Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 21
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Ich frage mich, ob dieses Tool in einem Cluster verwendet werden kann?
In allen Varianten (von denen es zwei Hauptpole gibt: Trend (Trendomat, Yuri's Portfolios) und Contrend (Arbomat, Recycle))
implizit wird eine Art von Vorhersage verwendet.
In beiden Fällen handelt es sich nicht um eine Prognose, sondern um eine bewusste Anpassung an die Geschichte.
Das einfachste Beispiel für den Fall, dass das r-Portfolio, das für die im DJI-Index enthaltenen Aktien berechnet wurde, den Rückgang nicht vorhersagen konnte und nach unten ging: "Im Laufe des Donnerstagshandels fiel der Dow Jones unter 10.000 Punkte - um mehr als 9 %" - http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml.
Es ist auch nicht schwer, die Verlaufsanpassung bei Recycle zu sehen, da es Kanaleigenschaften nur bei Sample hat und sie bei OOS verliert.
Mit anderen Worten: Es ist gelinde gesagt naiv, sich auf die mit einer der beiden oben genannten Methoden zusammengestellten Portfolios als Prognose zu verlassen.
Ich verstehe auch, dass man auf unterschiedliche Weise interessiert sein kann, manche nur theoretisch, manche praktisch. Wenn Sie die Ergebnisse abschätzen wollen, sollten wir sie analysieren (z. B.: solche und solche Paare mit solchen und solchen Koeffizienten ergeben einen Kanal mit solcher und solcher Haltbarkeit (das ist nicht obligatorisch)).
+1
Theoretische Konstruktionsmethoden sind müßig zu diskutieren. Sie können nicht prinzipiell besser oder schlechter sein. Ohne Praxis - eine in einem Code formalisierte Handelsidee - gibt es nichts zu diskutieren. Dann können Sie analysieren, andere Methoden anwenden und sie vergleichen.
Cooles Thema, ich habe es im gleichen Atemzug gelesen und bereits das Correlations-Skript getestet - in einem orgasmischen Anfall. Mathematiker lassen es wieder krachen! Aber das ist eine Frage, hat jemand eine Geschichte der wichtigsten Finanzinstrumente für die letzten zehn Jahre, zumindest in Form von täglichen Bars. Ich bin sicher, dass man das alles finden kann, aber ich weiß es nicht. Ich interessiere mich in erster Linie für grundlegende Instrumente: Index (SP, DJ, FTSE usw.), CRB-Index, T-Bond, Anleihen, Gold, Dollar-Index, WTI usw.
Dennoch würde ich bei Intraday-Zeitrahmen sehr vorsichtig sein. Sie könnten eine lineareRegressionsanalyse durchführen und herausfinden, dass die Low-Volume-Flat vieler Instrumente über Nacht sehr ähnlich ist, und auf dieser Grundlage mit dem Daytrading beginnen.
Cooles Thema, ich lese es im gleichen Atemzug, ich teste schon das Correlations-Skript - in einem orgasmischen Anfall. Mathematiker lassen es wieder krachen! Aber dies ist eine Frage, hat jemand eine Geschichte der wichtigsten Finanzinstrumente für zehn Jahre, zumindest in Form von täglichen Bars. Ich bin sicher, dass man das alles finden kann, aber ich weiß es nicht. Ich interessiere mich in erster Linie für grundlegende Instrumente: Index (SP, DJ, FTSE usw.), CRB-Index, T-Bond, Anleihen, Gold, Dollar-Index, WTI usw.
Dennoch würde ich bei Intraday-Zeitrahmen sehr vorsichtig sein. Sie können eine lineare Regressionsanalyse durchführen und herausfinden, dass die Low-Volume-Flat vieler Instrumente über Nacht sehr ähnlich ist, und auf dieser Grundlage mit dem Daytrading beginnen.
Ja, in der Tat! Die Analyse in mehreren Währungen wirkt Wunder. Auch ich habe mittel- und langfristig gute Ergebnisse erzielt.
Fast alle Instrumente mit einer sehr tiefen Geschichte können hier für 10 Rubel pro Stück heruntergeladen werden. Sie müssen sich registrieren.
Cooles Thema, ich lese es im gleichen Atemzug, ich teste schon das Correlations-Skript - in einem orgasmischen Anfall. Mathematiker, brennt weiter! Aber dies ist eine Frage, hat jemand eine Geschichte der wichtigsten Finanzinstrumente für zehn Jahre, zumindest in Form von täglichen Bars. Ich bin sicher, dass man das alles finden kann, aber ich weiß es nicht. Ich interessiere mich in erster Linie für grundlegende Instrumente: Index (SP, DJ, FTSE usw.), CRB-Index, T-Bond, Anleihen, Gold, Dollar-Index, WTI usw.
Kaum im öffentlichen Bereich verfügbar. Dies sind kommerzielle Daten. Sie können sie an entsprechenden Börsen oder bei Kursanbietern kaufen: Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...
Einige von ihnen können kostenlos von finam heruntergeladen werden, aber die Qualität der Zitate ist nicht besonders gut.
Ja, in der Tat! Die Analyse in mehreren Währungen wirkt Wunder. Ich habe auch mittel- und langfristig gute Ergebnisse erzielt.
Ich bin sicher, dass das alles irgendwo verfügbar ist, aber ich weiß nicht, wo, wenn es nicht schwer zu finden ist, sagen Sie es mir bitte. Ich bin sicher, dass es möglich ist, alles irgendwo zu bekommen, aber ich weiß nicht, wo, wenn es nicht schwierig ist, bitte zu fragen. Ich interessiere mich in erster Linie für grundlegende Instrumente: Index (SP, DJ, FTSE usw.), CRB-Index, T-Bond, Anleihen, Gold, Dollar-Index, WTI usw.
Cooles Thema, ich lese es im gleichen Atemzug, ich teste schon das Correlations-Skript - in einem orgasmischen Anfall. Mathematiker lassen es wieder krachen! Aber das ist eine Frage, hat jemand eine Geschichte der wichtigsten Finanzinstrumente für die letzten zehn Jahre, zumindest in Form von täglichen Bars. Ich bin sicher, dass man das alles finden kann, aber ich weiß es nicht. Ich interessiere mich in erster Linie für grundlegende Instrumente: Index (SP, DJ, FTSE usw.), CRB-Index, T-Bond, Anleihen, Gold, Dollar-Index, WTI usw.
Dennoch würde ich bei Intraday-Zeitrahmen sehr vorsichtig sein. Sie könnten eine lineare Regressionsanalyse durchführen und herausfinden, dass die Low-Volume-Flat vieler Instrumente über Nacht sehr ähnlich ist, und auf dieser Grundlage mit dem Daytrading beginnen.
Probieren Sie es hier auf Finam:
http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp
Sie konzentrieren sich auf Arbitrage und Synthetik und vergessen dabei andere Möglichkeiten, wie z. B. die Clusteranalyse.
Semenych hat eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, aber es ist nicht einfach, denn das, was er vorschlägt (nicht zu analysieren, sondern zu tun!), ist nicht unbedingt profitabel.