Vierundzwanzig, und kein Jota mehr! - Seite 2
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Hängen in Hängematten auf karibischen Inseln, hier und dort
Autor, mehr :)))
wie wenig es braucht, um die Stimmung von Hardcore-Händlern zu verbessern, ehrlich gesagt... zu Ihrer Verfügung - jederzeit!
Ihre Texte haben die Menschen wirklich aufgemuntert, aber leider den Kern des Themas überschattet.
zu Ihrer Verfügung - jederzeit!
Vielen Dank, ich bin sehr zufrieden!
***
Nach Bedingung filtern - wenn Ausbruch, was? Pivots mit neuen Parametern neu zeichnen, für die nächste Stunde nicht reagieren, Handel stoppen, Einsätze erhöhen... was brauchen Sie dann?
Cod: как мало надо, чтобы улучшить настроение суровым трейдерам, чесслово...
Wie Sie richtig anmerken, ist eine der Voraussetzungen für einen rauen Handelsalltag, dass der Chart gleichmäßig gepolstert ist. Und außerdem ist der Gewinn nicht die Hauptsache, die Hauptsache ist die Stabilität )))). Wenn Sie es konsequent und reibungslos tun, werden Sie in Ihrer Tasche glücklich sein )))
Ich habe kürzlich gelernt, dass zufällige Kursbewegungen durch eine einfache Pivot-Richtung gut herausgefiltert werden. Das heißt, wenn der heutige Pivot höher ist als der gestrige, kommen Leerverkäufe nicht in Frage. Wann soll man einsteigen? Wenn der Kurs den Pivot berührt (bei einem Pullback).
Die Frage ist, dass die zufälligen Wanderungen des Preises in die entgegengesetzte Richtung (nennen wir es zufällig, was der nachfolgenden Bewegung widerspricht, sichtbar auf, sagen wir, einem wöchentlichen Segment zu einem fünfjährigen Kind), dass diese zufälligen Wanderungen manchmal eine solche Größe erreichen, dass es einfach dumm ist, sie zu ignorieren - sehr teuer. Aber es ist auch erbärmlich, an der Haltestelle abzuspringen - das macht einen großen Unterschied für die Rentabilität des Systems. Das erste, was mir in den Sinn kam, war, einen Stopp auf der Linie in der Mitte zwischen dem heutigen und dem gestrigen Pivot zu setzen. Oder vielleicht sogar auf dem gestrigen Pivot - der ist zwar größer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist geringer. Und es ist logischer - wenn der Preis bricht die gestrige Pivot, dann gibt es etwas falsch mit der Richtung, gut, der Preis will nicht in diese Richtung zu gehen.
Ich bin prinzipiell daran interessiert, keine Geheimnisse - aber wie gehen die Leute mit dem Stop Sizing um? Ich mag keine Geschichtstests, sie passen einfach nicht. Vielleicht hat jemand einen konzeptionellen Ansatz für dieses Problem? Leider bin ich selbst kein Mathematiker, aber vielleicht würden sich viele Fragen von selbst lösen, wenn ich es wäre.
Entschuldigung, ich weiß, ich habe die Aufgabenstellung für meine Frage nicht angegeben. Ich hätte den Thread umbenennen sollen in "Let's talk stops". So etwas in der Art. Aber das Thema ist wichtig, viel wichtiger als die Verwendung der iCustom-Funktion in der EA-Programmierung.
Ich habe kürzlich gelernt, dass zufällige Kursbewegungen durch eine einfache Pivot-Richtung gut herausgefiltert werden. Das heißt, wenn der heutige Pivot höher ist als der gestrige, kommen Leerverkäufe nicht in Frage. Wann soll man einsteigen? Wenn der Kurs den Pivot berührt (bei einem Pullback).
Die Frage ist, dass die zufälligen Wanderungen des Preises in die entgegengesetzte Richtung (nennen wir es zufällig, was der nachfolgenden Bewegung widerspricht, sichtbar auf, sagen wir, einem wöchentlichen Segment zu einem fünfjährigen Kind), dass diese zufälligen Wanderungen manchmal eine solche Größe erreichen, dass es einfach dumm ist, sie zu ignorieren - sehr teuer. Aber es ist auch erbärmlich, sich auf eine Zwischenlösung zu stürzen - das macht einen großen Unterschied für die Rentabilität des Systems. Das erste, was mir in den Sinn kam, war, einen Stopp auf der Linie in der Mitte zwischen dem heutigen und dem gestrigen Pivot zu setzen. Oder vielleicht sogar auf dem gestrigen Pivot - der ist zwar größer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist geringer. Und es ist logischer - wenn der Preis bricht die gestrige Pivot, dann gibt es etwas falsch mit der Richtung, gut, Preis will nicht in diese Richtung gehen.
Ich bin prinzipiell daran interessiert, keine Geheimnisse - aber wie gehen die Leute mit der Größenanpassung um? Ich mag keine Geschichtsprüfungen, sie passen einfach nicht. Vielleicht hat jemand einen konzeptionellen Ansatz für dieses Problem? Leider bin ich selbst kein Mathematiker, aber vielleicht würden sich viele Fragen von selbst lösen, wenn ich es wäre.
Entschuldigung, ich weiß, ich habe die Aufgabenstellung für meine Frage nicht angegeben. Ich hätte den Thread umbenennen sollen in "Let's talk stops". So etwas in der Art. Aber das Thema ist wichtig, viel wichtiger als die Verwendung der iCustom-Funktion in der EA-Programmierung.
Je weniger Stopps, desto besser.
Der Gedanke kam mir in den Sinn. Über einen sehr kurzen Stopp. Ich habe mir irgendwo die Statistiken der erfolgreichsten Fonds oder privaten Händler angesehen - ihr Verhältnis von Gewinn zu Verlust ist einfach monströs, ein Vielfaches davon. Aber die Frage: Was ist, wenn der Stopp durch einen Fehlausbruch aufgehoben wurde, soll ich dann wieder in dieselbe Richtung einsteigen? Schließlich hängen diese Dinge miteinander zusammen - nach einer Haltestelle muss man irgendwo einsteigen.