[WARNUNG GESCHLOSSEN] UmnickTrader Adaptive EA - Seite 17
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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.
Qualität der Simulation 25,00 %.
Relativer Rückstand 88,70%.
Im Sinne der Trivialgelehrsamkeit, im Sinne der prismatischen Paradoxie, ist der Zynismus der Daten des Testers in dieser Skizze mit einem tiefen Eintauchen in paradoxe Illusionen verbunden, durch die eine katastrophale Mystifizierung durch Abstraktionen erfolgt.
paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
Eines ist Ihnen klar: 186 Verträge in 10 Jahren mit einem Tester sind lächerlich... :-)))
Sie können überhaupt keine Schlussfolgerungen ziehen.
Sie sollte wie folgt interpretiert werden: "Glauben Sie mir, 186 Abschlüsse in 10 Jahren sind zu wenig"?
Ein Link, bitte, zu einem mathematisch strengen Beweis, dass es zu wenig ist - ein Spiel von "glaube es oder nicht" oder ein Verweis auf die Meinung einiger "Autoritäten" ist nicht seriös.
Siehe auch den obigen Test mit erhöhter Anzahl von Trades - eine ähnliche Frage habe ich bereits beantwortet.
Sie können so viele Geschäfte abschließen, wie Sie wollen. Wenn Sie das wollen.
Sie sollte wie folgt interpretiert werden: "Glauben Sie mir, 186 Geschäfte in 10 Jahren sind zu wenig"?
Bitte geben Sie einen Link zu einem mathematisch strengen Beweis dafür an, dass dies nicht ausreicht - ein Spiel mit "Glauben Sie es oder nicht" oder ein Verweis auf die Meinung einiger "Autoritäten" ist nicht seriös.
Siehe auch den obigen Test mit erhöhter Anzahl von Trades - eine ähnliche Frage habe ich bereits beantwortet.
Sie können so viele Geschäfte abschließen, wie Sie wollen. Wenn Sie das wollen.
Ja, mathematisch strenger Beweis - irrelevant, elementare Repräsentativität der Stichprobe... weniger als 300-500 ist gar nichts...
Ja, ich habe den Beitrag gesehen. Ich werde mich mit der Eule vertraut machen, gib mir einen Link zur Codebasis.
Ja, mathematisch strenger Beweis - nicht relevant, elementare Repräsentativität der Stichprobe... weniger als 300-500 ist gar nichts...
Ja, ich habe diesen Beitrag gesehen. Ich werde mich mit der Eule vertraut machen, gib mir einen Link zur Codebasis.
Quelle
In diesem Thread geht es um die Modifikation des "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - siehe Quellcode in den Kommentaren.
Der Unterschied zur ersten Version ist unbedeutend - ich zeige nur nach und nach (in aller Ruhe) die verschiedenen verfügbaren OTT-Anwendungsmöglichkeiten.
Ja, ein mathematisch strenger Beweis ist irrelevant, die elementare Repräsentativität der Stichprobe... weniger als 300-500 ist gar nichts...
Ja, ich habe diesen Beitrag gesehen. Ich schaue mir die Eule an, gib mir einen Link zur Codebasis.
EURUSD-Symbol (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 1 Minute (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
Modell Alle Ticks (die genaueste Methode auf der Grundlage der kleinsten verfügbaren Zeitrahmen)
Parameter StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Historische Balken 1693031 Modellierte Zecken 31397305 Modellierungsqualität 25,00%
Diagrammabweichungsfehler 0
Ersteinlage 20000,00
Nettogewinn 30252,20 Gesamtgewinn 319158,00 Gesamtverlust -288905,80
Rentabilität 1,10 Erwartete Auszahlung 24,52
Absolute Absenkung 2503,20 Maximale Absenkung 10801,00 (20,70%) Relative Absenkung 37,07% (10305,00)
Geschäfte insgesamt 1234 Short-Positionen (% Gewinn) 613 (51,55%) Long-Positionen (% Gewinn) 621 (52,17%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 640 (51,86%) Verlustbringende Geschäfte (% von allen) 594 (48,14%)
Größter gewinnbringender Handel 526,60 Verlustbringender Handel -514,80
Durchschnittlich gewinnbringende Geschäfte 498,68 Verlustgeschäfte -486,37
Maximale Anzahl von kontinuierlichen Gewinnen (Gewinn) 9 (4594,40) kontinuierliche Verluste (Verlust) 10 (-4695,80)
Maximale kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Gewinne) 4594,40 (9) kontinuierliche Verluste (Anzahl der Verluste) -4695,80 (10)
Durchschnittlicher kontinuierlicher Gewinn 2 kontinuierlicher Verlust 2
Quelle
In diesem Thread besprechen wir die Modifikation des "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - siehe den Quellcode in den Kommentaren.
Der Unterschied zur ersten Version ist unbedeutend - ich zeige nur nach und nach (in aller Ruhe) die verschiedenen verfügbaren OTT-Anwendungsmöglichkeiten.
Ich verstehe. Ich habe zuerst auf das Jahr geschaut - 2009 ist die Basisversion, ich dachte, vielleicht gibt es etwas Neueres.
Ein Link, bitte, zu einem mathematisch strengen Beweis, dass dies wenig ist - ein Spiel von "glaube es oder nicht" oder ein Verweis auf die Meinung bestimmter "Autoritäten" ist nicht seriös.
Ihr Urteil über das Konzept ist eine völlige Mystifizierung des Prozesses. Genauer gesagt, wäre ein mathematisch strenger Beweis des Problems völlig unlogisch oder sogar absurd. Vielleicht gibt es einen logischen oder scheinbar logischen Beweis für das Problem. Es lohnt sich auch, darüber zu spekulieren, ob es einen anderen Beweis oder eine andere Lösung gibt, die zu einem Beweis für das vorliegende Problem führt, vorausgesetzt, Ihr Vorschlag und Ihre Behauptung sind logisch oder scheinen es zumindest zu sein. Aber diese Bedingung ist offensichtlich absurd, da aus der Sicht der trivialen Gelehrsamkeit nicht jedes lokal selektive Individuum in der Lage ist, die Tendenzen potenzieller Emotionen zu ignorieren und ambivalente Quanten der Logik, die der anthropomorphen Genese der Heuristik entnommen sind, paritätisch zuzuordnen.
Ein Link, bitte, zu einem mathematisch strengen Beweis, dass dies nicht ausreicht - ein Spiel von "glaube es oder nicht" oder ein Verweis auf die Meinung einiger "Autoritäten" ist nicht seriös.
Es geht nicht einmal um 10 Jahre, sondern genau um das Verhältnis zwischen dem Gewinnfaktor (1,50) und der Anzahl der Geschäfte (186).
Sie haben 112 gewinnbringende und 74 Verlustgeschäfte.
Bei 186 Trades ist es einfach, den Bereich des realen Gewinnfaktors für eine gegebene Konfidenzwahrscheinlichkeit zu schätzen. Hier ist das Sigma, d.h. der s.c.o., gleich der Wurzel aus 186, d.h. etwa 14.
Selbst bei einer Abweichung von nur eineinhalb Sigmas (etwa 20) ergibt sich 112-20=92 gewinnbringend und 74+20=94 unrentabel. Der Gewinnfaktor ist bereits kleiner als 1 (Ihre durchschnittlichen Gewinn- und Verlustgrößen sind fast gleich groß).
Einzelheiten finden Sie in jedem Lehrbuch über Matstat.