKRAFT|||df4<-UKRAFT||||df5<-UKRAFT||||6<-UKRAFT|||df7<-UKRAFT))B=1;

wenn ((D<UATR||D<D1)&&(df2>UForce||df3>UForce|||df4>UForce||df5>UForce||df6>UForce|||df7>UForce))S=1;

//.......................................................

if (Bid>iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&BUY==1&&ZB==0&&R==1&&Media_Prezzo_3 < Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 > Media_Prezzo &&B==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lotti_da_Usare,Ask, slip,0,0, "", MagicNumber, 0, Green);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_SELLSTOP,Klot * Lotti_da_Usare,Bid -Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2,TimeCurrent()+TIME*60, Red);
PlaySound("alert2.wav");
return(0);
}
if (Ask<iOpen(NULL,1,0)&&MARKET==true&&SELL==1&&ZS==0&&R==1&Media_Prezzo_3 > Media_Prezzo_2 && Media_Prezzo_2 < Media_Prezzo &&S==1 )
{
OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lotti_da_Usare,Bid, slip,Ask + Stop_Loss * Point,Bid-TakeProfit * Point, "", MagicNumber, 0, Red);
if(OP_STOP==true)OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, Klot * Lotti_da_Usare, Ask+ Stop_Loss * Point, slip,0,0, "", MagicNumber2, TimeCurrent()+TIME*60, Green);
PlaySound("alert.wav");
return(0);
}
 
Sind diese Tests auf echte Ticks oder Ticks aus dem mt4?
 
atik:

...wie interessant ist es, dass man einem solchen Test trauen kann?

In der MT4-Tester und Wok zeigt erstaunliche Ergebnisse. Ich habe meinen eigenen Tester geschrieben, die Dukos-Ticks hineingeladen und 13824 Durchläufe mit dem Wok gemacht. Totaler Flop, nichts, woran man sich festhalten kann, aber im MT4-Tester ist es praktisch ein Gral...
1...34567891011
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Grund der Beschwerde: